财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国寿安保安享纯债债券(003514)  基金公开信息
流水号 683484
基金代码 003514
公告日期 2017-01-21
编号 1
标题 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
信息全文 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月21日


重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月19日（基金合同生效日）起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
国寿安保安享纯债债券

交易代码
003514

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年10月19日

报告期末基金份额总额
1,792,084,598.09份

投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。

风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人
国寿安保基金管理有限公司

基金托管人
南京银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016年10月19日 － 2016年12月31日 ）

1.本期已实现收益
6,599,975.64

2.本期利润
-6,467,285.16

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0053

4.期末基金资产净值
1,793,574,030.83

5.期末基金份额净值
1.0008

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
0.08%
0.23%
-2.56%
0.15%
2.64%
0.08%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同于2016年10月19日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金的建仓期尚未结束。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



李一鸣
基金经理
2016年10月19日
-
8年
曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金及国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初在房地产限购政策密集出台、境外机构积极入市的背景下，利率债收益率呈低位震荡格局。但进入到10月下旬后资金面出现超预期收紧，叠加银行理财将纳入MPA考核、MLF未续作、中央政治局会议强调抑制泡沫等一系列引导市场降杠杆的政策加码，利率债收益率出现大幅上升，而期间人民币贬值压力攀升、川普当选等外部因素亦起到了推波助澜的作用。资金面的持续超预期紧张最终导致风险事件爆发，10年国开收益率累计上行超过90bp，随着年底资金紧张的缓解，部分配置户入场使得12月下旬利率债收益率重新回落。
本基金在报告期内维持较低杠杆，重点配置利率债和中高等级信用债。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.0008元，累计份额净值为1.0008元。报告期内净值增长率为0.08%，同期业绩基准涨幅为-2.56%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
1,097,863,000.00
61.19


其中：债券
1,097,863,000.00
61.19


 资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
600,001,220.00
33.44


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
76,473,724.68
4.26

8
其他资产
19,947,040.80
1.11

9
合计
1,794,284,985.48
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
1,097,863,000.00
61.21


其中：政策性金融债
706,265,000.00
39.38

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债（可交换债）
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
1,097,863,000.00
61.21

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
140221
14国开21
6,000,000
636,360,000.00
35.48

2
1620042
16盛京银行01
1,800,000
175,104,000.00
9.76

3
1620003
16杭州银行债
1,200,000
117,984,000.00
6.58

4
1628003
16华夏银行01
1,000,000
98,510,000.00
5.49

5
160304
16进出04
500,000
49,925,000.00
2.78

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
19,947,040.80

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
19,947,040.80

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，也并不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年10月19日 ）基金份额总额
200,043,485.46

报告期期初基金份额总额
-

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
1,592,041,301.50

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
188.87

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-

报告期期末基金份额总额
1,792,084,598.09

 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保安享纯债债券型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保安享纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258



国寿安保基金管理有限公司
2017年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