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长信量化先锋混合C(004221) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 670291 | ||||||||
基金代码 | 004221 | ||||||||
公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信量化先锋股票型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信量化先锋股票 基金主代码 519983 交易代码 519983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月18日 报告期末基金份额总额 169,506,242.84份 投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括两部分:一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化整个组合的风险收益参数;二是通过自下而上的上市公司研究,借助长信行业多因素选股模型选取具有投资价值的上市公司股票。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -1,113,060.42 2.本期利润 -5,772,592.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0335 4.期末基金资产净值 164,756,484.24 5.期末基金份额净值 0.972 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.38% 1.24% -3.94% 0.83% 0.56% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2010年11月18日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2010年11月18日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡倩 本基金的基金经理、金融工程部副总监 2011年4月15日 - 11年 经济学博士,上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限公司,担任金融工程部副总监,负责量化投资研究工作,现兼任本基金的基金经理。 卢曼 本基金的 基金经理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理 2010年11月18日 - 7年 金融工程硕士,美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程专业毕业,具有基金从业资格,CFA。曾先后任美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师,分别从事财务分析和证券投资研究工作,2009年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任基金经理助理,从事证券研究和投资工作。现任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、本基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场震荡走低,期间上证综指下跌5.67%,深综指下跌7.80%,中小板综合指数下跌7.99%,创业板指数下跌16.10%%。相比一季度,市场震荡加剧,分化明显。 长信量化先锋二季度仓位变化不大,但行业配置发生了较大的改变。主要增加了化工、有色、纺织服装等行业的配置,减少了商业贸易、交运设备、采掘、机械设备等行业的配置。从二季度运作结果来看,重仓的化工、建筑建材对业绩产生了较大的正贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2011年6月30日,本基金份额净值为0.972元,份额累计净值为0.972元,本报告期内本基金净值增长率为-3.38%,同期业绩比较基准涨幅为-3.94%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 146,250,036.90 88.20 其中:股票 146,250,036.90 88.20 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 18,965,979.16 11.44 6 其他各项资产 602,271.92 0.36 7 合计 165,818,287.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,904,760.00 1.16 B 采掘业 7,154,580.00 4.34 C 制造业 95,259,494.72 57.82 C0 食品、饮料 5,728,899.15 3.48 C1 纺织、服装、皮毛 8,125,522.81 4.93 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,876,995.04 20.56 C5 电子 2,778,840.00 1.69 C6 金属、非金属 32,440,440.70 19.69 C7 机械、设备、仪表 7,507,417.02 4.56 C8 医药、生物制品 4,801,380.00 2.91 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,579,720.00 3.99 E 建筑业 12,916,770.20 7.84 F 交通运输、仓储业 2,534,755.00 1.54 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 6,482,604.98 3.93 I 金融、保险业 3,060,720.00 1.86 J 房地产业 - - K 社会服务业 2,300,500.00 1.40 L 传播与文化产业 - - M 综合类 8,056,132.00 4.89 合计 146,250,036.90 88.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600176 中国玻纤 200,000 6,044,000.00 3.67 2 002077 大港股份 491,000 5,980,380.00 3.63 3 000635 英 力 特 303,000 5,820,630.00 3.53 4 600809 山西汾酒 81,783 5,728,899.15 3.48 5 600409 三友化工 492,000 5,707,200.00 3.46 6 002092 中泰化学 426,904 5,600,980.48 3.40 7 600252 中恒集团 258,000 4,801,380.00 2.91 8 601101 昊华能源 74,000 4,670,140.00 2.83 9 000785 武汉中商 450,762 4,638,340.98 2.82 10 600549 厦门钨业 103,345 4,281,583.35 2.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券相关品种。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券相关品种。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 567,494.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 23,058.00 4 应收利息 5,014.86 5 应收申购款 6,704.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 602,271.92 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000785 武汉中商 4,638,340.98 2.82 重大资产重组 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 180,245,599.42 报告期期间基金总申购份额 2,907,970.74 报告期期间基金总赎回份额 13,647,327.32 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 169,506,242.84 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同; 3、《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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