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| 南方品质优选灵活配置混合A(002851) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678661 | ||||||||
| 基金代码 | 002851 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方品质优选灵活配置混合 交易代码 002851 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月1日 报告期末基金份额总额 597,048,836.28份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方品质优选” 。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 8,470,792.91 2.本期利润 15,925,232.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 4.期末基金资产净值 598,986,920.35 5.期末基金份额净值 1.003 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.21% 0.66% 1.09% 0.43% 0.12% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2016年8月1日，故合同生效日至本报告期末未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，至本报告期末，建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李振兴 本基金基金经理 2016年8月1日 - 8年 武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司；2008年6月起就职于长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理；2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理；2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金；2016年8月至今，任南方品质混合基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，上证综指经历了缓步上涨和快速回落，而创业板则创出近三个季度新低，市场在震荡中延续着风格切换，总体来看，中小市值个股明显弱于大盘蓝筹股，食品饮料、家电、建筑建材等板块表现较强。宏观经济方面，12月PMI数据51.4，超出市场预期，显示经济整体企稳迹象明显。与之伴随的是四季度大宗商品价格涨幅较大，中下游补库存需求有效拉动全球经济阶段性复苏。国际形势来看，美国新任总统上台让华尔街对于后续改革成效持乐观预期，主要指数创出新高。流动性方面，年末的资金紧张直接导致债市急跌，在美元如期加息过后，人民币汇率出现快速贬值，短期制约了国内的货币政策，并对股市造成一定挤兑影响。国家政策方面，房地产四季度开始新一轮力度空前的限购政策，房价上涨势头得到有效遏制。 四季度是本基金开放赎回后正常运作的第一个季度，本着以追求绝对收益为核心目标，本基金主要布局于低估值、高分红具有明确安全边际的个股，同时也提高研究标准，仔细筛选优质成长股予以布局。资金头寸管理上，本基金以新股投资、短期交易所回购为主，少量配置短久期高评级的利率债以加强资金使用效率。净值表现方面，年末保险资金在低估值蓝筹股上的举牌和退出行为造成相关标的罕见大幅涨跌，本基金净值也因此出现一定波动，但总体来看，本基金四季度取得较好正收益，涨幅与回撤表现优于大部分偏股型基金。 展望2017年，我们认为不确定因素主要来自两个方面：其一是欧美在政治、经济、贸易上的不确定性，尽管四季度全球经济呈现复苏迹象，但川普上台的具体政策及实施效果、美国加息频率和幅度、欧洲、日韩的政局动荡和经济增长延续性都存在较多未知因素；其二是在房地产调控，相关投资消费下行周期的背景下，国内经济能否平稳过渡，顺利实现结构转型。上述问题的最终结果将对全球股市的方向造成影响。长期来看，我们认为全球货币宽松的大环境将继续延续，而中国作为经济增速最快的国家，股票市场、尤其是价值蓝筹股在当前估值水平下仍具有明显的比较优势和投资吸引力。 本基金将继续秉持“自下而上优选个股为主，自上而下宏观判断为辅”的操作思路，勤勉审慎的发掘优质投资机会，为持有人创造良好的回报。 报告期内基金的业绩表现 2016年4季度，本基金净值增长1.21%，同期业绩比较基准增长1.09%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 404,574,557.86 67.29 其中：股票 404,574,557.86 67.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,000,000.00 7.48 其中：债券 45,000,000.00 7.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 114,000,000.00 18.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,359,460.22 4.88 8 其他资产 8,328,974.80 1.39 9 合计 601,262,992.88 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 229,200.00 0.04 C 制造业 335,977,204.32 56.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 53,411,230.00 8.92 F 批发和零售业 2,798,950.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,817.20 0.00 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 11,997,000.00 2.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 404,574,557.86 67.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 2,200,005 54,164,123.10 9.04 2 000568 泸州老窖 1,611,208 53,169,864.00 8.88 3 603355 莱克电气 1,005,281 46,413,823.77 7.75 4 000333 美的集团 1,350,050 38,030,908.50 6.35 5 600068 葛洲坝 3,000,000 27,570,000.00 4.60 6 600585 海螺水泥 1,595,466 27,059,103.36 4.52 7 000789 万年青 2,800,000 22,484,000.00 3.75 8 000725 京东方Ａ 5,000,000 14,300,000.00 2.39 9 600887 伊利股份 800,000 14,080,000.00 2.35 10 600525 长园集团 950,000 13,252,500.00 2.21 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 45,000,000.00 7.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,000,000.00 7.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019533 16国债05 450,000 45,000,000.00 7.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 231,519.83 2 应收证券清算款 7,182,041.12 3 应收股利 - 4 应收利息 892,687.27 5 应收申购款 22,726.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,328,974.80 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 880,209,524.86 报告期期间基金总申购份额 14,597,136.65 减:报告期期间基金总赎回份额 297,757,825.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 597,048,836.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 2、《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 3、 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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