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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6506 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金二零零四年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：2005年3月30日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 三、管理人报告 四、托管人报告 五、审计报告 六、财务会计报告 七、基金投资组合报告（截止2004年12月31日） 八、基金份额持有人户数、持有人结构 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、 基金简介 （一）基金名称：融鑫证券投资基金 基金简称：基金融鑫 基金交易代码：184719 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年6月13日 期末基金份额总额：800,000,000份 基金合同存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日） 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年9月2日 （二）基金投资目标 投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人将采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。投资策略 1.资产配置 基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。 基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。 2.证券投资 (1)股票投资 本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。具有以下特点的上市公司是本基金重点关注的对象： Ⅰ、下一个年度主营业务收入和主营业务利润预期增长率超过市场平均水平； Ⅱ、发展前景良好，处在创业阶段后期、成长阶段、成熟阶段早期的上市公司； Ⅲ、在管理机制、发展战略、科研开发、营销网络等方面勇于创新，符合现代企业的发展方向，敢于参与国际竞争； Ⅳ、善于通过并购、重组等战略实现高速的低成本扩张及产业转型，迅速抢占市场先机，取得市场领先地位； Ⅴ、当原有业务成熟和停滞时，能不断储备并开发新的业务领域和新的利润增长点，从而使公司能始终保持高速增长的态势； Ⅵ、上市公司盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实； Ⅶ、根据PE、PEG、P/S、P/B、EVA及相对价值比较法等判断股票价值被市场低估的上市公司。 (2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行深入分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 业绩比较基准 比较基准＝80% 上海综合指数＋20% 中信国债指数。 （三）基金管理人名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518048 法定代表人：武铁锁 信息披露负责人：周光林 联系电话：(0755)82904120 传真：(0755)82904010 电子邮箱：zhgl@zrfund.com （四）基金托管人名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：(010)66107333 传真：(010)66106904 电子邮箱：custodian@icbc.com.cn （五）本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.zrfund.com 年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 中融基金管理有限公司 （六）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座11楼 二、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 2004-01-01至 序 主要财务指标 2004-12-31 号 1 基金本期净收益 118,010,105.59 2 加权平均基金份额本期净收益 0.1475 3 期末可供分配基金收益 118,941,298.96 4 期末可供分配基金份额收益 0.1487 5 期末基金资产净值 938,340,915.12 6 期末基金份额净值 1.1729 7 基金加权平均净值收益率 11.73% 8 本期基金份额净值增长率 -8.70% 9 基金份额累计净值增长率 16.31% 2003-01-01至 序 主要财务指标 2003-12-31 号 1 基金本期净收益 -2,176,220.46 2 加权平均基金份额本期净收益 -0.0027 3 期末可供分配基金收益 8,931,193.37 4 期末可供分配基金份额收益 0.0112 5 期末基金资产净值 1,034,887,590.97 6 期末基金份额净值 1.2936 7 基金加权平均净值收益率 -0.24% 8 本期基金份额净值增长率 30.31% 9 基金份额累计净值增长率 27.39% 2001-8-22（基金资 序 主要财务指标 产移交日）至 2002-12-31 号 1 基金本期净收益 -941,462.19 2 加权平均基金份额本期净收益 -0.0012 3 期末可供分配基金收益 -5,818,532.41 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0073 5 期末基金资产净值 794,181,467.59 6 期末基金份额净值 0.9927 7 基金加权平均净值收益率 -0.15% 8 本期基金份额净值增长率 -2.24% 9 基金份额累计净值增长率 -2.24% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长率 阶段 ① 过去3个月 -3.76% 净值增长率 阶段 ① 过去6个月 1.84% 过去1年 -8.70% 自基金合同生 效起至今 13.95% 净值增长 阶段 率标准差 ② 过去3个月 1.78% 净值增长 阶段 率标准差 ② 过去6个月 2.35% 过去1年 2.62% 自基金合同生 效起至今 2.20% 业绩比较基 阶段 准收益率 ③ 过去3个月 -7.35% 业绩比较基 阶段 准收益率 ③ 过去6个月 -7.31% 过去1年 -13.18% 自基金合同生 效起至今 -13.25% 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ④ 过去3个月 1.92% 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ④ 过去6个月 2.34% 过去1年 2.22% 自基金合同生 效起至今 2.19% 阶段 ①－③ 过去3个月 3.59% 阶段 ①－③ 过去6个月 9.15% 过去1年 4.48% 自基金合同生 效起至今 27.20% 阶段 ②－④ 过去3个月 -0.14% 阶段 ②－④ 过去6个月 0.01% 过去1年 0.40% 自基金合同生 效起至今 0.01% 2.基金合同生效以来基金融鑫累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■■图像■■ 3.基金合同生效以来历年融鑫基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图 ■■图像■■ （三）收益分配情况 年 度 每10份基金份额分红数 备 注 2004 0.10元 2004年4月7日每10份基金份额派发 现金红利0.10元 合 计 0.10元 三、 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立。公司由河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司等5家机构共同发起设立，注册资本为1亿元人民币，注册地深圳。 经本基金管理人2004年临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字（2004）212号文批准，从2004年12月31日起，本基金管理人原股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其持有100%出资全部转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后，本基金管理人股东及其出资比例为：国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。本公司已按有关规定于2004年12月31日在深圳市工商局办理完毕工商变更登记相关手续。 