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泰信蓝筹精选混合(290006)  基金公开信息
流水号 68402
基金代码 290006
公告日期 2009-08-25
编号 1
标题 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2009年8月25日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年 8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月22日(基金合同生效日)起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
§2 基金简介 1
2.1 基金基本情况 1
2.2 基金产品说明 1
2.3 基金管理人和基金托管人 1
2.4信息披露方式 1
§3 主要财务指标、基金净值表现 2
3.1 主要会计数据和财务指标 2
3.2 基金净值表现 2
§4 管理人报告 3
4.1 基金管理人及基金经理情况 3
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 5
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 5
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 5
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 6
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 6
§5 托管人报告 7
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 7
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 7
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 7
§6 半年度财务报表（未经审计） 7
6.1资产负债表 7
6.2 利润表 9
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 9
6.4 报表附注 10
§7 投资组合报告 17
7.1 期末基金资产组合情况 17
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 18
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 18
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 20
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 20
7.9 投资组合报告附注 20
§8 基金份额持有人信息 21
8 .1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 21
8 .2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 21
§9 开放式基金份额变动 21
§10 重大事件揭示 22
10.1 基金份额持有人大会决议 22
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 22
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 22
10.4 基金投资策略的改变 22
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 22
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 22
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 22
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信蓝筹精选股票
交易代码 290006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
报告期末基金份额总额 1,111,637,788.50份
2.2 基金产品说明
投资目标通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产的稳健持续增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。
业绩比较基准（若有） 75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数
风险收益特征（若有） 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吴胜光 宁敏
联系电话 021-50372168 010－66594977
电子邮箱 XXPL@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 021-50372197 010－66594942
传真 021-50372197 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F

