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| 长信量化先锋混合C(004221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670275 | ||||||||
| 基金代码 | 004221 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信量化先锋股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 长信量化先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９６２号文核准募集。本基金的基金合同于２０１０年１１月１８日正式生效。本基金为股票型契约型开放式基金。 重要提示 长信量化先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） ２０１０年７月１４日经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９６２号文核准募集。本基金基金合同于２０１０年１１月１８日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１１年１１月１８日，有关财务数据和净值截止日为２０１１年９月３０日 （财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区银城中路６８号９楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路６８号９楼 邮政编码 ２００１２０ 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字［２００３］６３号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 ２００３年５月９日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 田丹 电话 ０２１－６１００９９９９ 传真 ０２１－６１００９８００ 联系人 周宏 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营） 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 ７３５０万元 ４９％ 上海海欣集团股份有限公司 ５１４９．５万元 ３４．３３％ 武汉钢铁股份有限公司 ２５００．５万元 １６．６７％ 总计 １５０００万元 １００％ （二）主要人员情况 １、基金管理人的董事会人员情况 姓名 职务 性别 简历 田丹 董事长 男 中共党员，硕士，ＥＭＢＡ。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。 胡运钊 董事 男 中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。 王岺 董事 男 中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。 李国洪 董事 男 硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总裁，长江证券股份有限公司合规总监。现任长江期货有限公司监事会主席。 徐文彬 董事 男 中共党员，本科学历。曾任步兵２７３团政治处主任，步兵２７１团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。现任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。 陈谋亮 董事 男 中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化／扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监。现任上海海欣集团股份有限公司常务副总裁兼董事会秘书。 蒋学杰 董事 男 经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院ＭＢＡ。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Ｌｏｆｔｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、ＫＶＢ Ｋｕｎｌｕｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。 朱恒 独立董事 男 中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 黄宪 独立董事 男 中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。 宋晓燕 独立董事 女 中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 ２、监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。 柳杨 监事 男 硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负责人兼财务总部主管。 王罗洁 监事 女 大学本科，高级会计师，曾任核工业部国营７９２矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部（筹）负责人。 刘耘 监事 女 中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 ３、经理层成员 姓名 职务 性别 简历 蒋学杰 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，ＥＭＢＡ。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。 付勇 副总经理 男 金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。２００６年１月至２０１０年２月任东方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金经理，２００８年６月至２０１０年２月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。２０１０年３月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。 覃波 副总经理 男 硕士，上海国家会计学院ＥＭＢＡ毕业，具有基金从业资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。２００２年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理，现任长信基金管理有限责任公司副总经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 ４、本基金基金经理 姓名 职务 任职时间 简历 胡倩 金融工程部副总监、本基金的基金经理 ２０１１年４月１５日至今 经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。２０１０年５月加入长信基金管理有限公司，担任金融工程部副总监，负责量化投资研究工作。现兼任本基金的基金经理和长信中证中央企业１００（ＬＯＦ）指数证券投资基金的基金经理。 叶琦 总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监、本基金的基金经理 ２０１１年１１月１日至今 金融工程硕士，美国加利福尼亚大学伯克莱分校硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任美国Ｔｈｉｎｋ３ ｌｎｃ．高级软件工程师、美国Ｂｅｒｋｅｌｅｙ Ｔｅｃｈ ｌｎｃ．副总经理、美国Ｔｒａｖｅｌｏｃｉｔｙ ｌｎｃ．架构师、雷曼兄弟证券高级金融分析师、高盛投资银行战略分析师等，２００８年４月加入长信基金管理有限责任公司，担任公司总经理助理、金融工程部总监和国际业务部总监，现兼任本基金的基金经理。 卢曼 基金经理 自基金合同生效之日起至２０１１年９月２１日 曾任本基金的基金经理。 ５、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 蒋学杰 总经理 付 勇 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理 叶 琦 总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监、长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。 胡志宝 公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理 钱 斌 研究发展部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 李洪书 交易管理部副总监 李小羽 固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理 薛 天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔１００等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）内部组织结构及员工情况 内部组织结构及员工情况 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会 公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部 分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处 员工总数 １１０人（截至２０１１年１１月１８日） 员工学历构成 学历 人数 占比 博士 ２人 ２％ 硕士 ５８人 ５３％ 本科 ４２人 ３８％ 专科 ６人 ５％ 其它 ２人 ２％ 总计 １１０人 １００％ 二、基金托管人 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ 法定代表人：胡怀邦 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 邮政编码：２００１２０ 注册时间：１９８７年３月３０日 注册资本：５６２．５９亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号 联系人：张咏东 电话：０２１－３２１６９９９９ 交通银行始建于１９０８年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于２００５年６月和２００７年５月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国２０１０年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ）“２０１０年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺“中国最具成长性现金管理银行”、“最佳次托管银行”两项大奖。英国《银行家》杂志２０１１年公布的全球１０００家银行排名，交通银行以３４３．２１亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行５０强。截至２０１１年９月３０日止，交通银行资产总额达到人民币４．３６万亿元，实现净利润人民币３８４．１６亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心九楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心九楼 法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉 电话：０２１－６１００９９１６ 传真：０２１－６１００９９１７ 客户服务电话：４００－７００－５５６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、场外代销机构 （１）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 联系人：滕涛 电话：０１０－８５１０８２２９ 传真：０１０－８５１０９２１９ 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街５５号 办公地址：中国北京复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （４）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 联系人：张静 传真：０１０－６６２７５６５４ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （５）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （６）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：０７５５－８３１９８８８８ 传真：０７５５－８３１９５１０９ 客户服务电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （７）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云 电话：０２１－６１６１８８８８ 传真：０２１－６３６０４１９９ 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏 电话：０１０－５８３５１６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３ 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）中信银行股份有限公司 注册地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：田国立 电话：０１０－６５５５７０８３ 联系人：丰靖 客户服务电话：９５５５８ 公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１０）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 联系人：郑鹏 电话：０１０－８５２３８６６７ 传真：０１０－８５２３８４１９ 客户服务电话：０１０－９５５７７ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）汉口银行股份有限公司 注册地址：武汉市江汉区建设大道９３３号武汉商业银行大厦 办公地址：武汉市江汉区建设大道９３３号 法定代表人：陈新民 联系人：骆芸 电话：０２７－８２６５６２２４ 传真：０２７－８２６５６２３６ 客户服务电话：（０２７）９６５５８，４００６０９６５５８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （１２）深圳发展银行股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区深南东路５０４７号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦 法定代表人： 肖遂宁 传真：０７５５－２５８４１０９８ 客户服务电话：９５５０１ 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州银行庆春路４６号杭州银行大厦 办公地址：杭州银行庆春路４６号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 电话：０５７１－８５１０８１９５ 传真：０５７１－８５１０６５７６ 客户服务电话：９６５２３，４００－８８８８－５０８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路１５３号 办公地址：重庆市渝中区邹容路１５３号 法定代表人：马千真 联系人：孔文超 电话：０２３－６３７９９３７９ 传真：０２３－６３７９２４１２ 客户服务电话：９６８９９，４００－７０－９６８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ （１５）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：俞江 电话：０７５５－８２５５８３０５ 传真：０７５５－２８５５８３５５ 客户服务电话：４００８－００１－００１ 