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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6496 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 于2005年3 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告中金额单位为人民币元, 特别说明除外。 注：本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 第二节基金简介 一、基金概况 基金名称：银丰证券投资基金 基金简称：基金银丰 交易代码：500058 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年8月15日 报告期末基金份额总额：30亿基金份额 基金存续期：15年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2002年9月10日 二、基金投资情况 投资目标：本基金为平衡型基金, 力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格, 在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下, 股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55% ；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%. 业绩比较基准：上证A 股指数涨跌幅＊75% ＋同期国债收益率＊25%. 风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金, 在证券投资基金中属风险相对较低品种, 其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间, 或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间, 力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 三、基金管理人情况 名称：银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 邮政编码：200082 法定代表人：刘澎湃 信息披露负责人：屈艳萍 联系电话：021-65956688 传真：021-65958005 电子邮箱：compliance@galaxyasset.com 四、基金托管人情况 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 注册地址及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传真电话：010-66212638 电子邮箱：yindong@ccb.cn 五、信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com 置备地点： 1 、上海市虹口区东大名路908 号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司 2 、北京市西城区金融大街25号中国建设银行 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、财务指标 指标 2004年 2003年 2002年 新计算方法 原计算方法 1、 基金本期净收益： 241，810，657.77 118，790，746.37 3，317，394.97 - 2、 基金份额本期净收益： 0.0806 0.0396 0.0011 - 3、 期末可供分配基金收益： 30，080，076.67 2，108，141.34 -125，641，048.97 - 4、 期末可供分配基金份额收益： 0.0100 0.0007 -0.0419 - 5、 期末基金资产净值： 3，030，080，076.67 3，376，287，049.93 2，874，358，951.03 - 6、 期末基金份额净值： 1.010 1.125 0.958 - 7、 基金加权平均净值收益率： 7.21% 3.84% 0.11% - 8、 本期基金份额净值增长率： -7.60% 21.92% -4.30% -4.19% 9、 基金份额累计净值增长率： 7.93% 16.68% -4.30% -4.19% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等）, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：% 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2 1 2 3 4 5=1-3 6=2-4 三个月 -5.73 1.56 -6.81 1.80 1.08 -0.24 六个月 -3.86 2.11 -6.64 2.21 2.78 -0.10 一年 -7.60 2.09 -12.25 2.08 4.65 -0.01 自基金合 同生效起 至今 7.93 1.81 -17.42 1.97 25.35 -0.16 （二）图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动进行比较(略） （三）基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比(略） 注：2002年基金成立当存续期为2002年8 月15日至2002年12月31日。 三、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2003年 0.400 - 2004年 0.300 - 合计 0.700 - 第四节管理人报告 一、基金管理人情况简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6 月14日, 由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立, 经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。 目前, 除本基金外, 银河基金管理有限公司另管理3 只开放式证券投资基金,基本情况如下： 1 、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金, 由两只基金构成, 包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金, 每只基金彼此独立运作, 并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8 月4 日 （1 ）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格, 构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合, 在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值。 （2 ）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主, 兼顾股票投资, 在充分控制风险和保持较高流动性的前提下, 实现基金资产的安全及长期稳定增值。 2 、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3 月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性, 为投资者创造长期稳定的投资回报 3 、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上, 追求高于业绩比较基准的回报 二、基金经理情况简介 李昇先生, 基金经理, 硕士研究生学历,11 年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作, 先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2 月加入银河基金管理公司, 任基金银丰基金经理。 三、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定, 本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值, 努力实现基金持有人的利益, 基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定, 由于市场波动, 个别日期国债投资比例未达基金合同要求的, 也在规定期限内及时进行了调整, 未损害基金份额持有人的利益。 四、投资策略和业绩表现 2004年, 基金银丰业绩比较基准收益率为-12.25% , 基金银丰净值收益率为-7.6 %, 优于比较基准。 2004年中国A 股市场呈现了先扬后抑的振荡下行走势。年初, 在宏观经济持续走强、上市公司业绩快速增长、“国九条”推出的良好背景下, 我国股市走出了一轮比较强劲的上涨行情。但从四月份开始, 由于宏观调控、中小企业板的推出、清理国债回购以及庄股大跳水等因素的影响, 股指基本处于单边下跌态势,直到三季度新股暂停发行, 股指才出现了一轮反弹行情。进入四季度, 股指仍呈现持续低迷走势, 股指最终几乎以全年最低点报收。 在行业方面, 年初, 钢铁、石化、汽车、银行、有色等周期性行业延续了03年以来的强势, 但由于四月份国家宏观调控政策的出台, 周期性行业的股票跌幅较大, 而制约国民经济发展的瓶颈行业如煤电油运以及非周期性的消费类行业则表现了良好的抗跌性。 在基金运作方面, 本基金比较好地把握了年初的上涨行情, 但在二季度的初期, 我们对宏观调控的力度估计不足, 虽然进行了减仓操作, 但减持不够坚决,影响了基金的收益。随后我们逐渐地进行结构调整, 逐步地减持受调控影响较大的部分周期性行业、金融业, 增加了稳定增长的行业如机场、水电以及非周期性的消费类行业的比重。 五、简要展望 2005年, 中国经济虽然继续面临着宏观调控的考验, 经济的增速不可避免地将比2004年有所放缓, 但在全球经济依然保持良好增长的大背景下, 我国经济仍将保持一个较快的增长速度。同时由于推动中国经济长期增长的动力因素：国际化、城市化和重工业化依然存在, 我们有理由相信中国经济仍会长期向好, 而这给中国股票市场的长远发展奠定了良好基础。2005年, “国九条”的全面落实将营造有利于证券市场的发展环境, 同时上市公司平均市盈率及市净率均处于历史较低水平, 这些理由令我们认为市场目前处于较低风险区域。 在关注以上这些积极因素的同时, 我们也注意到2005年对证券市场带来影响的其他因素：上市公司业绩增长速度将下降、面临再度升息可能以及大规模的融资等, 而股权分置问题何时以何种方式解决也将对市场造成重大影响。 我们认为, 在经历了近四年的深幅下跌之后,2005 年股票市场再度大幅下跌的可能性较小, 市场将呈现熊末牛初的特征, 因此本基金在资产配置层面, 将采取积极的股票投资策略。在行业配置和个股选择上, 本基金将继续坚持价值投资的理念, 除继续重点关注业绩能够持续增长的资源类、自然垄断类及消费升级类行业外, 也会关注大的行业重组带来的投资机会, 如电信及石化业, 中长期持有具有核心竞争能力的大盘蓝筹股以分享中国经济的高速增长, 同时积极参与有价值的新发股票的投资。债券投资会继续采取较为保守的策略, 总体投资组合仍旧要控制久期, 以中、短期和浮动债为主。 第五节托管人报告 中国建设银行根据《银丰证券投资基金基金合同》和《银丰证券投资基金托管协议》, 托管银丰证券投资基金（以下简称银丰基金）。 本报告期, 中国建设银行在银丰基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定, 依法安全保管了基金财产, 按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期, 按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定, 本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知基金管理人。基金管理人在规定期限内及时进行了调整, 对基金份额持有人利益未造成损害。 由银丰基金管理人－银河基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 第六节审计报告 本报告期内本基金由中瑞华恒信会计师事务所出具无保留意见审计报告。 第七节财务会计报告 一、基金会计报告书 1 、2004年12月31日资产负债表会证基01表 资 产 附注 2004-12-31 2003-12-31 资 产 : 银行存款 34，263，151.87 213，350，244.75 清算备付金 - - 交易保证金 1，001，552.74 569，852.20 应收证券交易清算款 22，859，802.50 38，369，682.69 应收股利 - - 应收利息 （六） 1 7，227，172.45 6，246，874.49 其他应收款 227，665.92 股票投资市值 （六）3 2，186，945，997.28 2，486，105，184.86 其中：股票投资成本 2，296，186，063.28 2，131，152，334.38 债券投资市值 （六） 3 813，788，163.95 873，147，378.69 其中：债券投资成本 828，386，820.39 853，921，320.58 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 （六）2 - - 资产合计: 