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| 摩根中国优势混合A(375010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6521 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中国优势证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定赢利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）、基金概况 基金名称：上投摩根中国优势证券投资基金 基金简称：中国优势 交易代码：375010 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2004年9月15日 报告期末基金份额总额：1,395,526,344.76 （二）、基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略： 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。 3、业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 4、风险收益特征： 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 （三）、基金管理人 基金管理人：上投摩根富林明基金管理有限公司 信息披露负责人：王峰 联系电话：8621-38794888 传真：8621-68881170 电子信箱：alan.wang@jpmf-sitico.com （四）、基金托管人 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传真：010-66212639 66212571 电子信箱：yindong@ccb.cn （五）、信息披露渠道 信息披露报纸：《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 登载年度报告正文的管理人网址：www.51fund.com 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）、财务指标 2004年12月31日 序号 项目 1 基金本期净收益 -21,517,160.52（元） 2 基金份额本期净收益 -0.0136（元） 3 期末可供分配基金收益 -19,055,160.05（元） 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0137（元） 5 期末基金资产净值 1,384,566,944.78（元） 6 期末基金份额净值 0.9921（元） 7 本期基金份额净值增长率 -0.7900% 注：本基金于2004年9月15日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 （二）、基金净值表现 1、上投摩根中国优势基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.83% 0.0042 -6.54% 0.0087 5.71% -0.0045 自基金成立起至今 -0.79% 0.0038 -0.75% 0.0105 -0.04% -0.0067 注：（1）本基金于2004年9月15日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 （2）基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 2、上投摩根中国优势累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金于2004年9月15日正式成立，图示的时间段为2004年9月15日至2004年12月31日。 3、上投摩根中国优势累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图 注：本基金于2004年9月15日正式成立，图示的时间段为2004年9月15日至2004年12月31日。 （三）、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004 无 本基金于2004年9月15日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 三、基金管理人报告 （一）、基金管理人情况 基金管理人简介： 本基金的基金管理人为上投摩根富林明基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 法定代表人：周有道 总经理：王鸿嫔 成立日期：2004年5月12日 实缴注册资本：1.5亿元人民币 上投摩根富林明基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）、基金经理介绍 基金经理吕俊先生，1973年2月出生。武汉大学工商管理硕士。 吕俊先生曾任职于国泰基金管理公司研究部、基金经理等岗位。2004年加入本公司，任总经理助理，投资副总监。 基金经理张英辉先生，1963年9月出生。国籍：中国（香港）；最高学历及学位：硕士（金融与投资）。 张英辉于2001年9月至2003年3月期间，任中国太平洋保险(集团)股份有限公司高级专务，负责资金运用管理工作；2003年3月至2003年12月期间，任景顺长城基金管理有限公司资产管理基金经理。现任上投摩根富林明基金管理有限公司固定收益基金经理。 （三）、基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，力求使公司成为"中国投资人的国际投资专家，国际投资人的中国投资专家"。 本报告期内，中国优势基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （四）基金经理报告 2004年是中国经济以及证券市场规范发展和制度建设的重要一年。全年中国经济延续较强上升势头，国内生产总值达到13.7 万亿元，增长9.5%；物价指数全面走高，居民消费价格上涨3.9%。金融运行平稳，货币供应量增幅回落，贷款适度增长，广义货币供应量M2余额25.3万亿元，同比增长14.6%。上半年国家宏观调控政策的实施和股权分置问题的悬而未决令投资者多有担心，市场整体走势不佳,期间最大跌幅约30％。