截止2004年12月底，本公司管理的基金共有三只，一只为封闭式基金—基金融鑫，扩募后的基金份额为8亿份。另两只为开放式基金：一只为中融融华债券型基金，于2003年4月16日成立，首发规模为25.87亿份；一只为中融景气行业证券投资基金，于2004年4月29日成立，首发规模为21.96亿份。 本基金的基金经理许翔先生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任四川雅安化肥厂技术员，深圳粤宝电子公司助理工程师，招商银行信贷员，深圳高新技术工业村会计师，国信证券研究中心、投资管理部、资产管理部高级研究员，2002年5月加入中融基金管理有限公司先后任研究策划部首席分析师、研究策划部总监、融鑫证券投资基金基金经理。 因工作需要，经中融基金管理有限公司第一届董事会2004年第一次会议审议批准，公司决定从2004年7月1日开始更换融鑫证券投资基金的基金经理：聘任汪小平先生为融鑫证券投资基金基金经理，免去许翔先生融鑫证券投资基金基金经理职务。 汪小平先生，工学博士。曾在中华财务会计咨询公司任项目经理，联合证券任投资管理部副总经理、西部证券任证券投资部总经理、国信证券资产管理事业部任投资经理。2004年5月加入中融基金管理有限公司，2004年7月起任本基金基金经理。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其配套法规和《融鑫证券投资基金基金合同》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金的投资决策日益规范，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1、2004年行情回顾 2004年市场是在熊市背景下剧烈波动的一年。2004年伊始，深沪股市延续03年底以来的反弹趋势继续震荡上行，国九条的推出更坚定了投资者对后市的乐观情绪，上证综合指数从2003年底的1497点上涨到四月初年内高点1783点，随后在宏观调控政策背景下一路走低，下跌过程中虽伴随着弱市反弹，年末股市仍较年初深幅下跌，上证综合指数年终收报1267点，较年初下跌15.4%。 在中国经济高速成长，上市公司龙头企业利润丰厚的情况下，几乎所有的机构投资者都对后市表示乐观。然而宏观调控对行业景气周期的影响，宏观调控对证券市场的冲击，投资者普遍估计不足。机构投资者以价值投资理念重点投资的的周期性行业龙头股也出现了深幅下跌。2004年的股市还没有摆脱三年来的价值回归和股价结构调整的趋势。 2、2004年基金运作回顾 截止2004年12月31日，基金融鑫单位基金净值1.1729元，今年以来净值增长率-8.70%，自基金合同生效至今的净值增长率为13.95%，从基金收益情况看，2004年度每份基金份额拟分配收益0.1328元。 在基金投资中，上半年宏观调控对市场的冲击，我们估计不足，股票仓位及持股结构调整不及时，造成净值上涨后的快速下跌。下半年，我们重新审视投资理念，在宏观调控和加息预期的背景下，重点增持了受宏观调控影响小的港口、机场，及资产负债率低的优质电力、交通运输等公用事业股，合理调整股票仓位。在具体操作上，深入调研发掘企业投资价值，三季度在股价低位时重仓增持了枢纽机场、集装箱港口类股票，下半年业绩回升。总结2004年基金操作，我们认识到精选行业和个股，深入了解上市公司，理性分析，坚持自己的投资理念的重要性。在中国证券市场制度建设不完善的情况下，市场短线波动剧烈。我们尤其要坚持长期投资理念，在我国国民经济发展现阶段优势行业中精选投资目标，还要深入分析市场热点，适度波段操作，才可以为基金投资者创造良好投资回报。 3、2005年市场展望与操作策略 展望2005年，我国宏观经济虽然会继续保持高速增长，但增长速度可能会放缓，宏观调控的影响将会持续。2005年的投资我们将坚持以价值投资理念为指导，以深度研究创造价值，力求以有前瞻性的投资方案让基金持有人取得持续稳定的回报。具体而言，行业地位优势突出、现金流好，未来两三年经营情况可清晰预测的龙头企业是我们重点投资的目标，这些企业既包含枢纽机场、港口类的公用事业，也包含消费类企业、部分周期性行业的龙头企业等，此外，3G所带来的通讯行业及相关企业的投资机会也不容忽视。 （四）内部监察报告 本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，由保持高度独立的督察长指导内部监察稽核人员，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，采取有效的监控方式、方法，充分利用信息技术系统，从事前的审查审核、事中的实时监控和事后的检查督促三个环节，对内控制度的执行情况实行严格、持续地监督和反馈。在稽核范围和稽核频率方面：基金投资、基金研究和基金交易每月详细检查一次，对基金投资同时实行实时监控；基金销售及其它业务环节原则上每季度对其制度建立、制度执行和风险控制情况进行一次全面的检查。按规定及时制作监察稽核报告，发现问题及时向公司董事会、管理层和监管部门报告并督促整改。 按照合规、全面、审慎、适时的原则要求，根据《证券投资基金法》及证监会出台的一系列配套法规，公司于2004年7月21日成立了由总经理任组长的内部整改领导小组，决定开展一项以查找问题、完善制度、落实制度、规范运作为主要内容的内部整改工作。内部整改工作共分三个阶段进行：1、自查问题阶段，主要内容包括对照最新法规自查问题、分析原因、明确责任；2、完善制度阶段，主要内容是建立新制度和修改补充现有的制度；3、学习落实制度阶段，主要内容为进行全员制度学习和培训。通过学习和培训，使员工全面了解公司的新制度，提高员工遵规守法、规范运作、诚信自律的意识。经过整改，除修改完善了原有的规章制度外，还新增建立了一系列规章制度，公司的内部控制体系更加完善和严密。 此外，我们还十分注重强化员工行为规范，积极组织学习，营造风险防范文化氛围，使风险意识贯穿到公司每个员工、各个岗位和各个环节。公司与全体员工签定了《员工保密承诺书》和《员工自律承诺书》，保证不从事任何法律、法规及公司禁止的活动。 四、托管人报告 融鑫基金托管人报告 2004年度，本托管人在对融鑫证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，2004年度融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对融鑫证券投资基金管理人——中融基金管理有限公司在2004年度所编制和披露的融鑫证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行资产托管部 2005年3月21日 五、审计报告 审计报告 深华(2005)审字171 号 融鑫证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的 融鑫证券投资基金二○○四年十二月三十一日的资产负债表、二○○四年度的经营业绩表及二○○四年度的收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是 融鑫证券投资基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《融鑫证券投资基金基金合同》的规定，在所有重大方面公允反映了 融鑫证券投资基金二○○四年十二月三十一日的财务状况和二○○四年度的经营成果。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国 深圳 中国注册会计师 徐海宁 2005年3月8日 六、财务会计报告 （一）年度会计报表 融鑫证券投资基金 资产负债表 2004年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 资产： 银行存款 清算备付金 交易保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 1 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 合计 负债： 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 2 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 3 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 4 其他负债 负债合计 持有人权益： 实收基金 5 未实现利得 6 未分配收益 持有人权益合计 负债及持有人权益合计 附注：基金份额净值为： 资产 期末数 资产： 银行存款 97,656,012.07 清算备付金 - 交易保证金 500,000.00 应收证券清算款 11,174,111.47 应收股利 - 应收利息 1,770,917.05 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 590,129,890.10 其中：股票投资成本 562,825,265.67 债券投资市值 243,962,253.57 其中：债券投资成本 251,867,261.84 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 945,193,184.26 负债： 应付证券清算款 4,002,301.86 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 1,207,368.80 应付托管费 201,228.13 应付佣金 425,095.55 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 584,974.80 其他应付款 346,800.