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| 华泰柏瑞稳本增利债券A(519519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65778 | ||||||||
| 基金代码 | 519519 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月20日 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 友邦华泰稳本增利债券 交易代码 519519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月13日 报告期末基金份额总额 412,826,727.79 投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各 类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的 持续稳定增值。 投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收 益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风 险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本 金的安全。 业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率 ×20% 风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 友邦华泰稳本增利债券A 友邦华泰稳本增利债券B 下属两级基金的交易代码 519519 460003 报告期末下属两级基金的份 额总额 199,337,374.68 213,489,353.11 注：友邦华泰中短期债券投资基金基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月 3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年04月01日-2009年06月30日） 第 3 页 共 9 页 A类 B类 1.本期已实现收益 7,782,921.50 9,081,928.88 2.本期利润 5,579,017.74 7,569,873.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0304 0.0339 4.期末基金资产净值 219,358,032.89 233,858,238.67 5.期末基金份额净值 1.1004 1.0954 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ A类 过去三个月 3.27% 0.34% 0.45% 0.04% 2.82% 0.30% B类 过去三个月 3.20% 0.34% 0.45% 0.04% 2.75% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金(A类) 基准 2007-12-03 2008-02-26 2008-05-16 2008-08-04 2008-10-27 2009-01-14 2009-04-09 2009-06-30 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：图示日期为2007年12月3日至2009年6月30日。 第 4 页 共 9 页 基金(B类) 基准 2007-12-03 2008-02-26 2008-05-16 2008-08-04 2008-10-27 2009-01-14 2009-04-09 2009-06-30 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：图示日期为2007年12月3日至2009年6月30日。 1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本 增利债券型证券投资基金。 2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的 各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资 于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产 以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 沈涛 本基金的基 金经理 2008年03月 04日 16年 沈涛先生，经济学博 士。2005年9月至2007 年11月任易方达基金 管理有限公司月月收 益中短期债券投资基 金基金经理。2007年11 月加入友邦华泰基金 管理有限公司，2008 年3月起任友邦华泰金 字塔稳本增利债券型 基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金 持有人利益的行为。 第 5 页 共 9 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间 可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组 合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程 中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报 告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、行情回顾及运作分析 在09年2季度，市场充分诠释了“信心”至上的理念。凭借充沛的流动性，市场资 金在“中国经济首先复苏”的高度信心下大量进入股市，而股市的震荡稳步上行所产生 的财富效应又反过来刺激更多的资金进入市场。在这段行情中，相比工业企业而言，具 备资产概念的，具有金融属性的品种明显更受到投资者垂青，在资金成本大幅降低的前 提下，投资者对通胀的预期极为强烈，房地产、有色、煤炭、银行等行业涨幅明显超前。 相比之下，债券市场就稍显沉闷，市场收益率在大部分的时间里保持温和的盘整状 态，虽然4、5月间中长期收益率出现了温和的反弹，但很快随着新增贷款的迅速增长， 整体市场收益率曲线也开始了缓慢的攀升。 抓住股市的有利时机，基金在较大的增加了权益类投资的比重，在波动不大的前提 下获得了较高的投资收益；出于流动性的考虑，基金对企业债及可转债的投资仍然较少 涉及。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.1004元和1.0954元，分别上涨 3.27%和3.20%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.45%。 3、市场展望和投资策略 展望下半年，我们对股票市场仍然较为乐观。如果说始于07年中的全球金融危机是 百年一遇的话，那么始于08年秋的各国政府的拯救经济的政策力度也是绝对空前的，从 而反映在流动性对市场的影响力上也应该是远超历史平均水平的。尽管国际经济的恢复 速度较慢，但大部分投资者愿意相信最困难的时刻已经过去，真正能够鼓起投资者信心 的还是国内经济的复苏水平极快，目前的多项宏观经济指标都指示国内经济状况可能远 好于预期，上市公司的利润增长也会逐渐改善。 从债券市场看，由于总体市场收益率水平仍然不高，很难吸引其他市场的资金流入， 但实际较温和的通胀水平也抑制了收益率水平在短期内的快速上升，这也是流动性充沛 的另一个方面；当然，如果信贷增速不断加快的话，也会带动短期端收益率水平的提高， 这将使债券市场的整体收益率水平进一步提升。 本基金仍将延续稳定增长的特点，在控制风险的前提下争取更多的权益类的收益， 在IPO重开以后，新股申购可能重新成为基金的重要获利来源。 第 6 页 共 9 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 70,132,155.30 15.34 其中：股票 70,132,155.30 15.34 2 固定收益投资 369,910,155.87 80.90 其中：债券 358,640,220.28 78.44 资产支持证券 11,269,935.59 2.46 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 5,166,215.25 1.13 6 其他资产 12,007,197.37 2.63 7 合计 457,215,723.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,490,000.00 0.77 B 采掘业 13,786,832.08 3.04 C 制造业 29,226,763.79 6.45 C0 食品、饮料 8,610,000.00 1.90 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 － － C6 金属、非金属 15,204,763.79 3.35 C7 机械、设备、仪表 5,412,000.00 1.19 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 5,428,000.00 1.20 G 信息技术业 5,488,000.00 1.21 H 批发和零售贸易 2,094,000.00 0.46 I 金融、保险业 － － J 房地产业 10,618,559.43 2.34 K 社会服务业 － － 第 7 页 共 9 页 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 70,132,155.30 15.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601666 平煤股份 476,888 13,786,832.08 3.04 2 000060 中金岭南 406,271 8,730,763.79 1.93 3 000568 泸州老窖 300,000 8,610,000.00 1.90 4 000402 金融街 493,743 6,793,903.68 1.50 5 000878 云南铜业 300,000 6,474,000.00 1.43 6 600050 中国联通 800,000 5,488,000.00 1.21 7 601919 中国远洋 400,000 5,428,000.00 1.20 8 600089 特变电工 300,000 5,412,000.00 1.19 9 000002 万科A 299,973 3,824,655.75 0.84 10 600467 好当家 500,000 3,490,000.00 0.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 39,951,600.00 8.82 2 央行票据 280,426,000.00 61.87 3 金融债券 9,965,000.00 2.20 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 18,164,620.28 4.01 5 企业短期融资券 10,133,000.00 2.24 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 358,640,220.28 79.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 0801101 08央票101 1,000,000 96,590,000.00 21.31 2 0801112 08央票112 500,000 48,575,000.00 10.72 3 0801098 08央行票据98 500,000 48,270,000.00 10.65 4 010203 02国债(3) 394,000 39,951,600.00 8.82 5 0801110 08央票110 300,000 29,088,000.00 6.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 第 8 页 共 9 页 序号 证券代 码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 119004 澜电03 100,000 10,001,642.59 2.21 2 119005 浦建收益 130,000 1,268,293.00 0.28 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 584,935.47 2 应收证券清算款 3 应收股利 － 4 应收利息 10,431,629.03 5 应收申购款 990,632.87 6 其他应收款 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,007,197.37 5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A类 B类 报告期期初基金份额总额 180,791,274.10 244,855,604.81 报告期期间基金总申购份额 54,908,554.81 28,591,770.82 报告期期间基金总赎回份额 36,362,454.23 59,958,022.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 199,337,374.68 213,489,353.11 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本 增利债券型证券投资基金的文件 第 9 页 共 9 页 2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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