3，066，313，506.71 3，617，789，217.68 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 - - 应付管理人报酬 3，918，696.49 4，190，546.25 应付托管费 653，116.08 698，424.39 应付佣金 （六）4 790，189.67 1，401，415.83 应付利息 - 13，601.88 应付收益 30，000，000.00 - 未交税金 - - 其他应付款 （六）5 751，427.80 98，179.40 卖出回购证券款 - 235，000，000.00 短期借款 - - 预提费用 （六）6 120，000.00 100，000.00 其他负债 - - 负债合计 36，233，430.04 241，502，167.75 持有人权益： 实收基金 3，000，000，000.00 3，000，000，000.00 未实现利得 -123，838，722.44 374，178，908.59 未分配收益 153，918，799.11 2，108，141.34 持有人权益合计 3，030，080，076.67 3，376，287，049.93 负债与持有人权益总计 3，066，313，506.71 3，617，789，217.68 2 、2004年1 月1 日-12 月31日经营业绩表会证基02表 项目 附注 2004年度 2003年度 一、收入 303，227，724.36 175，921，956.41 1、股票差价收入 （六）7 251，352，167.51 127，036，839.54 2、债券差价收入 （六）8 -2，524，166.17 -12，026，409.78 3、债券利息收入 20，875，353.48 25，913，079.60 4、存款利息收入 1，513，793.21 3，860，661.33 5、股利收入 31，546，866.92 29，489，852.66 6、买入返售证券收入 - 1，247，518.79 7、其他收入 （六）9 463，709.41 400，414.27 二、费用 61，417，066.59 57，131，210.04 1、基金管理人报酬 50，471，175.28 46，386，404.55 2、基金托管费 8，411，862.63 7，731，067.37 3、卖出回购证券支出 1，849，523.87 2，065，262.65 4、利息支出 - 0 5、其他费用 （六） 10 684，504.81 948，475.47 其中：上市年费 60，000.00 60，000.00 信息披露费 340，000.00 320，000.00 审计费用 50，500.00 160，000.00 三、 基金净收益 241，810，657.77 118，790，746.37 加：未实现利得 - 498，017，631.03 503，137，352.53 四、 基金经营业绩 -256，206，973.26 621，928，098.90 3 、2004年1 月1 日-12 月31日基金收益分配表会证基02表附表 项目 附注 2004年度 2003年度 本期基金净收益 241，810，657.77 118，790，746.37 加：期初基金净收益 2，108，141.34 3，317，394.97 加：本期损益平准金 - - 加：以前年度损益调整 - 可供分配基金净收益 243，918，799.11 122，108，141.34 减：本期已分配基金净收益 （六）11 90，000，000.00 120，000，000.00 期末基金净收益 153，918，799.11 2，108，141.34 4 、2004年1 月1 日-12 月31日基金净值变动表会证基03表 项目 附注 2004年度金额 2003年度金额 一、期初基金净值 3，376，287，049.93 2，874，358，951.03 二、本期经营活动： 基金净收益 241，810，657.77 118，790，746.37 未实现利得 -498，017，631.03 503，137，352.53 经营活动产生的基金净值变动数 -256，206，973.26 621，928，098.90 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -90，000，000.00 -120，000，000.00 四、期末基金净值 3，030，080，076.67 3，376，287，049.93 二、会计报表附注 （一）主要会计政策、会计估计及其变更 1 、编制基金会计报表时所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《银丰证券投资基金基金合同》及中国证监会的有关规定。 2 、会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日起至12月31日止。 3 、记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 4 、记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础, 除上市股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外, 其余均以历史成本为计价原则。 5 、基金资产的估值原则 （1 ）上市流通的有价证券, 以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价）估值；证券交易所未实行净价交易的债券, 以其估值日在证券交易所挂牌的均价减去债券均价中所含的债券应收利息后的净价进行估值。估值日无交易的, 以最近交易日的市价（平均价）估值。 （2 ）未上市的股票应区分以下情况处理： ①配股和增发新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（平均价）估值； ②首次公开发行的股票, 按成本估值。 （3 ）在银行间债券市场交易的债券和未上市的债券按成本估值。 （4 ）配股权证, 从配股除权日起到配股确认日止, 按市价（平均价）高于配股价的差额估值；如果市价（平均价）等于或低于配股价, 则估值为零。 （5 ）如有确凿证据表明按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值, 基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 （6 ）如有新增事项, 按国家最新规定估值。 6 、证券交易的成本计价方法 （1 ）买入股票时, 于成交日确认股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）入账；卖出股票时按移动加权平均法结转成本。 （2 ）买入上市债券时, 于成交日确认债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账, 如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 作为应收利息单独核算, 不构成债券投资成本。卖出上市债券时按移动加权平均法结转成本。 （3 ）买入非上市债券时, 于实际收支付价款日确认债券投资。债券投资成本按实际支付的全部价款入账, 如果支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 作为应收利息单独核算, 不构成债券投资成本。卖出上市债券时按移动加权平均法结转成本。 7 、待摊费用的摊销方法和摊销期限 基金已发生的费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的, 即发生的费用大于基金净值十万分之一, 应采用待摊的方法, 在费用受益期间内平均计入基金损益。 8 、收入确认和计量 （1 ）股票差价收入：于卖出股票成交日确认, 并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 （2 ）债券差价收入：卖出上市债券应于成交日确认债券差价收入, 并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券于实际收到价款时确认债券差价收入, 并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 （3 ）债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提, 并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 （4 ）存款利息收入：按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 （5 ）股利收入：在被投资股票除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 （6 ）买入返售证券收入：按融出资金额和约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提, 并按计提的金额入账。 （7 ）其他收入：于实际收到时确认入账。 9、费用的确认和计量 （1 ）基金管理费：根据《银丰证券投资基金基金合同》的有关规定, 基金管理人费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认, 按月支付。 （2 ）基金托管费：根据《银丰证券投资基金托管协议》的有关规定, 基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率逐日计提, 按月支付。 （3 ）卖出回购证券支出：按融入资金额及约定利率, 在回购期限内采用直线法逐日计提。并按计提的金额入账。 （4 ）利息支出：按借款金额及适用的利率, 在借款期限内逐日计提。并按计提的金额入账。 （5 ）其他费用：本基金发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的, 即发生的其他费用大于基金净值十万分之一, 应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的, 即发生的其他费用小于基金净值十万分之一, 可于发生时直接计入基金损益。 10、基金的收益分配政策 （1 ）基金收益分配比例不得低于基金净收益的90% ； （2 ）基金收益分配采用现金方式, 每年至少分配一次； （3 ）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后, 才可进行当年收益分配； （4 ）基金投资亏损, 或者基金当年虽有收益但基金份额净值低于面值, 则不进行收益分配； （5 ）收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6 ）每份基金份额享有同等分配权； （7 ）法律、法规及中国证监会另有规定的, 从其规定。 11、主要会计政策及会计估计 本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。 （二）报告期内没有重大会计差错发生。 （三）关联方关系及其交易 1 、关联方关系 2、关联方交易 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 （1 ）通过关联方席位进行的交易 ①通过关联方银河证券的席位进行的交易情况： 项目 2004年度 2003年度 成交金额 占该类交易总成交金额的比例 成交金额 占该类交易总成交金额的比例 股票买卖交易 1,748,239,104.92 25.79% 1,514,270,111.32 29.28% 债券买卖交易 382,269,578.09 33.89% 4 77,816,636.40 25.02% 债券回购交易 790,000,000.00 35.01% 1,126,300,000.00 22.22% 交易佣金 1,397,009.10 25.74% 1,212,621.14 29.56% 注：交易佣金按买（卖）股票成交金额的1 ‰, 扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。 ②根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》, 银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务, 服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 ③本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立, 交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 （2 ）关联方报酬 ①基金管理费 本基金应支付基金管理人管理费, 按前一日的基金资产净值的1.5%年费率逐日计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷当年天数 基金成立三个月后, 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部份不计提管理费。 本基金在2004年度发生基金管理费50,471,175.28 元,2003 年度为46,386,404.55元。 ②基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费, 按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数 本基金在2004年度发生基金托管费8,411,862.63元,2003 年度为7,731,067.37元。 （3 ）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 ①与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况： 项 目 2004年度 2003年度 卖出回购交易 180,000,000.00 222,000,000.00 回购利息支出 67,938.37 111,205.48 买入债券 120,547,726.03 10,013,660.27 卖出债券 - 117,552,000.00 ②本基金与中国建设银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （六）基金会计报表重要项目的说明 1、应收利息 项 目 2004.12.31 2003.12.31 银行存款利息 47,973.56 41,980.80 债券利息 7,179,198.89 6,204,893.69 合计 7,227,172.45 6,246,874.49 2、2004、2003年度待摊费用余额均为0。 3、投资估值增值 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股票投资估值增值 -109,240,066.00 354,952,850.48 债券投资估值增值 -14,598,656.44 19,226,058.11 投资估值增值合计 -123,838,722.44 374,178,908.59 4、应付佣金 证券经营机构名称 2004.12.31 2003.12.31 中国银河证券有限责任公司 93,929.96 314,562.23 国泰君安证券份有限公司 45,912.45 198,889.19 申银万国证券股份有限公司 174,058.41 123,038.19 兴业证券股份有限公司 - 26,955.54 中信证券股份有限公司 28,684.18 327,065.67 长城证券有限责任公司 240,845.83 95,468.99 中银国际证券有限责任公司 10,408.99 166,404.99 金信证券有限责任公司 - 149,031.03 亚洲证券有限责任公司 196,349.85 - 合计 790,189.67 1,401,415.83 5、其他应付款 项目 2004.12.31 2003.12.31 应付企业债税金 501,427.80 98,179.40 应付券商席位结算保证金 250,000.00 - 合计 751,427.80 98,179.40 6、预提费用 项目 2004.12.31 2003.12.31 审计费用 60,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 - 合计 120,000.00 100,000.00 7、股票差价收入 项目 2004年度 2003年度 卖出股票成交总额 3,518,954,134.66 2,289,520,378.44 减：卖出股票成本总额 3,264,651,147.18 2,160,559,442.67 席位佣金 2,950,819.97 1,924,096.23 股票差价收入 251,352,167.51 127,036,839.54 8、债券差价收入 项目 2004年度 2003年度 卖出债券成交总额 947,110,477.91 1,690,042,576.37 减：卖出债券成本总额 938,223,335.49 1,682,755,587.10 应收利息总额 11,411,308.59 19,313,399.05 债券差价收入 -2,524,166.17 -12,026,409.78 9、其他收入 项目 2004年度 2003年度 配股手续费返还 75,484.11 13,332.85 新股手续费返还 257,744.46 257,235.89 债券分销手续费返还 130,480.84 128,032.72 印花税返还 - 1,812.81 合计 463,709.41 400,414.27 10、 其他费用 项目 2004年 2003年 银行汇划费 10,731.11 8,115.18 信息披露费预提 340,000.00 320,000.00 审计费 50,500.00 160,000.00 上市费预提 60,000.00 60,000.00 中登分红、信息服务费 181,000.00 361,000.00 回购交易费用 23,073.70 21,010.29 债券帐户维护费 19,200.00 18,350.00 合计 684,504.81 948,475.47 11、 本期已分配基金净收益 2004年 2003年 权益登记日 本期已分配收益 权益登记日 本期已分配收益 2004-6-28 60,000,000.00 2003-6-23 60,000,000.00 2004-12-29 30,000,000.00 2003-12-19 60,000,000.00 累计 90,000,000.00 累计 120,000,000.00 (七)流通受限制的资产 本基金截至2004年12月31日止流通受限制的股票为未上市增发新股，按照估 值日(或最近一日)的市价（均价）估值，详细情况列示如下： 名称 数量(股) 总成本 总市值 中签日期 上市日期 受限原因 C类投资者网下中 振华港机192,000 1,680,000.00 1,768,32.00 2004/12/22 2005年1月31日签增发新股未上 市 金地集团2,142,282 19,237,692.36 21,294,283.08 2004/12/29 2005年1月6日 增发新股未上市 第八节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例(%) 股票 2，186，945，997.28 71.32 债券 813，788，163.95 26.54 银行存款与备付金 34，263，151.87 1.12 其它资产 31，316，193.61 1.02 总计 3，066，313，506.71 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值 市值占净值比(%) 1 A 农、林、牧、渔业 21，185，588.05 0.70 2 B 采掘业 101，317，020.46 3.34 3 C 制造业 984，725，494.94 32.50 （1） C0 食品、饮料 27，069，333.62 0.89 （2） C1 纺织、服装、皮毛 93，537，801.29 3.09 （3） C2 木材、家具 0.00 0.00 （4） C3 造纸、印刷 11，624，078.20 0.38 （5） C4 石油、化学、塑胶、塑料 204，420，656.89 6.75 （6） C5 电子 32，360，648.96 1.07 （7） C6 金属、非金属 275，530，488.88 9.09 （8） C7 机械、设备、仪表 317，571，721.54 10.48 （9） C8 医药、生物制品 15，827，765.56 0.52 （10） C9 其他制造业 6，783，000.00 0.22 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 