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长信利丰债券C(519989) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 65839 | ||||||||
基金代码 | 519989 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利丰债券 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 报告期末基金份额总额 418,023,541.53 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%,并通过投资国债、金融债和资产支持证券等,增加企业债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于预期收益和预期风险中等偏低的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) 1.本期已实现收益 9,262,206.51 2.本期利润 7,506,135.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 4.期末基金资产净值 431,209,856.70 5.期末基金份额净值 1.0320 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.88% 0.21% 2.41% 0.19% -0.53% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2008年12月29日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年12月29日至2009年6月30日。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 本基金的基金经理,固定收益部总监 2008年12月29日 - 11年 李小羽先生,管理学硕士,加拿大特许投资经理资格(CIM),具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司,先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理部总监,现任固定收益部总监与本基金的基金经理。 注:证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截至09年第二季度末,本基金规模为4.31亿,比上季度规模减少了10.56%;本季度回报率为1.88%。 4.4.2 2009年二季度市场回顾和基金运作分析 本季度,全球金融危机基本缓解,经济触底迹象显现。美国金融机构经营风险逐步消融,大的金融冲击基本结束。实体经济仍然疲弱,失业率继续攀升至9.5%,为26年来最高点。但零售、工业产值、新屋开工等数据的下行有所缓解,美国经济的复苏仍然需要较长时间整固。欧洲经济与美国类似,处于经济衰退、失业不断攀升的状况。全球经济经过激烈的冲击之后,正进入缓慢的衰退和筑底阶段。虽然外需减少仍然是制约中国经济发展的重要因素,但二季度宽松的货币政策和积极的财政政策对经济的刺激作用明显,抵消了外需不足的影响。货币投放和贷款增幅都继续持续超高速增长,固定资产投资增速创近年新高。继政府主导的4万亿投资之后,房地产投资恢复超预期增长,房地产景气迅速上升,房地产价格和交易量等出现显著上涨。CPI和PPI等价格指数已经触底,大宗原材料价格持续大幅上升,持续宽松的流动性增加了下半年或明年的通涨预期。中国经济继续率先恢复,房地产行业的复苏增加了中国经济今年达到增长要求的信心和可能。经济的恢复和IPO的重启使二季度债券市场出现了较大幅度的调整,中长期债出现了较大幅度的回调,特别是在一季度表现较好的信用债也出现了大幅度下跌。本季度,基金根据宏观经济形势和债券市场趋势,继续保持了相对较短的久期,继续回避中长期利率品种,在资产配置方面较多的倾向于信用债。同时适度加大了权益类资产的配置。 4.4.3 2009年三季度市场展望和投资策略 全球经济仍然在总体上陷入衰退,中国经济的外需增长仍然难以在短期恢复,着力点仍然在内需的扩张。宽松的货币政策和积极的财政政策继续是今年中国经济保增长和保就业目标实现的主要措施,但是目前货币信贷的超高速增长难以持续,预计宏观经济在基本保持“双松”的前提下将通过微调和缓和的方式进行调整,今年最宽松的时期可能已经过去。由于中国经济已经有所回升,加上IPO的重启,利率在低位区间震荡上行的可能性在增加,如果在下半年经济继续超预期改善,物价上涨的预期或成为现实,债券市场有可能迎来一次大的调整。本基金将继续跟踪下一阶段债券市场可能发生的趋势转换,增加回避利率风险的意识,继续保持适当短的久期,合理和优化资产配置,稳中求进地进行积极主动的操作。 我们将采取谨慎的态度进行投资,继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切跟踪市场,更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 44,575,618.31 10.16 其中:股票 44,575,618.31 10.16 2 固定收益投资 356,233,454.72 81.21 其中:债券 356,233,454.72 81.21 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 21,607,088.73 4.93 6 其他资产 16,243,509.05 3.70 7 合计 438,659,670.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 7,360,473.94 1.71 C0 食品、饮料 2,870,000.00 0.67 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,577,000.00 0.37 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,913,473.94 0.68 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 12,810,300.00 2.97 J 房地产业 24,404,844.37 5.66 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 44,575,618.31 10.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 543,431 6,928,745.25 1.61 2 000402 金融街 500,000 6,880,000.00 1.60 3 600015 华夏银行 410,000 5,137,300.00 1.19 4 600383 金地集团 310,901 5,011,724.12 1.16 5 601328 交通银行 500,000 4,505,000.00 1.04 6 000031 中粮地产 330,000 3,676,200.00 0.85 7 600016 民生银行 400,000 3,168,000.00 0.73 8 600690 青岛海尔 219,719 2,913,473.94 0.68 9 000568 泸州老窖 100,000 2,870,000.00 0.67 10 000024 招商地产 60,100 1,908,175.00 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 164,198,000.00 38.08 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 171,741,454.72 39.83 5 企业短期融资券 20,294,000.00 4.71 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 356,233,454.72 82.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801098 08央行票据98 700,000 67,578,000.00 15.67 2 0801104 08央票104 500,000 48,325,000.00 11.21 3 0801101 08央票101 500,000 48,295,000.00 11.20 4 122994 08云投债 300,670 30,292,502.50 7.03 5 122011 08金发债 205,890 21,995,228.70 5.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,026,067.21 3 应收股利 - 4 应收利息 9,356,941.84 5 应收申购款 3,860,500.00 6 其他应收款 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,243,509.05 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 476,132,452.58 报告期期间基金总申购份额 328,863,218.50 报告期期间基金总赎回份额 386,972,129.55 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 418,023,541.53 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》; (3)《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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