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长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 65841 | ||||||||
基金代码 | 519993 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信增利动态策略股票 前端交易代码 519993 后端交易代码 519992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月09日 报告期末基金份额总额 5,011,568,133.77 投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) 1.本期已实现收益 230,442,442.15 2.本期利润 645,530,363.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1252 4.期末基金资产净值 4,379,506,689.75 5.期末基金份额净值 0.8739 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.83% 1.05% 18.04% 1.09% -1.21% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2006年11月9日至2009年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时至本报告期,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%,债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占资金资产总净值比例为5-15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾芒 本基金的基金经理、投资管理部总监 2006年11月09日 - 16年 曾芒先生,经济学博士,具有基金从业资格。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、上海智盛企业管理咨询有限公司、南京智昊投资管理有限公司、武汉华正投资顾问有限公司,先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作,有较丰富的证券投资管理经验和良好的投资管理业绩。2005年7月,进入长信基金管理有限责任公司投资管理部,担任高级研究员。现任本基金基金经理, 2007年12月起担任投资管理部总监。 注:证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截止6月30日,本基金净值为0.8739元,本报告期内本基金净值增长率为16.83%,同期业绩比较基准涨幅为18.04%。 4.4.2 2009年二季度市场回顾和基金运作分析 在经济的逐步复苏中,二季度市场继续展开了强劲的上涨,资产、资源类股票表现尤其突出,地产、煤炭等行业不少股票价格已经接近6000点左右高位,从各企业自身业绩状况看,市场似乎已经给予了过于乐观的判断。本基金在二季度投资中,低估了市场的热情,过早地将组合向估值偏低的金融、食品饮料、铁路运输、铁路建筑等板块倾斜,承受了一定的压力,但我们认为这个组合结构在未来几个月内,基金的表现会有改善。 4.4.3 2009年三季度市场展望和投资策略 目前,全球经济危机基本过去,全球经济接近走稳,国内经济则在相继的全面复苏中,流动性宽松在可预见的未来数个季度内,可能将依然保持宽松,企业业绩正在逐步改善但尚不明显。在目前时点,经过了7个多月连续上涨后,市场已经体现了一定的估值压力,三季度出现更多的震荡或适度调整似乎是情理之中。今年前3个季度,经济都是环比增长、同比下降,但展望四季度,可能将出现今年以来第一次经济的同比、环比都增长,随着CPI年底逐步由负转正,企业业绩增速也将逐步提高,四季度企业业绩增长可能更加明显,因此三季度可能更多地是消化前期涨幅并为后面积蓄力量。 三季度,本基金继续看好估值偏低的金融、食品饮料、铁路运输、铁路建筑等板块,并关注需求是否改善的基础化工板块和外贸板块。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,920,681,999.49 89.00 其中:股票 3,920,681,999.49 89.00 2 固定收益投资 4,555,917.60 0.10 其中:债券 4,555,917.60 0.10 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 470,517,150.97 10.68 6 其他资产 9,553,593.64 0.22 7 合计 4,405,308,661.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 209,612,265.48 4.79 B 采掘业 C 制造业 628,643,218.65 14.35 C0 食品、饮料 537,753,403.80 12.28 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 90,889,814.85 2.08 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 87,916,400.00 2.01 E 建筑业 321,020,000.00 7.33 F 交通运输、仓储业 484,058,996.10 11.05 G 信息技术业 222,169,242.82 5.07 H 批发和零售贸易 160,097,971.52 3.66 I 金融、保险业 1,807,163,904.92 41.26 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,920,681,999.49 89.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 32,386,187 222,169,242.82 5.07 2 601398 工商银行 40,936,821 221,877,569.82 5.07 3 600030 中信证券 7,499,950 211,948,587.00 4.84 4 600251 冠农股份 8,438,497 209,612,265.48 4.79 5 600519 贵州茅台 1,414,340 209,336,463.40 4.78 6 600837 海通证券 12,652,422 208,132,341.90 4.75 7 000858 五粮液 9,604,730 189,501,322.90 4.33 8 601166 兴业银行 4,999,888 185,545,843.68 4.24 9 601186 中国铁建 18,000,000 185,220,000.00 4.23 10 601006 大秦铁路 17,256,939 182,750,984.01 4.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,555,917.60 0.10 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 4,555,917.60 0.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 126016 08宝钢债 35,600 3,050,920.00 0.07 2 126011 08石化债 13,140 1,138,449.60 0.03 3 126012 08上港债 3,800 366,548.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 6,214,025.27 4 应收利息 114,825.75 5 应收申购款 630,742.62 6 其他应收款 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,553,593.64 5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,278,024,734.85 报告期期间基金总申购份额 28,073,437.25 报告期期间基金总赎回份额 294,530,038.33 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 5,011,568,133.77 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》; (3)《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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