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| 鑫元合丰分级债券B(00091B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 681768 | ||||||||
| 基金代码 | 00091B | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 根据基金合同的规定，本基金于2016年12月27日转型为开放式债券型证券投资基金，即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止，转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 转型后： 基金简称 鑫元合丰纯债债券 交易代码 000911 基金运作方式 契约型开放式 基金转型日 2016年12月27日 报告期末基金份额总额 70,045,632.18份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债A 鑫元合丰纯债C 下属分级基金的交易代码 000911 000910 报告期末下属分级基金的份额总额 69,877,911.67份 167,720.51份 转型前： 基金简称 鑫元合丰分级债券 交易代码 000909 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2014年12月16日 转型前最后一日基金份额总额 25,000,000.00份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合丰分级债券A 鑫元合丰分级债券B 下属分级基金的交易代码 000910 000911 报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 25,000,000.00份 下属分级基金的风险收益特征 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合丰A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合丰B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年12月27日 － 2016年12月31日 ） 鑫元合丰纯债A 鑫元合丰纯债C 1.本期已实现收益 23,900.05 53.47 2.本期利润 92,940.53 212.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0023 4.期末基金资产净值 70,168,012.59 168,451.79 5.期末基金份额净值 1.004 1.004 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本基金于2016年12月27日正式转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月26日 ） 1.本期已实现收益 3,112,464.88 2.本期利润 -3,774,416.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0180 4.期末基金资产净值 25,062,526.42 5.期末基金份额净值 1.003 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本基金于2016年12月27日正式转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元合丰纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.04% 0.03% 0.00% 0.07% 0.04% 鑫元合丰纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.04% 0.03% 0.00% 0.07% 0.04% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日为2014年12月16日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）本基金于2016年12月27日正式转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金，截止2016年12月31日不满一年。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.28% 0.30% 0.74% 0.03% -2.02% 0.27% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日为2014年12月16日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）本基金于2016年12月27日正式转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理； 基金投资决策委员会委员 2016年3月2日 - 7年 学历：国际审计专业，学士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 张明凯 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年12月16日 - 8年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年12月16日 - 8年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理； 基金投资决策委员会委员 2016年3月2日 - 7年 学历：国际审计专业，学士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,受国内央行去杠杆操作、经济数据向好、汇率市场波动、外围市场加息的影响，四季度后期债市收益明显回调，信用债买盘稀缺，利率债收益持续上行。在组合操作方面，本产品第一个运作周期已接近尾声，管理人整体采取防御型思路，在久期和杠杆运用上相对保守，合理安排流动性，在满足债券比例80%的前提下，将长久期利率债提前减持，使整个组合在此轮债市调整中受到影响较小，并在产品结束前将全部资产变现。 在货币政策趋于中性、金融实体经济去杠杆和金融监管趋严的背景下，2017年利率债收益率预期整体呈现震荡态势，利率债收益中枢面临抬升压力;在中央经济工作会议中提出要“下决心处置一批风险点”以及“要抓住处置僵尸企业这个牛鼻子”等，信用违约市场化推进以及信贷调控趋严下的背景下,预计2017年信用违约事件继续呈现加速暴露。未来，组合将保持谨慎态度，合理分布资产剩余期限以降低市场风险，通过精选个券获取票息收益，关注各种预期差驱动下的阶段性交易机会增厚收益，力争继续为投资者创造稳定回报。 本基金12月底进入第二个运作周期,并且由定期开放的分级基金转型为开放式纯债基金，初期处于建仓阶段,同时对市场行情相对谨慎,持有债券久期相对较低,评级要求较高 报告期内基金的业绩表现 本报告期转型前鑫元合丰分级的基金份额净值增长率为-1.28%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。转型后鑫元合丰纯债A的基金份额净值增长率为0.10%，鑫元合丰纯债C的基金份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,364,000.00 57.22 其中：债券 40,364,000.00 57.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,000,220.00 31.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,849,577.70 9.71 8 其他资产 1,328,829.31 1.88 9 合计 70,542,627.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,364,000.00 57.39 其中：政策性金融债 40,364,000.00 57.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,364,000.00 57.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150207 15国开07 400,000 40,364,000.00 57.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内转型后未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内转型后未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内转型后未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 注：本报告期内转型后基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 注：本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,320,229.31 5 应收申购款 8,600.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,328,829.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 转型前： 转型前最后一日基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,209,215.18 99.79 8 其他资产 52,369.44 0.21 9 合计 25,261,584.62 100.00 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合 转型前最后一日按行业分类的境内股票投资组合 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有股票。 转型前最后一日按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有沪港通投资股票。 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有股票。 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有债券。 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。 本基金转型前最后一日未持有债券。 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有资产支持证券。 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有贵金属。 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有权证。 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明 转型前最后一日本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金本报告期内转型前未投资股指期货。 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金本报告期内转型前未投资国债期货。 转型前最后一日本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金本报告期内转型前未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本报告期内转型前基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,729.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 1,640.14 8 其他 - 9 合计 52,369.44 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。 转型前最后一日持有的处于转股期的可转换债券明细 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有处于转股期的可转换债券。 转型前最后一日前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本基金转型前最后一日未持有股票。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 鑫元合丰纯债A 鑫元合丰纯债C 基金转型日基金份额总额 25,000,000.00 - 基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 44,877,911.67 167,720.51 减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 69,877,911.67 167,720.51 注：本基金转型日为2016年12月27日。 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 鑫元合丰分级债券A 鑫元合丰分级债券B 报告期期初基金份额总额 149,607,537.57 70,008,800.00 报告期期间转型前基金总申购份额 - - 减:报告期期间转型前基金总赎回份额 152,520,170.42 58,029,935.82 报告期期间转型前基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 2,912,632.85 13,021,135.82 转型前最后一日基金份额总额 - 25,000,000.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注：本报告期内转型后本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注：鑫元合丰分级债券转型前最后一日为2016年12月26日。本报告期内转型前本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止转型前最后一日，本基金管理人未持有本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合丰分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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