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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684665 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴配置优化混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴配置优化混合 基金主代码 582003 交易代码 582003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 19日 报告期末基金份额总额 186,322,901.70 份 投资目标 本基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基 金资产长期增值。 投资策略 本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 业绩比较基准 60%*沪深 300指数+40%*中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -731,249.34 2.本期利润 -2,892,026.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0392 4.期末基金资产净值 218,047,563.81 5.期末基金份额净值 1.170 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.32% 0.12% 0.45% 0.14% -0.13% 注：业绩比较基准=60%*沪深 300指数+40%*中国债券综合全价指数。 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.业绩比较基准=60%*沪深 300指数+40%*中国债券综合全价指数。 2.东吴配置优化混合型证券投资基金由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更 而来，变更日期为 2015年 8月 19日（即基金合同生效日）。按照本基金合同规定，基金管理人应 当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完 成建仓，截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 固定收益 部 总 经 理、本基 金基金经 2015年 8月 19日 - 11年 博士，上海交通大学 管理学专业毕业。历 任大公国际资信评估 有限责任公司上海分 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页 理 公司研究员与结构融 资部总经理、上海证 券有限公司高级经 理、太平资产管理有 限公司高级投资经 理；2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间任东 吴基金管理有限公司 研究员、基金经理助 理；2013 年 4 月再次 加入东吴基金管理有 限公司，现担任公司 固定收益部总经理， 其中自 2013年 6月 25 日起担东吴鼎利债券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）（原东吴鼎利 分级债券型证券投资 基金）基金经理、自 2014 年 5 月 9 日起担 任东吴中证可转换债 券指数分级证券投资 基金基金经理、自 2014年 6月 28日起担 任东吴优信稳健债券 型证券投资基金基金 经理、自 2015年 8月 19 日起担任东吴配置 优化混合型证券投资 基金基金经理，自 2016年 5月 19日起担 任东吴鼎元双债债券 型证券投资基金基金 经理。 戴斌 权益投资 部副总经 理、本基 金基金经 理 2015年 8月 19日 - 10年 博士，中国人民大学 金融学毕业。自 2007 年 1 月起加入东吴基 金管理有限公司一直 从事证券投资研究工 作，曾任研究部宏观 经济、金融工程研究 员，产品策划部产品 设计研究员，基金经 理助理，现任权益投 资部副总经理，其中 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页 自 2013年 12月 24日 起担任东吴新产业混 合型证券投资基金基 金经理，自 2014年 12 月 12日起担任东吴价 值成长双动力混合型 证券投资基金基金经 理，自 2015年 5月 27 日起担任东吴移动互 联灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，自 2015 年 7 月 1 日起担任东吴新趋势 价值线灵活配置混合 型基金基金经理，自 2015年 8月 19日起担 任东吴配置优化混合 型证券投资基金基金 经理。 赵梅玲 本基金基 金经理 2016年 5月 10日 - 9年 硕士，2007 年 7 月至 2012 年 6 月就职于安 信证券股份有限公 司，任行业分析师， 2012 年 7 月加入东吴 基金管理有限公司， 一直从事投资研究工 作，曾任研究员、基 金经理助理，现任东 吴配置优化混合型证 券投资基金基金经 理。 注：1、2015年 8月 19日为合同生效日，其余任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金 2016年 10月 1日至 2016年 12月 2日持续出现基金资 产净值低于 5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除 此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其 他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大 利益，无损害基金持有人利益的行为。 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 4季度，国内外市场动荡加剧。国际上，美国大选尘埃落定，川普施政纲领改变了市 场对美国和新兴经济体的经济预期，美联储释放的明年持续加息的信号引导全球流动性从新兴经 济体向美国回流。国内，流动性收紧和监管态度趋严，直接触发了债券、股票和商品市场的明显 波动。单就股票市场而言，12月以来，上证综指从 3301的年内高点一路下跌至 3050 点附近，跌 幅达 7.5%，跌幅仅次于 1月份，从行业上看，煤炭、有色、建筑、非银等前期热点板块，以及高 估值的 TMT板块跌幅剧烈。 本基金在报告期内基于对市场变化的判断调整仓位，积极控制风险，调整消费品持仓结构， 增加了通胀受益板块如超市、白酒等的配置比例，适当提高传媒等优质成长股的仓位，降低黄金 等避险资产配置，整体维持中性仓位不变，一定程度平抑了资产组合的波动性。 资产配置方面，我们维持中性仓位，分散行业配置。相对看好以下三个方向：（1）上游周期 行业，看好油价触底回升带来的油气产业链的底部反弹；（2）下游消费品，看好医药和食品饮料 龙头穿越周期的配置价值；（3）新兴成长行业，看好大众消费持续旺盛的传媒成长龙头的涌现。 需要警惕的风险是：（1）流动性收紧力度加剧；（2）经济增长低于预期 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.170元，累计净值 1.170元；本报告期份额净值增长 率 0.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金 2016年 10月 1日至 2016年 12月 2日持续出现基金资 产净值低于 5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,637,213.35 38.79 其中：股票 91,637,213.35 38.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,170,258.20 59.34 其中：债券 140,170,258.20 59.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,372,442.90 0.58 8 其他资产 3,037,384.11 1.29 9 合计 236,217,298.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 736,160.00 0.34 B 采矿业 2,852,045.00 1.31 C 制造业 54,403,167.57 24.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,002,837.00 2.29 E 建筑业 1,990,845.00 0.91 F 批发和零售业 7,192,599.78 3.30 G 交通运输、仓储和邮政业 4,277,898.00 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,844,540.00 0.85 J 金融业 - - K 房地产业 8,614,986.00 3.95 L 租赁和商务服务业 818,685.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 778,134.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,060,670.00 0.95 S 综合 1,064,646.00 0.49 合计 91,637,213.35 42.03 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600284 浦东建设 92,500 1,220,075.00 0.56 2 600761 安徽合力 88,700 1,128,264.00 0.52 3 600998 九州通 53,887 1,117,616.38 0.51 4 600172 黄河旋风 62,400 1,115,712.00 0.51 5 600350 山东高速 171,800 1,113,264.00 0.51 6 601231 环旭电子 103,858 1,112,319.18 0.51 7 600309 万华化学 51,600 1,110,948.00 0.51 8 600178 东安动力 100,400 1,108,416.00 0.51 9 600704 物产中大 107,100 1,106,343.00 0.51 10 601677 明泰铝业 74,000 1,095,200.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,400,000.00 1.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,985,000.00 4.58 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,682,258.20 30.58 5 企业短期融资券 60,103,000.00 27.56 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,170,258.20 64.28 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 112157 12 科陆 01 200,000 20,238,000.00 9.28 2 041667004 16信威通信 CP001 200,000 20,092,000.00 9.21 3 122212 12京江河 200,000 20,070,000.00 9.20 4 041656005 16奇瑞 CP001 100,000 10,039,000.00 4.60 5 011699853 16东华能源 SCP001 100,000 10,021,000.00 4.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,178.14 2 应收证券清算款 394,857.50 3 应收股利 - 4 应收利息 2,632,348.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,037,384.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,781,155.45 报告期期间基金总申购份额 168,591,094.73 减:报告期期间基金总赎回份额 2,049,348.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 186,322,901.70 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的文件（2015年 8月 19日起东吴保本 混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”）； 2、《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴配置优化混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴配置优化混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页 东吴基金管理有限公司 2017 年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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