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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65803 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年07 月20 日 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 1 §1 重要提示 报告期间开始日期：2009 年04 月01 日 报告期间结束日期：2009 年06 月30 日 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月15 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称 融通巨潮100 指数（LOF） 交易代码 161607 前端交易代码 161607 后端交易代码 161657 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2005 年05 月12 日 报告期末基金份额总额 3,382,695,673.76 份 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟 踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期 的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场 发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的 基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主 要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本 面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳 匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长 率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。 业绩比较基准 巨潮100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期2009 年04 月01 日结束日期 2009 年06 月30 日 1.本期已实现收益 -73,709,932.91 2.本期利润 742,361,324.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.2227 4.期末基金资产净值 3,430,042,355.35 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 2 5.期末基金份额净值 1.014 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.03% 1.50% 28.37% 1.49% -0.34% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 2005年5月12日2006年5月12日2007年5月12日2008年5月12日2009年5月12日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3 个月，至建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 郑毅 本基金的基金经理、 融通深证100 指数基 金基金经理 2009 年05 月15 日- 17 研究生学历，具有证券从业资 格。1992 年至1995 年，任中 国银行深圳国际信托咨询公司 证券部经理；1995 年至1997 年，任中银国际（香港）公司 投资银行部经理；1997 年至 1999 年，任特区证券投资银行 总部副总经理；1999 年至2008 年，就职于鹏华基金管理有限 公司，其中2001 年9 月至2003 年4 月任基金普润基金经理， 后任投资总部副总经理职务； 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 3 2008 年至今，任融通基金管理 有限公司固定收益小组副组 长。 王建强 本基金的基金经理、 融通深证100 指数基 金基金经理 2009 年05 月15 日- 5 本科学历，具有证券从业资格。 2001 年至2004 年就职于上海 市万得信息技术股份有限公 司；2004 年至今就职于融通基 金管理有限公司，历任金融工 程研究员、基金经理助理职务。 张野 本基金的基金经理、 融通深证100 指数基 金基金经理 2005 年5 月12 日 2009 年5 月14 日 14 工商管理硕士，具有证券从业 资格。历任杭州新希望证券投 资顾问有限公司董事长、总经 理，融通基金管理有限公司研 究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100 指数证券 投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定 及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易 执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年第二季度A 股市场延续了上涨的趋势，上证综合指数第二季度上涨24.70%,沪深300 指数上涨 26.27%。 从行业类指数的表现来看：金融、房地产、采掘、食品饮料等行业具有较好的表现；而农林牧渔、公用 事业、交通运输、轻工制造等行业涨幅相对落后。从风格类指数的表现来看：大盘股、低市盈率、绩优股等 指数涨幅超过市场平均水平；而高市净率、新股、小盘股等股票指数涨幅少于20%。从一季度到二季度，可 以明显的看到市场风格的转换。由于巨潮100 指数中金融、房地产、采掘等行业权重较大以及大盘股票占比 较高的特点，巨潮100 指数在2009 年第二季度上涨30%,同期巨潮100 指数基金净值上涨28.03%。 第二季度国内证券市场的表现相对于第一季度出现了明显的风格转换，究其原因，我们认为主要是由于 在2009 年第二季度经济见底的趋势已经较为明显，同时由于低利率环境和居民实际可支配收入的增加，房地 产销售情况持续转好，从而平息了原来对金融体系资产质量的担忧，所以第二季度金融和房地产是表现最好 的行业板块。展望2009 年下半年，我们依然需要对当前所处的经济发展阶段保持清醒的认识：虽然短期内国 家的宏观刺激政策及较为宽松的货币政策不会发生大幅度的转向，但是实体经济在今后的几年中都将面临从 外需驱动到内需驱动的转换是长期的过程。如果出现国内私人投资不能被有效激发，同时资本市场和房地产 市场又出现较大的泡沫的情况，将可能会对资本市场及实体经济的转型带来重大打击。短期内，我们将重点 关注国家宏观政策的信号和实际私人投资的数据；中长期，我们将重点关注城市化进程第二阶段以及与其紧 密相关的最近重新出现的产业发展转型的论述和国家政策的匹配情况。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基 金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 4 偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 3,246,812,781.03 94.03 其中：股票 3,246,812,781.03 94.03 2 固定收益投资 96,720,000.00 2.80 其中：债券 96,720,000.00 2.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 91,727,518.46 2.66 6 其他资产 17,826,855.82 0.52 7 合计 3,453,087,155.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 258,541,631.79 7.54 C 制造业 616,876,076.85 17.98 C0 食品、饮料 114,928,720.69 3.35 C1 纺织、服装、皮毛 15,750,951.79 0.46 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,379,623.15 1.32 C5 电子 - - C6 金属、非金属 257,104,669.32 7.50 C7 机械、设备、仪表 160,477,556.44 4.68 C8 医药、生物制品 23,234,555.46 0.68 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业127,815,643.16 3.73 E 建筑业 61,537,899.50 1.79 F 交通运输、仓储业 175,783,061.40 5.12 G 信息技术业 105,911,881.18 3.09 H 批发和零售贸易 76,074,425.43 2.22 I 金融、保险业 1,404,268,188.29 40.94 J 房地产业 210,025,420.69 6.12 K 社会服务业 27,823,919.20 0.81 L 传播与文化产业 6,275,159.92 0.18 M 综合类 34,812,559.40 1.01 合计 3,105,745,866.81 90.55 5.2.2 积极投资部分 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 5 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,327,054.30 0.13 B 采掘业 33,045,127.20 0.96 C 制造业 43,014,967.91 1.25 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 43,014,967.91 1.25 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业 8,204,000.00 0.24 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 37,833,519.50 1.10 J 房地产业 6,898,500.00 0.20 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,743,745.31 0.23 合计 141,066,914.22 4.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 5.3.1 积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 2,299,910 37,833,519.50 1.10 2 601899 紫金矿业 1,949,946 19,889,449.20 0.58 3 600089 特变电工 999,950 18,039,098.00 0.53 4 000937 金牛能源 339,940 13,155,678.00 0.38 5 601766 中国南车 2,400,000 12,696,000.00 0.37 5.3.2 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 8,226,302 184,351,427.82 5.37 2 601328 交通银行 16,967,942 152,881,157.42 4.46 3 601318 中国平安 3,080,384 152,355,792.64 4.44 4 600000 浦发银行 6,003,508 138,200,754.16 4.03 5 600016 民生银行 17,017,594 134,779,344.48 3.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 96,720,000.00 2.82 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 6 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 96,720,000.00 2.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801106 08 央票106 1,000,000 96,720,000.00 2.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 3,943,350.77 3 应收股利 1,642,600.86 4 应收利息 3,067,340.93 5 应收申购款 8,923,563.26 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 17,826,855.82 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前五名股票中存在流通受限情况说明 5.8.5.1 积极投资部分 本基金本报告期末积极投资部分前五名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 指数投资部分 本基金本报告期末指数投资部分前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,291,200,365.99 报告期期间基金总申购份额 522,139,456.76 报告期期间基金总赎回份额 430,644,148.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,382,695,673.76 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告 7 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金（以下简称“两指数基金”）原 基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009 年6 月15 日发布处罚决定，取消张野的基金从业 资格，没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限 期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009 年5 月15 日发布公告更换了两指数基金的 基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我 公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进 一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深 感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产， 不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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