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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682782 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月20日 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 2,848,163,440.02份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配 置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济 发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控 制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份 额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断 不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构 建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择 策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上， 力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+70%*中债总全价指数收益率 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 14 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,605,908,534.94份 242,254,905.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 35,880,234.01 3,062,584.24 2.本期利润 -30,954,294.85 1,747,999.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118 0.0097 4.期末基金资产净值 2,695,166,450.90 251,429,310.88 5.期末基金份额净值 1.0343 1.0379 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 14 页 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -1.09% 0.12% -1.26% 0.29% 0.17% -0.17% 中加心享混合C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.23% -1.26% 0.29% 1.95% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加心享混合A 业绩比较基准 2015-12-02 2016-01-26 2016-03-24 2016-05-18 2016-07-14 2016-09-06 2016-11-08 2016-12-31 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 14 页 中加心享混合C 业绩比较基准 2016-03-29 2016-05-06 2016-06-16 2016-07-25 2016-08-31 2016-10-18 2016-11-24 2016-12-31 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% 注：1、本基金基金合同于2015年12月2日生效，至本报告期末，本基金合同生效满一年。 2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比 例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基金 经理 2015年12月 02日 8 硕士研究生，曾就职于 东软集团、隆圣投资管 理有限公司，2012年3 月至2015年3月就职于 银华基金管理有限公 司，任年金和特定客户 资产管理计划投资经 理，2015年3月加入中 加基金管理有限公司， 任中加改革红利灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理(2015年 8月13日至今）、中加 心享灵活配置混合型 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 14 页 证券投资基金基金经 理（2015年12月2日至 今）、中加心安保本混 合型证券投资基金基 金经理（2016年3月23 日至今）。 闫沛贤 投资研究部 副总监兼固 定收益部总 监、本基金 基金经理 2015年12月 28日 8 英国帝国理工大学金 融学硕士、伯明翰大学 计算机硕士学位。2008 年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、 北京银行资金交易部， 担任债券交易员。2013 年加入中加基金管理 有限公司，现任投资研 究部副总监兼固定收 益部总监、中加货币市 场基金基金经理（2013 年10月21日至今）、中 加纯债一年定期开放 债券型证券投资基金 基金经理（2014年3月 24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金 基金经理（2014年12 月17日至今）、中加心 享灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 （2015年12月28日至 今）、中加丰泽纯债债 券型证券投资基金基 金经理（2016年12月19 日至今）。 注：注：1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效为准，闫沛贤的任 职日期以增聘公告为准。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 14 页 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金 合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分 布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 14 页 2016年四季度债券市场出现了较大幅度的调整。10年期国债收益率由10月20日 2.64%的低点上行至12月30日3.37%的高点。我们认为这轮债市调整的原因主要有以下5 个方面：1）央行自8月末以来在公开市场上采用“缩短放长”的方法提高货币市场资金 成本，迫使债券市场去杠杆。由于人民币贬值和资本流出的压力，央行口径外汇占款连 续数月大幅下降导致银行间市场流动性损失。两者叠加造成债券市场流动性偏紧的局 面；2）国海证券事件导致机构之间信任感下降，进而导致银行向非银机构融出资金意 愿下降；3）自特朗普当选以来美国市场通胀预期快速上升导致海外主要发达国家国债 收益率快速上行，从而带动国内国债收益率上行；4）经济基本面回暖，国内通胀抬升； 5）监管机构对于表外理财扩张速度的担忧带来监管措施的升级。从12月20日起，随着 国海事件因监管机构介入而暂时解决和资金面恢复平稳，市场情绪有所缓和。10年期国 债收益率在12月末降至3%附近的水平。 报告期内，组合结合市场的波动特点，并通过对资金面进行阶段性判断，适时调整 杠杆水平和久期，并通过自上而下及自下而上相结合的方法，在整体市场趋势判断的基 础上，严格甄别个券的估值和信用风险，博取杠杆和价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，中加心享A基金资产净值为2,695,166,450.90，本报告期内基金份 额净值增长率为-1.09%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%；中加心享C基金资产净值为 251,429,310.88,本报告期内基金份额净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准收益率为 -1.26%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 14 页 1 权益投资 70,709,557.33 2.40 其中：股票 70,709,557.33 2.40 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,316,642,000.00 78.56 其中：债券 2,316,642,000.00 78.56 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 518,826,338.24 17.59 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,652,630.95 0.06 8 其他资产 41,201,351.73 1.40 9 合计 2,949,031,878.25 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 4,859,835.00 0.16 C 制造业 36,229,943.02 1.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 15,592.23 － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 14 页 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,398,403.00 0.05 J 金融业 26,528,009.08 0.90 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 467,775.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,210,000.00 0.04 S 综合 － － 合计 70,709,557.33 2.40 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601398 工商银行 1,259,000 5,552,190.00 0.19 2 601328 交通银行 948,779 5,474,454.83 0.19 3 601288 农业银行 1,667,700 5,169,870.00 0.18 4 601857 中国石油 611,300 4,859,835.00 0.16 5 601009 南京银行 409,980 4,444,183.20 0.15 6 000651 格力电器 165,224 4,067,814.88 0.14 7 002241 歌尔股份 139,200 3,691,584.00 0.13 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 14 页 8 000625 长安汽车 231,200 3,454,128.00 0.12 9 600079 人福医药 169,400 3,379,530.00 0.11 10 601318 中国平安 91,995 3,259,382.85 0.11 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 155,442,500.00 5.28 其中：政策性金融债 155,442,500.00 5.28 4 企业债券 30,331,000.00 1.03 5 企业短期融资券 291,307,000.00 9.89 6 中期票据 1,839,561,500.00 62.43 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,316,642,000.00 78.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 1015511 10 15武钢MTN002 2,200,000 218,812,000.00 7.43 2 1015520 22 15晋焦煤 MTN003 2,000,000 202,060,000.00 6.86 3 1016600 04 16陕有色 MTN001 2,000,000 193,960,000.00 6.58 4 1282352 12陕煤化MTN1 1,600,000 160,448,000.00 5.45 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 12 页 共 14 页 5 1016780 05 16首钢MTN002 1,500,000 143,505,000.00 4.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,865.33 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 41,170,386.40 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 13 页 共 14 页 5 应收申购款 5,100.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 41,201,351.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 2,215,901,899.15 97,289,529.61 报告期期间基金总申购份额 480,040,141.32 501,749,462.07 减：报告期期间基金总赎回份额 90,033,505.53 356,784,086.60 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 2,605,908,534.94 242,254,905.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 14 页 共 14 页 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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