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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65700 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月十八日 §１ 重要提示及目录 １．１重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年７月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 根据《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》，本基金业绩比较基准是：７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： １、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普３００指数、中信标普全债指数作为计算的基础指数。 ２、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投资比例可达到９５％，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在７０％左右，债券投资比例控制在３０％以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 ３、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年９月２７日至２００９年６月３０日） ■ 注：根据本基金基金合同规定，本基金股票投资比例的变动范围为基金资产净值的３０％－９５％，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的８０％；债券投资比例的变动范围为基金资产净值的０％－６５％；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的５％。截止２００９年６月３０日，本基金股票投资占基金资产净值的８７．０５％，其中资源类股票的比例为股票资产的８２．１６％；债券投资占基金资产净值的３．５３％；现金类资产占基金资产净值的８．４０％。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期为公司作出决定之日； ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，对投资、研究、交易等相关业务制度进行检视梳理，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还将进一步建立异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。本基金为行业基金，基金管理人旗下尚无与其投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及未来展望 １、投资运作回顾 本基金至２００９年第２季度末基金份额净值为１．６９５１元，累计份额净值为２．９３０１元。报告期内基金份额净值上涨１９．４６％，同期比较基准上涨１７．２９％，而上证综合指数季度涨幅为２４．７０％，本基金涨幅高于比较基准低于市场指数。现将本基金第２季度主要运作情况汇报如下： （１）在行业配置方面，增持了房地产、采掘、钢铁、电力等行业股票，在一定程度上增加了投资组合的弹性。 （２）在个股操作上，坚持长期基本面选股的原则，对基本面有负面变化趋势或认为股价已充分反映乐观预期的上市公司股票进行了减持，对有资源优势、有估值优势的投资品种进行买入增持。 （３）在投资结构方面，整体上是股票仓位增加较大，债券略有增仓。 ２、未来的投资思考和投资方向选择 未来一段时间我们将重点关注以下三个层面： （１）经济好转的持续性与速度。上半年，各项经济指标渐次向好，资本市场和房地产市场更是显著回暖。经济的好转主要是由投资拉动的，那么，未来需要关注的是投资增速能否持续、外部需求能否恢复、经济增长模式能否转变。今明两年是我国经济发展关键的转型时期，我们将密切跟踪相关数据，指导投资。 （２）市场估值水平的变化。经过上半年的上涨，市场估值水平显著提升，２００９年上市公司盈利的下滑已在投资者的意料之中，而盈利减少低于预期成了利多因素。目前的估值水平已包含了对宏观经济好转、企业盈利上升的预期，因此我们需要关注的是估值水平与企业真实盈利的转变是否存在严重的偏离。 （３）流动性充裕环境的变化。上半年国内信贷激增，海外市场流动性也普遍充裕，引发通货膨胀的担忧，但经济初现“绿芽”，还需持续观察一段时期才能判定实体经济是否已步入健康复苏之旅，因此各国政府、央行会开始考虑宽松扩张的货币与财政政策的转向问题，但不至于立即行动。我们需要继续关注国内外政策导向。 对于本基金的未来操作，我们仍然会坚持长期战略选股、利用市场过度反应操作的投资策略，坚持以价值投资为核心的投资理念。优化股票组合，提升配置的均衡和效率，是本基金第３季度投资工作的重点。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末未持有资产支持证券投资。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末未持有权证投资。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 ５．８．３ 其他资产构成 单位：人民币元 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ ５．８．６其他需说明的重要事项 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 影响投资者决策的其他重要信息 无 §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、本基金基金合同； ３、本基金托管协议； ４、本基金招募说明书； ５、基金管理人业务资格批件、营业执照； ６、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 ８．２ 存放地点 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 ８．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇〇九年七月十八日 基金简称： 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 交易代码： １６３３０２ 基金运作方式： 契约型上市开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日： ２００５年９月２７日 报告期末基金份额总额： １，０２２，０２６，６２６．２８份 投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略： 以ＢＳ模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准： 本基金业绩比较基准：７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数 风险收益特征： 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２００９年４月１日－２００９年６月３０日） １．