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| 兴银现金增利(001937) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682659 | ||||||||
| 基金代码 | 001937 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福现金增利货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 20 日 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福现金增利 交易代码 001937 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 2日 报告期末基金份额总额 8,774,373,174.69份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋 势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金 资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12 月 31日 ） 1. 本期已实现收益 56,159,145.66 2．本期利润 56,159,145.66 3．期末基金资产净值 8,774,373,174.69 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6441% 0.0016% 0.0881% 0.0000% 0.5560% 0.0016% 注：1、本基金成立于 2015 年 11月 2日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2015 年 11月 2日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本基金 的基金 经理、 公司总 经理助 理兼固 定收益 部总经 理 2015 年 11 月 2 日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 10 年 证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限 责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经 济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公 司总经理助理兼固定收益部总经理，自 2014 年 8 月起担任华福货币市场基金基金经理、自 2015年 6 月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、自 2015 年 11月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、 自 2015年 11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投 资基金基金经理、自 2015年 12月起担任华福稳健 债券型证券投资基金基金经理、自 2016年 10月起 担任华福现金收益货币市场基金基金经理、自 2016 年 12 月起担任华福现金添利货币市场基金基金经 理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 10月下半月起，资金持续紧张，叠加 MLF未续作等消息，以及债券市场整体明显调整，短端 利率逐步上行。到了 11月，资金越发紧张，大行赎回货基、收紧委外额度加剧资金面紧张，同业 存单二级市场收益率带动一级市场迅速上行。地产调控和金融去杠杆背景下货币政策始终保持紧 平衡，实际货币利率中枢抬升。银行赎回基金加剧,引起短端利率大幅上行。12月中上旬，金融 机构流动性偏紧、机构赎回，叠加代持事件对债市交易信用严重打击，利率进一步上行。12月下 旬开始，随着央行加大投放力度，资金紧张状况有所改善，而代持事件逐步协调解决，恐慌情绪 缓解，短端利率开始下降。本基金在报告期内降低组合久期，使得市场利率上行没有给组合的负 偏离造成明显影响，谨慎管理流动性安排，使得赎回对基金收益未造成太大影响，在利率上行期， 自然转换了部分低收益资产与高收益资产，提升了组合的静态收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，华福现金增利投资回报率为 0.6441%，业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,475,878,709.83 50.98 其中：债券 4,439,318,709.83 50.56 资产支持证券 36,560,000.00 0.42 2 买入返售金融资产 1,469,302,422.00 16.73 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,811,357,880.60 32.02 4 其他资产 23,488,006.27 0.27 5 合计 8,780,027,018.70 100.00 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 120天，按合同约定若有超过应当在 10 个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 54.25 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 10.13 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 23.01 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.26 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 10.15 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 99.80 - 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 466,231,484.58 5.31 其中：政策性金融债 466,231,484.58 5.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 69,999,228.81 0.80 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,903,087,996.44 44.48 8 其他 - - 9 合计 4,439,318,709.83 50.59 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例（%） 1 111609250 16浦发 CD250 5,000,000 500,000,000.00 5.70 2 111610665 16兴业 CD665 4,000,000 396,266,022.52 4.52 3 111695511 16南充银行 CD025 3,000,000 299,505,651.55 3.41 4 111697685 16杭州银行 CD128 3,000,000 298,061,222.28 3.40 5 111615235 16民生 CD235 3,000,000 297,847,483.35 3.39 6 111696645 16稠州银行 CD028 3,000,000 294,344,722.63 3.35 7 111682132 16宁波银行 CD242 2,500,000 247,841,291.41 2.82 8 111695104 16 哈尔滨银行 CD012 2,000,000 199,900,424.65 2.28 9 111695188 16成都银行 CD025 2,000,000 199,834,211.99 2.28 10 111696658 16泉州银行 CD100 2,000,000 199,158,630.52 2.27 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0422% 报告期内偏离度的最低值 -0.1734% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0556% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 142144 兴鑫 A3 214,500 21,450,000.00 0.24 2 142145 兴鑫 A4 78,000 7,800,000.00 0.09 3 142143 兴鑫 A2 48,700 4,870,000.00 0.06 4 142142 兴鑫 A1 24,400 2,440,000.00 0.03 注：债券兴鑫 A1、兴鑫 A2、兴鑫 A3、兴鑫 A4为上海兴瀚资产管理有限公司（下简称“兴瀚资管”） 发行的资产支持证券。兴瀚资管系本基金管理人全资子公司。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 23,487,006.27 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,488,006.27 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,719,576,457.80 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页 报告期期间基金总申购份额 55,818,766.44 报告期期间基金总赎回份额 1,022,049.55 报告期期末基金份额总额 8,774,373,174.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于 2013年 10月 25日成立。 2016年 9月 23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由 10,000万元变更为 14,300万元。 增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司 出资比例为 24%。 2016年 10月 24日，公司完成了法定名称变更的工商登记，法定名称由“华福基金管理有限 责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。原以“华福基金管理有限责任公司”名义对 外签订的合同、协议及债权、债务关系将全部由“兴银基金管理有限责任公司”承继。 2016年 11月 16日，公司取得了由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证， 完成了资格证书的更新工作。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予华福现金增利货币基金募集注册的文件； （2）《华福现金增利货币基金基金合同》； （3）《华福现金增利货币基金招募说明书》； （4）《华福现金增利货币基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 华福现金增利 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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