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| 长盛动态精选混合(510081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6480 | ||||||||
| 基金代码 | 510081 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛动态精选证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛动态精选证券投资基金（以下简称"本基金"）2004年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金年度报告中的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告会计期间：2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：长盛动态精选基金 交易代码：510081（前端收费）、511081（后端收费） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 2004年12月31日基金份额总额：3,026,028,062.23份 基金合同存续期：不定期 二、投资策略 1、投资目标：本基金为开放式股票型基金。积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 2、投资策略：自上而下地进行行业优选和个股精选，适度集中投资，相对长期持有，获取超过投资基准的长期业绩回报。 3、业绩比较基准：中信综合指数收益率*80%+中信国债指数收益率*20% 4、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。 三、基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198-605 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 基金管理人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 1、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所 第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 主要财务指标 2004年 基金本期净收益（元） 1,788,209.95 基金份额本期净收益（元/份） 0.0005 期末可供分配基金收益（元） -112,158,440.12 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.0371 期末基金资产净值（元） 2,913,869,622.11 期末基金份额净值（元/份） 0.9629 基金加权平均净值收益率 0.05% 本期基金份额净值增长率 -3.71% 基金份额累计净值增长率 -3.71% 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、2004年年度主要财务指标计算的时间段为2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日。 二、净值表现 1、长盛动态精选证券投资基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3月 -6.31% 0.0066 -7.80% 0.0103 1.49% -0.0037 过去6月 -3.24% 0.0064 -7.43% 0.0114 4.19% -0.0050 过去1年 -3.71% 0.0058 -15.96% 0.0113 12.25% -0.0055 自基金成立起至今 -3.71% 0.0058 -15.96% 0.0113 12.25% -0.0055 2、自基金合同生效以来长盛动态精选证券投资基金累计净值增长率的变动情况 3、自基金合同生效以来长盛动态精选证券投资基金累计净值增长率的变动情况 注：2004年年度主要财务指标计算的时间段为2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日。 三、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004年 0.000元 合计 0.000元 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 1、 基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理简介 肖强，男，法学学士。1993年2月至1996年5月在北京中帝证券投资咨询公司工作，任投资顾问、投资企划部经理。1996年6月至2002年5月在中信证券股份有限公司工作，历任营业部总经理助理；公司研究咨询部副总经理、高级分析师；公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理。2004年5月担任本基金基金经理。 二、合规情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 二、 基金经理人报告 （一）基金业绩表现 本基金在本年度的净值增长率为-3.71%,同期比较基准（中信综合指数收益率*80%+中信国债指数收益率*20%）的涨幅为-15.96%,本基金超越了比较基准12.25个百分点。 （二）投资回顾与展望 1、2004年行情的回顾 本基金成立于2004年5月21日，自本基金成立开始至2004年年末，由于众所周知的原因，沪深两个市场虽然经历了两次反弹，但基本上维持了不断下跌的走势。 动态精选基金在本期的操作中，严格按照合同规定--主要投资于能够分享中国经济长期增长的、在各个景气行业中已经或将要取得龙头地位的上市公司的股票，并较好地超过了本基金的业绩比较基准。在最初建仓的阶段，我们控制了节奏，时点选择较好。但是，我们在对周期类股票的投资上也存在着较大失误，给基金净值造成一定损失。 2、对2005年行情的展望 展望2005年的大盘走势，本基金的总体判断是，2005年将是中国股市构筑大底的关键阶段。 经过2004年的宏观调控，2005年宏观经济有望先抑后扬结束调整，国民经济继续保持较快的运行轨迹将使得股市不存在持续走坏的基本面。但经济的结构性调整将给股市带来震荡。客观审视，大盘处于一个箱体运行的概率较大。 （1）大盘向上的不利因素是： ① 投资理念与国际接轨使得投资者要求更高的资本成本和风险溢价。目前沪深股市绝对的PE值、PB值已经接近发达国家的市场水平，但依然高于发展中国家尤其是周边市场的水平。 ② 由于企业业绩增长速度的回落可能让目前整体市场PE值、PB值难以保持在当前水平。 ③ 2005可以预期的大规模IPO发行、股权分置逐步解决等将明显加大市场供给。 上述因素都是中国股市无法回避的现实压力。 （2）大盘向下的难点在于： ① 股权分置的解决方案如果能充分考虑对流通股东的补偿，将有效降低目前股市的估值水平。A股含权的预期将支持大盘。 ② 即便是中国股市整体高估，但市场中已经存在着即使拿苛刻的国际标准来衡量也估值合理或低估的股票，他们的上涨将对大盘产生支持。 综上所述，本基金认为2005年大盘将在各种复杂因素的交错作用下反复震荡，运 行轨迹以上下200点左右的箱体为主，箱体中轴为上证指数1250点。 （三）我们今后的操作策略 本基金经理人相信，2005年大盘在诸多（如；宏观调控、周期见顶、扩容、解决股权分置、估值与国际接轨等）可变因素的作用下，其走势将更加艰难、曲折，指数的波动可能带来比较大的风险。因此，本基金总体的操作策略以防御为主，注重波段操作的机会。 1、在选择投资目标时，本基金将重点考虑如下几个方面的因素： （1）成长性原则。成长是中国市场永恒的主题。其实质是企业拥有核心竞争力带动并保证的稳定的、可持续的增长。 （2）财务状况和盈利质量突出。这在经济环境总体调整的大环境下显得尤为重要。 （3）企业法人治理结构清晰、完善。市场将越来越关注企业的治理结构和经营诚信，这是实现股东利益最大化的关键。 （4）管理层素质和前瞻性判断能力。市场经济的特征之一就是竞争的残酷，管理团队的职业化、专业化以及勤勉尽责是企业发展的前提。 （5）中国自有品牌。这代表了我国在某些领域的领先优势或垄断优势，这类企业往往具有长期的强大生命力。 2、在选择投资目标时，主要的方向是： （1）资源或行业内垄断的公司。如：部分大宗原材料类公司、部分机械类公司、高速路类公司等。 （2）中国自有品牌类公司。 （3）非周期类公司。如：消费品、零售、医药类公司。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛动态精选证券投资基金合同》和《长盛动态精选证券投资基金托管协议》，在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛动态精选证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年5月21日至2004年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金2004年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年3月28日 第五章 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司于2005年2月4日对本基金出具了普华永道中天审字(2005)第415号无保留意见的审计报告。 第六章 财务会计报告 一、会计报表（经审计） 长盛动态精选证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项目 附注 2004年12月31日 资产 银行存款 394,744,456.79 清算备付金 5 300,000.00 交易保证金 5 1,300,000.00 应收证券清算款 3,943,245.00 应收股利 0.00 应收利息 6 13,473,112.12 应收申购款 492,935.00 其他应收款 0.00 股票投资市值 1,832,607,127.30 其中：股票投资成本 1,937,143,477.82 债券投资市值 674,339,291.03 其中：债券投资成本 673,922,215.11 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 2,921,200,167.24 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 375,506.79 应付赎回款 865,442.27 应付赎回费 3,261.68 应付管理人报酬 3,766,451.89 应付托管费 502,193.60 应付佣金 7 1,217,688.90 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 8 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 9 100,000.00 其他负债 0.00 负债合计 7,330,545.13 持有人权益 实收基金 10 3,026,028,062.23 未实现利得 11 -108,679,974.89 未分配收益 -3,478,465.23 持有人权益合计 2,913,869,622.11 负债及持有人权益总计 2,921,200,167.24 注： 2004年末每份额基金资产净值：0.9629元 长盛动态精选证券投资基金 经营业绩表及收益分配表 （单位：人民币元） 项目 附注 2004年5月21日(基金成立日) 至2004年12月31日止期间 收入 股票差价收入 12 -3,293,984.88 债券差价收入 13 4,886,615.89 债券利息收入 6,893,589.42 存款利息收入 11,179,573.63 股利收入 7,032,885.67 买入返售证券收入 11,858,320.29 其他收入 14 862,565.45 收入合计 39,419,565.47 费用 基金管理人报酬 32,898,406.66 基金托管费 4,386,454.23 卖出回购证券支出 161,643.28 利息支出 0.00 其他费用 15 184,851.35 其中：上市年费 0.00 信息披露费 0.00 审计费用 100,000.00 费用合计 37,631,355.52 基金净收益 1,788,209.95 加：未实现利得 11 -104,119,274.60 基金经营业绩 -102,331,064.65 本期基金净收益 1,788,209.95 加：期初基金净收益 0.00 加：本期损益平准金 -5,266,675.18 可供分配基金净收益 -3,478,465.23 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 -3,478,465.23 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛动态精选证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项目 2004年5月21日(基金成立日) 至2004年12月31日止期间期初基金净值 4,108,187,244.80 本期经营活动 基金净收益 1,788,209.95 未实现利得 -104,119,274.60 经营活动产生的基金净值变动数 -102,331,064.65 本期基金份额交易 基金申购款 168,329,873.45 其中：分红再投资 0.00 基金赎回款 -1,260,316,431.49 基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,091,986,558.04 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 年末基金净值 2,913,869,622.11 二、会计报表附注 主要会计政策和会计估计 1、会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2004年5月21日(基金成立日)至2004年12月31日。 2、记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 3、 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 4、 基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券由本基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、市场报价、成本价、流动性、收益率曲线等多种影响债券估值的因素确定的反映公允价值的价格估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入"配股权证"科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 如有确凿证据按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人可根据具体情况，在与本基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得"科目。 5、 证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 6、 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 7、 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 8、实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 9、 未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 10、 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益。 11、 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。 基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及 其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得 税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公 司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所 得税，暂不征收企业所得税。 附注4、基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 附注5、结算备付金和交易保证金 根据本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司的业务规则，本基金需 向其上海分公司和深圳分公司分别缴存150,000元的开放式基金结算备付金和 最低金额为150,000元的开放式基金结算保证金。上述金额按金融机构同业存 款利率予以计息。 截至2004年12月31日止，结算备付金余额为本基金缴存的开放式基金结算备 付金；交易保证金余额包括300,000元开放式基金结算保证金和向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司缴存的1,000,000元交易保证金。 附注6、应收利息 单位：人民币元 2004年12月31日 应收债券利息 13,315,663.94 应收银行存款利息 157,178.18 其他 270.00 合计 13,473,112.12 附注7、应付佣金 单位：人民币元 2004年12月31日 申银万国证券股份有限公司 568,316.72 国元证券有限责任公司 339,132.53 光大证券有限责任公司 310,239.65 合计 1,217,688.90 附注8、其他应付款 截至2004年12月31日止，其他应付款余额均为应付券商席位保证金。 附注9、预提费用 截至2004年12月31日止，预提费用余额均为审计费用。 附注10、实收基金 基金份额 基金面值 本期认购(a) 4,105,260,456.17 4,105,260,456.17 募集期间认购资金利息折份额(a) 2,926,788.63 2,926,788.63 期初基金净值 4,108,187,244.80 4,108,187,244.80 本期申购(b) 164,411,920.93 164,411,920.93 本期赎回(b) 1,246,571,103.50 1,246,571,103.50 2004年12月31日 3,026,028,062.23 3,026,028,062.23 (a)本基金自2004年4月12日至2004年5月18日止期间公开发售，共募集 有效净认购资金4,105,260,456.17元。根据《长盛动态精选证券投资基金招募 说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入2,926,788.63 元在本基金成立后，折算为2,926,788.63份基金份额，划入投资者账户。 (b)根据《长盛动态精选证券投资基金招募说明书》的规定，本基金于2004年 5月21日(基金成立日)至2004年7月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。 申购和赎回业务自2004年7月15日起开始办理，转换业务自2004年8月18 日起开始办理。 附注11、未实现利得 单位：人民币元 未实现估值 未实现利得 增值(a) 平准金 合计 本期净变动数 -104,119,274.60 -104,119,274.60 本期申购基金份额 2,395,945.45 2,395,945.45 本期赎回基金份额 6,956,645.74 6,956,645.74 2004年12月31日 -104,119,274.60 -4,560,700.29 -108,679,974.89 (a)未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 2004年12月31日 股票投资 -104,536,350.52 债券投资 417,075.92 合计 -104,119,274.60 附注12、股票差价收入 单位：人民币元 2004年5月21日(基金成立日)至2004 年12月31日止期间 卖出股票成交总额 1,119,979,729.81 减：应付佣金总额 944,023.96 减：卖出股票成本总额 1,122,329,690.73 合计 -3,293,984.88 附注13、债券差价收入 单位：人民币元 2004年5月21日(基金成立日)至2004 年12月31日止期间 卖出债券结算金额 921,468,787.53 减：应收利息总额 10,088,607.40 减：卖出债券成本总额 906,493,564.24 合计 4,886,615.89 附注14、其他收入 单位：人民币元 2004年5月21日(基金成立日)至2004 年12月31日止期间 赎回基金补偿收入(a) 721,343.32 债券认购手续费返还 78,117.56 新股申购手续费返还 56,927.82 其他 6,176.75 合计 862,565.45 (a)根据《长盛动态精选证券投资基金关于修改基金合同的公告》，本基金自公 告日2004年10月26日起，将赎回费归入基金资产部分的比例提高到25%，余额为 注册登记费和其他手续费。此前，本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎 回金额的0.5%；其中赎回金额的0.05%归入基金资产，其余部分作为登记注册费 用和其他手续费。 附注15、其他费用 单位：人民币元 2004年5月21日(基金成立日)至2004 年12月31日止期间 审计费用 100,000.00 交易所回购交易费用 28,735.32 债券托管账户维护费 20,850.00 其他 35,266.03 合计 184,851.35 三、关联方关系及交易 1、关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 中信证券股份有限公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前)、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前)、基金代销机构 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 根据长盛基金管理有限公司于2004年10月12日发布的公告，经公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2004)153号文批准，公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年5月21日(基金成立日)至2004年12月31日止期间 成交量（元） 占本期成交量的比例 国元证券： 买卖股票 659,635,344.15 16.12% 买卖债券 9,912,275.00 2.54% 债券回购 346,300,000.00 5.19% 佣金（元） 占本期佣金总量的比例 国元证券： 533,332.16 16.38% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬32,898,406.66元。 4、基金托管费 支付基金托管人长盛动态精选银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,386,454.23元。 5 、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为394,744,456.79元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为11,153,716.09元。 6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间通过银行间同业市场向基金托管人中国农业银行卖出债券的结算金额为99,763,835.62元。 四、报告期末流通转让受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如 下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格（元）年末估价（元）成功申购股数（股）成本（元） 估值（元） 振华港机 2004/12/21 2004/12/31 2005/03/31 8.75 9.18 3,178,855 27,814,981.25 29,181,888.90 第七章 投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 1,832,607,127.30 62.74% 债券市值 674,339,291.03 23.08% 银行存款、清算备付金和保证金 395,344,456.79 13.53% 其他资产 18,909,292.12 0.65% 资产合计 2,921,200,167.24 100.00% 二、2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 317,023,908.02 10.88% 3 制造业 988,457,351.33 33.92% 其中：食品、饮料 44,716,534.69 1.53% 纺织、服装、皮毛 20,260,538.64 0.70% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 372,437,224.91 12.78% 电子 2,834,592.64 0.10% 金属、非金属 246,907,092.64 8.47% 机械、设备、仪表 194,961,191.54 6.69% 医药、生物制品 106,340,176.27 3.65% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 145,701,778.93 5.00% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 116,984,075.50 4.01% 7 信息技术业 48,216,251.85 1.66% 8 批发和零售贸易 34,205,022.66 1.17% 9 金融、保险业 22,786,983.00 0.78% 10 房地产业 158,670,805.10 5.45% 11 社会服务业 560,950.91 0.02% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 1,832,607,127.30 62.89% 三、 2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600188 