279，415，260.29 9.22 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 537，589，806.24 17.74 7 G 信息技术业 128，443，912.56 4.24 8 H 批发和零售贸易 9，445，891.45 0.31 9 I 金融、保险业 5，033，883.70 0.17 10 J 房地产业 70，224，695.59 2.32 11 K 社会服务业 15，389，185.96 0.51 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00 13 M 综合类 34，175，258.04 1.13 合 计 2，186，945，997.28 72.17 三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值 市值占期末净值（%） 600900 长江电力 27，237，910.00 239，421，228.90 7.90 600009 上海机场 10，763，165.00 163，600，108.00 5.40 000866 扬子石化 12，435，919.00 135，800，235.48 4.48 000089 深圳机场 15，632，237.00 133，186，659.24 4.40 600050 中国联通 41，838，408.00 128，443，912.56 4.24 600019 宝钢股份 20，814，908.00 125，513，895.24 4.14 600029 南方航空 23，310，956.00 121，683，190.32 4.02 000898 鞍钢新轧 13，933，593.00 78，306，792.66 2.58 600166 福田汽车 11，084，895.00 73，936，249.65 2.44 000581 威孚高科 7，195，023.00 63，747，903.78 2.10 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值的2%的股票明细1、累计买入股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比(%) 1 000100 TCL 集团 185，984，728.10 5.51% 2 600900 长江电力 166，667，366.07 4.94% 3 000089 深圳机场 131，544，124.01 3.90% 4 600050 中国联通 129，361，865.72 3.83% 5 600036 招商银行 129，242，141.17 3.83% 6 000866 扬子石化 120，722，416.30 3.58% 7 600028 中国石化 103，327，322.86 3.06% 8 600029 南方航空 102，229，973.66 3.03% 9 600220 江苏阳光 102，014，414.81 3.02% 10 600019 宝钢股份 95，160，118.23 2.82% 11 000898 鞍钢新轧 86，963，458.59 2.58% 12 600104 上海汽车 78，498，245.48 2.32% 13 600166 福田汽车 71，837，026.03 2.13% 14 000629 新 钢 钒 69，640，566.93 2.06% 15 000581 威孚高科 68，304，948.50 2.02% 16 600009 上海机场 68，111，166.58 2.02% 17 600177 雅 戈 尔 64，563，166.76 1.91% 18 600098 广州控股 64，197，449.13 1.90% 19 000800 一汽轿车 60，665，863.33 1.80% 20 000088 盐田港Ａ 51，614，455.69 1.53% 2、累计卖出股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比(%) 1 600028 中国石化 204，581，964.09 6.06% 2 600036 招商银行 179，484，025.23 5.32% 3 000100 TCL 集团 146，257，716.59 4.33% 4 600050 中国联通 142，888，208.11 4.23% 5 000898 鞍钢新轧 135，007，017.41 4.00% 6 600029 南方航空 129，501，658.74 3.84% 7 000088 盐田港Ａ 127，969，312.26 3.79% 8 600019 宝钢股份 124，052，821.10 3.67% 9 600009 上海机场 109，622，357.98 3.25% 10 600104 上海汽车 97，345，183.33 2.88% 11 600900 长江电力 74，956，379.97 2.22% 12 000866 扬子石化 74，690，475.21 2.21% 13 000629 新 钢 钒 72，184，075.87 2.14% 14 000541 佛山照明 70，039，515.80 2.07% 15 600188 兖州煤业 67，045，639.73 1.99% 16 600098 广州控股 63，042，730.34 1.87% 17 600015 华夏银行 63，015，642.61 1.87% 18 000895 双汇发展 60，762，921.29 1.80% 19 000729 燕京啤酒 56，901，917.66 1.69% 20 600018 上港集箱 55，004，940.62 1.63% （二）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额报告期内买入股票总成本 卖出股票收入总额 3，429，684，876.08 3，518，954，134.66 五、报告期内按券种分类的债券投资组合 名称 证券市值 占基金净值比例（％） 国债 362，073，625.40 11.95 金融债 259，957，200.00 8.58 可转债 191，757，338.55 6.33 合计 813，788，163.95 26.86 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值 占基金资产净值的比例(%) 1 20国债⑷ 119，226，210.50 3.93 2 20国债⑽ 117，998，006.30 3.89 3 04农发04 100，000，000.00 3.30 4 04国开10 69，997，200.00 2.31 5 03国债10 60，000，000.00 1.98 总计 467，221，416.80 15.42 七、投资组合报告附注 （一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。 （三）其他资产构成。 