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 84,500.00 其他负债 负债合计 6,852,269.14 持有人权益： 实收基金 800,000,000.00 未实现利得 19,399,616.16 未分配收益 118,941,298.96 持有人权益合计 938,340,915.12 负债及持有人权益合计 945,193,184.26 附注：基金份额净值为： 1.1729 资产 期初数 资产： 银行存款 2,728,866.96 清算备付金 - 交易保证金 500,000.00 应收证券清算款 999,977.50 应收股利 - 应收利息 4,175,211.36 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 696,564,171.94 其中：股票投资成本 527,527,175.97 债券投资市值 543,911,054.70 其中：债券投资成本 486,991,653.07 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 1,248,879,282.46 负债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 1,260,521.63 应付托管费 210,086.93 应付佣金 167,857.37 应付利息 1,353,382.76 应付收益 - 未交税金 68,542.80 其他应付款 346,800.00 卖出回购证券款 210,500,000.00 短期借款 - 预提费用 84,500.00 其他负债 负债合计 213,991,691.49 持有人权益： 实收基金 800,000,000.00 未实现利得 225,956,397.60 未分配收益 8,931,193.37 持有人权益合计 1,034,887,590.97 负债及持有人权益合计 1,248,879,282.46 附注：基金份额净值为： 1.2936 基金管理人： 基金托管人： 基金管理单位负责人： 基金托管单位负责人： 基金管理单位主管会计工作负责人： 基金托管单位主管会计工作负责人： 基金管理单位会计机构负责人： 基金托管单位会计机构负责人： 融鑫证券投资基金 经营业绩表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 一、收入 1、股票差价收入 7 2、债券差价收入 8 3、债券利息收入 4、存款利息收入 5、股利收入 6、买入返售证券收入 7、其他收入 9 收入合计 二、费用 1、基金管理人报酬 2、基金托管费 3、卖出回购证券支出 4、利息支出 5、其他费用 10 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 费用合计 三、基金净收益 加：未实现利得 四、基金经营业绩 项目 本期数 一、收入 1、股票差价收入 121,089,663.57 2、债券差价收入 30,475.39 3、债券利息收入 6,617,963.80 4、存款利息收入 588,399.27 5、股利收入 10,530,938.14 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 184,584.13 收入合计 139,042,024.30 二、费用 1、基金管理人报酬 15,128,019.31 2、基金托管费 2,521,336.51 3、卖出回购证券支出 2,883,525.24 4、利息支出 - 5、其他费用 499,037.65 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费用 80,000.00 费用合计 21,031,918.71 三、基金净收益 118,010,105.59 加：未实现利得 (206,556,781.44) 四、基金经营业绩 (88,546,675.85) 项目 上期数 一、收入 1、股票差价收入 11,711,333.68 2、债券差价收入 (11,081,329.33) 3、债券利息收入 10,332,612.96 4、存款利息收入 790,157.16 5、股利收入 6,064,049.80 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 143,437.40 收入合计 17,960,261.67 二、费用 1、基金管理人报酬 13,505,438.35 2、基金托管费 2,250,943.66 3、卖出回购证券支出 3,840,230.76 4、利息支出 - 5、其他费用 539,869.36 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 360,000.00 审计费用 80,000.00 费用合计 20,136,482.13 三、基金净收益 (2,176,220.46) 加：未实现利得 242,882,343.84 四、基金经营业绩 240,706,123.38 基金管理人： 基金托管人： 基金管理单位负责人： 基金托管单位负责人： 基金管理单位主管会计工作负责人： 基金托管单位主管会计工作负责人： 基金管理单位会计机构负责人： 基金托管单位会计机构负责人： (后附注释系会计报表的组成部分） 融鑫证券投资基金 基金收益分配表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 本期基金净收益 加：期初未分配收益 本期损益平准金 可供分配基金净收益 减：本期已分配基金净收益 11 期末基金净收益 基金管理人： 基金管理单位负责人： 基金管理单位主管会计工作负责人： 基金管理单位会计机构负责人： 项目 本期数 本期基金净收益 118,010,105.59 加：期初未分配收益 8,931,193.37 本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 126,941,298.96 减：本期已分配基金净收益 8,000,000.00 期末基金净收益 118,941,298.96 项目 上期数 本期基金净收益 (2,176,220.46) 加：期初未分配收益 11,107,413.83 本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 8,931,193.37 减：本期已分配基金净收益 - 期末基金净收益 8,931,193.37 基金管理人： 基金托管人： 基金管理单位负责人： 基金托管单位负责人： 基金管理单位主管会计工作负责人： 基金托管单位主管会计工作负责人： 基金管理单位会计机构负责人： 基金托管单位会计机构负责人： 融鑫证券投资基金 基金净值变动表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 一、期初基金净值 1,034,887,590.97 二、本期经营活动 已实现基金净收益 118,010,105.59 未实现利得 (206,556,781.44) 经营活动产生的基金净值变动数 (88,546,675.85) 三、本期基金单位交易 基金申购款（扩募） - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 8,000,000.00 五、期末基金净值 938,340,915.12 项目 上期数 一、期初基金净值 794,181,467.59 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (2,176,220.46) 未实现利得 242,882,343.84 经营活动产生的基金净值变动数 240,706,123.38 三、本期基金单位交易 基金申购款（扩募） - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 1,034,887,590.97 基金管理人： 基金托管人： 基金管理单位负责人： 基金托管单位负责人： 基金管理单位主管会计工作负责人： 基金托管单位主管会计工作负责人： 基金管理单位会计机构负责人： 基金托管单位会计机构负责人： (后附注释系会计报表的组成部分） （二）会计报表附注 融鑫证券投资基金 会计报表附注 2004年度 货币单位：人民币元 附注一.基金的基本情况 融鑫基金（以下简称“本基金”）系根据中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字〔2002〕54号）批准，由原天骥投资基金经清理规范于2002年6月13日成立的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司，管理人为中融基金管理有限公司，托管人为中国工商银行，规模436,107,000份基金份额。 本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝54号文审核同意，于2002年9月2日在深交所上市，基金存续期延长5年，至2008年2月4日。 