财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东吴鼎利债券(LOF)(165807)  基金公开信息
流水号 683706
基金代码 165807
公告日期 2017-01-21
编号 1
标题 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2016年第4季度报告
信息全文 基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十一日




重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
东吴鼎利（LOF）

场内简称
-

基金主代码
165807

交易代码
165807

前端交易代码
-

后端交易代码
-

基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）

基金转型生效日
2016年4月26日

报告期末基金份额总额
540,897,469.79份

投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

业绩比较基准
中国债券综合全价指数。

风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人
东吴基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ）

1.本期已实现收益
8,872,277.93

2.本期利润
-6,152,984.63

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0057

4.期末基金资产净值
553,271,847.10

5.期末基金份额净值
1.023

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
-0.78%
0.14%
-2.32%
0.15%
1.54%
-0.01%

注：比较基准=中国债券综合全价指数。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金转型日为2016年4月26日，图示日期为2016年4月26日至2016年12月31日；自本基金转型起至报告期末不满一年。
3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



杨庆定
固定收益部总经理、本基金基金经理
2013年6月25日
-
11年
杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自 2013 年6 月25 日起担东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

陈晨
本基金基金经理
2015年6月8日
-
5.5年
陈晨，硕士，2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰（联合）证券研究所任固定收益研究员，自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事债券投资研究工作，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理,自2016年11月7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济整体保持平稳。投资方面，地产投资保持平稳，前期发挥重要托护作用的基建投资小幅下滑，在汽车等行业的带动下，制造业投资增速在11月出现较明显回升。工业生产增速低位企稳，工业企业收入及利润延续改善，同时企业库存有所回升。通胀方面，PPI同比增速在9月转正后四季大幅回升，经济低迷环境下CPI受PPI的带动影响暂时有限，CPI同比增速在2.0%以上。金融数据方面，四季度社会融资总量4.25万亿，新增信贷2.48万亿，一定程度上反映了实体融资需求有所好转，并对2017年开年经济基本面形成一定支撑。海外方面，11月美国大选中特朗普当选，超市场普遍预期并造成各类资产定价的混乱，人民币贬值压力持续加大，伴随12月美联储加息一次及2017年的数次加息预期，全球流动性宽松预期有所转变。
四季度央行货币政策与监管政策边际收紧，在11月发布的三季度货币政策执行报告中，央行明确了政策重心转向防风险和去杠杆。货币政策方面，央行仍未下调准备金，并继续以公开市场操作工具维持资金紧平衡，其中在11月跨月时流动性投放量收缩，资金面出现大幅收紧。监管政策方面，央行重提将表外理财需纳入MPA广义信贷指标，扭转了债券市场的持续乐观预期。
债券市场来看，10月份债券市场较为平稳，11月特朗普当选后触发债券市场大幅调整。12月央行流动性投放不足导致资金面紧张，并触发短久期债券品种收益率上行，同时央行防风险政策重心下监管政策的收紧，以及相关机构的负面信息对市场情绪形成进一步打压，债券市场重现踩踏，债券收益率超大幅上行。
本基金在报告期内保持较低久期及杠杆水平，并较好地应对了流动性需求。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.023元，累计净值1.319元；本报告期份额净值增长率-0.78%，同期业绩比较基准收益率为-2.32%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
702,302,149.55
94.77


其中：债券
702,302,149.55
94.77


 资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
21,299,135.44
2.87

8
其他资产
17,439,422.87
2.35

9
合计
741,040,707.86
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
国家债券
92,175,394.00
16.66

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中：政策性金融债
-
-

4
企业债券
559,168,755.55
101.07

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
50,958,000.00
9.21

7
可转债（可交换债）
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
702,302,149.55
126.94


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
112466
16彩塑01
500,000
49,020,000.00
8.86

2
112392
16掌趣01
430,780
43,689,707.60
7.90

3
019529
16国债01
415,000
41,500,000.00
7.50

4
019539
16国债11
414,280
41,374,143.60
7.48

5
112035
11国脉债
395,589
40,793,137.68
7.37


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）

1
存出保证金
60,608.36

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
16,815,665.75

5
应收申购款
563,148.76

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
17,439,422.87


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
1,009,194,717.40

报告期期间基金总申购份额
548,957,148.62

减:报告期期间基金总赎回份额
1,017,254,396.23

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-

报告期期末基金份额总额
540,897,469.79

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴鼎利分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588


东吴基金管理有限公司
2017年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