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| 民生加银鑫福混合A(002518) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678571 | ||||||||
| 基金代码 | 002518 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银鑫福混合 基金主代码 002518 交易代码 002518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月22日 报告期末基金份额总额 553,706,784.74份 投资目标 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,920,888.19 2.本期利润 -1,125,013.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0021 4.期末基金资产净值 553,524,280.19 5.期末基金份额净值 1.000 ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.12% -0.60% 0.29% 0.50% -0.17% 业绩比较基准=沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金合同于2016年8月22日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱世磊 民生加银新动力混合、民生加银新战略混合、民生加银鑫福混合、民生加银鑫喜混合的基金经理 2016年8月22日 - 6年 中国人民大学管理学硕士，曾就职于海通证券债券部担任高级经理，在渤海证券资管部担任高级研究员，在东兴证券资管部担任投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾担任固定收益部基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度以来，随着央行公开市场操作和MLF持续地缩短放长，商业银行从央行获取的资金成本中枢抬升，同时MPA考核降低了银行向非银机构融出资金的意愿，前期因加杠杆而过度繁荣的债券市场开始出现调整。进入11月份，随着国内经济数据连续超预期和外围因美国侯任总统的大规模基建计划而产生的通胀预期，基本面也让投资者对债市产生担忧；临近年末，同业存单利率的高企和一些机构的偶然因素导致的货币基金被大额赎回，以及“代持”事件的爆发引起了市场的恐慌情绪，之前的缓慢调整突然演变成一轮快速下跌，其中利率债收益率上行接近90bp，信用债上行100-200bp。 A股市场整个四季度则呈现前高后低和明显地风格分化特征。以沪深300为代表的蓝筹股自10月份以来到11月底持续上涨，中小创指数则基本横盘调整；进入12月份后，随着债券市场收益率的上升和资金面的超预期紧张，无论是沪深300还是中小创指数，都出现了大幅调整。 鑫福基金在4季度伊始的大类资产配置中即对债券市场相对谨慎，而对权益资产特别是大盘蓝筹相对乐观，具体策略上债券投资短久期低仓位，股票资产以沪深300成分股为主要标的，同时积极参与新股申购投资，截至11月底取得了不错的效果；虽然本基金管理人努力谨慎投资，以尽可能避免或减小基金的净值回撤，如在12月份上旬即降低权益仓位和一直保持较短的债券组合久期，但随后的股债双杀还是让基金资产受到了一定的伤害，对此我们深感遗憾。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.000元，本报告期内份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,635,589.24 11.65 其中：股票 64,635,589.24 11.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 317,519,013.00 57.23 其中：债券 317,519,013.00 57.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 162,182,843.28 29.23 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,545,348.51 0.82 8 其他资产 5,916,553.38 1.07 9 合计 554,799,347.41 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 795,000.00 0.14 C 制造业 28,049,574.43 5.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,996,662.58 1.26 E 建筑业 2,380,592.23 0.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,226,000.00 1.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,006,500.00 0.72 J 金融业 12,626,780.00 2.28 K 房地产业 1,554,480.00 0.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,635,589.24 11.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000709 河钢股份 1,650,000 5,511,000.00 1.00 2 600535 天士力 130,000 5,393,700.00 0.97 3 000027 深圳能源 686,734 4,717,862.58 0.85 4 601398 工商银行 1,000,000 4,410,000.00 0.80 5 601006 大秦铁路 600,000 4,248,000.00 0.77 6 600009 上海机场 150,000 3,978,000.00 0.72 7 000001 平安银行 410,000 3,731,000.00 0.67 8 000063 中兴通讯 180,000 2,871,000.00 0.52 9 600170 上海建工 500,000 2,365,000.00 0.43 10 600887 伊利股份 130,000 2,288,000.00 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,809,000.00 9.00 其中：政策性金融债 49,809,000.00 9.00 4 企业债券 29,398,013.00 5.31 5 企业短期融资券 189,447,000.00 34.23 6 中期票据 29,085,000.00 5.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,780,000.00 3.57 9 其他 - - 10 合计 317,519,013.00 57.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011699862 16日照港SCP004 300,000 30,090,000.00 5.44 2 140201 14国开01 300,000 30,033,000.00 5.43 3 011698527 16冀中能源SCP003 300,000 29,961,000.00 5.41 4 011698934 16首钢SCP005 300,000 29,868,000.00 5.40 5 011698767 16鲁黄金SCP015 300,000 29,847,000.00 5.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 204,517.61 2 应收证券清算款 1,685,207.52 3 应收股利 - 4 应收利息 4,024,838.20 5 应收申购款 1,990.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,916,553.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 204,309,719.42 报告期期间基金总申购份额 349,467,821.64 减:报告期期间基金总赎回份额 70,756.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 553,706,784.74 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年10月14日，本基金管理人发布了《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告》。 2、2016年11月23日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于办公地址变更的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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