本基金于2002年9月25日成功扩募至8亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1.125%的基金份额，即900万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分除发起人认购部分外,于2002年10月16日在深交所上市。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。 附注三.重要会计政策 (1).会计年度 本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。 (2).记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 (3).记账基础和计价原则 本基金以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，期末上市股票和债券按市值计价。 (4).基金资产的估值原则 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《融鑫证券投资基金基金合同》制定。 估值对象为基金所拥有的股票、债券、现金和银行存款等。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2004年12月31日，股票市价以2004年12月31日（星期五）市场平均价为准。 现金和银行存款、清算备付金，是指本基金持有或存放于银行及证券交易所的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值；已上市但未流通的新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息。 银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则不估值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与上一日所估价值的差额，在资产负债表中的“未实现利得”项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以基金总份额，即为基金份额净值。 (5).股票投资的成本计价方法 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本采用移动加权平均法计算。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖股票价差。 ①买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部价款入账。 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成。 b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 ②卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费及证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 (6).债券投资的成本计价方法 ①买入 a.买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c.买入返售证券：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 ②卖出 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③债券买卖不计佣金。 (7).待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已发生的影响基金单位净值小数后五位，应分摊计入本期和以后各期的费用。按其受益期限在1年内（含1年）逐日平均摊销入费用。 (8).收入的确认和计量 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出证券交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内采用直线法逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (9).费用的确认和计量 A．基金管理人报酬：基金管理人报酬根据《融鑫证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 B．基金托管费：基金托管费根据《融鑫证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 C．卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及成交利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账。 D.其他费用 发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (10).基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则为：基金收益分配采取现金方式，每年分配一次；基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。 (11).税项 A．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 B．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 C．印花税 本基金买卖股票印花税率0.2%。 D．个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金取得的股票股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注四.主要会计报表项目注释 注释1.应收利息 项目 期末数 银行存款利息 40,073.08 债券利息 1,730,843.97 合计 1,770,917.05 项目 期初数 银行存款利息 987.15 债券利息 4,174,224.21 合计 4,175,211.36 注释2.应付佣金 项目 期末数 河北证券有限责任公司 119,744.57 国泰君安证券股份有限公司 131,288.89 国信证券有限责任公司 --- 长城证券有限责任公司 9,381.26 招商证券股份有限公司 24,423.22 广发证券股份有限公司 --- 中国国际金融有限公司 140,257.61 合计 425,095.55 注释2.应付佣金 项目 期初数 河北证券有限责任公司 39,422.62 国泰君安证券股份有限公司 21,666.77 国信证券有限责任公司 25,935.89 长城证券有限责任公司 20,780.46 招商证券股份有限公司 16,961.77 广发证券股份有限公司 43,089.86 中国国际金融有限公司 --- 合计 167,857.37 注释3.其他应付款 项目 主要经济内容 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 基金清理过户费 河北证券有限责任公司 代垫交易保证金 合计 项目 期末数 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 96,800.00 河北证券有限责任公司 250,000.00 合计 346,800.00 项目 期初数 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 96,800.00 河北证券有限责任公司 250,000.00 合计 346,800.00 注释4.预提费用 项目 期末数 审计费 80,000.00 帐户维护费 4,500.00 合计 84,500.00 项目 期初数 审计费 80,000.00 帐户维护费 4,500.00 合计 84,500.00 项目 结存原因 审计费 未支付 帐户维护费 未支付 合计 注释5.实收基金 项目 期末数 基金份额数 公众持有份额 791,000,000 发起人持有份额 9,000,000 合计 800,000,000 项目 期末数 实收基金 公众持有份额 791,000,000.00 发起人持有份额 9,000,000.00 合计 800,000,000.00 项目 期初数 基金份额数 公众持有份额 791,000,000 发起人持有份额 9,000,000 合计 800,000,000 项目 期初数 实收基金 公众持有份额 791,000,000.00 发起人持有份额 9,000,000.00 合计 800,000,000.00 本基金扩募前，由原天骥证券投资基金清理规范后的基金总份额为人民币436,107,000.00元，每一基金份额面值为人民币1.00元，业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字（2001）专审字第B-090号验资报告验证，并经深圳大华天诚会计师事务所深华（2001）专审字第116号报告核实。 根据中国证监会证监基金字[2002]54 号文的批复，本基金扩募后的基金总份额人民币800,000,000.00元，每一基金份额面值为人民币1.00元，业经深圳大华天诚会计师事务所深华（2002）验字081号验资报告验证。 