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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66037 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年6 月30 日 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十一日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 交易代码 580001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月1日 报告期末基金份额总额 4,007,151,194.26份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高 收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平 及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在 平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较 高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企 业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 3 优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上， 将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期 规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及 个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波 段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投 资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 266,104,485.53 2.本期利润 299,355,281.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0724 4.期末基金资产净值 2,910,759,205.33 5.期末基金份额净值 0.7264 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.04% 1.09% 17.26% 1.02% -6.22% 0.07% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年2 月1 日至2009 年6 月30 日） 注：东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立。 §4 管理人报告 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期 证券 从业 年限 说明 魏立波 本基金 基金经 理 2007-12-29 - 9年 魏立波先生，管理学 硕士，曾任东方证券 股份有限公司高级研 究员、东吴证券有限 责任公司证券投资总 部总经理助理和东吴 基金管理有限公司基 金经理助理等职。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公 平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执 行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 6 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度，A 股市场继续振荡上扬，快速呈现一定的泡沫化特征，市场走势之 强超出了我们的预计。由于本季度我们的操作较为保守，在一定程度上影响了基 金的业绩。 展望三季度，我们认为，市场有可能会出现较大的振荡。目前通胀预期和经 济复苏预期，依然是市场积极做多的理由，但我们注意到，所有的向好的迹象， 都与流动性泛滥有关，尤其股票市场和房地产市场相对于实体经济，更快的呈现 出泡沫化倾向，反映出实体经济依然未能对资金形成有效的吸引力。由于欧美经 济复苏尚不明显，国内出口尚在低位徘徊，启动消费尚未有明显效果，所以实体 经济的真正复苏依然有较长的路要走。既要避免流动性泛滥引发的资产泡沫，又 要显著刺激经济，宏观政策面临艰难选择。我们倾向于认为三季度会是“双松” 政策向“有保有压”政策转向的拐点，保的是实体增长，压的是资产泡沫化预期， 但会对股票市场的预期带来一定的转变，进而影响市场走势。当然我们也要密切 关注经济复苏等积极因素，及时修正和调整投资策略。 三季度，我们将重点关注行业复苏明显的地产、汽车，通胀受益的有色、煤 炭，受益于经济转暖的银行、保险、化工、机械等。受益于经济振兴政策建筑节 能、电力设备、军工、基建等行业，稳定增长、防御性强的食品饮料、医药、商 业等也要重点关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,572,990,653.30 53.70 其中：股票 1,572,990,653.30 53.70 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 7 2 固定收益投资 144,957,000.00 4.95 其中：债券 144,957,000.00 4.95 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,201,240,440.10 41.01 6 其他资产 10,212,872.17 0.35 7 合计 2,929,400,965.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 53,723,714.67 1.85 B 采掘业 49,556,081.52 1.70 C 制造业 674,148,634.73 23.16 C0 食品、饮料 128,707,833.20 4.42 C1 纺织、服装、皮 毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑 胶、塑料 99,499,644.25 3.42 C5 电子 - - C6 金属、非金属 37,754,960.40 1.30 C7 机械、设备、仪331,432,006.07 11.39 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 8 表 C8 医药、生物制品39,885,124.85 1.37 C99 其他制造业 36,869,065.96 1.27 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 41,615,717.28 1.43 F 交通运输、仓储业 81,079,900.60 2.79 G 信息技术业 144,292,114.68 4.96 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 234,045,857.44 8.04 J 房地产业 203,821,420.75 7.00 K 社会服务业 5,842,162.83 0.20 L 传播与文化产业 30,634,959.04 1.05 M 综合类 54,230,089.76 1.86 合计 1,572,990,653.30 54.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600000 浦发银行3,486,088 80,249,745.76 2.76 2 600048 保利地产2,701,307 75,339,452.23 2.59 3 601318 中国平安1,500,000 74,190,000.00 2.55 4 000024 招商地产1,920,046 60,961,460.50 2.09 5 600089 特变电工3,204,911 57,816,594.44 1.99 6 600415 小商品城1,318,184 54,230,089.76 1.86 7 000407 胜利股份5,598,079 51,222,422.85 1.76 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 9 8 601333 广深铁路10,005,460 51,127,900.60 1.76 9 600348 国阳新能1,632,282 49,556,081.52 1.70 10 000858 五 粮 液2,500,000 49,325,000.00 1.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 144,957,000.00 4.98 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 144,957,000.00 4.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 0801092 08央票92 800,000 77,152,000.00 2.65 2 0801104 08央票104 400,000 38,660,000.00 1.33 3 0801112 08央票112 300,000 29,145,000.00 1.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 10 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,817,775.67 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 602,640.00 4 应收利息 5,019,198.87 5 应收申购款 179,257.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,212,872.17 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 11 报告期期初基金份额总额 4,224,436,626.77 报告期期间基金总申购份额 24,144,789.62 报告期期间基金总赎回份额 241,430,222.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - 报告期期末基金份额总额 4,007,151,194.26 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文 件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告 12 东吴基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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