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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6463 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示及目录 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证同智证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年年度报告（以下简称“本报告”）本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金年度报告中的财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。 目 录 第一章 基金简介 第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 第三章 管理人报告 第四章 托管人报告 第五章 审计报告 第六章 财务会计报告 第七章 投资组合报告 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 第九章 重大事件揭示 第十章 备查文件目录 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金名称：同智证券投资基金 基金简称：基金同智 交易代码：184702 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1992年3月13日 2004年12月31日基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：1992年3月13日至2007年3月12日，共15年 基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所 基金上市日期：2000年5月15日 二、投资策略 1、资产配置策略： 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加； 2、股票投资策略: 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1）预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2）公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； （3）保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4）预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善； （5）公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 3、业绩比较基准：无 4、风险收益特征：无 三、基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码：100028 法定代表人：凤良志 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198-605 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 法定名称：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮政编码：100818 法定代表人：肖钢 信息披露负责人：忻如国 联系电话：010-66594856 传真：010-66594853 电子邮箱：xinruguo@bank-of-china.com 五、信息披露 1、本基金年度报告选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 3、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 六、会计师事务所 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 七、注册登记机构 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层 第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 主要财务指标 2004年 基金本期净收益（元） 40,186,358.55 基金份额本期净收益（元/份） 0.0804 期末可供分配基金收益（元） 24,987,749.91 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0500 期末基金资产净值（元） 544,237,007.91 期末基金份额净值（元/份） 1.0885 基金加权平均净值收益率 7.45% 本期基金份额净值增长率 7.70% 基金份额累计净值增长率 21.99% 主要财务指标 2003年 基金本期净收益（元） -20,651,960.44 基金份额本期净收益（元/份） -0.0413 期末可供分配基金收益（元） -15,198,608.64 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.0304 期末基金资产净值（元） 505,329,215.99 期末基金份额净值（元/份） 1.0107 基金加权平均净值收益率 -4.26% 本期基金份额净值增长率 13.72% 基金份额累计净值增长率 13.27% 主要财务指标 2002年 基金本期净收益（元） -31,025,101.91 基金份额本期净收益（元/份） -0.0621 期末可供分配基金收益（元） -55,591,889.50 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.1112 期末基金资产净值（元） 444,408,110.50 期末基金份额净值（元/份） 0.8888 基金加权平均净值收益率 -6.23% 本期基金份额净值增长率 -11.74% 基金份额累计净值增长率 -0.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、以上列示的2003年度、2002年度的基金加权平均净值收益率、基金份额累计净值增长率与2003年度年报披露的相应指标存在差异，主要由于个别交易周披露净值日的确认方式存在不同，使数据的采集存在差异。现指标计算系统交易周披露净值日已统一。 3、主要会计数据和财务指标是根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》编制的，该规则自2004年1月1日起实行。 