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| 国联新经济混合A(001387) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680224 | ||||||||
| 基金代码 | 001387 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 报告送出日期:2017年01月19日 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融新经济混合 基金主代码 001387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月17日 报告期末基金份额总额 500,047,304.31份 投资目标 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置， 精选新经济主题优质个股和券种，合理控制风险并保 持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值，力求为投资者获取超额回报。 投资策略 1．大类资产配置 2．行业配置策略 新经济是指通过技术创新和制度变 革来提高经济效率或者为经济增长提供新的动力的经 济增长方式。当前中国经济正在进入新的历史发展阶 段，在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向 等方面将不断涌现出新经济的主题投资机会。 3．股票投资策略 4．债券投资策略 5．股指期货投资策略 6．中小企业私募债券投资策略 7．资产支持证券投资策略 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 3 8．国债期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融新经济混合A 中融新经济混合C 下属各类别基金的交易代码 001387 001388 报告期末下属分级基金的份额 总额 200,022,247.19份 300,025,057.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月01日 - 2016年12月31日) 中融新经济混合A 中融新经济混合C 1.本期已实现收益 -4,086,805.70 -8,908,284.10 2.本期利润 -2,533,569.93 7,906,871.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 0.0198 4.期末基金资产净值 194,734,051.81 291,349,368.39 5.期末基金份额净值 0.974 0.971 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融新经济混合A净值表现 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 份额净值 增长率减 去业绩比 较基准收 份额净值 增长率标 准差减去 业绩比较 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 4 益率 基准收益 率标准差 过去三 个月 -1.22% 0.29% 1.01% 0.40% -2.23% -0.11% 中融新经济混合C净值表现 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 份额净值 增长率减 去业绩比 较基准收 益率 份额净值 增长率标 准差减去 业绩比较 基准收益 率标准差 过去三 个月 -1.32% 0.28% 1.01% 0.40% -2.33% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 5 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 本基金、 中融稳健 添 利 债 券、中融 融裕双利 债券、中 融融安保 本、中融 融 丰 纯 债、中融 融 信 双 盈、中融 银 行 间 3-5年中 2015-12-23 - 12年 秦娟女士，中国国籍，毕 业于西安交通大学应用 经济学专业，硕士研究生 学历，具有基金从业资 格，证券从业年限12年。 2004年7月至2005年12月 曾任广东证券股份有限 公司固定收益部分析师、 2005年12月至2006年8月 曾任东莞银行资金部债 券分析师、2006年8月至 2010年2月曾任长信基金 管理有限责任公司固定 收益部债券分析师、2010 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 6 高等级信 用 债 指 数、中融 银 行 间 1-3年高 等级信用 债指数、 中融银行 间 0-1年 中高等级 信用债指 数、中融 银 行 间 1-3年中 高等级信 用债指数 基金基金 经理，固 收投资部 负责人 年2月至2015年2月曾任 天治基金管理有限公司 投资管理部基金经理助 理、固定收益部总监兼基 金经理。2015年3月加入 中融基金管理有限公司， 任固收投资部总监。于 2015年12月至今任本基 金基金经理。 姜涛 本基金、 中融新动 力混合、 中融新优 势混合、 中融新机 遇混合、 中融强国 制造混合 基金基金 经理 2015-11-25 - 6年 姜涛先生，中国国籍，毕 业于上海交通大学产业 经济学专业，博士研究生 学历，具有基金从业资 格，证券从业年限6年。2 010年4月至2011年9月曾 任华西证券有限公司研 究所高级研究员、2011年 10月至2012年12月曾任 财通基金管理有限公司 量化投资部投资经理。20 13年1月加入中融基金管 理有限公司，任权益投资 部基金经理，于2015年11 月至今任本基金基金经 理。 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 7 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证 券投资基金法》及其各项配套法规、《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关 法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理 办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并 通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待， 未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场出现剧烈调整，国庆节后债券市场虽延续短暂温和上涨行情，但受 到银行理财监管趋严的预期和十月中下旬央行继续"收短放长"所带来的资金面紧张的 影响，利率债市场最先出现调整，信用债市场交投也转为平淡。十一月与十二月资金面 持续紧张，虽然期间出现过短暂的阶段性宽松，但即使在资金环境较为宽松的情况下， 债券市场也并未随之出现回暖行情，反而自十月中下旬开始出现变化以来，其调整幅度 越来越剧烈，对债市参与机构的冲击也达到近两年最为激烈的程度。由此可见，流动性 的宽松已经不再成为支撑债市的主要因素；监管部门对表外理财管理趋严、政策上更加 注重防范金融风险成为推动债市调整的关键因素。年底前，银行自身不断提高短期融资 成本、银行对新增委外资金的收缩，都迅速传到到其他资管机构，对债市调整带来较大 影响。在操作方面，本季度本基金在利率债投资上依旧保持了较低仓位与久期，规避了 利率债调整的风险；信用债方面依旧以规避风险为主；并在四季度对可转债进行适当波 段操作，获得了阶段性收益。 股票市场方面，整体来说四季度股票市场与外盘的关联性明显减弱，但受国内政策 因素影响较大。