四季度是管理层出台一系列救市政策的密集期。主要政策涉及分类表决、保险资金进场、银行参与基金业、券商集合理财、强制企业分红、暂停新股上市、新股询价等，关于中国股市核心问题－－股权分置问题的理论探讨也越来越活跃。 虽然利好政策的出台在短时期内刺激大盘走强，但由于投资者预期加息、经济增长的速度下降和企业盈利下降，导致股指在相关政策出台后，欲振无力，叠创新低。此外，媒体关于中国上市公司的估值是否应该和国际成熟市场的接轨的讨论，在弱市中对股价的下跌起到了强化作用，直到年底股市行情也没有出现转机。 回顾本基金的投资运作情况，本基金成立于2004年9月15日，募集规模适中。本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 具体来说，本基金在弱市中通过合理的资产配置控制了股票的仓位，加大了资金在债券和回购市场的投资，考虑到市场资金面整体比较宽松，回购利率保持低位运行而且升息预期较为强烈，避险需求较强，我们在资产配置上以中短期债券为主，同时配以部分可转债兼顾其收益性，保证了大部分本金的安全性和流动性，并取得了较好的收益。股票投资方面则成功把握了人民币升值预期和资产价格膨胀的必然关系，重点投资于商业地产、公路等龙头上市公司，并积极参与好公司的增发、配股等再融资机会，最终取得了较好的投资业绩。 我们希望今后继续依靠外方股东在资金、信息、系统、制度和全球网点的资源优势，加上本地投资精英团队的高效运作，为基金持有人带来持续、稳定和超越同行的回报。 （五）下一年度的展望 我们认为中国的宏观经济仍处于经济过热后的调整期，GDP的增长速度将小幅回落，通货膨胀仍然维持在3-4%的温和水平，可贸易品价格维持基本稳定，非贸易品价格将持续走强，整体经济仍然处于加息周期中。如果通胀能控制在合理区间，政府的紧缩政策力度可能放松，经济有可能在下半年实现软着陆。 央行货币信贷政策主基调整体继续偏紧，公开市场操作仍以货币回笼为主，预计2005年资金面可能仍会相对宽松，货币政策的平衡是影响债券市场走势的关键。 我们预期股权分置问题有望今年破题，一个公平的、考虑各方利益的处理原则能够确定。随着《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的进一步贯彻实施，我们预期今年管理层仍将出台针对股市制度化、规范化、市场化建设的各项政策，入市资金的供需状况和投资者的利益保护将得到改善。虽然目前股权分置等股市核心问题仍然未有明朗的解决方案，但股市制度不符市场的发展问题已经上升至全社会共识，在政策的不断演进过程中，证券监管当局已经自创出一些具有中国特色的解决方案，例如分类表决机制等政策，赋予流通股东以自我保护的权力，事实上使A股成为含权股。总而言之，05年政策面值得期待。 我们认为大盘目前已经处于牛熊交界的底部区域,前期市场的持续下跌已基本释放了宏观紧缩、部分周期性上市公司业绩下滑预期、非流通股C股市场转让、股市扩容等因素带来的系统性风险。 依赖外方股东先进的投资模型，通过深度研究和精选个股，我们能够挖掘一批具有投资价值的上市公司。考虑宏观经济和政策的不确定性，我们力求所选行业和上市公司能够抵御偏紧的宏观经济预期和可能的盈利波动。我们后市关注三类行业的上市公司：1.处于景气行业，盈利持续增长可期，受宏观调控影响小的公司，如具有自然资源垄断的公司、交通运输类公司和能源类公司。2.受宏观调控影响前期股价超跌，市盈率偏低的周期性公司，如钢铁、石化行业的龙头公司。3.具有品牌和定价能力的消费类公司，如零售、食品、医药等行业的优质公司。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》和《上投摩根中国优势证券投资基金托管协议》，托管上投摩根中国优势证券投资基金（以下简称中国优势基金）。 本报告期，中国建设银行在中国优势基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－上投摩根富林明基金管理有限公司在中国优势基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由中国优势基金管理人－上投摩根富林明基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2005年3月25日 五、审计报告 本基金2004年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2005)第418号标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告 上投摩根中国优势证券投资基金 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2004年12月31日 资产 银行存款 120,754,322.17 交易保证金 500,000.00 应收利息 5 1,959,524.84 应收申购款 49,250.00 股票投资市值 738,405,324.57 其中：股票投资成本 730,919,071.24 债券投资市值 350,381,597.16 其中：债券投资成本 349,333,723.30 买入返售证券 226,100,000.00 待摊费用 6 277,801.20 资产总计 1,438,427,819.94 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 49,752,499.91 应付赎回费 2,069.38 应付管理人报酬 1,858,492.04 应付托管费 309,748.68 应付佣金 7 1,088,065.15 其他应付款 8 750,000.00 预提费用 9 100,000.00 负债合计 53,860,875.16 持有人权益 实收基金 10 1,395,526,344.76 未实现利得 11 8,095,760.07 未分配收益 -19,055,160.05 持有人权益合计 1,384,566,944.78 (2004年末每份基金份额资产净值：0.9921元) 负债及持有人权益总计 1,438,427,819.94 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根中国优势证券投资基金 经营业绩表 2004年9月15日(基金成立日)至2004年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 附注 12月31日止期间 收入 股票差价收入 12 -19,589,448.27 债券差价收入 13 77,740.54 债券利息收入 1,010,489.15 存款利息收入 