2002年度按新、旧方法计算指标对比列示如下： 新指标 2002年 基金本期净收益（元） -31,025,101.91 基金份额本期净收益（元/ -0.0621 份） 期末可供分配基金收益 -55,591,889.50 （元） 期末可供分配基金份额收 -0.1112 益（元/份） - - 期末基金资产净值（元） 444,408,110.50 期末基金份额净值（元/ 0.8888 份） 基金加权平均净值收益率 -6.23% 本期基金份额净值增长率 -11.74% 基金份额累计净值增长率 -0.40% 旧指标 2002年 基金本期净收益（元） -31,025,101.91 基金份额本期净收益（元/份） -0.0621 期末可供分配基金收益（元） -55,591,889.50 期末可供分配基金份额收益（元 -0.1112 /份） 期末基金资产总值（元） 446,052,632.40 期末基金资产净值（元） 444,408,110.50 期末基金份额净值（元/份） 0.8888 基金加权平均净值收益率 -6.17% 本期基金份额净值增长率 -11.74% 基金份额累计净值增长率 -0.11% 2003年度按新、旧方法计算指标对比列示如下： 新指标 2003年 基金本期净收益（元） -20,651,960.44 基金份额本期净收益（元/份） 0.0413 期末可供分配基金收益（元） -15,198,608.64 期末可供分配基金份额收益（元 0.0304 /份） 期末基金资产净值（元） 505,329,215.99 期末基金份额净值（元/份） 1.0107 基金加权平均净值收益率 -4.26% 本期基金份额净值增长率 13.72% 基金份额累计净值增长率 13.27% 旧指标 2003年 - - 加权平均单位基金本期净收益 0.0413 （元/份） 期末可供分配基金收益（元） -15,198,608.64 期末可供分配单位基金收益 0.0304 （元/份） - - 期末单位基金资产净值（元/份） 1.0107 基金加权平均净值收益率 -4.27% 本期单位基金净值增长率 13.72% 单位基金累计净值增长率 13.84% 二、净值表现 1、基金同智历史各时间段基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 过去三个月 -1.80% 过去六个月 7.20% 过去一年 7.70% 过去三年 8.09% 过去五年 21.98% 自基金成立起至今 21.99% 阶段 净值增长率标准差（2） 过去三个月 0.0163 过去六个月 0.0221 过去一年 0.0223 过去三年 0.0192 过去五年 0.0179 自基金成立起至今 0.0179 注:本基金无同期业绩比较基准收益率 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况： ■■图像■■ 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 三、过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 2004 0.000元 2003 0.000元 2002 0.568元 合计 0.568元 年度 备注 2004 2003年度未分配收益 2003 2002年度未分配收益 2002 2002年4月8日除权，分配2001年度收益 合计 本基金管理人拟定的2004年度分配收益为24,987,749.91元，每10份基金份额可获得分配现金收益0.450元，收益分配比例为90.04%。 以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核并经安永华明会计师事务所审计。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,于2005年4月31日前进行基金同智2004年度的收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同智的收益分配公告为准。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2002年12月，公司取得了首批社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理简介：闵昱，男，1976年出生，经济学硕士，5年基金从业经验。于1999年取得全国银行间市场交易从业资格，2000年取得证券、基金和期货从业资格。1999年至今，就职于长盛基金管理有限公司投资管理部，历任基金同智、基金同德基金经理助理，基金同智、基金同益基金经理，现任本基金基金经理。 二、合规情况说明 本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、投资回顾与展望 （一）2004年投资回顾： 回首2004年的市场表现，指数在4月初达到全年最高点后受宏观调控的影响持续调整，并创出2245点回调以来的新低，上证指数全年下跌16.34%。 纵观2004年全年的证券市场，出现了上市公司整体盈利水平的大幅上升与股票估值水平、证券市场总体市值双降的不对称现象。究其原因，在于政府针对投资过热进行宏观调控造成投资者降低了对于行业和个股的盈利预期、上市公司治理结构不完善导致的道德风险、由于股权分置导致的境内外股票估值水平的差异与在此背景下的境内股票估值的回归。 在2004年充满不确定性的投资大环境下，基金同智取得了大幅超越市场与同行的投资业绩，全年的投资收益在封闭式基金中排名第四。通过对于基金同智投资业绩的分析反思全年的投资策略与投资历程，简要总结如下： 全年取得良好业绩的基础在于年初所制定的全面减持周期性行业股票，增持医药、品牌消费品等非周期类品种的投资策略，通过行业选择有效的规避了宏观调控的风险，这也是贯穿基金同智全年投资策略的主线。就股票配置而言，在目前市场上缺乏行业代表性强的股票和市场中的可选投资品种的稀缺性背景下，我们仍然是坚持以自下而上为主的选股方式以及相对集中的持股方式。2004年全年,我们对于股票价值的重估、一级市场无风险或低风险收益的重视、对于投资者的心理变化以及股票流动性的考察，为基金同智获得良好的全年业绩起到了重要的作用。我们的投资中也存在一定的不足之处，首先是在于仓位调整的时机选择方面，未能为组合带来正收益，其次是债券资产投资的业绩不是很理想。 （二）2005年投资展望： 在经历了近三年的下跌之后，市场投资价值显著提升，但在新股发行和股权分置的双重压力下，投资者的心理较为脆弱，政府如何修复市场的心理预期成为2005年市场走向的决定因素。在宏观经济政策方面，政府选择升值还是加息象跷跷板一样影响的投资者的资产配置以及行业配置。总体而言，我们认为，投资者与政府政策之间的博弈依然成为2005年行情的主导因素。 三年来，证券投资基金不断壮大，全国社保基金、QFII、企业年金、商业保险相继入市；与此同时，券商的经营模式发生了深刻的转变，私募基金也日渐萎缩。市场的投资人结构发生着深刻的变化，投资者行为更加趋于理性。在机构投资者主导市场的时代，大盘蓝筹股以其稳定的分红能力和良好的成长性受到追捧，还有较大的上升空间，我们的股票资产将主要配置在这一类股票上。与此同时，我们还将关注部分周期性行业中的优势企业股票，这其中包括处于上升周期的优势股票以及在下降周期中仍能够凭借自身的竞争优势保持盈利增长的股票。另外，在股票选择方面会更加重视其在行业内的竞争优势，更加重视企业管理者的管理水平及成本控制、风险控制能力等等。新股询价机制的推出对于机构投资者来说具备较大的收益空间，我们将继续通过对于一级市场的深度研究把握一级市场的低风险收益。另外在债券投资方面我们将继续投资于久期适中、流动性较好的品种，保持稳定的债券投资比例。 