十月份节后第一天市场即迎来开门红，此后一路上行，十月、十一月连 续录得3.19%、4.82%的优异涨幅，但市场分化严重，在大盘录得8%涨幅的情况下，创业 板指数只录得1.54%，蓝筹板块的国企改革、PPP、保险举牌等等在政策和资金推动下轮 番大涨，而中小创为代表的成长板块却一直不温不火横盘整理。十二月份，债券市场经 过十一月一整月的发酵后在十二月初便迎来了大幅下挫，最终将流动性趋紧预期压力传 导至股票市场，股票市场随即也跟随大幅调整。操作方面，基于对十月份市场环境的看 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 8 好，本基金仓位由中性提升至较高水平，因为配置集中于中小创为代表的成长板块，所 以四季度前两月在大盘大涨背景下获利颇微，而在十二月份市场大幅调整时承受了部分 回撤。 随着美联储再次加息且市场明年加息次数有所增加，新兴市场的流动性将面临考 验。近期美元持续走强、人民币兑美元汇率创出新低，资金流出压力加大。国内方面， 十二月份召开的中央政治局会议将明年经济增长目标将进一步下调或淡化，并再次提到 防范金融风险。明年监管层对银行表外理财监管趋严会逐步落实，之前支撑债券市场连 续走牛的流动性因素、配置力量将明显减弱，预计明年一季度债券市场将延续调整行情。 除此以外，伴随着债券市场调整，债市融资成本的抬升将加剧信用债资质的分化，明年 需更加注重防范信用风险与流动性风险。 股票市场方面，尽管包括资金面、外围环境等等方面的不利因素依然存在，但在十 二月份市场已经大幅调整的情况下，我们认为阶段性风险已然有效释放；一季度为上市 公司年报业绩披露期，预计整体财报数据颇为亮眼，且3月份为"两会"举办期，政策催 化不断，市场情绪有望转暖；1月20日川普正式接任总统，我们倾向于认为大选结束后 美股市场与川普的蜜月期将暂告一段落，情绪上有利于国内股票市场。综上，我们对2017 年一季度的市场保持积极的看法。配置方面我们的基本思路是专注自身能力范围，后续 将围绕军工、农业、物联网、半导体、教育、新能源汽车等长期看好的领域挑选优秀标 的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融新经济混合A份额净值为0.974元；本报告期基金份额净值增长率为 -1.22%，业绩比较基准收益率为1.01%。 截至本报告期末中融新经济混合A份额净值为0.971元；本报告期基金份额净值增长率为 -1.32%，业绩比较基准收益率为1.01%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 92,268,622.97 18.95 其中：股票 92,268,622.97 18.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,817,588.00 20.71 其中：债券 100,817,588.00 20.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 9 6 买入返售金融资产 215,000,737.50 44.16 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 56,986,740.49 11.71 8 其他资产 21,763,789.60 4.47 合计 486,837,478.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,241,140.00 2.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,983,000.00 4.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 60,044,482.97 12.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 10 合计 92,268,622.97 18.98 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000829 天音控股 1,900,000 21,983,000.0 0 4.52 2 300311 任子行 899,973 15,002,549.9 1 3.09 3 300310 宜通世纪 476,500 11,598,010.0 0 2.39 4 002439 启明星辰 541,560 11,259,032.4 0 2.32 5 600571 信雅达 580,000 11,124,400.0 0 2.29 6 002214 大立科技 926,800 10,241,140.0 0 2.11 7 002368 太极股份 200,000 6,122,000.00 1.26 8 300369 绿盟科技 145,378 4,938,490.66 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,149,588.00 0.24 8 同业存单 99,668,000.00 20.50 9 其他 - - 10 合计 100,817,588.00 20.74 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111609472 16浦发CD472 500,000 49,835,000.0 0 10.25 2 111610651 16兴业CD651 300,000 29,901,000.0 0 6.15 3 111681748 16中原银行C D183 200,000 19,932,000.0 0 4.10 4 113009 广汽转债 9,900 1,149,588.00 0.24 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 922,629.57 2 应收证券清算款 20,011,108.34 3 应收股利 - 4 应收利息 830,051.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,763,789.60 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 代码 名称 公允价值 公允价值占基金 资产净值比例 1 113009 广汽转债 1,149,588.00 0.24% 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 公允价值 占基金净值比 例 流通受限情况 说明 1 000829 天音控股 21,983,000.0 0 4.52% 重大事项公告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融新经济混合A 中融新经济混合C 报告期期初基金份额总额 200,044,425.65 1,300,045,664.81 报告期期间基金总申购份额 1,302.56 10,843.26 减：报告期期间基金总赎回份额 23,481.02 1,000,031,450.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,022,247.19 300,025,057.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年第四季度报告 13 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印 件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二O一七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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