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| 新华安享惠金定期债券A(519160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682283 | ||||||||
| 基金代码 | 519160 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十日 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华安享惠金定期债券 基金主代码 519160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 13日 报告期末基金份额总额 187,471,620.21份 投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基 础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回 报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策 略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定 性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限 结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价 值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资 产的长期稳定增值。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 3 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券A类 新华安享惠金定期债券C类 下属分级基金的交易代码 519160 519161 报告期末下属分级基金的份 额总额 168,086,798.05份 19,384,822.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年 10月 1日-2016年 12月 31日) 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 1.本期已实现收益 3,697,296.18 470,020.06 2.本期利润 696,447.82 60,091.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.0022 4.期末基金资产净值 200,477,176.52 22,818,025.53 5.期末基金份额净值 1.193 1.177 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华安享惠金定期债券 A 阶段 净值增长率① 过去三个月 0.34% 2、新华安享惠金定期债券 C 阶段 净值增长率① 过去三个月 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来 较 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．新华安享惠金定期债券 A 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定 2．新华安享惠金定期债券 C 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 4 类： 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① 0.05% 0.68% 0.00% 类： 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① 0.05% 0.68% 0.00% 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 (2013年 11月 13日至 2016年 12月 31日) 类： 。 类： 2016年第 4季度报告 －③ ②－④ -0.34% 0.05% －③ ②－④ -0.51% 0.05% 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定 4.1 基金经理（或基金经理小组 姓名 职务 任本基金的基金经理期 任职日期 于泽雨 本基金 基金经 理，新 华基金 管理股 份有限 公司投 资总监 助理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 证券投 资基金 2013-11 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 5 。 §4 管理人报告 ）简介 限 证券从业 年限 离任日期 -13 - 9 经济学博士 历任华安财产保险公司债券研究 员、合众人寿保险公司债券投资经 理，于 2012 管理股份有限公司 管理股份有限公司投资总监助理 新华纯债添利债券型发起式证券 投资基金基金经理 定期开放债券型证券投资基金基 金经理、新华信用增益债券型证券 投资基金基金经理 债券型证券投资基金基金经理 华信用增强债券型证券投资基金 基金经理、新华双利债券型证券投 资基金基金经理 2016年第 4季度报告 说明 ，9年证券从业经验。 年 10月加入新华基金 。现任新华基金 、 、新华安享惠金 、新华惠鑫分级 、新 、新华恒稳添利债 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 6 基金经 理、新 华信用 增益债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华惠鑫 分级债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华信用 增强债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华双利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华恒稳 添利债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 券型证券投资基金基金经理。 马英 本基金 基金经 理，新 华壹诺 宝货币 市场基 金基金 经理、 2016-06-01 - 9 金融学硕士，9年证券从业经验。 历任第一创业证券有限责任公司 固定收益部业务董事、第一创业摩 根大通证券有限责任公司投资银 行部副总经理。2012年 11月加入 新华基金管理股份有限公司，历任 固定收益部债券研究员、新华壹诺 宝货币市场基金基金经理助理。现 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 7 新华活 期添利 货币市 场基金 基金经 理、新 华丰盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华双利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 任新华壹诺宝货币市场基金基金 经理、新华活期添利货币市场基金 基金经理、新华安享惠金定期开放 债券型证券投资基金基金经理、新 华丰盈回报债券型证券投资基金 基金经理、新华双利债券型证券投 资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 8 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、 金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平 台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公 平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，宏观经济方面，工业企业利润增速提高，带动经济基本面短期企稳；CPI受 到季节影响，温和抬升；PPI 由负转正，显示工业品价格在供给侧调控影响下有所回暖；货币政 策受海外因素制约，稳中偏紧。利率债市场上，收益率大幅上行，短端涨幅约 100bp，长端的 10 年期国债上涨 45bp至 3.17%，10年期国开债上涨 65bp至 3.75%，期限利差被动压缩。信用债市 场上，资金面冲击带动信用利差小幅反弹，流动性好的中高评级信用债调整明显。基金操作方面，， 考虑到四季度长端收益率水平吸引力有限，本基金主要在短期品种中寻找投资机会，重点关注省 国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞争力的地方国有企业发行的债券，投资组合维 持较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.193元，本报告期份额净值增长率为0.34%， 同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 C类份额净值为 1.177元，本报告期份额净值增长率为 0.17%，同期比较基准的增长率为 0.68%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年一季度，人民币经过较大幅度的贬值之后，之前高估的汇率环境得到很大的改善， 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 9 这可能对出口、经济增长和通胀都会有一定的刺激作用。外围利率环境从超低的状态向均值水平 有所回归也会对国内利率水平有一定的带动作用。金融监管将持续发力，使得负债端成本逐渐增 加，利率底部有抬升倾向；而另一方面，经济基本面总体依然偏弱，财政政策方向积极，但空间 受限，货币政策保持中性稳健，这些将对债市形成主要支撑。总体来看，收益率大概率可能呈现 区间震荡走势。债券投资方面，考虑到一年期左右信用债的吸引力逐渐显现，本基金将在一季度 重点关注该期限信用债的配置机会，合理控制杠杆，在保证组合流动性的同时提高收益。重点关 注省国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发行的债 券。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 86,018,996.00 36.24 其中：债券 86,018,996.00 36.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 136,530,294.55 57.52 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 10 6 银行存款和结算备付金合计 10,501,952.86 4.42 7 其他各项资产 4,317,773.73 1.82 8 合计 237,369,017.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 85,905,892.40 38.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 113,103.60 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,018,996.00 38.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 122843 11绥化债 250,000 25,557,500.00 11.45 2 1380284 13临尧都 134,410 11,121,083.40 4.98 3 1480499 14高安城投债 100,000 10,726,000.00 4.80 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 11 01 4 1280162 12铁岭债 200,000 10,282,000.00 4.60 5 1280024 12东胜债 200,110 10,155,582.50 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名债券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他资产构成 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 16,178.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,791,118.49 5 应收申购款 1,510,477.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,317,773.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110033 国贸转债 74,490.00 0.03 2 110035 白云转债 38,613.60 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金无股票投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 本报告期期初基金份额总额 199,443,758.68 27,400,901.27 报告期基金总申购份额 49,568,325.21 766,951.38 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 13 减：报告期基金总赎回份额 80,925,285.84 8,783,030.49 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 168,086,798.05 19,384,822.16 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批 复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2016年第 4季度报告 14 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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