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| 诺德天禧债券(003101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680256 | ||||||||
| 基金代码 | 003101 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德天禧债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 19日 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德天禧 场内简称 - 基金主代码 003101 交易代码 003101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 15日 报告期末基金份额总额 497,835,784.07份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下， 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政 府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债 券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通 过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益 率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素， 主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的 基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保 持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风 险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但 低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 1,807,319.71 2.本期利润 -11,045,827.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0279 4.期末基金资产净值 489,973,068.36 5.期末基金份额净值 0.9842 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.92% 0.13% -1.41% 0.12% -0.51% 0.01% 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的合同于 2016年 8月 15日生效，图示时间段为 2016年 8月 15日-2016年 12月 31 日。本基金成立未满 1年。本基金的建仓期为 6个月，截止 2016 年 12月 31日，本基金建仓期 尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基 金经理、 诺德增强 收益债券 型证券投 2016年 8月 15日 - 9 上海财经大学金融学 硕士。2006 年 11 月 至 2008 年 10月，任 职于平安资产管理有 限责任公司。2008 年 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 资基金基 金经理、 诺德双翼 债券型证 券投资基 金（LOF） 基金经理 和诺德货 币市场基 金基金经 理 10 月加入诺德基金 管理有限公司，先后 担任债券交易员，固 定收益研究员等职 务。现任公司固定收 益部总监，具有基金 从业资格。 朱红 本基金基 金经理以 及诺德主 题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 2016年11月 16日 - 8 大连理工大学工商管 理硕士。2007年 8月 至 2009 年 10 月在新 华基金管理有限公司 投资管理部担任投资 总监助理、基金经理 助理。2009年 11月加 入诺德至今，先后担 任投资研究部高级研 究员、基金经理助理 职务。现任投资研究 部投资副总监，具有 基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年第四季度债券市场大幅下跌。受央行公开市场锁短放长操作以及商业银行 MPA考核影 响，债券市场资金面骤紧，以同业存款、同业存单为代表的银行负债端成本大幅上升，从而导致 债券市场收益率快速上行，流动性缺失。直至年底大行在央行指导下重新向市场投放资金，债券 市场收益率上行的势头才被遏制。 本季度本基金仍处于建仓期。主要的操作是分批次买入了资质较好的中票、企业债等品种， 组合仓位上升较快。同时，以长久期利率债为工具进行了低仓位的波段操作。报告期内本基金跑 输业绩比较基准主要是因为债券组合仓位较高、久期较长。 2017年供给侧改革深化、宏观经济运行指标的变化、以及央行的稳健中性货币政策，都将是 影响债券市场的重要因素。经历了 2016年年末的债券收益率快速上行之后，短期内收益率曲线正 在得到修复。对于中长期收益率的走势，则需要密切关注宏观经济指标，做出谨慎判断。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 0.984元，累计净值为 0.984 元。本报告期份 额净值增长率为-1.92%，同期业绩比较基准增长率为-1.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,365,308.20 2.52 其中：股票 12,365,308.20 2.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 403,619,352.40 82.29 其中：债券 403,619,352.40 82.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,315.00 12.23 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,506,202.07 1.53 8 其他资产 7,005,092.22 1.43 9 合计 490,496,269.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,013,580.20 1.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 862,920.00 0.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,488,808.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,365,308.20 2.52 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000920 南方汇通 435,060 6,295,318.20 1.28 2 300269 联建光电 150,900 3,488,808.00 0.71 3 002007 华兰生物 47,000 1,680,250.00 0.34 4 300339 润和软件 28,200 862,920.00 0.18 5 002294 信立泰 1,300 38,012.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,977,000.00 6.12 其中：政策性金融债 29,977,000.00 6.12 4 企业债券 176,343,352.40 35.99 5 企业短期融资券 59,664,000.00 12.18 6 中期票据 137,635,000.00 28.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 403,619,352.40 82.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 1680032 16阆中名 城债 200,000 20,096,000.00 4.10 2 1680444 16徐州高 新债 210,000 19,996,200.00 4.08 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 3 160211 16国开 11 200,000 19,966,000.00 4.07 4 101662034 16甬保投 MTN001 200,000 19,924,000.00 4.07 5 011698945 16陕煤化 SCP012 200,000 19,896,000.00 4.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,122.21 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,982,679.60 5 应收申购款 13,290.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,005,092.22 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,226,513.54 报告期期间基金总申购份额 298,045,827.93 减:报告期期间基金总赎回份额 436,557.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 497,835,784.07 总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德天禧 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德天禧债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德天禧债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2017年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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