网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１６）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷 电话：０７５５－８３５１６２８９ 传真：０７５５－８３５１６１９９ 客户服务电话：４００－６６６６－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ （１７）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （１８）大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市中山区人民路２４号 办公地址：辽宁省大连市中山区延安路１号保嘉大厦１５－１６层 法定代表人：于宏民 联系人：谢立军 电话：０４１１－３９６７３２０２ 传真：０４１１－３９６７３２１９ 客户服务电话：４００８－１６９－１６９ 网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （１９）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼 办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：０２１－６８７６１６１６ 传真：０２１－６８７６７９８１ 客户服务电话：４００－８８８８－１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）第一创业证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层 法定代表人：刘学民 联系人：魏颖 电话：０７５５－２５８３２８５２ 传真：０７５５－８２４８５０８１ 客户服务电话：４００－８８８－１８８８ 网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ （２１）东莞证券有限责任公司 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（４７）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ 办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 电话：０１０－６６０４５６０８ 传真：０１０－６６０４５５００ 客户服务电话：０１０－６６０４５６７８ 网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ （４８）天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦１８楼 法定代表人：裴东平 联系人：关键 电话：０７５５－３３３３１１８８－８１０１ 传真：０７５５－３３３２９８１５ 客户服务电话：４００－６５４３２－１８ 网址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （４９）西藏同信证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路１０１号 办公地址：上海市永和路１１８弄东方企业园２４号 法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光 电话：０２１－３６５３３０１６ 传真：０２１－３６５３３０１７ 客户服务电话：４００－８８１１－１７７ 网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ （５０）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心１１楼 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥大街１７号 上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 北京东长安街１号东方广场东２座８层 办公地址 北京市西城区太平桥大街１７号 上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 上海南京西路１２６６号恒隆广场５０楼 法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强 联系电话 ０１０－５９３７８８３９ ０２１－５１１５０２９８ ０２１－２２１２２８８８ 传真 ０１０－５９３７８９０７ ０２１－５１１５０３９８ ０２１－６２８８１８８９ 联系人 朱立元 梁丽金、刘佳 彭成初（江雯、黄小熠为经办注册会计师） 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：０２１－６８６３４５１８ 传真：０２１－６８８６５６８０ 客户服务电话：４００－８８８－１５５１ 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （５１）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：０７５５－８２９６０２２３ 传真：０７５５－８２９４３１２１ 客户服务电话：９５５６５或４００－８８８８－１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （５２）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层 办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层 法定代表人：赵大建 联系人：姜建平 电话：０１０－５９３５５５４３ 传真：０１０－６６５５３７９１ 客户服务电话：４００８８－９５６１８ 网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ （５３）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：０１０－６６５６８８８８ 传真：０１０－６６５６８５３６ 客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （５４）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：０１０－８５１３０５８８ 传真：０１０－６５１８２２６１ 客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （５５）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－８４６８５５６０ 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ ３、场内销售机构 场内代销机构是指有资格的上证所会员，名单详见上海证券交易所网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。 （二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息： 四、基金的名称 长信量化先锋股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的５％－４０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的８０％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，并利用数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股选择全程数量化的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组合的风险收益参数；二是通过自下而上的上市公司研究，借助长信行业多因素选股模型选取具有投资价值的上市公司股票。 本基金投资策略的基本框架如下： 图：本基金投资策略基本框架 １、大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法，运用在国际资产配置决策领域广泛应用的Ｂｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型确定本基金资产在股票、债券及其他金融工具等类别资产间的分配比例。