最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰兴利A(001918) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 683032 | ||||||||
| 基金代码 | 001918 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴利 交易代码 001918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月23日 报告期末基金份额总额 1,821,593,774.19份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 下属分级基金的交易代码 001918 001919 报告期末下属分级基金的份额总额 1,820,812,007.20份 781,766.99份 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 1．本期已实现收益 15,795,184.65 6,999.13 2．本期利润 -48,594,271.06 -23,372.63 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0260 4．期末基金资产净值 1,843,147,261.55 789,588.92 5．期末基金份额净值 1.012 1.010 注1：本期指2016年10月1日至2016年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.60% 0.16% -2.32% 0.15% -0.28% 0.01% 圆信永丰兴利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.60% 0.16% -2.32% 0.15% -0.28% 0.01% 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页 注1：本基金于2016年2月23日成立，截止报告期末，本基金成立不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许燕 本基金基金经理 2016年2月23日 - 7年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、鹏元资信评估有限公司信用分析师。 林铮 本基金基金经理 2016年4月11日 - 6年 厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海通期货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，中央和多个地方出台房地产限贷限购政策防止持续过热，一二线成交量已开始有所降温，基建投资仍维持较快增速，中游企业延续补库存生产活动，经济仍处于相对平稳运行阶段；物价方面，CPI逐渐反弹回到2%以上水平，大宗商品持续反弹，带动PPI同比转正并持续向上攀升；央行通过MLF和公开市场投放资金，并延长投放资金期限，银行间资金成本显著抬 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页 升，10月末后资金面持续趋紧，引发银行间流动性波动压力。央行试行将表外理财纳入商业银行MPA考核，未来表外理财增速也可能受到一定限制。四季度海外主要国家利率普遍上行，中国债券市场整体也表现走弱，利率债收益率显著上行并普遍超出年初水平，信用债市场收益率伴随市场流动性压力加大也持续调整，信用债的利差普遍有所扩大。 投资策略上，以防范信用风险，平衡风险收益比为主，主要配置城投债、利率债，久期适中，控制杠杆，兼顾组合的安全性和收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2016年12月31日，本基金A类份额净值1.012元（累计净值1.012元）。报告期内本基金A类净值增长率为-2.60%，低于业绩比较基准0.28个百分点。本基金C类份额净值1.010元（累计净值1.010元）。报告期内本基金C类净值增长率为-2.60%，低于业绩比较基准0.28个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,777,422,480.60 96.31 其中：债券 1,777,422,480.60 96.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,197,803.61 0.34 8 其他资产 53,832,116.82 2.92 9 合计 1,845,452,401.03 100.00 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 18,483,304.00 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 506,830,000.00 27.49 其中：政策性金融债 506,830,000.00 27.49 4 企业债券 1,134,001,176.60 61.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 118,108,000.00 6.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,777,422,480.60 96.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160407 16农发07 3,000,000 290,520,000.00 15.76 2 1680076 16柳州投控债 1,800,000 177,192,000.00 9.61 3 1680082 16建安债 1,500,000 147,780,000.00 8.01 4 1280027 12葫芦岛债 1,000,000 105,110,000.00 5.70 5 1680244 16浏阳城建债 1,000,000 99,030,000.00 5.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,257.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,819,859.67 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,832,116.82 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末未持有股票。 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰兴利A 圆信永丰兴利C 报告期期初基金份额总额 1,835,458,348.93 999,702.67 报告期期间基金总申购份额 52,635.56 103,776.91 减:报告期期间基金总赎回份额 14,698,977.29 321,712.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,820,812,007.20 781,766.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 圆信永丰兴利 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年1月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |