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| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6472 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛稳健证券投资基金2004年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：2005年3月31日 德盛稳健证券投资基金2004年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年3月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金名称 ：德盛稳健证券投资基金 基金简称 ：德盛稳健 交易代码 ：255010 基金运作方式 ：契约型开放式 基金合同生效日 ：2003年8月8日 报告期末基金份额总额 ：1,684,870,267.04份 （二） 基金投资概况 基金投资目标 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 基金投资策略 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 基金业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 （三） 基金管理人及注册登记机构：国联安基金管理有限公司 信息披露负责人 ：古韵 联系电话 ：021-50478080 传真 ：021-50478920 网址 ：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱 ：customerservice@gtja-allianz.com （四） 基金托管人名称 ：中国工商银行 信息披露负责人 ：庄为 联系电话 ：010-66107333 传真 ：010-66106904 电子邮箱 ：custodian@icbc.com.cn （五） 基金年度报告正文查询网址：www.gtja-allianz.com 基金年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（金额单位：人民币元） 2004年 2003年8月8日－2003年12月31日 基金本期净收益 78,823,643.21 58,868,977.27 基金份额本期净收益 0.039 0.018 期末可供分配基金收益 -47,954,998.27 1,233,266.80 期末可供分配基金份额收益 -0.0285 0.0005 期末基金资产净值 1,636,915,268.77 2,781,515,829.81 期末基金份额净值 0.972 1.057 基金加权平均净值收益率 3.79% 1.78% 本期基金份额净值增长率 -4.62% 7.75% 基金份额累计净值增长率 2.77% 7.75% 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -3.76% 0.66% -6.32% 0.83% 2.56% -0.17% 过去6个月 -0.21% 0.75% -5.57% 0.94% 5.36% -0.19% 过去1年 -4.62% 0.79% -11.98% 0.90% 7.36% -0.11% 自基金成立起至今 2.77% 0.69% -16.45% 0.84% 19.22% -0.15% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。 注：德盛稳健业绩基准=国泰君安指数X65%+上证国债指数X35% （四） 图示自基金合同生效以来每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的收益率比较 注：2003年*表示从成立之日即2003.8.8到2003.12.31的净值增长率 （五） 基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 合计 2004 0.400元 － 0.400元 2003 0.200元 － 0.200元 三、基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着两只开放式基金，资产规模90亿元左右。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 基金经理简介：钱建先生，硕士，证券从业经历8年。历任江苏省证券公司研究所高级经理、国泰基金管理公司研究部副经理及金泰基金的基金经理助理、华泰证券公司资产管理上海总部研究部副总经理兼投资经理。钱建先生于2004年8月加入本公司。 （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金经理工作报告 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 2004年市场先是在周期性行业业绩高速增长的背景下继续演绎五朵金花，后又在政府强力的宏观调控政策打压下一路下跌，本基金因对此认识不足而在其中承受了较大损失，这也是本基金去年业绩较差的主要原因。而我们也注意到，在指数一路下滑之际，也有一批诸如中兴通讯之类的股票不畏指数大跌，连续走高，这也给我们很多启示。我们从中认识到：以合理价格选择有突出竞争优势且业绩持续增长的公司长期持有是我们在长期内跑赢市场的唯一途径。 从我们去年所处的市场环境看，市场对制度创新的要求更趋强烈，在制度上保护流通股东利益并给予其切实的回报是基金投资人的基本要求。面对差公司无法投、好公司又有无穷无尽的融资欲望而不将其繁荣期利益与流通股东共享的市场现状，我们投资策略的灵活性十分重要。如何在市场价值回归过程中的股价结构分化趋势中寻求切合中国经济发展进程中的投资理念，如何在分享上市公司业绩的高速增长的过程中既给予上市公司一定支持、又充分发挥分类表决制度赋予我们的责任来制约上市公司的过度融资，都是我们一直以来在思考的问题。04年本基金基本采取了仓位稳定、个股积极的运作策略。在股票持仓比上，基本围绕60％上下5％浮动，没有作过于激进的仓位配置措施；而在行业和个股配置上则持续的积极调整。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望05年，影响行情的主要因素是： 1、 市场制度变革进程中的困顿与突破 经过长达四年的熊市折磨和愈来愈广泛的讨论,也伴随着越来越多的投资人倒下,社会各界对我们这个市场问题的认识是越来越透彻了，大家对导致市场问题成堆的原因认识都已聚焦到市场的制度性缺陷,而政府也在社会公众的压力和市场压力下(尤其是04年券商和私募基金的成规模倒下)充分认识到此点,并着手改进市场的基本制度，"国九条"的出台说明政府已经在行动，但随后的进程表明:市场制度的变革并非朝夕之事，它需要以一轮又一轮的惨痛教训来协调制度变革推进中所必然伴随的利益摩擦，这是制度完善所必然要经历的过程，我们幸与不幸的正处于这个过程之中。因此，可以说:影响05年市场的最大因素正是市场制度变革进程中的困顿与突破。05年任何制度上的突破之举都将成为行情向上的力量,而这种突破一定是以市场的困局或大跌为前提。 