§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年4月22日基金合同生效日-2009年6月30日）
本期已实现收益 28,629,175.47
本期利润 66,199,013.26
加权平均基金份额本期利润 0.0609
本期加权平均净值利润率 5.95%
本期基金份额净值增长率 6.06%
3.1.2 期末数据和指标 2009年4月22日基金合同生效日-2009年6月30日）
期末可供分配利润 29,081,958.10
期末可供分配基金份额利润 0.0262
期末基金资产净值 1,178,961,128.57
期末基金份额净值 1.0606
3.1.3 累计期末指标 2009年4月22日基金合同生效日-2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 6.06%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效日为2009年4月22日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.97% 0.48% 10.86% 0.91% -6.89% -0.43%
自基金合同 生效起至今 6.06% 0.55% 13.68% 1.13% -7.62% -0.58%
注：
本基金的业绩比较基准为：75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数。
沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，沪深300 指数包括300 只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，其目的是反映我国内债券市场整体变动情况，是我们债券市场价格变动的“指示器”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：
1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月，至报告期末不满一年，且尚处于建仓期。本基金将基金资产的60-95%投资于股票，基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证资产不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%）。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
成立日期：2003年5月23日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：（021）50372168
传真：（021）50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务部）、营销策划及基金事务团队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至2009年6月30日，公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票等6只开放式基金，基金资产规模141.96亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明
任职日期 离任日期
柳菁 女士 本基金基金经理 2009-4-22 - 13 工商管理硕士。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司，先后任交易员、研究部高级研究员，泰信先行策略基金的基金经理助理。2009年4月22日起担任本基金基金经理。
刘毅 先生 本基金基金经理助理 2009-4-22 - 1 管理学博士，7年资产管理从业经验，曾任中国建设银行程序员、业务经理；天安保险有限公司研究员、资产管理总部投资经理；2008年加入泰信基金管理有限公司，曾任高级策略分析师。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下的泰信蓝筹精选基金与泰信优质生活基金同属于股票型基金。2009年4月22日(基金合同生效日)至本报告期末，泰信蓝筹精选股票基金净值增长率6.06％，而泰信优质生活股票基金同期间的净值增长率为5.08%，两基金的业绩表现无明显差异。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 本基金业绩表现
截至2009年6月30日，本基金单位净值为1.0606元，本报告期净值增长率为6.06%，比较基准收益率为13.68%。
4.4.2 投资策略和业绩表现的说明
蓝筹精选基金在4月22日正式成立并开始建仓。整体看上半年市场呈现震荡上行的走势，A股市场在宏观经济数据转好、流动性推动和通胀预期的鼓舞下不断创出新高，强周期类行业表现抢眼。同时，外围市场持续反弹，进一步推动A股市场上涨。上半年沪深300的上涨幅达到58.84%。
作为4月下旬开始建仓的新基金，我们在建仓初期采取了稳步加仓的策略，自下而上精选个股，重点配置了房地产、节能减排、资源品和医药等行业的个股，后期随着市场上行和基金净值的上升，我们逐渐提高仓位，采取了自下而上选个股并兼顾行业配置的思路，加大了地产、金融、资源品和医药、消费品等行业的配置。
总体来看，虽然在行业和个股的选择和配置上取得了良好的效果，但蓝筹精选上半年的建仓相对比较谨慎，特别是建仓初期对仓位进行了控制，从一定程度上影响了基金的收益水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断在宽松的货币政策环境下，二季度国内GDP增速将继续反弹。纵观国内经济，一方面要看房地产投资能否持续增长，另一方面要看美国经济何时起稳以带动出口复苏。我们也将密切关注美元走势，若美元持续贬值导致大宗商品价格上涨或将抑制全球经济的复苏。总体而言，我们认为复苏之路能否一帆风顺仍需观察。
我们认为在流动性宽松的背景下股市还将震荡上行，但是随着股市的不断上行，市场的估值压力加大，风险也在不断加大，我们将密切关注宏观、微观指标和数据，随时调整我们的投资策略，并调整仓位，我们将利用蓝筹精选基金处于6个月建仓期间的优势来有效控制风险。
行业方面，我们看好通货膨胀预期下受益的金融、大宗商品和原材料行业以及内需复苏受益的部分中游行业，并把握受益于外需复苏的出口行业的投资机会，配置下半年环比、同比数据均有所好转的消费行业，规避部分受到上有成本增加和下有需求不振双重挤压的行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
按照相关法律法规，本公司制定了《泰信基金管理有限公司证券投资基金估值政策与程序》，成立了估值委员会，由主管基金运营的公司总经理助理负责，成员包括清算会计、金融工程、基金投资、监察稽核等业务骨干，所有成员具有较为丰富的证券投资基金从业经验。估值委员会负责制定、修订估值政策与程序、定期对估值政策和程序进行评价，负责确定估值模型、估值流程，对特殊投资品种给出估值价格，及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突，本基金基金经理不参与估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1基金合同关于利润分配的约定：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（6）每一基金份额享有同等分配权；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.7.2报告期内已实施的利润分配情况：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
中国银行股份有限公司
2009年8月20日
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期期末 2009年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 253,128,337.31
结算备付金 9,109,694.25
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 897,108,061.81
其中：股票投资 897,108,061.81
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 20,654,853.51
应收利息 6.4.7.5 64,630.36
应收股利 825,478.58
应收申购款 2,384,210.27
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 1,183,275,266.09
负债和所有者权益 附注号 本期期末 2009年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,400,657.18
应付托管费 233,442.85
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 2,579,128.44
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 6.4.7.8 100,909.05
负债合计 4,314,137.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,111,637,788.50
未分配利润 6.4.7.10 67,323,340.07
所有者权益合计 1,178,961,128.57
负债和所有者权益总计 1,183,275,266.09
注： 1、本期财务报表的实际编制期间为2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日。
2、报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.0606元，基金份额总额1,111,637,788.50份。
6.2 利润表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期：2009年4月22日至2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期金额 2009年4月22日至2009年6月30日
一、收入 74,274,954.55
1.利息收入 908,582.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 908,582.01
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 35,796,534.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,681,436.64
