读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 65842 | ||||||||
基金代码 | 519994 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信金利趋势股票 前端交易代码 519995 后端交易代码 519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 报告期末基金份额总额 12,483,802,259.53 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上,深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券,以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70%+中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) 1.本期已实现收益 -118,921,222.66 2.本期利润 1,762,457,468.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.1392 4.期末基金资产净值 9,099,971,466.38 5.期末基金份额净值 0.7289 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.65% 1.27% 20.00% 1.14% 3.65% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2006年4月30日至2009年3月31日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时至本报告期,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%,债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占资金资产总净值比例为5-15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许万国 本基金基金经理 2008年06月02日 - 11年 许万国先生,金融学证券投资管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。现任本基金基金经理。 注:证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截止6月30日,本基金份额累计净值为2.1744元,二季度本基金净值增长率为23.65%,同期业绩基准为20.00%。 4.4.2 2009年二季度市场回顾和基金运作分析 二季度上证指数上涨24.70%,沪深300指数上涨26.27%。 二季度的市场趋势性上扬。无论是上涨的幅度还是强度都超过了我们今年年初的预期。在市场表现明显超出我们预期的情况下,季初我们在策略上做了相应的调整,即由“箱体震荡”背景下的投资策略改变为“趋势性上涨”背景下的投资策略。主要体现在两个方面:首先,大类资产配置上始终维持了90%以上的股票仓位;其次,行业配置上,在秉承我们一贯坚持的“相对均衡”思想的前提下,重点配置了三类资产,即“以金融行业为核心,以地产为代表的资产类公司和以煤炭为代表的资源类公司为重点,同时坚持继续持有我们通过自下而上选择出来的那些值得长期投资的战略资产”。 4.4.3 2009年三季度市场展望和投资策略 我们维持2008年年度报告中对国际国内宏观经济中长期判断的基本观点,即中长期继续看淡国内外经济。但同时我们也要警惕,股票市场与宏观经济“阶段性背离”现象是常有的现象。二季度市场中表现较好的银行类资产可以从估值的角度得到解释;地产和煤炭等资产表现较好,市场的一致预期是在通胀背景下,这两类资产相对受益最大,但如果我们联系到目前国内国外事实上的“通缩”现实,就会发现目前市场反映的实际上是对未来“通胀预期的预期”,严密关注这种预期是否能成为现实就显得非常关键,所以在“顺势”的前提下保留一份警惕和清醒至关重要。展望三季度,在外在条件发生变化之前,二季度形成的趋势,包括大盘走势和行业表现得以延续的概率仍然比较大,直到支撑行情的内在逻辑发生改变或者相关资产估值状态严重偏离基本面的支持,这种趋势改变的条件才会形成。坚持目前策略的同时,制定好“可能的”趋势改变下的策略应对是三季度工作重点之一。 对比本轮熊市与2001年至2005年的那轮熊市,我们发现当年的“二八”、“一九”现象在目前的熊市中已经有出现的苗头,只不过由于机构投资者管理规模的差异,在当年整体规模有限背景下,所选择出来的是那些行业属性并不十分鲜明但资产质地的确非常优良的个股,而在目前机构投资者管理规模逐渐增大之背景下,所选择出来的是一些行业属性至少是阶段性比较有利的行业。二者的差异表现在前者更注重自下而上,而后者更偏重自上而下,二者的共性是都有一定的基本面支持;从发展的眼光看,实际上是机构投资者不断探索盈利模式的一种进步,我们相信,二者最后一定是相容而不是相斥的。 如果上述推论能够成立,未来对公募基金管理者的考验将是增加而不是减少的,如何以一个包容和开放的心态去接纳这些“新”现象的同时,坚持在自己的“能力圈”做事,并在实践中通过“勤勉尽职”地工作逐步扩大自己的“能力圈”是未来重大的挑战。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,360,460,938.13 89.36 其中:股票 8,360,460,938.13 89.36 2 固定收益投资 209,580,000.00 2.24 其中:债券 209,580,000.00 2.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 776,801,735.64 8.30 6 其他资产 8,710,998.34 0.09 7 合计 9,355,553,672.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,259,279.64 0.41 B 采掘业 1,274,423,756.44 14.00 C 制造业 1,997,280,032.05 21.95 C0 食品、饮料 485,668,822.70 5.34 C1 纺织、服装、皮毛 41,369,365.66 0.45 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 264,637,207.76 2.91 C4 石油、化学、塑胶、塑料 399,825,343.99 4.39 C5 电子 53,096,152.00 0.58 C6 金属、非金属 217,310,164.15 2.39 C7 机械、设备、仪表 371,915,548.28 4.09 C8 医药、生物制品 142,473,675.81 1.57 C99 其他制造业 20,983,751.70 0.23 D 电力、煤气及水的生产和供应业 262,457,951.85 2.88 E 建筑业 8,930,000.00 0.10 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 314,001,642.87 3.45 H 批发和零售贸易 505,303,432.84 5.55 I 金融、保险业 3,224,382,090.54 35.43 J 房地产业 557,580,542.15 6.13 K 社会服务业 153,700,543.70 1.69 L 传播与文化产业 7,386,222.57 0.08 M 综合类 17,755,443.48 0.20 合计 8,360,460,938.13 91.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 23,315,434 522,498,875.94 5.74 2 601328 交通银行 56,999,735 513,567,612.35 5.64 3 600016 民生银行 55,007,495 435,659,360.40 4.79 4 601088 中国神华 12,000,495 358,934,805.45 3.94 5 600015 华夏银行 28,593,502 358,276,580.06 3.94 6 000792 盐湖钾肥 5,999,887 330,833,769.18 3.64 7 601398 工商银行 54,092,292 293,180,222.64 3.22 8 600030 中信证券 10,099,776 285,419,669.76 3.14 9 600570 恒生电子 22,252,101 266,802,690.99 2.93 10 600963 岳阳纸业 33,583,402 264,637,207.76 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 209,580,000.00 2.30 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 209,580,000.00 2.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801032 08央行票据32 2,000,000 209,580,000.00 2.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,029,313.47 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 2,259,892.84 4 应收利息 2,760,789.09 5 应收申购款 1,067,002.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,710,998.34 5.8.4 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000792 盐湖钾肥 330,833,769.18 3.64 重大资产重组方案调整 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 12,866,786,941.95 报告期期间基金总申购份额 68,440,136.29 报告期期间基金总赎回份额 451,424,818.71 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 12,483,802,259.53 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》; (3)《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; (6)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; (7)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |