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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6481 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同180指数证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2004年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金产品概况 基金名称 天同180指数证券投资基金 基金简称 天同180 交易代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日 期末基金份额总额 973,448,709.69份 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标 指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 75％×上证180指数＋25％中信国债指数 风险收益特征 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 （二）基金管理人 名称：天同基金管理有限公司 注册及办公地址：上海浦东源深路273号 信息披露负责人：吴涛 联系电话：021-68644577转 传真：021-68531888 电子邮件：wut@ttasset.com (三) 基金托管人 名称：中国银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市复兴门内大街1号 信息披露负责人：忻如国 电话：010-66594856 传真：010-66594853 电子邮件：xinruguo@bank-of-china.com （四）信息披露媒体 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；本基金年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.ttasset.com；本基金年度报告原件置于上海市源深路273号基金管理人办公场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2004年度 2003年3月15日至2003年12月31日 基金本期净收益 35,964,490.49 11,669,412.28 加权平均基金份额本期净收益 0.0363 0.0076 期末可供分配基金份额收益 -0.1316 0.0046 期末基金资产净值 845,337,413.64 1,177,319,997.82 期末基金份额净值 0.8684 1.0046 本期基金份额净值增长率 -9.25% 0.41% （二） 基金净值表现 1、 天同180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -6.83% 0.89% -6.52% 0.88% -0.31% 0.01% 过去6个月 -5.17% 1.02% -4.44% 1.02% -0.73% 0.00% 过去一年 -9.25% 0.99% -13.23% 1.00% 3.98% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -8.88% 0.87% -10.50% 0.92% 1.62% -0.05% 基金业绩比较基准增长率=75%*上证180指数增长率+25%*中信国债指数增长率 2、 天同180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图天同180指数基金成立于2003年3月17日，历史走势比较图的时间区间为：2003年3月17日到2004年12月31日。该期间天同180指数基金的净值增长率为-8.88%，业绩比较基准的增长率为-10.50%，基金净值表现超越业绩基准1.62%。 本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）投资于股票、债券的比例，不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国家债券的比例，不低于基金资产净值的20%；（3）投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的70%;（4）持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%。自本基金成立日后三个月内本基金已达到基金合同约定的投资比例限制。 由于基金建仓初期仓位较低，而同期上证180指数的增幅又很快，从2003年3月17日到4月17日指数累计增长12%，这造成了基金净值的前期表现与基准指数的偏差较大。考察基金从2003年6月17日建仓结束至2004年12月31日的业绩表现见下图，该期间基金净值的累计增长为-11.46%，业绩比较基准同期的累计增幅为-16.57%，超越基金基准5.11%。 3、 天同180指数基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 天同180指数基金成立于2003年3月17日，历年收益率比较图的时间区间为：2003年3月17日到2004年12月31日。从2003年3月17日到2003年12月31日，该期间天同180指数基金的净值增长率为0.41%，业绩比较基准的增长率为3.15%。2004年全年，天同180指数基金的净值增长率为-9.25%，业绩比较基准的增长率为-13.23%。 4、 天同180指数基金指数化投资表现 从2004年1月1日至2004年12月31日，上证180指数增幅为-16.50%，本基金指数投资组合涨幅为-12.41%，指数投资相对收益率为 4.09%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.0706%。 注：（1）拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度，该指标是一个日平均跟踪误差指标。 （2）指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。 δ＝（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）－（１＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ） （3）由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标，类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。 （三）收益分配情况 1、2004年1月7日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，天同180指数证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.15元。 2、2004年2月2日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，天同180指数证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.35元。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理小组简介 天同基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。 朱良，31岁，经济学硕士，4年证券从业经验。毕业于北京大学数学系基础数学专业和美国匹兹堡大学经济学系。曾在美国梅隆资产管理公司投资研究部从事增强型指数基金和对冲基金的投资策略研究与投资管理工作。 肖侃宁，31岁，工商管理硕士，8年证券从业经验。先后在南方证券股份有限公司武汉管理总部证券部从事证券分析工作,在资金计划部和投资理财部从事股票和债券投资工作。 （二）合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1、2004年证券市场回顾 2004年中央采取了货币政策和财政政策结合，总量和结构调控相结合的措施取得了较好的效果，国民经济继续沿着健康，持续向好的势头发展。2004年2月1日，国务院发布了关于推进资本市场改革开放和稳定发展的九条意见。这份作为资本市场建设的纲领性文件发布之后，这份文件无疑是中国证券市场未来发展的基础性和制度性文件，随着各项落实"国九条"的工作的展开，中国证券市场将迎来新的春天。 2004年，以基金和QFII为代表的机构投资者的力量不断增强，机构投资者倡导的价值投资理念不断得到市场认同， 2004年的A股市场进行了股价结构的革命性调整，市场呈现出呈现前高后低的特征，尽管2004年A股市场出现大跌，但市场中价值投资的理念仍然占据着主导地位,这种特征是证券市场走向国际化的必然选择。 2、2004年基金运作情况回顾 天同180指数基金作为一只标准指数基金，其投资目标就是最大程度地跟踪目标指数--上证180指数。同时，我们在严格跟踪目标指数的前提下，努力提高跟踪指数技术和现金管理水平，并积极参与新股的投资，尽可能地为投资者获取相对无风险收益。 （1） 基金指数化投资部分 从2004年1月2日到2004年12月31日，基金指数化投资组合涨幅为-9.25%，同期上证１８０指数收益率为-13.23%，指数投资组合的相对收益率为正的3.98%。评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.08%，远低于基金合同中0.5%的规定。从严格执行基金合同和评价指数基金运行优劣的主要指标跟踪误差来看，天同180指数基金是非常成功的，在跟踪技术方面处于业内的领先地位。 （2） 新股投资 基金管理人积极参与了新股的市值配售和资金申购工作，尽可能为投资者获取相对无风险收益。2004年基金新股收益为1532万元，对基金净值贡献1.66%参与增发新股对基金净值的贡献为0.15%. （3）基金债券投资与现金管理 通过认真分析2004年中国宏观经济和利率走势，基金经理小组认为2004年债券市场投资风险较高，因此采取了降低债券组合久期的保守投资策略，并加强流动性管理和无风险套利，通过一年的运作，2004年债券组合年收益率为2.83%。而同期中信国债指数的收益率为-4.10％。债券投资组合收益水平远高于中信国债指数6.93%。 3、2005年证券市场展望与基金投资策略 2005年中国经济仍然会保持较高的增长速度，上市公司良好的业绩对资本市场提供了坚实的基础。特别是"国九条"的发布对我国证券市场而言是一件具备划时代意义的重大事件，为今后证券市场的发展奠定了坚实基础。近期证券投资基金发展速度明显加快，以证券投资基金和保险资金为主的机构投资者不断壮大，为证券市场的发展提供源源不断的资金支持，我们由此对2005年以及未来若干年的证券市场充满信心。A股市场通过3年的充分调整,股票内在投资价值正在不断提高,不仅让众多境内投资者看到了市场日益凸现的价值投资机会,更吸引了大量的QFII资金积极入市,而保险资金、企业年金、社保资金等直接入市的举措进一步证明了证券市场具备长期投资价值的吸引力。 在2005年，我们将继续坚持基金合同约定的指数投资理念和投资策略，在严格跟踪目标指数的基础上，积极把握新股配售与发行、转债发行等低风险的投资机会，加强基金的现金管理，为基金份额持有人争取更好的回报。 四、基金托管人报告 本托管人依据《天同180指数证券投资基金基金合同》与《天同180指数证券投资基金托管协议》，自2003年3月15日起托管天同180指数证券投资基金（以下称"天同180指数基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管天同180指数基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害天同180指数基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2004年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《天同180指数证券投资基金基金合同》及《天同180指数证券投资基金托管协议》对天同基金管理有限公司--天同180指数基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 （2）其对于基金单位的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 （3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于天同180指数基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年2月28日 五、审计报告 本基金2004年年度财务会计报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了沪众会字(2005)第0662号"标准无保留意见的审计报告"。 六、财务会计报告 （一）基金会计报告书 1．2004年12月31日资产负债报告书 单位：人民币元 附注 年末数 年初数 资 产 银行存款 4,798,512.33 46,838,988.57 清算备付金 交易保证金 应收证券交易清算款 18,512,028.35 13,078,669.45 应收股利 应收利息 (1) 3,762,526.07 1,098,004.64 应收申购款 144,893.50 24,625.00 其他应收款 股票投资市值 635,705,525.42 872,906,162.94 其中：股票投资成本 717,977,900.60 870,246,521.39 债券投资市值 191,472,009.13 244,670,849.85 其中：债券投资成本 191,363,910.90 244,282,846.79 配股权证 3,350.13 买入返售证券 40,000,000.00 100,000,000.00 待摊费用 (2) 214,986.79 资产总计 894,395,494.80 1,278,835,637.37 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 应付赎回款 46,823,599.59 4,510,526.79 应付赎回费 84.08 11,332.79 应付管理人报酬 780,753.95 1,117,663.37 应付托管费 156,150.78 223,532.65 应付佣金 (4) 941,378.76 516,788.05 应付利息 11,295.90 应付收益 未交税金 (14) 6,114.00 其他应付款 (5) 250,000.00 卖出回购证券款 95,000,000.00 短期借款 预提费用 (6) 100,000.00 124,500.00 其他负债 负债合计 49,058,081.16 101,515,639.55 持有人权益 实收基金 (7) 973,448,709.69 1,171,972,019.02 未实现利得 (8) -122,636,384.11 -19,106.98 未分配收益 -5,474,911.94 5,367,085.78 持有人权益合计 845,337,413.64 1,177,319,997.82 2004年末基金份额净值：0.8684元 负债与持有人权益总计 894,395,494.80 1,278,835,637.37 2．2004年度经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、收入 1、股票差价收入 （9) 32,107,989.96 9,652,814.19 2、债券差价收入 （10) -409,383.09 -3,711,155.47 3、债券利息收入 6,346,750.41 4,656,065.04 4、存款利息收入 384,218.88 3,440,356.44 5、股利收入 7,279,067.51 9,879,996.09 6、买入返售证券收入 529,956.72 2,002,001.23 7、其他收入 (11) 1,594,117.40 2,882,320.73 收入合计 47,832,717.79 28,802,398.25 二、费用 1、基金管理人报酬 9,475,404.72 12,186,588.52 2、基金托管费 1,895,080.93 2,437,317.73 3、卖出回购证券支出 140,548.41 910,550.67 4、利息支出 5、其他费用 (12) 357,193.24 1,598,529.05 其中：上市年费 信息披露费 214,986.79 1,419,513.21 审计费用 100,000.00 120,000.00 费用合计 11,868,227.30 17,132,985.97 三、基金净收益 35,964,490.49 11,669,412.28 加：未实现利得 -85,215,271.69 3,050,994.74 四、基金经营业绩 -49,250,781.20 14,720,407.02 3．2004年度基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、期初基金净值 1,177,319,997.82 1,929,789,525.65 二、本期经营活动 基金净收益 35,964,490.49 11,669,412.28 未实现利得 -85,215,271.69 3,050,994.74 经营活动产生的净值变动数 -49,250,781.20 14,720,407.02 三、本期基金单位交易 基金申购款 939,303,185.30 290,097,560.69 基金赎回款 -1,172,232,271.41 -1,057,287,495.54 基金单位交易产生的净值变动数 -232,929,086.11 -767,189,934.85 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数-49,802,716.87 五、期末基金净值 845,337,413.64 1,177,319,997.82 4．2004年度基金收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 本期基金净收益 35,964,490.49 11,669,412.28 加：期初基金净收益 5,367,085.78 加：本期损益平准金 2,996,228.66 -6,302,326.50 可供分配基金净收益 44,327,804.93 5,367,085.78 减：本期已分配基金净收益 49,802,716.87 期末基金净收益 -5,474,911.94 5,367,085.78 （二）会计报告书附注 1、主要会计政策和会计估计 本年度所采用的会计政策、会计估计与上年度报告所采用的相一致 2、本年度无重大会计差错的内容和更正金额 3、2004年年度会计报表重要项目说明 （1) 应收利息明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 应收银行存款利息 6,111.09 18,231.90 应收国债债券利息 3,728,636.70 1,041,101.09 应收可转债利息 18,578.28 15,357.37 应收回购利息 9,200.00 23,314.28 合 计 3,762,526.07 1,098,004.64 （2) 待摊费用明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 基金信息披露费 0.00 214,986.79 合 计 0.00 214,986.79 （3) 投资估值增值明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 股票估值增值 -82,272,375.18 2,659,641.55 债券估值增值 108,098.23 388,003.06 合 计 -82,164,276.95 3,047,644.61 （4) 应付佣金明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 国泰君安证券 361,014.05 海通证券 231,569.43 89,051.25 华夏证券 18,857.76 64,480.39 天同证券 39,972.59 1,469.08 银河证券 53,243.45 53,243.45 齐鲁证券 35,913.76 73,575.31 东吴证券 36,323.03 招商证券 39,990.15 平安证券 167,682.07 东方证券 164,484.69 27,296.35 合 计 941,378.76 516,788.05 （5) 其他应付款明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 券商垫付的交易保证金 250,000.00 0.00 合 计 250,000.00 0.00 （6) 预提费用明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 预提会计师费 100,000.00 120,000.00 预提银行间帐户维护费 0.00 4,500.00 合 计 100,000.00 124,500.00 （7) 实收基金明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 期初实收基金 1,171,972,019.02 1,929,789,525.65 申购增加 991,852,209.13 292,563,900.21 赎回减少 1,190,375,518.46 1,050,381,406.84 期末实收基金 973,448,709.69 1,171,972,019.02 （8) 未实现利得明细表 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 投资估值增值 -82,164,276.95 3,050,994.74 申购未实现利得平准金 -79,977,701.20 -5,611,261.87 赎回未实现利得平准金 39,505,594.04 2,541,160.15 合 计 -122,636,384.11 -19,106.98 （9) 股票差价收入明细表 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 卖出股票成交总额 1,018,754,257.79 613,973,900.56 卖出股票成本总额 985,778,527.21 603,798,053.74 佣金 867,740.62 523,032.63 股票差价收入 32,107,989.96 9,652,814.19 （10)债券差价收入明细表 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 卖出债券成交总额 940,107,546.25 1,104,348,487.19 卖出债券成本总额 928,837,662.90 1,096,417,211.81 应收利息 11,679,266.44 11,642,430.85 债券差价收入 -409,383.09 -3,711,155.47 （11)其他收入明细表 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 赎回费收入 1,423,984.78 1,674,562.32 配股手续费返还收入 67,728.16 23,875.32 新股手续费返还收入 97,404.46 159,827.15 国债手续费返还收入 5,000.00 29,000.00 基金认购利息收入 995,055.94 合 计 1,594,117.40 2,882,320.73 （12)其他费用明细表 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 银行费用 8,017.98 5,015.04 信息披露费 214,986.79 1,419,513.21 会计师费 100,000.00 120,000.00 回购交易费用 7,638.20 42,930.80 银行间账户维护费 21,570.00 9,000.00 分红手续费 4,980.27 其他 2,070.00 合 计 357,193.24 1,598,529.05 （13)收益分配明细表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 2004年1月7日每10份基金份额 16,604,629.01 0.00 0.15元 2004年2月2日每10份基金份额 33,198,087.86 0.00 0.35元 累计分红金额 49,802,716.87 0.00 （14)应交税金明细表 项目 本年数 上年数 应交可转债利息税 6,114.00 0.00 3、重大关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 天同基金管理有限公司 基金管理人,发起人 中国银行股份有限公司 基金托管人 天同证券有限公司 基金管理人股东 上海久事公司 基金管理人股东 湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金比率是公允的。 (2)2004年通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 天同证券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 174,027,409.16 9.68% 11,908,424.40 15.14% 800,700,000.00 23.19% 134,498.03 9.34% 2003年通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 天同证券 成交量 占本年成交量的比例 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金 人民币元 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 339,720,029.16 16.73% 30,186,309.40 5.13% 1,169,400,000.00 9.52% 266,668.06 17.36% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费用后的净额列示。 (3)关联方报酬 a、基金管理人报酬： 支付基金管理人天同基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 本基金在2004年需支付基金管理费9,475,404.72元。 本基金在2003年需支付基金管理费12,186,588.52元。 b、基金托管费： 支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 本基金在2004年需支付基金托管费1,895,080.93元。 本基金在2003年需支付基金托管费2,437,317.73元。 C、2004年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 155,096,047.95 267,620,000.00 106,660.75 D、2003年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 608,612,014.26 986,600,000.00 34,191.78 495,496.67 3、流通转让受到限制的基金资产 流通受限的增发新股 股票名称 申购日期 可流通日期 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 市值 振华港机 2004-12-22 2005-1-31 8.75 9.18 30,000 262,500.00 275,400.00 振华港机 2004-12-22 2005-3-31 8.75 9.18 153,074 1,339,397.50 1,405,21 9.32 七、投资组合公告 (一)2004年12月31日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 635,705,525.42 71.08% 债券 191,472,009.13 21.41% 