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 2,115,098.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 37,569,837.79
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -
二、费用 -8,075,941.29
1．管理人报酬 -3,153,629.44
2．托管费 -525,604.91
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 -4,294,897.89
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 -101,809.05
三、利润总额 66,199,013.26
四、净利润 66,199,013.26
注：本期财务报表的实际编制期间为2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期：2009年4月22日至2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,075,266,237.12 - 1,075,266,237.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 66,199,013.26 66,199,013.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 36,371,551.38 1,124,326.81 37,495,878.19
其中：1.基金申购款 36,371,551.38 1,124,326.81 37,495,878.19
2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,111,637,788.50 67,323,340.07 1,178,961,128.57
注：本期财务报表的实际编制期间为2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第103号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2009年4月22日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,075,066,130.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第075号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金将基金资产的60－95%投资于股票资产，基金资产5－40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%）。
本基金的业绩比较基准为：75%X深沪300指数+25%X上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（a） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（d）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 债券交易
无。
6.4.8.1.3债券回购交易
无。
6.4.8.1.4权证交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期应支付的管理费 3,153,629.44
其中：当期已支付 1,752,972.26
期末未支付 1,400,657.18
注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期应支付的托管费 525,604.91
其中：当期已支付 292,162.06
期末未支付 233,442.85
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费用
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
项目 本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 40,004,600.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 40,004,600.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.60%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
关联方名称 本期末2009年6月30日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 50,000,000.00 4.50%
注：基金管理人股东在本会计期间认购本基金的交易委托泰信基金管理有限公司直销机构上海理财中心网点办理，认购费用为 1000元，与基金法律文件规定一致。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 253,128,337.31 898,248.01
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无银行间债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无交易所债券正回购。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 897,108,061.81 75.82
其中：股票 897,108,061.81 75.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 262,238,031.56 22.16
6 其他资产 23,929,172.72 2.02
合计 1,183,275,266.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 77,738,164.00 6.59
C 制造业 326,849,919.34 27.72
C0 食品、饮料 9,342,000.00 0.79
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,076,000.00 1.70
C5 电子 8,092,000.00 0.69
C6 金属、非金属 86,701,408.64 7.35
C7 机械、设备、仪表 157,122,086.54 13.33
C8 医药、生物制品 45,516,424.16 3.86
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,720,000.00 3.28
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 30,929,044.27 2.62
G 信息技术业 5,630,000.00 0.48
H 批发和零售贸易 12,109,824.61 1.03
I 金融、保险业 233,726,927.22 19.82
J 房地产业 75,353,156.85 6.39
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 96,051,025.52 8.15
合计 897,108,061.81 76.09
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 1,849,919.00 41,401,187.22 3.51
2 600016 民生银行 4,600,000.00 36,432,000.00 3.09
3 600622 嘉宝集团 3,000,000.00 34,470,000.00 2.92
4 600837 海通证券 2,050,000.00 33,722,500.00 2.86
5 601328 交通银行 3,425,000.00 30,859,250.00 2.62
6 601939 建设银行 5,000,000.00 30,150,000.00 2.56
7 600312 平高电气 1,903,400.00 27,960,946.00 2.37
8 600900 长江电力 2,000,000.00 27,560,000.00 2.34
9 600348 国阳新能 817,100.00 24,807,156.00 2.10
10 000816 江淮动力 3,300,000.00 24,519,000.00 2.08
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登在本基金管理人网站（www.ftfund.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 51,955,901.75 4.41
2 000816 江淮动力 44,363,085.13 3.76
3 601088 中国神华 43,506,884.30 3.69
4 600900 长江电力 43,337,329.80 3.68
5 600622 嘉宝集团 43,124,855.29 3.66
6 600016 民生银行 36,645,526.22 3.11
7 601601 中国太保 36,200,837.88 3.07
8 600869 三普药业 33,350,687.50 2.83
9 600837 海通证券 33,027,230.88 2.80
10 600036 招商银行 32,610,646.34 2.77
11 000937 金牛能源 30,852,278.42 2.62
12 600329 中新药业 30,829,858.31 2.62
13 000893 广州冷机 30,113,085.89 2.55
14 601328 交通银行 28,163,027.00 2.39
15 600312 平高电气 27,113,556.18 2.30
16 600326 西藏天路 26,697,261.02 2.26
17 601168 西部矿业 26,262,970.28 2.23
18 600348 国阳新能 26,135,538.80 2.22
19 600252 中恒集团 25,913,563.45 2.20
20 601939 建设银行 25,548,439.83 2.17
21 000009 中国宝安 25,501,182.97 2.16
22 600893 航空动力 25,254,598.64 2.14
23 600481 双良股份 23,965,401.45 2.03