2、 宏观调控是否推出新举措 在全球资源类商品价格持续大涨的背景下，我国原先依赖于高资源投入而增长的经济发展模式已经走到尽头，为此从战略高度看政府完全有可能推出进一步的调控举措，来改变目前的经济发展模式，这会带来相关行业格局和有关公司利益的巨大改变，面对这一预期，股票市场将作出怎样的反应也是05年重大的不确定因素。尽管GDP增长率有减速预期,但在局部时间段投资与经济的反弹加速也是可以预期的必然，这也会带来极短的市场机会；相对更长些的机会则是局部行业在宏观减速下的突破-以产业政策改变和技术创新带动的增长机会;以新需求带动的持续增长机会，诸如高速公路、3G、数字电视等等。 3、 国际化估值理念影响下的市场结构分化带来的价值重估分野 在制度创新和经济变革基础上市场是否有机会，还取决于市场一段时期内的主流偏向。在当前盛行国际化估值理念的主流偏向下，国际化估值理念影响下的市场结构分化带来的价值重估分野也是明年可预期之必然。这会带来在大量绩差股下跌时的绩优股的价值重估上升机会。同时，在外生变量型周期性绩优股价值受怀疑之际，更多的资金将追逐更少的内生增长型持续稳定性绩优股，因此，具备个性特质的内生增长型持续稳定性绩优股还将在来年存在显著的价值重估上升机会。 为此，本基金在05年将奉行以下策略： 1） 大跌后预期政府制度性改革向好的资产配置提升策略； 2） 抗周期及新需求之行业的行业倾斜配置策略； 3） 针对各行业龙头的股票优选策略； 4） 内生增长型个性特质公司的价值重估策略。 四、基金托管人报告 2004年度，本托管人在对德盛稳健证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，2004年度德盛稳健证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对德盛稳健证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司在2004年度所编制和披露的德盛稳健证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 五、审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓及经授权的副主任会计师胡琼对德盛稳健证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2005)AR No. 0050）。具体内容详见本基金年度报告正文。 六、财务会计报告 （一） 基金会计报表 德盛稳健证券投资基金 资产负债表 2004年12月31日 (金额单位：人民币元) 资产 2004年 2003年 银行存款 101,379,938 189,170,002 清算备付金 - - 交易保证金 500,000 250,000 应收证券清算款 1,857,964 12,870,699 应收利息 7,275,155 10,231,364 应收申购款 9,483,986 410,971,085 其他应收款 77,873 - 股票投资市值 1,047,068,879 1,521,779,816 其中：股票投资成本 债券投资市值 473,923,942 1,144,570,525 其中：债券投资成本 买入返售证券 - 100,000,000 待摊费用 - 257,343 资产总计 1,641,567,737 3,390,100,834 负债 应付证券清算款 - - 应付赎回款 700,189 458,520,807 应付赎回费 2,260 166,371 应付管理人报酬 2,151,979 3,644,379 应付托管费 358,663 607,397 应付佣金 859,377 1,298,652 应付利息 - 17,398 其他应付款 500,000 250,000 卖出回购证券款 - 144,000,000 预提费用 80,000 80,000 负债合计 4,652,468 608,585,004 -------------- -------------- 持有人权益 实收基金 1,684,870,267 2,632,380,779 未实现利得/(损失) (31,450,035) 147,901,784 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (16,504,963) 1,233,267 持有人权益合计 (2004年年末：每单位基金资产净值： 人民币0.972元) 1,636,915,269 2,781,515,830 -------------- -------------- 负债及持有人权益总计 1,641,567,737 3,390,100,834 德盛稳健证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2004年1月1日 至2004年12月31日止年度 (金额单位：人民币元) 2004年 2003年 收入 股票差价收入 87,373,750 56,068,621 债券差价收入 (3,815,948) 703,375 债券利息收入 19,542,469 8,319,969 存款利息收入 2,162,773 6,024,797 股利收入 11,202,029 409,386 买入返售证券收入 435,196 11,222,521 其他收入 906,348 172,971 收入合计 117,806,617 82,921,640 -------------- -------------- 费用 基金管理人报酬 (31,435,154) (19,699,381) 基金托管费 (5,239,193) (3,283,230) 卖出回购证券支出 (1,933,351) (807,323) 其他费用 (375,276) (262,729) 费用合计 (38,982,974) (24,052,663) -------------- -------------- 基金净收益 78,823,643 58,868,977 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (117,241,770) 160,446,591 基金经营业绩 (38,418,127) 219,315,568 年初基金未分配净收益 1,233,267 - 本年基金净收益 78,823,643 58,868,977 本年申购基金单位的损益平准金 6,552,198 1,683,094 本年赎回基金单位的损益平准金 (12,814,999) (5,451,194) 可供分配基金净收益 73,794,109 55,100,877 减：本年已分配基金净收益 (90,299,072) (53,867,610) 年末未分配基金净收益/(累计基金净损失) (16,504,963) 1,233,267 德盛稳健证券投资基金 基金净值变动表 2004年1月1日 至2004年12月31日止年度 (金额单位：人民币元) 2004年 2003年 年初基金净值 2,781,515,830 3,666,118,148 -------------- -------------- 本年经营活动 基金净收益 78,823,643 58,868,977 未实现估值增值/(减值)变动数 (117,241,770) 160,446,591 经营活动产生的基金净值变动数 (38,418,127) 219,315,568 -------------- -------------- 本年基金单位交易 基金申购款 566,523,963 643,668,219 其中：分红再投资 基金赎回款 (1,582,407,325) (1,693,718,495) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (1,015,883,362) (1,050,050,276) --------------- -------------- 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生 的基金净值变动数 (90,299,072) (53,867,610) -------------- -------------- 年末基金净值 1,636,915,269 2,781,515,830 后附会计报表附注为本报表组成部分。 （二） 基金会计报表附注 1、 基金简介 德盛稳健证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛稳健证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会《关于同意德盛稳健证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003] 80号文）批准，于2003年8月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,666,118,148份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 2、 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛稳健证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 3、 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。 (c)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 于年末与关联方应收应付款列示如下： 2004年 2003年 其他应付款(国泰君安席位保证金) 250,000 250,000 (c) 通过关联方席位进行的交易-国泰君安证券股份有限公司 回购成交量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 占本期 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 佣金总量 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元的 比例 2004年 40,400,000 2.87% 1,595,597,921 28.86% 304,074,380 36.61% 1,266,584 28.41% 2003年 16,580,300,000 71.67% 776,049,153 34.66% 59,803,789 22.07% 490,180 30.24% 上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 (d) 基金管理人报酬 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币31,435,154元（2003年：人民币19,699,381元）。 (e) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币5,239,193元（2003年：人民币3,283,230元）。 (f) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为人民币101,379,938元 (2003年：人民币189,170,002元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币2,162,773元 (2003年：人民币6,024,797元)。 (g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)业务的情况如下（人民币元）： 2004年 2003年 利息收入/ 利息收入/ 债券交易 回购交易 (支出) 债券交易 回购交易 (支出) 国泰君安证券 股份有限公司 161,250,000 100,000,000 83,233 169,710,000 - - 中国工商银行 276,355,430 2,267,800,000 (942,026) 599,844,151 706,500,000 (757,635) 5、 流通转让受到限制的基金资产 (a) 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定年度，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金于2004年12月31日止没有流通受限制的股票。 (b) 本基金截至2004年12月31日止通过银行间同业市场进行的债券回购交易余额为0元。 七、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 101,379,937.74 6.18% 股票 1,047,068,879.18 63.78% 债券 473,923,942.34 28.87% 其他资产 19,194,977.44 1.17% 合计 1,641,567,736.70 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 16,987,256.13 1.04% B 采掘业 33,452,579.86 2.04% C 制造业 391,260,000.12 23.91% C0 食品、饮料 64,492,490.22 3.94% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 16,526,762.00 1.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,030,629.71 4.46% C5 电子 - - C6 金属、非金属 8,749,413.75 0.53% C7 机械、设备、仪表 68,394,744.90 4.18% C8 医药、生物制品 160,065,959.54 9.78% C9 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 98,654,897.76 6.03% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 234,285,417.06 14.31% G 信息技术业 187,266,837.39 11.44% H 批发和零售贸易业 27,295,274.60 1.67% I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 30,478,393.26 1.86% L 传播与文化产业 20,213,612.00 1.23% M 