兖州煤业 10,987,203 136,680,805.32 4.69% 2 000002 万 科Ａ 24,070,686 126,611,808.36 4.35% 3 600900 长江电力 12,127,296 106,598,931.84 3.66% 4 000866 扬子石化 9,831,576 106,475,968.08 3.65% 5 600002 齐鲁石化 14,274,783 100,922,715.81 3.46% 6 000039 中集集团 3,664,914 81,764,231.34 2.81% 7 600688 上海石化 16,055,104 80,596,622.08 2.77% 8 600028 中国石化 18,412,706 80,279,398.16 2.76% 9 600585 海螺水泥 9,135,844 74,731,203.92 2.56% 10 600320 振华港机 7,842,242 71,991,781.56 2.47% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比 600900 长江电力 163,091,462.36 5.60% 600188 兖州煤业 151,613,999.25 5.20% 600808 马钢股份 145,200,252.60 4.98% 600002 齐鲁石化 133,161,583.04 4.57% 000002 万 科Ａ 129,762,473.86 4.45% 600028 中国石化 126,591,431.65 4.34% 000866 扬子石化 120,354,736.66 4.13% 600585 海螺水泥 116,176,398.34 3.99% 000039 中集集团 103,051,933.45 3.54% 600104 上海汽车 92,418,389.25 3.17% 600688 上海石化 92,151,798.89 3.16% 600320 振华港机 74,238,620.78 2.55% 000983 西山煤电 72,486,060.60 2.49% 600019 宝钢股份 71,354,050.44 2.45% 600036 招商银行 68,282,196.56 2.34% 600348 国阳新能 66,307,025.98 2.28% 600309 烟台万华 50,551,761.79 1.73% 600406 国电南瑞 48,703,365.46 1.67% 600009 上海机场 48,685,278.71 1.67% 600887 伊利股份 47,067,107.84 1.62% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比 600808 马钢股份 117,297,620.96 4.03% 600019 宝钢股份 76,041,962.02 2.61% 600348 国阳新能 69,539,210.38 2.39% 600104 上海汽车 61,455,056.24 2.11% 600900 长江电力 54,619,043.79 1.87% 000858 五 粮 液 39,039,383.07 1.34% 600028 中国石化 38,354,254.49 1.32% 600036 招商银行 37,961,235.63 1.30% 600887 伊利股份 36,639,003.89 1.26% 000039 中集集团 32,893,082.23 1.13% 002024 苏宁电器 31,231,917.54 1.07% 000717 韶钢松山 30,571,597.61 1.05% 000983 西山煤电 30,256,321.35 1.04% 000488 晨鸣纸业 26,351,178.83 0.90% 600009 上海机场 25,036,154.33 0.86% 600600 青岛啤酒 24,944,535.89 0.86% 600362 江西铜业 24,730,532.73 0.85% 600031 三一重工 20,678,556.85 0.71% 600400 红豆股份 18,987,798.77 0.65% 000895 双汇发展 17,968,758.88 0.62% （二）2004年1月1日至2004年12月31日长盛动态精选证券投资基金买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：3,059,473,168.55元 卖出股票收入总额：1,119,979,729.81元 五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 314,634,564.00 10.80% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 341,796,119.03 11.73% 可转换债投资 17,908,608.00 0.61% 债券投资合计 674,339,291.03 23.14% 六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 04国债01 239,418,564.00 8.22% 2 04国开10 155,068,500.00 5.32% 3 04国开09 129,820,000.00 4.46% 4 04国债05 75,216,000.00 2.58% 5 02国开09 27,811,290.18 0.95% 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产 金额（人民币元） 深圳交易保证金 1,000,000.00 证券清算款 3,943,245.00 应收利息 13,473,112.12 应收申购款 492,935.00 合计 18,909,292.12 （四）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末持有可转换债券未处于 可转股期。 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金份额持有人户数： 98,588户 平均每户持有基金份额：30,693.68份 二、基金份额持有人持有人结构 持有基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 371,640,807.62 12.28% 个人投资者 2,654,387,254.61 87.72% 合计 3,026,028,062.23 100.00% 第九章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2004年5月21日）基金份额总额：4,108,187,244.80份 本期申购总份额： 164,411,920.93份 本期赎回总份额： 1,246,571,103.50份 2004年12月31日基金总份额： 3,026,028,062.23份 第十章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同生效日、开始办理申购、赎回的开放日及开放时间 1、本基金基金合同生效日：2004年5月21日 2、申购、赎回的开放日：指本基金为投资人办理基金份额申购、赎回等业务的工作日，为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。 