3,376,223.87 买入返售证券收入 1,286,111.43 其他收入 14 634,621.57 收入合计 -13,204,261.71 费用 基金管理人报酬 6,948,984.43 基金托管费 1,158,164.06 卖出回购证券支出 1,529.00 其他费用 15 204,221.32 其中： 信息披露费 82,198.80 审计费用 100,000.00 费用合计 8,312,898.81 基金净收益 -21,517,160.52 加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 8,534,127.19 基金经营业绩 -12,983,033.33 基金净收益 -21,517,160.52 本期申购基金份额的损益平准金 -347,999.21 本期赎回基金份额的损益平准金 2,809,999.68 累计基金净收益 -19,055,160.05 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根中国优势证券投资基金 基金净值变动表 2004年9月15日(基金成立日)至2004年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 期初基金净值 1,669,305,034.88 本期经营活动 基金净收益 -21,517,160.52 未实现估值增/(减值)变动数 8,534,127.19 经营活动产生的基金净值变动数 -12,983,033.33 本期基金单位交易 基金申购款 64,093,620.57 其中：分红再投资 0.00 基金赎回款 -335,848,677.34 基金单位交易产生的基金净值变动数 -271,755,056.77 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 期末基金净值 1,384,566,944.78 1 主要会计政策和会计估计 (a) 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度－证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 (b) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2004年9月15日 (基金成立日) 至2004年12月31日。 (c) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (d) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (e) 基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通的债券和银行间同业市场交易的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入"配股权证"科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (f) 证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (h) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (i) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (k) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次，至多四次；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 3 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (c) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根富林明基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司("上海国际") 基金管理人的最终控股公司 上海证券有限责任公司("上海证券") 受上海国际控制的公司、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年9月15日(基金成立日)至2004年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 上海证券 187,154,032.77 13.35% 44,553,832.87 23.95% 148,872.04 13.68% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人上投摩根富林明基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬6,948,984.43元。 (d) 基金托管费 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,158,164.06元。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为120,754,322.17元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,376,223.87元。 (f) 由关联方持有的基金份额 2004年12月31日 基金单位数 净值 （份） （元） 上国投 110,015,750.00 109,146,625.58 上海国际 20,000,000.00 19,842,000.00 合计 130,015,750.00 128,988,625.58 5 应收利息 单位：人民币元 2004年12月31日 应收债券利息 1,714,712.44 应收银行存款利息 147,616.97 应收买入返售证券利息 97,195.43 1,959,524.84 6 待摊费用 截至2004年12月31日止，待摊费用余额为277,801.20元，均为信息披露费。 7 应付佣金 单位：人民币元 2004年12月31日 中国国际金融有限公司 259,958.71 申银万国证券股份有限公司 177,028.80 国泰君安证券股份有限公司 167,981.27 招商证券股份有限公司 162,280.77 上海证券有限责任公司 148,872.04 华夏证券股份有限公司 92,791.64 中国银河证券有限责任公司 79,151.92 1,088,065.15 8 其他应付款 截至2004年12月31日止，其他应付款余额为750,000元，均为应付券商垫付的席位保证金。 9 预提费用 截至2004年12月31日止，预提费用余额为100,000元，均为审计费用。 10 实收基金 基金单位数 基金面值 （份） （元） 本期认购(a) 1,668,842,672.60 1,668,842,672.60 募集期间认购资金利息折份额(a) 462,362.28 462,362.28 期初基金净值 1,669,305,034.88 1,669,305,034.88 本期申购(b) 64,427,733.40 64,427,733.40 本期赎回(b) 338,206,423.52 338,206,423.52 本期期末数2004年12月31日 1,395,526,344.76 1,395,526,344.76 (a) 本基金自2004年8月9日至2004年9月10日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 1,668,842,672.60元。根据《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书》的规定，本基金 设立募集期内认购资金产生的利息收入462,362.28元在本基金成立后，折算为462,362.28 份基金单位，划归基金资产。 (b) 根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2004年9月15 日(基金成立日)至2004年9月23日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务自2004 年9月24日起开始办理，赎回业务自2004年11月1日起开始办理。 11 未实现利得 单位：人民币元 未实现估值 未实现利得 增值/(减值)(a) /(损失)平准金 合计 本期净变动数 8,534,127.19 - 8,534,127.19 本期申购基金单位 - 13,886.38 13,886.38 本期赎回基金单位 - 452,253.50 452,253.50 本期期末数2004年12月 8,534,127.19 -438,367.12 8,095,760.07 31日 (a) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 2004年12月31日 股票投资 7,486,253.33 债券投资 1,047,873.86 8,534,127.19 12 股票差价收入 单位：人民币元 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 卖出股票成交总额 356,184,788.51 减：应付佣金总额 297,492.01 减：卖出股票成本总额 375,476,744.77 -19,589,448.27 13 债券差价收入 单位：人民币元 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 卖出债券结算金额 11,721,840.57 减：应收利息总额 17,828.38 减：卖出债券成本总额 11,626,271.65 77,740.54 14 其他收入 单位：人民币元 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 赎回基金补偿收入(a) 419,814.20 债券认购资金产生的利息收入 152,824.84 新股申购手续费返还 51,444.88 配股手续费返还 3,295.25 债券申购手续费返还 7,242.40 634,621.57 (a) 根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金招募说明书》的规定，从基金赎回款中扣除的赎回费中的25%归基金资产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 15 其他费用 单位：人民币元 2004年9月15日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 审计费用 100,000.00 信息披露费 82,198.80 交易所回购交易费用 16,657.56 银行手续费 4,434.96 证券账户开户费 900.00 债券托管账户维护费 30.00 204,221.32 5 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格（元）年末估价（元）成功申购股数（股） 成本（元） 估值（元） 振华港机2004/12/22 2004/12/31 2005/03/31 8.75 9.18 2,842,090 24,868,287.50 26,090,386.20 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2004年12月31日，上投摩根中国优势投资基金资产净值为1,384,566,944.78元，单位基金净值为0.9921元，累计单位基金净值为0.9921元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票 738,405,324.57 51.33% 2 债券 350,381,597.16 24.36% 3 银行存款及清算备付金 120,754,322.17 8.39% 4 其他资产 228,886,576.04 15.92% 合计 1,438,427,819.94 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 2004年12月31日 序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0% 2 B 采掘业 19,298,502.65 1.39% 3 C 制造业 325,293,563.82 23.49% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 40,827,368.40 2.95% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 30,318,566.45 2.19% C4 石油、化学、塑胶、塑料 110,771,297.62 8.00% C5 电子 1,480,575.50 0.11% C6 金属、非金属 26,060,537.00 1.88% C7 机械、设备、仪表 111,970,753.85 8.09% C8 医药、生物制品 3,864,465.00 0.28% C99 其他制造业 0.00 0.00% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% 5 E 建筑业 0.00 0.00% 6 F 交通运输、仓储业 240,072,954.82 17.34% 7 G 信息技术业 14,234,906.80 1.03% 8 H 批发和零售贸易 28,019,183.86 2.02% 9 I 金融、保险业 0.00 0.00% 10 J 房地产业 111,413,612.62 8.05% 11 K 社会服务业 72,600.00 0.01% 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 M 综合类 0.00 0.00% 合计 738,405,324.57 53.33% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 2004年12月31日 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 市值占净值 1 000402 金 融 街 10,784,576 108,492,834.56 7.84% 2 600029 南方航空 17,583,404 93,719,543.32 6.77% 3 600089 特变电工 5,970,643 72,543,312.45 5.24% 4 600033 福建高速 8,954,873 66,086,962.74 4.77% 5 000731 四川美丰 5,505,630 59,295,635.10 4.28% 6 600026 中海发展 3,888,614 35,736,362.66 2.58% 7 600320 振华港机 2,842,090 26,090,386.20 1.88% 8 600096 云 天 化 2,362,392 24,757,868.16 1.79% 9 000779 三毛派神 2,817,755 22,570,217.55 1.63% 10 600694 大商股份 1,838,488 19,543,127.44 1.41% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1． 累计买入价值超出期初基金资产净值2%（报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的2%）的前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比(%) 1 000402 金 融 街 123,792,450.21 8.94% 2 600029 南方航空 85,536,820.54 6.18% 3 600089 特变电工 65,263,358.42 4.71% 4 600033 福建高速 64,539,085.00 4.66% 5 000731 四川美丰 64,011,409.49 4.62% 6 600028 中国石化 51,971,871.50 3.75% 7 000002 万 科Ａ 45,826,655.99 3.31% 8 600019 宝钢股份 41,239,691.78 2.98% 9 600026 中海发展 40,771,615.31 2.94% 10 600020 中原高速 29,278,792.23 2.11% 11 000039 中集集团 28,934,276.28 2.09% 12 000726 鲁 泰Ａ 26,524,751.02 1.92% 13 600320 振华港机 24,868,287.50 1.80% 14 600096 云 天 化 24,113,710.33 1.74% 15 600000 浦发银行 23,954,422.01 1.73% 16 000779 三毛派神 22,048,274.10 1.59% 17 600177 雅 戈 尔 20,922,345.62 1.51% 18 600694 大商股份 20,513,487.88 1.48% 19 600115 东方航空 19,460,171.92 1.41% 20 000488 晨鸣纸业 18,716,644.97 1.35% 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%（报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的2%）的前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占净值比(%) 1 600028 中国石化 48,171,994.52 3.48% 2 000002 万 科Ａ 39,293,652.05 2.84% 3 600019 宝钢股份 35,280,977.74 2.55% 4 600020 中原高速 27,674,001.07 2.00% 5 000726 鲁 泰Ａ 23,566,884.33 1.70% 6 600000 浦发银行 22,715,800.04 1.64% 7 000402 金 融 街 18,535,633.91 1.34% 8 600900 长江电力 17,209,248.00 1.24% 9 000651 格力电器 14,909,204.56 1.08% 10 000898 鞍钢新轧 12,212,528.87 0.88% 11 600795 国电电力 10,734,766.34 0.78% 12 600011 华能国际 9,763,811.97 0.71% 13 000983 西山煤电 9,164,725.25 0.66% 14 000039 中集集团 8,924,931.03 0.64% 15 000659 珠海中富 8,622,824.56 0.62% 16 000792 盐湖钾肥 7,878,446.03 0.57% 17 600115 东方航空 5,552,295.24 0.40% 18 600863 内蒙华电 5,441,367.18 0.39% 19 000900 现代投资 4,951,238.75 0.36% 20 600123 兰花科创 4,663,627.30 0.34% 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 2004年9月15日(基金成立日)至2004年12月31日止 单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 1 买入股票总成本 1,106,395,816.01 2 卖出股票差价总收入 -19,589,448.27 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 2004年12月31日 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 167,919,700.00 12.13% 2 金融债 40,000,000.00 2.89% 3 可转债 53,312,897.16 3.85% 4 央行票据 89,149,000.00 6.44% 合计 350,381,597.16 25.31% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2004年12月31日 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 04央行票据78 49,685,000.00 3.59% 2 02国债（14） 48,280,000.00 3.49% 3 04国债（1） 39,072,000.00 2.82% 4 21国债（15） 31,214,700.00 2.25% 5 招行转债 30,048,000.00 2.17% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2004年12月31日，本基金的其他资产项目包括： 序号 其他资产项目 金额（元） 1 交易保证金 500,000.00 2 应收利息 1,959,524.84 3 应收申购款 49,250.00 4 买入返售证券 226,100,000.00 5 待摊费用 277,801.20 其他资产项目合计 228,886,576.04 4、截至2004年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 100117 西钢转债 3,585,374.40 0.26% 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人信息 2004年12月31日 基金持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 机构投资者持有份额（份） 占总份额比例（%） 个人投资者持有份额（份） 占总份额比例（%） 20,770 67,189.52 868,385,480.03 62.23% 527,140,864.73 37.77% 九、基金份额变动 （一）、基金份额总额 基金合同生效日的基金份额总额（份） 1,669,305,034.88 注：2004年9月15日（基金成立日）为基金合同生效日 （二）、报告期内基金份额变动情况 2004年9月15日(基金成立日) 至2004年12月31日止期间 报告期期初基金份额总额（份） 1,669,305,034.88 报告期间基金总申购份额（份） 64,427,733.40 报告期间基金总赎回份额（份） 338,206,423.52 报告期期末基金份额总额（份） 1,395,526,344.76 十、重要事项揭示 （一）、诉讼事项 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （二）、会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务，尚未支付审计费用。 （三）、基金托管人变动事项 经中国政府批准，中国建设银行股份有限公司于2004年9月17日依法成立。中国建设银行股份有限公司承继中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行的营业机构、商号、商标、互联网域名和咨询服务电话等由中国建设银行股份有限公司承继或者继续使用，各项业务照常进行。 （四）、本基金租用专用交易席位的情况 截止2004年12月31日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表： 券商名称 股票成交量（元） 占股票成交总量的比例（%） 债券成交量（元） 占债券成交总量的比例（%） 回购成交量（元） 占回购成交总量的比例（%） 佣金（元） 占佣金总量的比例（%） 国泰君安 223,754,532.27 15.96% 61,974,631.91 33.31% 1,490,900,000 38.02% 167,981.27 15.44% 招商证券 207,384,653.99 14.80% 162,280.77 14.91% 中金公司 341,991,634.61 24.40% 74,400,017.47 40.00% 2,014,300,000 51.37% 259,958.71 23.89% 申银万国 226,233,410.20 16.14% 177,028.80 16.27% 上海证券 187,154,032.77 13.35% 44,553,832.87 23.95% 416,100,000 10.61% 148,872.04 13.68% 银河证券 96,586,495.77 6.89% 5,100,528.22 2.74% 79,151.92 7.28% 华夏证券 118,583,445.24 8.46% 92,791.64 8.53% 合计 1,401,688,204.85 100.00% 186,029,010.47 100.00% 3,921,300,000 100.00% 1,088,065.15 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 （五）、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项 序号 其他重要事项 披露日期 1 上投摩根中国优势证券投资基金开放日常申购业务公告 2004-9-21 2 上投摩根中国优势证券投资基金开放日常赎回业务公告 2004-10-27 3 上投摩根中国优势证券投资基金办理定期定额申购业务公告 2004-11-25 投资者对本报告摘要若有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：021-3879 4888 公司网站：http://www.51fund.com 上投摩根富林明基金管理有限公司 2005年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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