本基金的发起人为中融基金管理有限公司和河北证券有限责任公司。 注释6．未实现利得 项目 期末数 投资估值增值-股票投资 27,304,624.43 投资估值增值-债券投资 (7,905,008.27) 合计 19,399,616.16 项目 期初数 投资估值增值-股票投资 169,036,995.97 投资估值增值-债券投资 56,919,401.63 合计 225,956,397.60 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 融鑫证券投资基金二零零四年年度报告(二) 注释7．股票差价收入 项目 本期数 卖出股票成交总额 1,321,700,870.09 减：卖出股票成本总额 1,199,503,484.86 卖出佣金 1,107,721.66 股票差价收入 121,089,663.57 项目 上期数 卖出股票成交总额 495,224,262.92 减：卖出股票成本总额 483,094,138.23 卖出佣金 418,791.01 股票差价收入 11,711,333.68 注释8．债券差价收入 项目 本期数 卖出债券成交总额 65,359,175.16 减：卖出债券成本总额 64,491,105.87 卖出应收利息 837,593.90 债券差价收入 30,475.39 项目 上期数 卖出债券成交总额 1,212,736,806.77 减：卖出债券成本总额 1,209,081,465.96 卖出应收利息 14,736,670.14 债券差价收入 (11,081,329.33) 注释9.其他收入 项目 本期数 配股手续费返还 74,398.21 新股手续费返还 110,185.92 国债手续费返还 --- 合计 184,584.13 项目 上期数 配股手续费返还 3,133.26 新股手续费返还 80,304.14 国债手续费返还 60,000.00 合计 143,437.40 注释10．其他费用 费用项目 本期数 上市年费 60,000.00 帐户维护费 18,000.00 审计费用 80,000.00 交易费用 17,307.65 信息披露费 300,000.00 分红手续费 23,730.00 其他 --- 合计 499,037.65 费用项目 上期数 上市年费 60,000.00 帐户维护费 19,500.00 审计费用 80,000.00 交易费用 19,869.36 信息披露费 360,000.00 分红手续费 --- 其他 500.00 合计 539,869.36 注释11．本期已分配基金净收益 收益分配情况 本次收益分配额 累计收益分配额 第一次：2004年4月7日（除权日） 8,000,000.00 8,000,000.00 附注五.关联方关系及交易 1.关联方关系： 关联公司名称 与本基金关系 中融基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 中国工商银行 本基金托管人 河北证券有限责任公司 本基金发起人 河北证券有限责任公司 本基金管理人股东 国信证券有限责任公司 本基金管理人股东 长城证券有限责任公司 本基金管理人股东 浙江省国际信托投资公司 本基金管理人股东 华宝信托投资有限责任公司 本基金管理人股东 国家开发投资公司 本基金管理人股东 国投电力公司 本基金管理人股东 国投弘泰信托投资有限公司 本基金管理人股东 关联公司名称 备注 中融基金管理有限公司 中国工商银行 河北证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 截至2004年12月30日止 国信证券有限责任公司 截至2004年12月30日止 长城证券有限责任公司 截至2004年12月30日止 浙江省国际信托投资公司 截至2004年12月30日止 华宝信托投资有限责任公司 截至2004年12月30日止 国家开发投资公司 从2004年12月31日起 国投电力公司 从2004年12月31日起 国投弘泰信托投资有限公司 从2004年12月31日起 2.关联方交易： （1）本基金通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 1.股票投资成交金额 ①河北证券有限责任公司 年成交量 ②国信证券有限责任公司 年成交量 ③长城证券有限责任公司 年成交量 合计 ①河北证券有限责任公司 年成交量 ②国信证券有限责任公司 年成交量 ③长城证券有限责任公司 年成交量 合计 3.债券回购交易 ①河北证券有限责任公司 年成交量 ②长城证券有限责任公司 年成交量 合计 4.支付的佣金 ①河北证券有限责任公司 支付年佣金 ②国信证券有限责任公司 支付年佣金 ③长城证券有限责任公司 支付年佣金 合计 关联方名称 本期数 金额 1.股票投资成交金额 ①河北证券有限责任公司 399,314,804.16 ②国信证券有限责任公司 412,932,678.88 ③长城证券有限责任公司 87,679,619.66 合计 899,927,102.70 ①河北证券有限责任公司 13,408,099.10 ②国信证券有限责任公司 21,828,292.04 ③长城证券有限责任公司 14,877,761.50 合计 50,114,152.64 3.债券回购交易 ①河北证券有限责任公司 140,000,000.00 ②长城证券有限责任公司 65,000,000.00 合计 205,000,000.00 4.支付的佣金 ①河北证券有限责任公司 311,894.43 ②国信证券有限责任公司 323,122.38 ③长城证券有限责任公司 71,100.98 合计 706,117.79 关联方名称 本期数 占总额 比例 1.股票投资成交金额 ①河北证券有限责任公司 17.80% ②国信证券有限责任公司 18.41% ③长城证券有限责任公司 3.91% 合计 40.12% ①河北证券有限责任公司 10.03% ②国信证券有限责任公司 16.33% ③长城证券有限责任公司 11.13% 合计 37.49% 3.债券回购交易 ①河北证券有限责任公司 17.39% ②长城证券有限责任公司 8.07% 合计 25.46% 4.支付的佣金 ①河北证券有限责任公司 17.32% ②国信证券有限责任公司 17.94% ③长城证券有限责任公司 3.95% 合计 39.21% 关联方名称 上期数 金额 1.股票投资成交金额 ①河北证券有限责任公司 266,617,862.46 ②国信证券有限责任公司 285,582,001.12 ③长城证券有限责任公司 138,767,821.35 合计 690,967,684.93 ①河北证券有限责任公司 661,408,408.50 ②国信证券有限责任公司 234,150,256.60 ③长城证券有限责任公司 501,996,601.40 合计 1,397,555,266.50 3.债券回购交易 ①河北证券有限责任公司 171,300,000.00 ②长城证券有限责任公司 269,000,000.00 合计 440,300,000.00 4.支付的佣金 ①河北证券有限责任公司 210,019.02 ②国信证券有限责任公司 226,882.70 ③长城证券有限责任公司 107,299.70 合计 544,201.42 关联方名称 上期数 占总额 比例 1.股票投资成交金额 ①河北证券有限责任公司 21.01% ②国信证券有限责任公司 22.50% ③长城证券有限责任公司 10.94% 合计 54.45% ①河北证券有限责任公司 31.65% ②国信证券有限责任公司 11.21% ③长城证券有限责任公司 24.02% 合计 66.88% 3.债券回购交易 ①河北证券有限责任公司 24.80% ②长城证券有限责任公司 38.95% 合计 63.75% 4.支付的佣金 ①河北证券有限责任公司 20.74% ②国信证券有限责任公司 22.40% ③长城证券有限责任公司 10.60% 合计 53.74% *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。 **佣金协议的服务范围： 除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 关联方名称 本期数 中融基金管理有限公司(管理人) 15,128,019.31 中国工商银行(托管人) 2,521,336.51 合计 17,649,355.82 关联方名称 上期数 中融基金管理有限公司(管理人) 13,505,438.35 中国工商银行(托管人) 2,250,943.66 合计 15,756,382.01 关联方名称 计算标准 中融基金管理有限公司(管理人) 年费率1.5% 中国工商银行(托管人) 年费率2.5‰ 合计 关联方名称 计算方式 中融基金管理有限公司(管理人) 按前一天基金资 中国工商银行(托管人) 产净值乘以费率 每天计提 合计 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。 （4）关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 应付管理人报酬 中融基金管理有限公司 应付基金托管费 中国工商银行 应付佣金 河北证券有限责任公司 应付佣金 国信证券有限责任公司 应付佣金 长城证券有限责任公司 其他应付款 河北证券有限责任公司 应收利息 中国工商银行 合计 往来项目 经济内容 应付管理人报酬 管理费 应付基金托管费 托管费 应付佣金 佣金 应付佣金 佣金 应付佣金 佣金 其他应付款 代垫席位交易保证金 应收利息 存款利息 合计 往来项目 期末数 应付管理人报酬 1,207,368.80 应付基金托管费 201,228.13 应付佣金 119,744.57 应付佣金 --- 应付佣金 9,381.26 其他应付款 250,000.00 应收利息 40,073.08 合计 1,827,795.84 往来项目 期初数 应付管理人报酬 1,260,521.63 应付基金托管费 210,086.93 应付佣金 39,422.62 应付佣金 25,935.89 应付佣金 20,780.46 其他应付款 250,000.00 应收利息 987.15 合计 1,807,734.68 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2004年12月31日止参加一般法人投资者配售方式获配而持有的流通受限制的股票情况如下： 股票名称 数量 总成本 0 总市值 振华港机 137,767股 1,205,461.25 1,268,834.07 股票名称 受限期限 振华港机 3 个月（自按 2004年12月易 31日起） 股票名称 估值方法 振华港机 估值日在交签 所挂牌的同场 一股票的市 平均价估值 股票名称 转让受限原因 振华港机 根据基金与上市公司 订申购协议的规 定，在新股上市后的 约定期限内不能自由 转让 附注七.或有事项 本基金在本报告期内，无或有事项。 附注八.资产负债表日后事项 本基金在本报告期内，无资产负债表日后事项。 附注九.重大事项说明 1．本基金托管人在本报告期未发生任何诉讼事项。 2．本基金管理人、基金托管人办公地址本报告期无变更。 3．本基金投资组合策略本报告期未改变。 4．本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处罚。 5．从2004年7月1日起，本基金基金经理由许翔先生更换为汪小平先生。 6．本基金管理人拟向基金持有人按每一份基金份额派发红利0.1328元。 7．关于本基金管理人管理的中融融华基金、中融景气基金商标纠纷诉讼案件的情况说明 杭州中融投资管理有限公司（以下简称“杭州中融”）于2003年4月9日起诉中融基金管理有限公司（本基金管理人）发起的中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求，经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月4日判决本基金管理人胜诉，杭州中融不服判决，提出上诉，2004年3月19日，经北京高级人民法院（2004）高民终字第136号民事判决书作出判决：驳回上诉，维持原判。 2004年3月22日杭州中融以上述相同理由，在杭州中级人民法院起诉本基金管理人发起的另一只基金中融景气基金侵犯了杭州中融的商标专用权，提出赔偿人民币1元等诉讼请求，经杭州中级人民法院（2004）杭民三初字第118号民事判决书判决：一、本基金管理人停止使用侵犯杭州中融注册商标专用权的“中融景气行业证券投资基金”的名称；二、本基金管理人在《中国证券报》登报向杭州中融赔礼道歉。本基金管理人不服判决，提出上诉，2004年12月22日，经浙江省高级人民法院（2004）浙民三终字第153号民事判决书判决：一、撤销（2004）杭民三初字第118号民事判决；二、驳回杭州中融的诉讼请求。 8．本基金管理人的股权变更 经本基金管理人2004年临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字（2004）212号文批准，从2004年12月31日起，本基金管理人原股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其持有100%出资全部转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。 七、基金投资组合报告（截止2004年12月31日） （一）基金资产组合情况 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票合计（市值） 590,129,890.10 62.44 债券合计（市值） 243,962,253.57 25.81 银行存款和清算备付金合计 97,656,012.07 10.33 其他资产合计 13,445,028.52 1.42 资 产 总 计 945,193,184.26 100.00 基金资产组合图： ■■图像■■ （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元） A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 20,578,756.24 C制造业 139,063,782.07 C0食品、饮料 -- C1纺织、服装、皮毛 -- C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 -- C4石油、化学、塑胶、塑料 27,706,591.96 C5电子 12,160,023.57 C6金属、非金属 27,402,231.51 C7机械、设备、仪表 26,247,353.95 C8医药、生物制品 45,547,581.08 C99其他制造业 -- D电力、煤气及水的生产和供应业 109,235,346.40 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 198,735,440.92 G信息技术业 73,498,723.20 H批发和零售贸易 2,132,000.00 I金融、保险业 32,574,549.80 J房地产业 2,390,341.47 K社会服务业 743,250.00 L传播与文化产业 11,177,700.00 M综合类 -- 合 计 590,129,890.10 市值占基金资产 行业分类 净值比例% A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 2.19 C制造业 14.82 C0食品、饮料 -- C1纺织、服装、皮毛 -- C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 -- C4石油、化学、塑胶、塑料 2.95 C5电子 1.30 C6金属、非金属 2.92 C7机械、设备、仪表 2.80 C8医药、生物制品 4.85 C99其他制造业 -- D电力、煤气及水的生产和供应 业 11.64 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 21.18 G信息技术业 7.83 H批发和零售贸易 0.23 I金融、保险业 3.47 J房地产业 0.26 K社会服务业 0.08 L传播与文化产业 1.19 M综合类 -- 合 计 62.89 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 数 量 序号 股票代码 股票名称 （股） 1 600009 上海机场 6,047,249 2 000088 盐田港Ａ 5,551,519 3 000027 深能源Ａ 7,056,077 4 600900 长江电力 4,953,205 5 000063 中兴通讯 1,488,784 6 600018 上港集箱 2,438,721 7 600050 中国联通 11,099,584 8 600267 海正药业 3,003,619 9 600019 宝钢股份 4,544,317 10 000866 扬子石化 2,254,414 11 600016 民生银行 4,131,844 12 600028 中国石化 3,740,152 13 600104 上海汽车 2,761,283 14 600276 恒瑞医药 1,047,225 15 600207 安彩高科 1,545,111 16 600037 歌华有线 530,000 17 600011 华能国际 1,407,943 18 600036 招商银行 1,200,000 19 000625 长安汽车 1,450,000 20 600188 兖州煤业 341,200 21 000400 许继电气 381,173 22 600688 上海石化 607,951 23 600428 中远航运 220,343 24 600694 大商股份 200,000 25 000402 金融街 134,979 26 600320 振华港机 137,767 27 000002 万 科Ａ 200,000 28 600236 桂冠电力 75,000 29 600020 中原高速 8,000 合 计 -- 期末市值 序号 股票代码 股票名称 （元） 1 600009 上海机场 91,918,184.80 2 000088 盐田港Ａ 67,228,895.09 3 000027 深能源Ａ 55,531,325.99 4 600900 长江电力 43,538,671.95 5 000063 中兴通讯 39,423,000.32 6 600018 上港集箱 37,044,171.99 7 600050 中国联通 34,075,722.88 8 600267 海正药业 32,499,157.58 9 600019 宝钢股份 27,402,231.51 10 000866 扬子石化 24,618,200.88 11 600016 民生银行 