最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华增值宝货币(000569) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 680251 | ||||||||
| 基金代码 | 000569 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华增值宝货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 19 日 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 鹏华增值宝货币 场内简称 - 基金主代码 000569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 26 日 报告期末基金份额总额 6,368,344,724.71 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得 超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将 动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率 将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均期 限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投 资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的 市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及 付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之 间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨 市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具 体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要 求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎 回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品 种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现 金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ） 1. 本期已实现收益 43,070,322.95 2．本期利润 43,070,322.95 3．期末基金资产净值 6,368,344,724.71 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费 等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6198% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.5316% 0.0012% 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后） 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 2 月 26 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本基金基金 经理 2014年2月 28 日 - 8 叶朝明先生，国籍中国， 工商管理硕士，8 年金 融证券从业经验。曾任 职于招商银行总行，从 事本外币资金管理相关 工作；2014 年 1 月加盟 鹏华基金管理有限公 司，从事货币基金管理 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 工作，2014 年 2 月担任 鹏华增值宝货币基金基 金经理，2015 年 1 月起 兼任鹏华安盈宝货币基 金基金经理，2015 年 7 月起兼任鹏华添利宝货 币基金基金经理，2016 年 1 月起兼任鹏华添利 交易型货币基金基金经 理。叶朝明先生具备基 金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发 生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度经济持续平稳增长，物价稳中有升，国际黑天鹅事件频发和美联储加息预期致 使美元强势，在经济、物价和汇率等约束下，货币政策保持稳健，金融监管不断强化，叠加年末 及央行 MPA 考核等季节性因素的影响，银行间资金面总体维持紧平衡，时点性波动较为频繁，资 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 金利率较三季度出现明显上行，从季度均值来看，银行间 7 天回购利率均值为 2.81%，高于三季 度均值 2.49%的水平。 债券市场收益率在四季度总体明显回升，从具体品种来看，1 年期国开债收益率上行 90BP 左 右，1年期 AA+短融收益率上行 118BP 左右。 进入 2016 年四季度以来，基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金逐渐降低组 合剩余期限，并把握年末资金紧张，短期资产收益大幅提升的时机，在保证组合良好流动性的基 础上，提高了组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年四季度本基金的净值增长率为 0.6198%，同期业绩基准增长率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,168,231,985.38 45.73 其中：债券 3,168,231,985.38 45.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 250,116,775.17 3.61 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,462,099,876.92 49.97 4 其他资产 47,717,260.07 0.69 5 合计 6,928,165,897.54 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 555,094,727.35 8.72 其中：买断式回购融资 - - 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组 合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 29.87 8.72 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 4.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 19.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 19.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 33.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 108.04 8.72 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 360,682,231.80 5.66 其中：政策性金融债 360,682,231.80 5.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,290,004,643.10 20.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,517,545,110.48 23.83 8 其他 - - 9 合计 3,168,231,985.38 49.75 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160204 16 国开 04 1,800,000 179,989,210.33 2.83 2 011698578 16 苏交通 SCP015 1,500,000 149,969,888.17 2.35 3 111699316 16 大连银行 CD019 1,500,000 148,423,350.40 2.33 4 111699571 16 江西银行 CD065 1,500,000 148,362,205.43 2.33 5 011699967 16 津城建 SCP003 1,000,000 100,133,168.88 1.57 6 011699767 16 皖交控 SCP002 1,000,000 100,029,240.54 1.57 7 011698637 16 苏国信 SCP008 1,000,000 99,998,452.30 1.57 8 011698055 16 川高速 SCP003 1,000,000 99,985,209.82 1.57 9 011699924 16 鄂交投 SCP002 1,000,000 99,984,816.41 1.57 10 011698720 16 苏城投 SCP001 1,000,000 99,955,073.90 1.57 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0658% 报告期内偏离度的最低值 -0.2129% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0618% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性 质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天 的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超 过当日基金资产净值的 20％的情况 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成本不存在超过当日基金资产净值的 20％的情况。 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 47,442,977.10 4 应收申购款 274,282.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 47,717,260.07 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,490,437,045.49 报告期期间基金总申购份额 31,480,562,715.27 报告期期间基金总赎回份额 31,602,655,036.05 报告期期末基金份额总额 6,368,344,724.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 - 申购 2016 年 12 月 21 日 340,000,000.00 340,000,000.00 - 合计 340,000,000.00 340,000,000.00 鹏华增值宝货币 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 鹏华资产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华增值宝货币市场基金情况 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华资产管理（深圳）有限公司 2,612,380.19 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》； (二)《鹏华增值宝货币市场基金托管协议》； (三)《鹏华增值宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼中国建设银行股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |