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诺安理财宝货币B(000641)  基金公开信息
流水号 662355
基金代码 000641
公告日期 2016-12-30
编号 1
标题 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改基金合同、托管协议部分条款的公告
信息全文 根据2016年2月1日施行的《货币市场基金监督管理办法》（证监会令第120号）的相关规定，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2016年12月30日起，修改诺安理财宝货币市场基金（A类基金代码：000640，B类基金代码：000641，C类基金代码：001026，以下简称；“本基金”）的基金合同。本基金基金合同的修订详见附件《诺安理财宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表》。
此外，本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也将同时修改，详见附件二《诺安理财宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表》，并将修订后的《诺安理财宝货币市场基金基金合同》、《诺安理财宝货币市场基金托管协议》等文件在本公司官网上披露。本公司将在下次更新的《诺安理财宝货币市场基金招募说明书》中，对上述内容进行相应修改。
投资者可以登录本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅修订后的基金合同、托管协议全文或拨打客户服务电话（400-888－8998）咨询相关信息。
本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。

特此公告。

风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。



诺安基金管理有限公司
二○一六年十二月三十日




附件一：诺安理财宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。
第二部分 释义 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订






12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

45、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
45、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

第六部分 基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制






六、申购费用和赎回费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。


















八、拒绝或暂停申购的情形









九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 五、申购和赎回的数量限制
6、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
但是当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

八、拒绝或暂停申购的情形算
（二）当本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请并根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
（二）发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%的情形时，基金管理人有权暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前根据有关规定在指定媒介上公告，但无需召开基金份额持有人大会审议 。

十一、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以参照上述第十条的规定延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 。
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
成立时间：2005年12月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币捌拾伍亿元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
成立时间：2005年12月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币捌拾伍亿元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号
第八部分 基金份额持有人大会

二、会议召集人及召集方式
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。




4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。


八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起生效。 本基金份额持有人大会不设日常机构。
二、会议召集人及召集方式
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案生效后方可执行；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在完成备案手续后 2 日内在指定媒介公告。

（二）基金托管人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须经中国证监会备案生效后方可执行；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在完成备案手续后 2 日内在指定媒介公告。


（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会完成备案手续后2日内在指定媒体上联合公告。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案；

5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。
（二）基金托管人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须经中国证监会备案；

5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。

（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效起2个工作日内在指定媒体上联合公告。
第十一部分 基金份额的登记 四、基金登记机构的义务
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以上； 四、基金登记机构的义务
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录不少于二十年；
第十二部分 基金的投资 二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 ：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券（包括超级短期融资券）；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天；


（3）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该比例限制；














（4）除发生巨额赎回的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整；
（5）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；



（6）本基金持有的剩余期限（或回售期限）不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；
（7）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天；







（9）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级 的短期信用级别；
2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i）国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；
ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。

（11）本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；



（12）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%， 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；









2、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票和权证；
（2）可转换债券；

（3）剩余期限超过397天的债券；
（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；
（5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。










四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240 天；

（3）投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受此比例限制 ；
（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
（6）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
（7）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；


（8）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5 %；
删除







删除



（9）基金资产总值不得超过基金资产净值的140 %；
（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定；

















（14）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（15）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
除上述第（1）、（4）条及其他另有约定外，因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 。
2、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
第十四部分 基金资产估值 三、估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
三、估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度的绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 一、基金费用的种类
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效，自决议生效之日起在指定媒体公告。 二、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效，自决议生效之日起在指定媒体公告。


附件二：诺安理财宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
一、基金托管协议当事人 二、基金托管人
名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
成立时间：2005年12月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币捌拾伍亿元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号 二、基金托管人
名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
成立时间：2005年12月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币捌拾伍亿元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为包括 ：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券（包括超级短期融资券）；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

1、基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天；


（3）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该比例限制；














（4）除发生巨额赎回的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整；
（5）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；



（6）本基金持有的剩余期限（或回售期限）不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（7）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天；





（9）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级 的短期信用级别；
2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i）国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；
ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。
（11）本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；














2、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票和权证；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过397天的债券；
（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；
（5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为包括 ：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。










1、基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240 天；

（3）投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受此比例限制 ；
（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
（6）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
（7）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；


（8）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5 %；
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（9）基金资产总值不得超过基金资产净值的140 %；
（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定 ；
















（14）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

除上述第（1）、（4）条及其他另有约定外，因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

2、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

八、基金资产净值计算和会计核算 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
2、估值方法
（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
2、估值方法
（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度的绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为二十年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
十四、基金管理人和基金托管人的更换 2.基金管理人的更换程序
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案生效后方可执行；
（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在报中国证监会备案后2个工作日内在指定媒体公告；


2、基金托管人的更换程序
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备案生效后方可执行；
（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在报中国证监会备案后2个工作日内在指定媒体公告；


3、基金管理人与基金托管人同时更换
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后依照有关规定在指定媒体上联合公告。 2.基金管理人的更换程序
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；

（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告；

2、基金托管人的更换程序
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备案；

（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告；

3、基金管理人与基金托管人同时更换
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议自生效后依照有关规定在指定媒体上联合公告。




基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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