22,518,549.80 12 600028 中国石化 16,344,464.24 13 600104 上海汽车 13,336,996.89 14 600276 恒瑞医药 13,048,423.50 15 600207 安彩高科 12,160,023.57 16 600037 歌华有线 11,177,700.00 17 600011 华能国际 10,165,348.46 18 600036 招商银行 10,056,000.00 19 000625 长安汽车 8,352,000.00 20 600188 兖州煤业 4,234,292.00 21 000400 许继电气 3,289,522.99 22 600688 上海石化 3,088,391.08 23 600428 中远航运 2,485,469.04 24 600694 大商股份 2,132,000.00 25 000402 金融街 1,340,341.47 26 600320 振华港机 1,268,834.07 27 000002 万 科Ａ 1,050,000.00 28 600236 桂冠电力 743,250.00 29 600020 中原高速 58,720.00 合 计 590,129,890.10 市值占基金资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例% 1 600009 上海机场 9.80 2 000088 盐田港Ａ 7.16 3 000027 深能源Ａ 5.92 4 600900 长江电力 4.64 5 000063 中兴通讯 4.20 6 600018 上港集箱 3.95 7 600050 中国联通 3.63 8 600267 海正药业 3.46 9 600019 宝钢股份 2.92 10 000866 扬子石化 2.62 11 600016 民生银行 2.40 12 600028 中国石化 1.74 13 600104 上海汽车 1.42 14 600276 恒瑞医药 1.39 15 600207 安彩高科 1.30 16 600037 歌华有线 1.19 17 600011 华能国际 1.08 18 600036 招商银行 1.07 19 000625 长安汽车 0.89 20 600188 兖州煤业 0.45 21 000400 许继电气 0.35 22 600688 上海石化 0.33 23 600428 中远航运 0.26 24 600694 大商股份 0.23 25 000402 金融街 0.14 26 600320 振华港机 0.14 27 000002 万 科Ａ 0.11 28 600236 桂冠电力 0.08 29 600020 中原高速 0.01 合 计 62.88 （四）股票投资组合的重大变动（2004-01-01至2004-12-31） 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 1 000629 新钢钒 160,220,583.78 2 600016 民生银行 94,734,908.17 3 600207 安彩高科 93,171,169.64 4 000027 深能源Ａ 72,834,904.43 5 000088 盐田港Ａ 62,681,226.13 6 600900 长江电力 53,085,834.98 7 600205 山东铝业 52,060,316.85 8 000063 中兴通讯 38,869,964.53 9 600104 上海汽车 36,854,276.68 10 600267 海正药业 36,264,723.11 11 600100 清华同方 34,221,470.72 12 600019 宝钢股份 33,297,871.53 13 600050 中国联通 30,353,332.06 14 000068 赛格三星 24,463,477.05 15 000866 扬子石化 21,382,800.80 16 600028 中国石化 21,201,403.11 17 600276 恒瑞医药 21,034,266.13 18 000625 长安汽车 17,728,643.97 19 000066 长城电脑 16,939,088.37 20 000401 冀东水泥 15,941,953.08 合 计 937,342,215.12 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例（%） 1 000629 新钢钒 15.48 2 600016 民生银行 9.15 3 600207 安彩高科 9.00 4 000027 深能源Ａ 7.04 5 000088 盐田港Ａ 6.06 6 600900 长江电力 5.13 7 600205 山东铝业 5.03 8 000063 中兴通讯 3.76 9 600104 上海汽车 3.56 10 600267 海正药业 3.50 11 600100 清华同方 3.31 12 600019 宝钢股份 3.22 13 600050 中国联通 2.93 14 000068 赛格三星 2.36 15 000866 扬子石化 2.07 16 600028 中国石化 2.05 17 600276 恒瑞医药 2.03 18 000625 长安汽车 1.71 19 000066 长城电脑 1.64 20 000401 冀东水泥 1.54 合 计 90.57 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 1 000629 新钢钒 202,837,413.92 2 000088 盐田港Ａ 107,025,184.24 3 600717 天津港 74,920,765.96 4 600016 民生银行 71,437,685.79 5 600018 上港集箱 71,048,645.56 6 600104 上海汽车 68,499,459.47 7 600207 安彩高科 66,455,356.79 8 600019 宝钢股份 60,223,011.40 9 600270 外运发展 47,745,931.43 10 600009 上海机场 47,363,608.37 11 600900 长江电力 42,581,360.71 12 600050 中国联通 42,339,203.89 13 600205 山东铝业 35,762,301.40 14 000866 扬子石化 30,718,579.39 15 600100 清华同方 28,293,414.21 16 000625 长安汽车 25,043,701.49 17 000068 赛格三星 20,258,367.95 18 000066 长城电脑 15,061,198.69 19 000401 冀东水泥 12,924,115.55 20 600602 广电电子 12,808,963.79 合 计 1,083,348,270.00 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例（%） 1 000629 新钢钒 19.60 2 000088 盐田港Ａ 10.34 3 600717 天津港 7.24 4 600016 民生银行 6.90 5 600018 上港集箱 6.87 6 600104 上海汽车 6.62 7 600207 安彩高科 6.42 8 600019 宝钢股份 5.82 9 600270 外运发展 4.61 10 600009 上海机场 4.58 11 600900 长江电力 4.11 12 600050 中国联通 4.09 13 600205 山东铝业 3.46 14 000866 扬子石化 2.97 15 600100 清华同方 2.73 16 000625 长安汽车 2.42 17 000068 赛格三星 1.96 18 000066 长城电脑 1.46 19 000401 冀东水泥 1.25 20 600602 广电电子 1.24 合 计 104.69 3、买入股票成本总额及卖出股票收入总额 2004-01-01 项 目 至2004-12-31 买入股票成本总额 1,234,801,574.56 卖出股票收入总额 1,321,700,870.09 （五）按券种分类的债券投资组合 期末市值 市值占基金资产 券种项目 （元） 净值比例（%） 国债 210,195,365.60 22.40 可转债 33,766,887.97 3.60 企业债 -- -- 金融债 -- -- 合计 243,962,253.57 26.00 （六）债券投资前五名债券明细 债券期末市值 序号 债券名称 （元） 1 02国债(14) 135,281,525.60 2 20国债(4) 34,347,100.00 3 20国债(10) 30,017,300.00 4 首钢转债 13,215,475.77 5 民生转债 10,998,947.50 市值占基金资产 序号 债券名称 净值比例（%） 1 02国债(14) 14.42 2 20国债(4) 3.66 3 20国债(10) 3.20 4 首钢转债 1.41 5 民生转债 1.17 （七）投资组合报告附注： 1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2.基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3.其他资产的构成 项 目 期 末 金 额（元） 应收上交所股票、债券清算款 11,174,111.47 应收利息 1,770,917.05 交易保证金 500,000.00 合 计 13,445,028.52 4.