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融通深证100指数A/B(161604)  基金公开信息
流水号 65505
基金代码 161604
公告日期 2009-07-18
编号 1
标题 融通深证100指数证券投资基金2009年第2季度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009年07月20日

§1 重要提示
报告期间开始日期：2009年04月01日
报告期间结束日期：2009年06月30日
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2009年第2季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
基金简称 融通深证100指数
交易代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年09月30日
报告期末基金份额总额 9,684,504,574.10份
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 开始日期 2009年04月01日 结束日期 2009年06月30日
1.本期已实现收益 -70,635,593.88
2.本期利润 2,486,047,217.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.2561
4.期末基金资产净值 12,752,136,618.74
5.期末基金份额净值 1.317
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 24.01% 1.53% 23.99% 1.55% 0.02% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑毅 本基金的基金经理、融通巨潮100指数（LOF）基金的基金经理。 2009年5月15日 - 17 研究生学历，具有证券从业资格。1992年至1995年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997年至1999年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999年至2008年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中2001年9月至2003年4月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； 2008年至今，任融通基金管理有限公司固定收益小组副组长。
王建强 本基金的基金经理、融通巨潮100指数（LOF）基金基金经理。 2009年5月15日 - 5 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。
张野 本基金的基金经理、融通巨潮100指数（LOF）基金的基金经理。 2003年9月30日 2009年5月14日 14 工商管理硕士，具有证券从业资格。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年第二季度A股市场延续了上涨的趋势，上证综合指数第二季度上涨24.70%,沪深300指数上涨26.27%。
从行业类指数的表现来看：金融、房地产、采掘、食品饮料等行业具有较好的表现；而农林牧渔、公用事业、交通运输、轻工制造等行业涨幅相对落后。从风格类指数的表现来看：大盘股、低市盈率、绩优股等指数涨幅超过市场平均水平；而高市净率、新股、小盘股等股票指数涨幅少于20%。从一季度到二季度，可以明显的看到市场风格的转换。由于深证100指数中金融股占比相对较低以及成份股偏重于小盘高市净率等风格特点，深证100指数在2009年第二季度上涨25.34%,同期深证100指数基金净值上涨24.01%。
第二季度国内证券市场的表现相对于第一季度出现了明显的风格转换，究其原因，我们认为主要是由于在2009年第二季度经济见底的趋势已经较为明显，同时由于低利率环境和居民实际可支配收入的增加，房地产销售情况持续转好，从而平息了原来对金融体系资产质量的担忧，所以第二季度金融和房地产是表现最好的行业板块。展望2009年下半年，我们依然需要对当前所处的经济发展阶段保持清醒的认识：虽然短期内国家的宏观刺激政策及较为宽松的货币政策不会发生大幅度的转向，但是实体经济在今后的几年中都将面临从外需驱动到内需驱动的转换，这是一个长期的过程。如果出现国内私人投资不能被有效激发，同时资本市场和房地产市场又出现较大的泡沫的情况，将可能会对资本市场及实体经济的转型带来重大打击。短期内，我们将重点关注国家宏观政策的信号和实际私人投资的数据；中长期，我们将重点关注城市化进程第二阶段以及与其紧密相关的最近重新出现的产业发展转型的论述和国家政策的匹配情况。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,059,902,288.21 93.84
其中：股票 12,059,902,288.21 93.84
2 固定收益投资 290,090,000.00 2.26
其中：债券 290,090,000.00 2.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 373,176,067.36 2.90
6 其他资产 128,224,322.22 1.00
7 合计 12,851,392,677.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资部分
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 683,439,120.10 5.36
C 制造业 5,943,669,328.20 46.61
C0 食品、饮料 943,047,099.75 7.40
C1 纺织、服装、皮毛 55,679,087.75 0.44
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 67,336,222.80 0.53
C4 石油、化学、塑胶、塑料 519,985,416.99 4.08
C5 电子 124,853,379.50 0.98
C6 金属、非金属 1,838,167,348.63 14.41
C7 机械、设备、仪表 1,761,661,336.14 13.81
C8 医药、生物制品 560,353,934.66 4.39
C99 其他制造业 72,585,501.98 0.57
D 电力、煤气及水的生产和供应业 220,834,729.56 1.73
E 建筑业 75,553,871.46 0.59
F 交通运输、仓储业 193,382,781.36 1.52
G 信息技术业 425,009,372.58 3.33
H 批发和零售贸易 501,565,602.57 3.93
I 金融、保险业 1,243,934,515.52 9.75
J 房地产业 2,108,072,841.63 16.53
K 社会服务业 390,984,636.28 3.07
L 传播与文化产业 58,483,218.88 0.46
M 综合类 176,415,595.26 1.38
合计 12,021,345,613.40 94.27

5.2.2积极投资部分
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 23,059,984.25 0.18
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,220,000.00 0.03
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 10,965,000.00 0.09
C8 医药、生物制品 7,874,984.25 0.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 15,496,690.56 0.12
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 38,556,674.81 0.30
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
5.3.1指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 91,581,674 1,167,666,343.50 9.16
2 000001 深发展Ａ 30,481,089 665,097,361.98 5.22
3 002024 苏宁电器 27,847,093 447,502,784.51 3.51
4 000983 西山煤电 13,073,627 390,901,447.30 3.07
5 000858 五 粮 液 19,336,887 381,516,780.51 2.99
5.3.2积极投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000996 中国中期 834,951 15,496,690.56 0.12
2 002028 思源电气 500,000 10,965,000.00 0.09
3 000999 三九医药 499,999 7,874,984.25 0.06
4 000059 辽通化工 500,000 4,220,000.00 0.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 290,090,000.00 2.27
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 290,090,000.00 2.27
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0801106 08央行票据106 2,000,000 193,440,000.00 1.52
2 0801104 08央行票据104 1,000,000 96,650,000.00 0.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、报告期末,本基金所持有的深证100指数成份股中兴通讯数量为9,754,109股,占基金期末资产净值的比例为2.15%。根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。 2、报告期末,本基金所持有的深证100指数成份股盐湖钾肥数量为4,590,074股,占基金期末资产净值的比例为1.98%。根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009年2月27日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，由于公司销售部门在 2008 年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对公司2008 年进行了500 万元的相关经济处罚。 本基金管理人认为，上述处罚不会对中兴通讯和盐湖钾肥的投资价值构成实质性影响,投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,858,354.18
2 应收证券清算款 40,483,841.18
3 应收股利 0.00
4 应收利息 9,299,005.78
5 应收申购款 74,583,121.08
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 128,224,322.22
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5期末前五名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1指数投资部分
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2积极投资部分
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,331,476,065.45
报告期期间基金总申购份额 3,409,789,519.31
报告期期间基金总赎回份额 3,056,761,010.66
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 9,684,504,574.10

§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月15日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。
本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。
尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件；
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》；
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》；
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新；
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》；
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
（七）中国工商银行业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
　基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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