申购开始日： 2004年7月15日 赎回开始日： 2004年7月15日 3、营业时间： 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日交易时间，即上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根据实际情况需要，基金管理人可以对申购、赎回时间进行调整，但需报中国证监会备案，并在实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。 四、基金合同的修改： 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改, 将本基金默认的收益分配方式明确为现金方式，并对本基金赎回费归入基金财产的比例等相关内容进行了修改。相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 五、基金招募说明书更新内容： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》的要求，本公司经与托管人协商,于2004年12月8日对本基金的招募说明书进行了更新。 本基金更新的招募说明将基金前端申购费率按照申购金额进行递减；将基金后端申购费率按持有期分段进行了调整，并根据《基金销售管理办法》对赎回费归基金资产的比例等相关内容进行了更新。 本基金更新的招募说明书摘要于2004年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本基金更新的招募说明书于2004年12月8日登载在本公司的网站上。本基金更新的招募说明书和有关更新内容说明书已报中国证监会备案。 六、本基金增加代销机构： 本公司于2004年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上公告，从2004年8月18日起，银河证券股份有限公司和中信万通证券股份有限公司将代理本基金的基金销售业务。 七、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 八、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 九、基金管理人董事的变更： 因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十一、基金增加转换业务： 自2004年8月 18日起本公司推出长盛动态精选证券投资基金与长盛中信全债指数增强型证券投资基金之间的基金转换业务。关于基金转换业务的具体公告2004年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十二、聘请会计师事务所情况： 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共计提审计费100,000.00元，尚未支付。普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供审计服务8个月。 十三、席位使用情况： 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末我们选择了国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）、广发华福证券有限责任公司（上海一个席位）、中国国际金融有限公司（深圳一个席位）、中银国际证券有限责任公司（上海一个席位）、大通证券股份有限公司（上海一个席位）、光大证券有限责任公司（深圳一个席位）、申银万国证券股份有限公司（上海一个席位）这八家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准： 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 国元证券有限责任公司 659,635,344.15 16.12% 533,332.16 16.38% 中山证券有限责任公司 245,151,454.02 5.98% 191,833.63 5.89% 广发华福证券有限责任公司 515,439,493.34 12.60% 381,475.48 11.72% 中国国际金融有限公司 252,245,413.59 6.17% 197,384.84 6.06% 中银国际证券有限责任公司 542,528,630.90 13.26% 439,084.32 13.49% 大通证券股份有限公司 698,850,248.63 17.08% 569,953.85 17.51% 光大证券有限责任公司 477,683,363.55 11.68% 373,791.57 11.48% 申银万国证券股份有限公司 699,947,304.66 17.11% 568,665.68 17.47% 合计 4,091,481,252.84 100.00% 3,255,521.53 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购年交易量（人民币元） 占交易量比例 国元证券有限责任公司 9,912,275.00 2.54% 346,300,000.00 5.19% 广发华福证券有限责任公司 0.00 0.00% 4,780,800,000.00 71.59% 中银国际证券有限责任公司 0.00 0.00% 694,200,000.00 10.40% 大通证券股份有限公司 3,484,915.90 0.89% 636,600,000.00 9.53% 光大证券有限责任公司 68,223,621.51 17.47% 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 308,875,852.30 79.10% 220,000,000.00 3.29% 合计 390,496,664.71 100.00% 6,677,900,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：本基金所有租用席位均为本年度新增席位。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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