处于转股期的可转换债券明细 期末债券市值 序号 债券代码 债券名称 （元） 1 125959 首钢转债 13,215,475.77 2 100016 民生转债 10,998,947.50 3 110037 歌华转债 645,383.20 市值占基金资产 序号 债券代码 债券名称 净值比例（%） 1 125959 首钢转债 1.41 2 100016 民生转债 1.17 3 110037 歌华转债 0.07 八、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）基金持有人结构： 基金份额持有 平均每户持有 机构投资者 人户数 基金份额 持有份额 64,321 12,437.62 462,578,984 期末持有人结构 基金份额持有 占总份额 个人投资者 人户数 比例 持有份额 64,321 57.82% 337,421,016 基金份额持有 占总份额 人户数 比例 64,321 42.18% 注：以上信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 （二）前十名持有人情况（截止2004-12-31）： 序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 77,512,263 2 中国人寿保险(集团)公司 75,940,466 3 中国人寿保险股份有限公司 72,670,157 4 招商证券股份有限公司 42,931,200 5 泰康人寿保险股份有限公司 23,622,275 6 大众保险股份有限公司 20,053,000 7 中国平安保险（集团）股份有限公司 16,691,583 8 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,453,404 9 上海久事公司 13,647,526 10 华泰财产保险股份有限公司 12,212,460 持有比例 序号 持有人名称 （%） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 9.69 2 中国人寿保险(集团)公司 9.49 3 中国人寿保险股份有限公司 9.08 4 招商证券股份有限公司 5.37 5 泰康人寿保险股份有限公司 2.95 6 大众保险股份有限公司 2.51 7 中国平安保险（集团）股份有限公司 2.09 8 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1.81 9 上海久事公司 1.71 10 华泰财产保险股份有限公司 1.53 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前100名基金持有人名册编制。 九、重大事件揭示 （一）关于本基金管理人管理的中融融华基金、中融景气基金商标纠纷诉讼案件的情况说明： 杭州中融投资管理有限公司（以下简称“杭州中融”）于2003年4月9日起诉中融基金管理有限公司（本基金管理人）发起的中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求，经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月4日判决本基金管理人胜诉，驳回原告杭州中融投资管理有限公司的诉讼请求。杭州中融不服判决，提出上诉，2004年3月19日，经北京市高级人民法院(2004)高民终字第136号民事判决书作出判决：驳回上诉，维持原判。 2004年3月22日杭州中融以上述相同理由，在杭州中级人民法院起诉本基金管理人发起的另一只基金中融景气基金侵犯了杭州中融的商标专用权，提出赔偿人民币1元等诉讼请求，经杭州中级人民法院（2004）杭民三初字第118号民事判决书判决：一、本基金管理人停止使用侵犯杭州中融注册商标专用权的“中融景气行业证券投资基金”的名称；二、本基金管理人在《中国证券报》登报向杭州中融赔礼道歉。本基金管理人不服判决，提出上诉，2004年12月22日，经浙江省高级人民法院（2004）浙民三终字第153号民事判决书判决：一、撤销（2004）杭民三初字第118号民事判决；二、驳回杭州中融的诉讼请求。 （二）本基金管理人股权变更事项 经本基金管理人（以下简称“本公司”）2004年临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准，本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。本公司已按有关规定于2004年12月31日在深圳市工商局办理完毕工商变更登记相关手续，并已按规定于2005年1月4日在中国证券报、证券时报和上海证券报予以公告。 （三）本基金报告期内分配基金收益： 序号 分红除权日期 基金份额分配金额 收益分配金额 1 2004-04-07 0.01 8,000,000.00 本期累计已分配基金净收益 0.01 8,000,000.00 （四）本基金租用专用交易席位事宜的情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998] 29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，融鑫基金在报告期内新租用中国国际金融有限公司的席位用于基金交易。本报告期内，各席位券商股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 1.租用席位所属券商基本情况 租用席位数量 证券公司名称 上海席位 深圳席位 合计 河北证券有限责任公司 1 1 2 国信证券有限责任公司 1 1 2 国泰君安证券股份有限公司 1 -- 1 长城证券有限责任公司 1 -- 1 招商证券股份有限公司 1 -- 1 广发证券股份有限公司 1 -- 1 中国国际金融有限公司 1 -- 1 合 计 7 2 9 2.股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额 占成交总额比例 中国国际金融有限公司 593,276,216.86 26.45% 国泰君安证券股份有限公司 448,059,023.48 19.97% 国信证券有限责任公司 412,932,678.88 18.41% 河北证券有限责任公司 399,314,804.16 17.80% 广发证券股份有限公司 175,004,754.26 7.80% 招商证券股份有限公司 126,881,103.52 5.66% 长城证券有限责任公司 87,679,619.66 3.91% 合 计 2,243,148,200.82 100.00% 3.债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额 占成交总额比例 中国国际金融有限公司 40,269,567.90 30.12% 国泰君安证券股份有限公司 36,559,969.45 27.35% 国信证券有限责任公司 21,828,292.04 16.33% 长城证券有限责任公司 14,877,761.50 11.13% 河北证券有限责任公司 13,408,099.10 10.03% 广发证券股份有限公司 6,739,210.00 5.04% 合 计 133,682,899.99 100.00% 4.回购交易情况 证券公司名称 回购成交金额 占成交总额比例 广发证券股份有限公司 248,000,000.00 30.81% 中国国际金融有限公司 184,500,000.00 22.92% 国泰君安证券股份有限公司 167,500,000.00 20.81% 河北证券有限责任公司 140,000,000.00 17.39% 长城证券有限责任公司 65,000,000.00 8.07% 合 计 805,000,000.00 100.00% 5.佣金情况 证券公司名称 应付佣金 占佣金总额比例 中国国际金融有限公司 484,328.62 26.89% 国泰君安证券股份有限公司 365,360.31 20.29% 国信证券有限责任公司 323,122.38 17.94% 河北证券有限责任公司 311,894.43 17.32% 广发证券股份有限公司 140,973.42 7.83% 招商证券股份有限公司 104,042.47 5.78% 长城证券有限责任公司 71,100.98 3.95% 合 计 1,800,822.61 100.00% 6.席位租用变化情况： 券商名称 席位变化情况 中国国际金融有限公司 新增租用 十、 备查文件目录 (一)《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002] 54号） (二)《融鑫证券投资基金基金合同》 (三)《融鑫证券投资基金托管协议》 (四)中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 (五)本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 (六)融鑫证券投资基金2004年年度报告原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零五年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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