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| 长盛添利宝货币A(000424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684163 | ||||||||
| 基金代码 | 000424 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛添利宝货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 长盛添利宝货币 基金主代码 000424 交易代码 000424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月9日 报告期末基金份额总额 25,553,251,808.01份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 下属分级基金的交易代码 000424 000425 报告期末下属分级基金的份额总额 1,245,549,926.84份 24,307,701,881.17份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 本期已实现收益 1,773,344.93 80,395,515.38 2．本期利润 1,773,344.93 80,395,515.38 3．期末基金资产净值 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17 注：1、所列数据截止到2016年12月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛添利宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5925% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2522% 0.0009% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6518% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3115% 0.0009% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同禧债券型证券投资基金基金经理，长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金经理，养老金业务部负责人。 2013年12月9日 - 10年 张帆先生，1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 2016年四季度，国内经济相对平稳，工业企业利润同比小幅改善。通胀方面，食品及教育、医疗服务等价格上涨带动CPI回升，能源价格大涨推动PPI超预期上行，叠加OPEC国与非OPEC国达成减产协议推动油价快速上涨，通胀预期有所上升。美元走强背景下，人民币面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，货币政策中性偏紧，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性。 四季度，债券市场出现剧烈调整。国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期基本面进一步下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解，债市止跌反弹。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。 报告期内基金的业绩表现 2016年4季度，本基金A级净值收益率为0.5925%，B级净值收益率为0.6518%，同期业绩比较基准收益率0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,287,222,582.89 24.60 其中：债券 6,287,222,582.89 24.60 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,721,168,270.96 38.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 1,986,686,709.25 7.77 3 银行存款和结算备付金合计 8,414,673,561.35 32.92 4 其他资产 1,135,428,088.61 4.44 5 合计 25,558,492,503.81 100.00 注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年12月6日 21.27 大额赎回 1天 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 30 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 76.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 4.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 7.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 95.58 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过240天情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 119,719,181.27 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,080,483,995.95 4.23 其中：政策性金融债 1,080,483,995.95 4.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 430,176,334.12 1.68 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,656,843,071.55 18.22 8 其他 - - 9 合计 6,287,222,582.89 24.60 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160201 16国开01 4,800,000 479,970,063.16 1.88 2 111619108 16恒丰银行CD108 2,000,000 199,781,865.72 0.78 3 111607123 16招行CD123 2,000,000 199,685,038.01 0.78 4 111698447 16天津银行CD044 2,000,000 199,633,096.06 0.78 5 111619200 16恒丰银行CD200 2,000,000 197,194,599.30 0.77 6 011699583 16国电SCP003 1,800,000 180,111,240.02 0.70 7 160401 16农发01 1,700,000 169,994,509.25 0.67 8 111697722 16珠海华润银行CD019 1,500,000 148,969,433.73 0.58 9 169937 16贴现国债37 1,200,000 119,719,181.27 0.47 10 150408 15农发08 1,000,000 100,341,102.76 0.39 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0201% 报告期内偏离度的最低值 -0.2482% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0592% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 48,635,087.61 4 应收申购款 1,086,793,001.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,135,428,088.61 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 报告期期初基金份额总额 140,873,375.32 11,951,708,841.00 报告期期间基金总申购份额 1,521,856,286.77 31,205,612,702.44 报告期期间基金总赎回份额 417,179,735.25 18,849,619,662.27 报告期期末基金份额总额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年11月18日 85,231,289.34 85,231,289.34 - 2 申购 2016年12月6日 482,000,000.00 482,000,000.00 - 3 赎回 2016年12月28日 22,000,000.00 22,000,000.00 - 合计 589,231,289.34 589,231,289.34 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》； 4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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