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| 东方红睿轩三年定开混合(169103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682414 | ||||||||
| 基金代码 | 169103 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿轩沪港深混合 场内简称 东证睿轩 基金主代码 169103 前端交易代码 169103 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后前三年封闭运作，在封闭 期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上 市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期 届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2016年 1月 20日 报告期末基金份额总额 1,038,637,366.58份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产 净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符 合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势 个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享 转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数× 60% +恒生指数×20% +中国债券总 指数收益率×20%。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 4,503,389.29 2.本期利润 -7,248,388.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070 4.期末基金资产净值 1,115,429,197.78 5.期末基金份额净值 1.074 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.65% 0.56% -0.58% 0.59% -0.07% -0.03% 注：过去三个月指 2016年 10月 1日－2016年 12月 31日。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）截止日期为 2016年 12月 31日。 （2）本基金合同于 2016年 1月 20日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 （3）本基金建仓期 6个月，即从 2016年 1月 20日起至 2016年 7月 19日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 本基金基 金经理， 兼任东方 红睿元三 2016年 1月 20日 - 8年 硕士，曾任东方证券 股份有限公司资产管 理业务总部研究员、 上海东方证券资产管 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红优势精 选灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红优享红 利沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 理有限公司研究部高 级研究员、投资经理 助理，资深研究员、 投资主办人；现任东 方红睿元混合、东方 红优势精选混合、东 方红优享红利混合、 东方红睿轩沪港深混 合基金经理。具有基 金从业资格，中国国 籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公 司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度沪深 300指数上涨 1.75%，创业板下跌 8.74%。2016年四季度行业继续分化， 其中建筑装饰（14.4%）钢铁（10.2%）建筑建材（7.8%）商业贸易（6.8%）食品饮料（5.9%）涨 幅比较可观，但是传媒（-6.5%）计算机（-6.2%）房地产（-3.1%）休闲服务（-2.9%）电子（-2.5%） 有了一定的跌幅。结构化行情的态势比较明显，创业板为代表的高估值个股泡沫还在进一步消化。 本产品四季度净值下跌 0.65%。 四季度 A股继续结构性行情，上证指数出现了 3.29%的反弹， 深成指下跌 3.69%，创业板指却仍然处于挤估值泡沫的过程中，四季度下跌 8.74%。四季度市场延 续了之前的市场风格，整体市场处于震荡当中，高分红低估值的一部分个股因为保险的举牌短期 出现了比较可观的涨幅，但是随后随着刘主席的讲话与保监会的加强监管，又带领市场出现了一 段调整。 未来一段时间市场的平衡可能不太会被打破，继续在一个比较宽的区间内震荡。从大的投资 方向上来看，我们看好的方向没有大的变化，还是在未来需求空间大，政策鼓励的行业中寻找个 股，比如新能源汽车、自主创新的医药方向；同时在承接全球的高端制造业的转移的方向以及国 内高端制造业的自主创新突破方向也有不少机会可供挖掘；国内消费品方面，具有提价能力的优 质公司仍然是不错的选择。虽然港股市场出现了一定的调整，我们依然看好港股市场融入中国金 融市场的机会。 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.074元，份额累计净值为 1.074元。报告期内， 本基金份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 766,312,256.18 68.46 其中：股票 766,312,256.18 68.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 221,000,000.00 19.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 131,599,416.56 11.76 8 其他资产 461,925.20 0.04 9 合计 1,119,373,597.94 100.00 注：通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为 168,882,267.65 元，占基金资产净值比例 15.14%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 68,578,810.72 6.15 B 采矿业 8,591,976.00 0.77 C 制造业 481,241,493.41 43.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,078,095.40 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 29,939,613.00 2.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 597,429,988.53 53.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 28,126,622.66 2.52 B 消费者非必需品 61,594,411.57 5.52 C 消费者常用品 11,761,509.74 1.05 G 工业 11,419,439.13 1.02 H 信息技术 23,436,363.98 2.10 J 公用事业 32,543,920.57 2.92 合计 168,882,267.65 15.14 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600066 宇通客车 4,970,752 97,377,031.68 8.73 2 600887 伊利股份 3,490,538 61,433,468.80 5.51 3 002475 立讯精密 2,801,368 58,128,386.00 5.21 4 002415 海康威视 2,269,405 54,034,533.05 4.84 5 000651 格力电器 2,169,980 53,424,907.60 4.79 6 600703 三安光电 3,279,476 43,912,183.64 3.94 7 002041 登海种业 1,982,947 37,438,039.36 3.36 8 2238 广汽集团 4,264,000 35,777,109.06 3.21 9 600104 上汽集团 1,452,500 34,061,125.00 3.05 10 002714 牧原股份 1,337,662 31,140,771.36 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的 超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 279,942.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 181,982.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 461,925.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,038,637,366.58 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,038,637,366.58 注：本基金合同于 2016年 1月 20日生效。 东方红睿轩沪港深混合 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、 中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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