综合类 7,174,611.00 0.44% 合 计 1,047,068,879.18 63.97% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比 例 1 600050 中国联通 30,000,000 91,800,000.00 5.61% 2 000858 五 粮 液 8,005,368 53,635,965.60 3.28% 3 600900 长江电力 6,000,000 52,740,000.00 3.22% 4 600085 同 仁 堂 2,500,000 52,725,000.00 3.22% 5 600289 亿阳信通 2,779,469 38,912,566.00 2.38% 6 000063 中兴通讯 1,455,200 38,839,288.00 2.37% 7 600020 中原高速 4,550,330 33,626,938.70 2.05% 8 600018 上港集箱 2,200,000 33,528,000.00 2.05% 9 600547 山东黄金 2,702,147 33,452,579.86 2.04% 10 600535 天 士 力 2,756,637 32,611,015.71 1.99% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600050 中国联通 139,267,053.76 5.01% 2 600036 招商银行 102,168,810.97 3.67% 3 000858 五 粮 液 85,300,239.32 3.07% 4 600028 中国石化 75,740,695.90 2.72% 5 000002 万 科Ａ 66,329,680.27 2.38% 6 600029 南方航空 59,997,606.06 2.16% 7 600205 山东铝业 59,515,372.67 2.14% 8 600887 伊利股份 59,059,213.92 2.12% 9 600104 上海汽车 58,596,569.50 2.11% 10 000758 中色股份 57,686,633.56 2.07% 11 000063 中兴通讯 54,749,658.46 1.97% 12 600688 上海石化 54,227,483.87 1.95% 13 000089 深圳机场 53,612,455.59 1.93% 14 600289 亿阳信通 52,141,946.58 1.87% 15 600085 同 仁 堂 48,699,729.75 1.75% 16 600005 武钢股份 44,715,826.45 1.61% 17 600030 中信证券 44,615,168.51 1.60% 18 600019 宝钢股份 36,722,965.82 1.32% 19 600020 中原高速 35,985,626.34 1.29% 20 600009 上海机场 35,791,049.49 1.29% 累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600036 招商银行 182,567,317.46 6.56% 2 600028 中国石化 133,096,381.71 4.79% 3 600050 中国联通 110,021,377.71 3.96% 4 600019 宝钢股份 106,023,687.19 3.81% 5 600029 南方航空 88,353,164.76 3.18% 6 000063 中兴通讯 88,220,990.26 3.17% 7 600005 武钢股份 80,302,915.78 2.89% 8 600887 伊利股份 69,450,288.91 2.50% 9 000100 TCL 集团 62,644,395.65 2.25% 10 600688 上海石化 62,383,762.48 2.24% 11 600000 浦发银行 60,961,349.06 2.19% 12 000002 万 科Ａ 59,291,109.09 2.13% 13 600020 中原高速 57,319,377.63 2.06% 14 600104 上海汽车 55,241,690.54 1.99% 15 600183 生益科技 51,035,430.51 1.83% 16 600642 申能股份 50,441,627.66 1.81% 17 000758 中色股份 45,786,044.36 1.65% 18 600886 国投电力 40,991,903.43 1.47% 19 600001 邯郸钢铁 40,331,694.50 1.45% 20 600205 山东铝业 39,941,991.06 1.44% 买入股票的成本总额（元）： 2,609,175,077.53 卖出股票的收入总额（元）： 87,373,750.31 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 116,577,062.70 7.12% 央行票据投资 - 0.00% 金融债券投资 219,734,295.89 13.42% 企业债券投资 20,257,084.93 1.24% 可转债投资 117,355,498.82 7.17% 债券投资合计 473,923,942.34 28.95% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名 称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 04国开01 79,920,000.00 4.88% 2 03国开27 79,854,295.89 4.88% 3 邯钢转债 50,007,983.50 3.06% 4 03国开18 39,960,000.00 2.44% 5 03国债05 39,440,000.00 2.41% （七） 投资组合报告附注 1、 本基金本报告期内投资的前十名证券中，无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2004年12月31日，基金的其他资产包括：证券清算款1,857,963.50元，应收申购款9,483,986.15元，应收利息7,275,154.99元，交易保证金500,000.00元，其他应收款77,872.80元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 110001 邯钢转债 50,007,983.50 3.06% 100096 云化转债 10,457,887.20 0.64% 125069 侨城转债 7,784,035.30 0.48% 110418 江淮转债 6,172,025.40 0.38% 110037 歌华转债 4,135,743.50 0.25% 125959 首钢转债 3,288,451.66 0.20% 100087 水运转债 2,020,600.00 0.12% 八、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人 份额 比例 份额 比例 35,610 47,314.53 886,155,234.78 53% 798,715,032.26 47% 九、开放式基金份额变动 （一） 基金合同生效日（2003年8月8日）基金份额：3,666,118,147.89份。 （二） 本报告期内基金份额的变动情况 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 2,632,380,778.92 548,740,685.27 1,496,251,197.15 1,684,870,267.04 十、重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： a) 2004年1月30日，根据《国联安基金管理有限公司章程》，经公司第一届董事会第三次会议批准，并报请中国证监会核准，公司自即日起聘任张维寰同志、钱华同志、孙建同志为公司副总经理； b) 2004年8月4日，根据《国联安基金管理有限公司章程》，经公司董事会批准，并报请中国证监会核准，本公司同意张维寰同志辞去公司副总经理职务； c) 2004年9月30日，经研究并报公司董事会批准，本公司决定聘任钱建先生为德盛稳健证券投资基金的基金经理，副总经理孙建先生将不再兼任德盛稳健基金的基金经理。 （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2004年3月1日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元。 权益登记日、除息日为2004年3月8日，红利分配日为2004年3月9日。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报酬未发生改变。自本基金发行以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司2 1,595,597,920.94 28.86% 1,266,584.02 28.41% 申银万国证券股份有限公司1 418,073,545.72 7.56% 340,669.83 7.64% 平安证券有限责任公司 1 610,419,731.72 11.04% 500,238.07 11.22% 华夏证券股份有限公司 1 540,091,463.37 9.77% 440,331.33 9.88% 华泰证券有限责任公司 1 890,241,078.91 16.10% 722,548.78 16.20% 东吴证券有限责任公司 1 35,331,684.86 0.64% 28,295.00 0.63% 中国银河证券有限责任公司2 728,982,206.12 13.19% 581,052.36 13.03% 招商证券股份有限公司 1 283,479,651.89 5.13% 232,144.18 5.21% 中国国际金融有限公司 1 426,454,669.27 7.71% 347,070.15 7.78% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 304,074,379.66 36.61% 40,400,000.00 2.87% 申银万国证券股份有限公司 165,904,670.30 19.97% 115,000,000.00 8.17% 平安证券有限责任公司 35,159,613.00 4.23% 0 0 华夏证券股份有限公司 39,677,426.60 4.78% 217,400,000.00 15.45% 华泰证券有限责任公司 78,737,489.10 9.48% 677,300,000.00 48.14% 东吴证券有限责任公司 17,487,246.60 2.11% 50,000,000.00 3.55% 中国银河证券有限责任公司 78,964,732.92 9.51% 107,000,000.00 7.61% 招商证券股份有限公司 30,570,965.00 3.68% 0 0 中国国际金融有限公司 80,028,615.90 9.63% 200,000,000.00 14.21% 3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况 证券公司名称 新增/减少席位数量 报告期内新增席位 中国国际金融有限公司 1 报告期内减少席位 华泰证券有限责任公司 1 东吴证券有限责任公司 1 4、 专用席位的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用席位的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用席位的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订席位使用协议，通知基金托管人协同办理相关席位租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用席位的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易席位。 （九） 其他在报告期内发生的重大事件 1. 2004年4月30日，公司发布增加华泰证券有限责任公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 2. 2004年7月23日，公司发布开通基金转换业务的公告； 3. 2003年7月23日公司发布增加中国银河证券有限责任公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 4. 2004年7月30日，公司发布德盛稳健证券投资基金与德盛小盘精选证券投资基金调整赎回费中计入基金资产部分比例的临时公告； 5. 2004年8月4日，公司发布增加东吴证券有限责任公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 6. 2004年8月19日，公司发布增加国信证券有限责任公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 7. 2004年9月7日，公司发布关于开办"定期定额投资计划"的公告； 8. 2004年9月17日，公司发布德盛稳健证券投资基金与德盛小盘精选证券投资基金调整基金份额持有人大会程序、基金收益分配方式的临时公告； 9. 2004年10月22日，公司发布增加华泰证券有限责任公司作为德盛稳健证券投资基金定期定额业务代销机构的公告； 10. 2004年10月22日，公司发布增加海通证券股份有限公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 11. 2004年10月29日，公司发布增加广发证券股份有限公司作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 12. 2004年12月6日，公司发布关于开通"银联通"兴业银行开放式基金网上交易业务的公告； 13. 2004年12月15日，公司发布增加上海浦东发展银行作为德盛稳健证券投资基金代销机构的公告； 上述事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了披露。 国联安基金管理有限公司 2005年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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