本期已实现收益 １０１，１１２，９２２．４１ ２．本期利润 ３０６，５９０，７７５．３５ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．２７１７ ４．期末基金资产净值 １，７３２，４８６，９０１．８８ ５．期末基金份额净值 １．６９５１ 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 １９．４６％ １．１５％ １７．２９％ １．０７％ ２．１７％ ０．０８％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨女士 本基金基金经理 ２００８年４月２５日 － １２ 本科学历，具有基金从业资格，曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。２００７年５月加入本公司，曾任高级研究员、投资管理部总监助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，５０８，０８３，４５４．５７ ８５．５０ 其中：股票 １，５０８，０８３，４５４．５７ ８５．５０ ２ 固定收益投资 ６１，１９８，３８５．２０ ３．４７ 其中：债券 ６１，１９８，３８５．２０ ３．４７ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 ６０，０００，１５０．００ ３．４０ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １１６，４６３，６２２．２７ ６．６０ ６ 其他资产 １８，１８５，５５０．４６ １．０３ ７ 合计 １，７６３，９３１，１６２．５０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ３０，３４４，８４８．１８ １．７５ Ｂ 采掘业 ２４７，３７３，４９２．９８ １４．２８ Ｃ 制造业 ４７９，５５６，７６３．６８ ２７．６８ Ｃ０ 食品、饮料 ８０，１４２，７９８．６５ ４．６３ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １０１，５７０，０４９．３７ ５．８６ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ６７，９０２，９５６．９３ ３．９２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １９，３４１，０００．００ １．１２ Ｃ８ 医药、生物制品 ２１０，５９９，９５８．７３ １２．１６ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ９９，６５０，８１７．２６ ５．７５ Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ３０，９２０，４５９．２０ １．７８ Ｇ 信息技术业 ６６，９６０，３４１．０６ ３．８６ Ｈ 批发和零售贸易 ２６，８７８，８３０．００ １．５５ Ｉ 金融、保险业 １４４，４８１，０３７．６２ ８．３４ Ｊ 房地产业 ２２７，２９６，７６３．２１ １３．１２ Ｋ 社会服务业 ９８，８８５，８５４．９８ ５．７１ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ５５，７３４，２４６．４０ ３．２２ 合计 １，５０８，０８３，４５４．５７ ８７．０５ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００５４７ 山东黄金 １，２８０，０００ ７６，９２８，０００．００ ４．４４ ２ ６００３２５ 华发股份 ２，８８２，９４５ ６５，１２５，７２７．５５ ３．７６ ３ ６００６４９ 城投控股 ４，５５５，３５０ ６２，８１８，２７６．５０ ３．６３ ４ ６００８６７ 通化东宝 ５，３５７，５０９ ６２，６２９，２８０．２１ ３．６１ ５ ６００３８３ 金地集团 ３，８００，０００ ６１，２５６，０００．００ ３．５４ ６ ６００２５２ 中恒集团 ３，９３８，８１６ ５５，７３４，２４６．４０ ３．２２ ７ ０００６５５ 金岭矿业 ２，１１９，６６７ ５４，６６６，２１１．９３ ３．１６ ８ ６０１８５７ 中国石油 ３，７６０，０００ ５４，４４４，８００．００ ３．１４ ９ ００００６９ 华侨城Ａ ２，４０６，６２０ ５０，２９８，３５８．００ ２．９０ １０ ６００８４９ 上海医药 ４，１０１，１００ ４９，９５１，３９８．００ ２．８８ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ２９，０３７，０００．００ １．６８ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ３０，５３４，６７６．２０ １．７６ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １，６２６，７０９．００ ０．０９ ７ 其他 － － ８ 合计 ６１，１９８，３８５．２０ ３．５３ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９８０６２ ０９滇投债 ３００，０００ ３０，５０１，０００．００ １．７６ ２ ０８０１１０８ ０８央票１０８ ３００，０００ ２９，０３７，０００．００ １．６８ ３ １２６０１３ ０８青啤债 １９，６７０ １，６２６，７０９．００ ０．０９ ４ １１２００５ ０８万科Ｇ１ ３１８ ３３，６７６．２０ － ５ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，４００，０００．００ ２ 应收证券清算款 １５，０５９，０７４．２４ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １，１７７，２９４．６２ ５ 应收申购款 ５４９，１８１．６０ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １８，１８５，５５０．４６ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６００８４９ 上海医药 ４９，９５１，３９８．００ ２．８８ 因筹划重大资产重组事宜，公司股票于２００９ 年６ 月１８日起连续停牌。 报告期期初基金份额总额 １，１５６，３３１，１２４．８６ 报告期期间基金总申购份额 ９４，３６５，７０６．２７ 报告期期间基金总赎回份额 ２２８，６７０，２０４．８５ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 １，０２２，０２６，６２６．２８ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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