名称 金额 交易保证金 1，001，552.74 证券清算款 22，859，802.50 应收利息 7，227，172.45 其他应收款 227，665.92 总计 31，316，193.61 （四）处于可转换期间的可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例 序号 债券代码 名称 市值 占基金资产净值的比例（%） 1 100726 华电转债 46，920，786.00 1.55 2 125630 铜都转债 43，920，688.03 1.45 3 100795 国电转债 40，193，075.00 1.33 4 125069 侨城转债 28，619，503.36 0.94 5 100096 云化转债 9，935，283.00 0.33 6 100087 水运转债 101，090.00 0.00 总计 169，690，425.39 5.60 第九节基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） 一、基金持有人结构： 基金持有人户数 户均持有份额（份） 基金持有人份额结构（份） 基金持有人份额结构（％） 机构 个人 合计 机构 个人 47，497 63，161.88 1，805，810，983 1，194，189，017 3，000，000，000 60.19 39.81 一、基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例 序号 名称 份额（份） 占比（%） 1 中国太平洋保险公司 297，252，982 9.91 2 中国人寿保险股份有限公司 281，082，747 9.37 3 中国人寿保险（集团）公司 229，886，092 7.66 4 中国人民财产保险股份有限公司 159，949，918 5.33 5 泰康人寿保险股份有限公司 95，964，707 3.20 6 东方证券股份有限公司 76，404，597 2.55 7 中国再保险公司 62，999，008 2.10 8 南京市投资公司 50，000，000 1.67 9 新华人寿保险股份有限公司 45，490，237 1.52 10 上海周家嘴置业有限公司 37，752，655 1.26 第十节重大事项揭示 一、报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内经中国政府批准, 中国建设银行股份有限公司于2004年9 月17日依法成立。中国建设银行股份有限公司承继中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行的营业机构、商号、商标、互联网域名和咨询服务电话等由中国建设银行股份有限公司承继或者继续使用, 各项业务照常进行。 三、报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 四、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五、报告期内基金投资策略无改变。 六、报告期内本基金进行二次收益分配, 每10份基金单位共计派发现金红利0.30元（暂免征收所得税）, 派发现金红利总额共计90,000,000元, 权益登记日分别为2004年6 月28日、2004年12月29日。 七、报告期内基金未改聘会计师事务所, 本报告期内支付会计师费90,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 八、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量, 不得超过该基金买卖证券年成交量的30% ”的要求, 本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后, 本基金共向十家证券公司租用了基金专用交易席位。本基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 券商席位 席位个数 股票合计 占比（%） 债券合计 占比（%） 回购金额 占比（%） 实付佣金 占比（%） 银河证券 5 1，748，239，104.92 25.79 382，269，578.09 33.89% 790，000，000.00 35.01 1，397，009.10 25.74 申银万国 1 987，127，766.48 14.56 36218108.95 3.21% - - 772，436.91 14.23 长城证券 1 957，945，245.70 14.13 320，932，323.59 28.45% 840，000，000.00 37.23 775，031.09 14.28 国泰君安 2 952，986，185.45 14.06 105，883，266.44 9.39% 140，000，000.00 6.20 766，759.32 14.13 亚洲证券 1 499，471，256.98 7.37 75783879.74 6.72% - - 387，052.66 7.13 中信证券 1 468，792，247.54 6.92 130，365，740.30 11.56% 260，000，000.00 11.52 380，769.72 7.02 中银国际 1 451，780，738.95 6.67 37，926，769.90 3.36% 90，000，000.00 3.99 366，177.50 6.75 中金公司 1 450，455，619.79 6.65 36，599，479.57 3.24% 136，400，000.00 6.05 367，670.14 6.77 兴业证券 1 165，662，556.37 2.44 - - - - 135，840.25 2.50 金信证券 1 95，719，673.92 1.41 1，974，033.00 0.18% - - 78，368.88 1.44 合计 15 6，778，180，396.10 100.00 1，127，953，179.58 100.00% 2，256，400，000.00 100.00 5，427，115.57 100.00 十、本报告期内, 本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登临时公告如下：2004年4 月26日刊登了《关于银丰证券投资基金发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》；2004年4 月30刊登了《关于变更注册地址的公告》；2004年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于设立哈尔滨分公司的公告》；2004年12月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告》。 银河基金管理有限公司 二○○五年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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