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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65549 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 万家180指数 交易代码： 519180 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年3月17日 报告期末基金份额总额： 8,484,765,242.62份 投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年4月1日至2009年6月30日） 1.本期已实现收益 14,870,650.15 2.本期利润 1,261,693,853.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.1520 4.期末基金资产净值 6,240,874,461.31 5.期末基金份额净值 0.7355 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 26.22% 1.43% 25.54% 1.49% 0.68% -0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2003年3月17日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金基金经理、万家双引擎基金经理、万家精选基金基金经理、本公司基金管理部总监 2007年5月 - 10年 男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理等职 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 二季度A股市场呈现出逐渐加速上升趋势，我们认为主要推动因素仍然是流动性的大幅释放、宏观经济复苏趋势更加明显、以及外围经济企稳和股市反弹。从行业板块表现看，受通胀预期推动的煤炭、房地产、银行、保险表现突出，受益与经济复苏预期和具有补涨性质的食品饮料、商业零售也表现较好。而受宏观经济波动影响较小的农林牧渔、公用事业、交通运输和轻工制造表现比较差。 本基金仍然坚持复制指数的投资策略，在严格执行基金合同规定的跟踪误差的基础上，进行指数优化配置，适当加大了在大盘股的配置比例，同时适当降低了在中小盘股的配置比例。从投资效果上看这种配置对基金净值增长具有一定正的贡献，同时跟踪误差也保持得很小。 4.4.2本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.7355元，本报告期份额净值增长率为26.22%，业绩比较基准收益率25.54%。 4.4.3市场展望和投资策略 展望三季度的市场行情，我们认为在流动性继续大幅释放和经济复苏继续强化之下，市场还可能保持上升的态势，但由于估值水平处于相对高位、经济复苏不会一帆风顺、IPO和限售解禁的股票供应增加、以及外围经济和市场可能的波动，其间可能出现较大级别的调整，但从决定市场长期趋势的基本因素看，长期上涨的趋势仍未改变。 在本基金的投资策略上，坚持复制指数的投资策略，同时在保持低的跟踪误差的基础上进行市场的指数优化。由于从5月份开始大盘股风格开始占据优势，而这种风格转换后一般会持续几个月的时间，因此我们在指数优化上将充分利用这种风格特征，适度增加基金净值增长超越基准的机会，当然，保持与上证180指数低的跟踪误差是我们投资的首要原则。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,630,667,568.07 89.48 其中：股票 5,630,667,568.07 89.48 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中：债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 643,414,521.95 10.23 6 其他资产 18,369,533.15 0.29 7 合计 6,292,451,623.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,403,597.31 0.44 B 采掘业 678,869,404.88 10.88 C 制造业 893,495,315.52 14.32 C0 食品、饮料 134,708,990.98 2.16 C1 纺织、服装、皮毛 48,071,688.22 0.77 C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,338,930.15 0.76 C5 电子 14,631,844.10 0.23 C6 金属、非金属 315,551,663.59 5.06 C7 机械、设备、仪表 225,408,524.60 3.61 C8 医药、生物制品 80,511,110.41 1.29 C99 其他制造业 27,272,563.47 0.44 D 电力、煤气及水的生产和供应业 278,729,019.31 4.47 E 建筑业 180,182,985.28 2.89 F 交通运输、仓储业 366,168,710.37 5.87 G 信息技术业 153,966,164.22 2.47 H 批发和零售贸易 135,554,486.06 2.17 I 金融、保险业 2,416,916,934.98 38.73 J 房地产业 262,026,047.07 4.20 K 社会服务业 82,770,859.56 1.33 L 传播与文化产业 32,435,168.49 0.52 M 综合类 122,148,875.02 1.96 合计 5,630,667,568.07 90.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 14,371,917 322,074,659.97 5.16 2 600016 民生银行 32,398,681 256,597,553.52 4.11 3 601318 中国平安 5,090,663 251,784,191.98 4.03 4 601328 交通银行 27,732,024 249,865,536.24 4.00 5 600030 中信证券 8,533,752 241,163,831.52 3.86 6 601166 兴业银行 6,059,324 224,861,513.64 3.60 7 600000 浦发银行 9,231,289 212,504,272.78 3.41 8 601398 工商银行 30,971,574 167,865,931.08 2.69 9 601088 中国神华 5,518,703 165,064,406.73 2.64 10 600900 长江电力 9,103,476 125,445,899.28 2.01 本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 1,854,057.56 4 应收利息 101,408.06 5 应收申购款 16,267,149.68 6 其他应收款 0.00 7 其他 75,068.73 8 合计 18,369,533.15 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,003,530,847.46 报告期期间基金总申购份额 1,447,009,022.68 报告期期间基金总赎回份额 965,774,627.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 8,484,765,242.62 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家180指数证券投资基金2009年第二季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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