在具体的资产配置过程中，通过把握宏观经济增长的长期趋势，短期的经济周期波动以及政策导向，判断各类资产的风险程度和收益特征，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的比例，以达到控制风险、增加收益的目的。 ２、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。 （１）行业配置 本基金所构建的股票投资组合在行业配置方面仍然采用Ｂｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型确定各行业的投资权重。Ｂｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型基于市场均衡状态下各行业隐含的超额收益率和市场权重，融入基金管理人对各行业的预期收益观点，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。 具体来讲，由于本基金的行业划分采用申银万国一级行业分类体系，因此２３个一级行业隐含的超额收益率及市场权重可由各行业历史收益率以及当前的市值权重计算得出。此外，基金管理人通过上中下游行业跟踪分析、积极型行业和防御型行业轮动特点的趋势研究，形成本基金行业配置量化的预期收益观点。最后，Ｂｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型采用贝叶斯方法把隐含的超额收益率和观点收益结合起来，对均衡的市场权重进行调节，使得组合达到最优的预期风险收益。 本基金将结合Ｂｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型给出的行业配置权重，确定股票组合中每只股票的配置比例。 （２）个股选择 本基金在确定行业配置权重后运用长信行业多因素选股模型进行个股的选择。个股选择分为股票库的建立和个股的精选两个部分。 Ａ、股票库的建立 本基金利用反映估值水平的财务指标对全部Ａ股上市公司股票进行筛选，通过对估值指标（ＰＥ、ＰＢ、ＰＣＦ等）为负值或异常值的股票的剔除，构建本基金股票库。本基金股票库定期进行调整，原则上每三个月调整一次。 Ｂ、个股精选 考虑到二级市场业绩驱动的复杂性，长信行业多因素选股模型基于对申银万国一级行业运行特征的长期跟踪研究以及大量历史数据的实证检验，选取出对Ａ股股价具有较强影响的四类因子，分别是价值因子、成长因子、基本面因子和市场因子。 价值因子考虑市盈率（ＰＥ）、市净率（ＰＢ）、市现率（ＰＣＦ）、股息率、净资产收益率（ＲＯＥ）等指标； 成长因子考虑主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益（ＥＰＳ）、预期每股收益（ＥＰＳ）增长率、ＰＥＧ等指标； 基本面因子考虑销售毛利率、息税前利润／营业总收入、营业总成本／营业总收入、总资产周转率等指标； 市场因子考虑个股收益率的动量和反转等指标。 长信行业多因素选股模型通过对个股历史数据及一致预期数据的实证检验以及对行业景气周期的考量，利用聚类分析、横截面数据与面板数据分析、遗传算法等量化技术考察上述四类因子对申银万国一级行业分类体系下各行业的影响，从而确定行业内部各因子的重要性顺序，并按照此顺序对各行业股票进行分步筛选来确定股票投资名单。当股票投资组合名单及行业配置权重确定后，本基金将通过个股权重的优化来构建本基金股票资产的投资组合。其中，优化权重的目标是使股票投资组合的风险调整后收益最大化。当股票投资组合构建完成后，基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期优化个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 ３、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 ４、权证投资策略 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证，投资原则为有利于基金资产增值和加强基金风险控制。权证的选择是一个全面综合考虑的过程，本基金对权证的投资将以控制投资风险为主，适当采用以下方式进行投资。 （１）通过对权证标的证券的基本面研究，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值并结合期权定价模型估计权证价值； （２）在对权证价值分析的基础上，根据权证的溢价率和隐含波动率等指标，寻找溢价率低的权证，降低风险和提高潜在的收益； （３）在考虑权证价值、溢价率、隐含波动率的基础上，重点考察权证的流动性风险，使其流动性与基金的规模相匹配，进行合理的配置。 九、基金的业绩比较基准 １、本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准为中证综合债券指数，本基金的业绩比较基准为复合指数： 沪深３００指数收益率＊７５％＋中证综合债券指数收益率＊２５％ 若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。 ２、选择业绩比较基准的理由 沪深３００指数是国内股票市场广受投资者关注的市场指数之一，指数本身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力，可以较好地表征市场平均收益水平。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１１月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１１年９月３０日（摘自本基金２０１１年三季报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １１９，８４８，１０７．４３ ７１．５１ 其中：股票 １１９，８４８，１０７．４３ ７１．５１ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４７，１９７，６１６．５９ ２８．１６ ６ 其他资产 ５４０，５６３．３２ ０．３２ ７ 合计 １６７，５８６，２８７．３４ １００．００ （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ３，０１０，７７１．７７ １．８１ Ｃ 制造业 ８４，０２５，２６２．５３ ５０．５５ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ８，３８０，８５４．０１ ５．０４ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３４，６５３，６３７．４６ ２０．８５ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ３８，５９４，８１１．０６ ２３．２２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，３９５，９６０．００ １．４４ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ６，１００，９８３．５９ ３．６７ Ｅ 建筑业 ５，７２６，２０３．９２ ３．４４ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ３，１５９，２８１．１５ １．９０ Ｈ 批发和零售贸易 ４，００２，７６６．５６ ２．４１ Ｉ 金融、保险业 ６，６９５，３４０．９６ ４．０３ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 ７，１２７，４９６．９５ ４．２９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 １１９，８４８，１０７．４３ ７２．１０ （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００５６３ 陕国投Ａ ５４３，４５３ ６，６９５，３４０．９６ ４．０３ ２ ６００５１６ 方大炭素 ４７２，３８０ ６，６２２，７６７．６０ ３．９８ ３ ６００８０１ 华新水泥 ３５９，０００ ６，２１４，２９０．００ ３．７４ ４ ６００３６７ 红星发展 ３３３，８９７ ５，８３９，８５８．５３ ３．５１ ５ ６０１２１６ 内蒙君正 ２９７，９２４ ５，７７０，７８７．８８ ３．４７ ６ ０００７８５ 武汉中商 ４５０，７６２ ４，００２，７６６．５６ ２．４１ ７ ００２５７３ 国电清新 １６３，８２６ ３，６０４，１７２．００ ２．１７ ８ ００２４６９ 三维工程 ９９，１０９ ３，５２３，３２４．９５ ２．