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 34,326,782.96 2.91
2 600036 招商银行 34,236,508.84 2.90
3 600326 西藏天路 31,148,962.49 2.64
4 601088 中国神华 29,590,721.78 2.51
5 000069 华侨城Ａ 23,902,695.21 2.03
6 000816 江淮动力 23,883,125.44 2.03
7 600475 华光股份 23,071,253.49 1.96
8 000937 金牛能源 21,224,291.54 1.80
9 000755 山西三维 20,295,884.46 1.72
10 600050 中国联通 20,130,958.33 1.71
11 600030 中信证券 19,578,242.30 1.66
12 000630 铜陵有色 19,344,060.75 1.64
13 601628 中国人寿 18,432,084.07 1.56
14 600516 方大炭素 18,121,910.29 1.54
15 600063 皖维高新 18,086,233.95 1.53
16 002028 思源电气 17,907,838.92 1.52
17 600037 歌华有线 17,376,200.06 1.47
18 600622 嘉宝集团 16,909,364.93 1.43
19 000917 电广传媒 16,864,002.99 1.43
20 601766 中国南车 15,210,200.00 1.29

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,954,402,350.50
卖出股票收入（成交）总额 1,128,545,563.12
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 20,654,853.51
3 应收股利 825,478.58
4 应收利息 64,630.36
5 应收申购款 2,384,210.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
合计 23,929,172.72
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§8 基金份额持有人信息
8 .1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11889 93,501.37 352,929,684.51 31.75% 758,708,103.99 68.25%
8 .2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 22,296.11 0.0020%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年4月22日）基金份额总额 1,075,266,237.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,371,551.38
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,111,637,788.50
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司进行相关业务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
1、基金股票交易情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票合计 应支付 券商的佣金
成交金额 占当期股票成交金额的比率 佣金 占当期佣金总量的比率

广发证券 1 12,493,430.32 0.41% 10,619.37 0.41%
信泰证券 1 13,592,437.70 0.44% 11,044.04 0.43%
申银万国证券 1 52,526,980.24 1.70% 44,647.31 1.73%
东方证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
海通证券 2 - - - -
联合证券 1 146,707,510.54 4.76% 119,202.29 4.62%
华宝证券 1 150,932,770.95 4.90% 122,634.84 4.75%
国泰君安证券 1 - - - -
渤海证券 1 384,806,270.58 12.48% 327,084.67 12.68%
长财证券 1 153,540,340.87 4.98% 124,753.03 4.84%
中信建投 1 662,809,850.63 21.50% 563,386.51 21.84%
国元证券 1 454,650,411.81 14.75% 386,449.93 14.98%
招商证券 1 153,407,522.28 4.98% 124,644.77 4.83%
安信证券 1 39,367,401.08 1.28% 33,462.40 1.30%
西南证券 1 - - - -
中银国际 1 - - - -
中信证券 2 32,392,244.36 1.05% 27,533.73 1.07%
上海证券 1 - - - -
第一创业 1 - - - -
中国建银投资证券 1 340,401,825.01 11.04% 289,337.51 11.22%
东海证券 1 - - - -
万联证券 1 - - - -
中银国际 1 80,671,212.31 2.62% 65,547.61 2.54%
江南证券 1 240,681,249.01 7.81% 195,555.67 7.58%
大通证券 1 - - - -
光大证券 1 - - - -
上海远东证券 1 - - - -
南京证券 1 - - - -
国金证券 1 44,234,807.69 1.43% 35,941.41 1.39%
江海证券 1 119,731,648.24 3.88% 97,283.35 3.77%
中金公司 1 - - - -
金元证券 1 - - - -
五矿证券 1 - - - -
两地合计 36 3,082,947,913.62 100.00% 2,579,128.44 100.00%

2、基金债券、权证及回购交易情况：无。
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与泰信优质生活股票型证券投资基金为同一托管行，根据交易所相关规则，共用所有交易单元。



泰信基金管理有限公司

2009年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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