银行存款和清算备付金合计 4,798,512.33 0.54% 买入返售证券 40,000,000.00 4.47% 其他资产 22,419,447.92 2.51% 资产合计 894,395,494.80 100.00% (二)2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 5,224,565.74 0.62% B 采掘业 35,072,857.74 4.15% C 制造业 234,214,912.06 27.71% C0 食品、饮料 22,654,146.50 2.68% C1 纺织、服装、皮毛 11,511,640.01 1.36% C2 木材、家具 0.00% C3 造纸、印刷 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,079,678.56 3.09% C5 电子 24,095,695.22 2.85% C6 金属、非金属 83,409,093.52 9.87% C7 机械、设备、仪表 44,500,193.29 5.26% C8 医药、生物制品 18,327,337.31 2.17% C9 其他制造业 3,637,127.65 0.43% D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,069,716.46 8.53% E 建筑业 1,379,056.14 0.16% F 交通运输、仓储业 83,885,577.78 9.92% G 信息技术业 62,603,446.46 7.41% H 批发和零售贸易 16,022,200.00 1.90% I 金融、保险业 68,503,440.95 8.10% J 房地产业 11,136,186.62 1.32% K 社会服务业 12,613,323.71 1.49% L 传播与文化产业 5,399,334.37 0.64% M 综合类 27,580,907.39 3.26% 合计 635,705,525.42 75.20% (三)2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比 例 1 600050 中国联通 12,093,029 37,004,668.74 4.38% 2 600900 长江电力 3,361,502 29,547,602.58 3.50% 3 600036 招商银行 2,933,388 24,493,789.80 2.90% 4 600019 宝钢股份 3,569,655 21,417,930.00 2.53% 5 600028 中国石化 3,993,566 17,411,947.76 2.06% 6 600009 上海机场 1,101,565 16,765,819.30 1.98% 7 600016 民生银行 2,958,172 16,092,455.68 1.90% 8 600005 武钢股份 3,354,504 13,585,741.20 1.61% 9 600018 上港集箱 771,952 11,764,548.48 1.39% 10 600000 浦发银行 1,675,435 11,728,045.00 1.39% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于天同基金管理 有限公司网站（www.ttasset.com）的年度报告正文 (四)2004年股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 600050 中国联通 87,275,211.09 7.41% 600019 宝钢股份 50,212,965.65 4.27% 600028 中国石化 43,251,926.87 3.67% 600900 长江电力 38,598,432.81 3.28% 600036 招商银行 23,905,343.40 2.03% 600016 民生银行 20,610,041.80 1.75% 600688 上海石化 17,028,936.07 1.45% 600005 武钢股份 17,011,435.70 1.44% 600009 上海机场 15,717,003.55 1.33% 600104 上海汽车 14,596,286.29 1.24% 600000 浦发银行 13,058,846.83 1.11% 600015 华夏银行 10,866,282.80 0.92% 600018 上港集箱 9,563,816.93 0.81% 600098 广州控股 9,040,648.19 0.77% 600029 南方航空 8,945,222.31 0.76% 600839 四川长虹 8,246,665.76 0.70% 600585 海螺水泥 7,806,596.82 0.66% 600011 华能国际 7,680,963.29 0.65% 600296 兰州铝业 7,521,546.38 0.64% 600808 马钢股份 7,336,713.86 0.62% 2、累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 600050 中国联通 86,702,925.76 7.36% 600019 宝钢股份 58,740,927.57 4.99% 600028 中国石化 49,461,080.15 4.20% 600036 招商银行 33,208,909.25 2.82% 600900 长江电力 28,558,788.13 2.43% 600688 上海石化 19,790,778.41 1.68% 600104 上海汽车 19,728,571.84 1.68% 600000 浦发银行 19,388,831.46 1.65% 600009 上海机场 18,719,558.40 1.59% 600016 民生银行 18,234,588.93 1.55% 600018 上港集箱 13,563,914.58 1.15% 600839 四川长虹 13,113,080.77 1.11% 600005 武钢股份 12,944,994.35 1.10% 600664 哈药集团 10,546,356.61 0.90% 600642 申能股份 10,517,160.60 0.89% 600651 飞乐音响 10,146,911.76 0.86% 600808 马钢股份 9,594,719.51 0.81% 600011 华能国际 9,532,098.58 0.81% 600585 海螺水泥 9,530,269.99 0.81% 600029 南方航空 9,517,805.30 0.81% 3、2004年股票买卖统计表 股票买入成本 833,509,906.44 股票卖出收入 1,018,754,257.79 (五)2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 25,306,249.95 2.99% 央行票据投资 企业债券投资 金融债券投资 163,364,616.18 19.33% 可转换债投资 2,801,143.00 0.33% 合计 191,472,009.13 22.65% (六)2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开10 95,018,547.62 11.24% 04国开15 40,068,000.00 4.74% 03国债(4) 20,155,555.55 2.38% 02国开16 18,254,378.09 2.16% 02国开18 10,023,690.47 1.19% (七) 投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项 目 金 额 应收证券交易清算款 18,512,028.35 应收利息 3,762,526.07 应收申购款 144,893.50 合 计 22,419,447.92 4、持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 100726 华电转债 2,124,818.80 0.25% 110418 江淮转债 426,019.50 0.05% 110037 歌华转债 250,304.70 0.03% 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 19,963 平均每户持有的基金份额 48,762.65 机构投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 646,991,136.19 (66.46％) 个人投资者持有的基金份额（及占总份额的比例） 326,457,573.50 (33.54％) 九、开放式基金份额变动 2004年基金份额的变动情况表 项目 份额 基金募集总份额 1,929,789,525.65 期初基金份额总份额 1,171,972,019.02 期末基金份额总份额 973,448,709.69 本期基金总申购份额 991,852,209.13 本期基金总赎回份额 1,190,375,518.46 十、重要事项揭示 1、2004年8月26日，本基金的托管人中国银行股份有限公司公告：经中国政府批准，中国银行整体改建为中国银行股份有限公司，并于2004年8月26日依法成立。 2、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构无重大人事变动。 3、本基金的基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、本基金的收益分配事项： （1）2004年1月7日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，天同180指数证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.15元。 （2）2004年2月2日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，天同180指数证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.35元。 6、本基金自2003年3月17日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2004年需支付审计费100,000.00元。 7、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 8、报告期内，山东天同高圣投资管理公司诉本基金管理人"天同"商标侵权案件已经北京市第一中级人民法院受理，定于2005年3月17日公开开庭审理。 9、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券、中国银河证券、招商证券、天同证券、华夏证券、海通证券、东方证券、平安证券、东吴证券、齐鲁证券。 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 序 券商名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金总量比例 号 1 国泰君安 444,451,385.10 24.71% 361,014.05 25.08% 2 海通证券 176,860,096.65 9.83% 142,518.18 9.90% 3 华夏证券 162,528,533.70 9.04% 128,874.07 8.95% 4 天同证券 174,027,409.16 9.68% 134,498.03 9.34% 5 银河证券 266,254,351.53 14.81% 210,978.19 14.66% 6 东方证券 171,863,845.49 9.56% 137,188.34 9.53% 7 东吴证券 76,628,961.04 4.26% 59,335.73 4.12% 8 招商证券 117,952,600.76 6.56% 96,720.42 6.72% 9 齐鲁证券 45,112,101.00 2.51% 34,913.76 2.43% 10 平安证券 162,640,665.92 9.04% 133,364.88 9.27% 合计 1,798,319,950.35 100.00% 1,439,405.65 100.00% （2）债券及回购交易情况： 序 券商名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 号 1 国泰君安 11,029,197.60 14.03% 332,200,000.00 9.62% 2 海通证券 5,584,807.80 7.10% 245,000,000.00 7.10% 3 华夏证券 11,095,722.80 14.11% 440,000,000.00 12.74% 4 天同证券 11,908,424.40 15.14% 800,700,000.00 23.19% 5 银河证券 2,304,362.40 2.93% 735,000,000.00 21.29% 6 东方证券 33,935,352.40 43.15% 345,000,000.00 9.99% 7 东吴证券 0.00 350,000,000.00 10.14% 8 招商证券 0.00 0.00 9 山东齐鲁证券 2,781,500.00 3.54% 205,000,000.00 5.94% 10 平安证券 0.00 0.00 合计 78,639,367.40 100.00% 3,452,900,000.00 100.00% 十一、备查文件目录 1、中国证监会批准天同180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《天同180指数证券投资基金基金合同》。 3、《天同180指数证券投资基金托管协议》。 4、天同基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、天同180指数证券投资基金2004年年度报告原文。 查阅地点：上海市源深路273号 网址：http://www.ttassset.com 天同基金管理有限公司 二〇〇五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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