１２ ９ ００２４０８ 齐翔腾达 １１８，３９５ ３，２４４，０２３．００ １．９５ １０ ６０１１１３ 华鼎锦纶 ２５６，４００ ３，１９２，１８０．００ １．９２ （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券相关品种。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券相关品种。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八） 投资组合报告附注 １、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 ２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３、其他资产构成 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ４１２，９０４．１３ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １０，８９９．３９ ５ 应收申购款 １１６，７５９．８０ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５４０，５６３．３２ ４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 ５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 ６、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ２０１１年９月３０日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２０１０年１１月１８日－２０１０年１２月３１日 －１．４０％ ０．７７％ ０．６９％ １．０２％ －２．０９％ －０．２５％ ２０１１年１月１日－２０１１年０６月３０日 －１．４２％ １．１９％ －１．５２％ ０．９３％ ０．１０％ ０．２６％ ２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日 －１３．９９％ １．４０％ －１１．４６％ ０．９９％ －２．５３％ ０．４１％ 自合同生效之日（２０１０年１１月１８日）至２０１１年９月３０日期间，本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比： 注：１、本基金基金合同生效日为２０１０年１１月１８日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１０年１１月１８日至２０１１年９月３０日。 ２、按基金合同规定，本基金自合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的５％－４０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的８０％。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率１．５０％。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： Ｈ ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金管理费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率０．２５％。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： Ｈ ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金托管费 Ｅ 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （二）与基金销售有关的费用 １、申购费用 （１）场外申购费用 投资者可选择在申购或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的费用称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购费用。 投资者选择前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（Ｍ，含申购费） 前端申购费率 Ｍ＜１００万 １．５％ １００万≤Ｍ＜５００万 １．０％ ５００万≤Ｍ １０００元每笔 注：Ｍ为申购金额 投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下： 持有年限（Ｎ） 后端申购费率 Ｎ＜１年 １．８％ １年≤Ｎ＜３年 １．２％ ３年≤Ｎ＜５年 ０．６％ ５年≤Ｎ ０ 注：Ｎ为持有年限 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 （２）场内申购费用 投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外前端申购费率一致。 ２、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下： 持有时间（Ｎ，年） 赎回费率 Ｎ＜１年 ０．５％ １年≤Ｎ＜２年 ０．２％ ２年≤Ｎ ０ 注：Ｎ为持有年限 ３、基金的转换费 本公司已开通了长信量化先锋股票基金与长信利息收益货币基金Ａ、Ｂ级份额（Ａ级别代码：５１９９９９；Ｂ级代码：５１９９９８）、长信金利趋势股票基金（前端代码：５１９９９５）、长信银利精选股票基金（前端代码：５１９９９７）、长信增利动态股票基金（前端代码：５１９９９３）、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金之间的双向转换。 （１）根据中国证监会［２００９］３２号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从２０１０年４月２３日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下： Ａ、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 Ｂ、转换份额的计算公式： （ａ）非货币基金之间转换 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率） 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） （ｂ）货币基金转至非货币基金 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（１＋补差费率） 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （货币基金份额净值为１．００元，没有赎回费） 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信增利动态开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下： １、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新； ２、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料； ３、在“五、相关服务机构”部分，增减和更新了代销机构的基本资料、更新了注册登记机构的相关信息； ４、更新了“六、基金的募集”部分的内容； ５、更新了“七、基金合同的生效”部分的内容； ６、更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分关于基金转换的内容； ７、在“十、基金投资组合报告、十一、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩； ８、更新了“二十二、基金份额持有人服务”部分的内容； ９、在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。 长信基金管理有限责任公司 ２０１１年１２月３１日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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