四、基金内部监察稽核报告 在基金内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 第四章 托管人报告 本托管人依据《同智证券投资基金基金合同》与《同智证券投资基金托管协议》，自2000年3月8日起托管同智证券投资基金（以下称“同智基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管同智基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同智基金份额持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2004年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《同智证券投资基金基金合同》及《同智证券投资基金托管协议》对同智基金管理有限公司——同智基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年3月28日 第五章 审计报告 安永华明（2005）审字第239279-04号 同智证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同智证券投资基金（简称“同智基金”）2004年12月31日的资产负债表和2004年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是同智证券投资基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定，在所有重大方面公允地反映了同智证券投资基金2004年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 金馨 中国 北京 中国注册会计师 张小东 二零零五年三月二十四日 第六章 财务会计报告 一、会计报表（经审计） 同智证券投资基金资产负债表 （单位：人民币元） 项目 附注 资产 银行存款 清算备付金 交易保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 4 其他应收款 5 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 6 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 7 应付收益 8 应付利息 未交税金 其他应付款 9 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 10 其他负债 负债合计 持有人权益 实收基金 11 未实现利得 12 未分配收益 持有人权益合计 负债及持有人权益总计 基金份额净值（元/份） 项目 2004年12月31日 资产 银行存款 31,233,410.01 清算备付金 0.00 交易保证金 129,701.33 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 742,688.98 其他应收款 105,000.00 股票投资市值 402,581,084.19 其中：股票投资成本 383,628,769.49 债券投资市值 122,675,920.98 其中：债券投资成本 122,378,977.68 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 557,467,805.49 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 10,714,943.40 应付管理人报酬 693,295.48 应付托管费 115,549.23 应付佣金 694,501.56 应付收益 428,874.52 应付利息 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 528,633.39 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 55,000.00 其他负债 0.00 负债合计 13,230,797.58 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 19,249,258.00 未分配收益 24,987,749.91 持有人权益合计 544,237,007.91 负债及持有人权益总计 557,467,805.49 基金份额净值（元/份） 1.0885 项目 2003年12月31日 资产 银行存款 7,881,815.06 清算备付金 0.00 交易保证金 0.00 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 943,447.67 其他应收款 105,000.00 股票投资市值 400,223,212.76 其中：股票投资成本 378,460,111.85 债券投资市值 104,325,573.68 其中：债券投资成本 105,560,849.96 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 513,479,049.17 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 5,613,980.37 应付管理人报酬 634,390.24 应付托管费 105,731.69 应付佣金 911,652.97 应付收益 428,874.52 应付利息 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 278,633.39 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 176,570.00 其他负债 0.00 负债合计 8,149,833.18 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 20,527,824.63 未分配收益 -15,198,608.64 持有人权益合计 505,329,215.99 负债及持有人权益总计 513,479,049.17 基金份额净值（元/份） 1.0107 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金经营业绩表 （单位：人民币元） 项目 附注 收入 股票差价收入 13 债券差价收入 14 债券利息收入 存款利息收入 股利收入 买入返售证券收入 其他收入 15 费用 基金管理人报酬 基金托管费 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 16 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 基金净收益 加：未实现利得 16 基金经营业绩 项目 2004年度 收入 50,239,556.79 股票差价收入 48,180,966.87 债券差价收入 -5,826,145.46 债券利息收入 3,069,268.13 存款利息收入 544,653.19 股利收入 4,143,086.44 买入返售证券收入 20,620.00 其他收入 107,107.62 费用 10,053,198.24 基金管理人报酬 8,094,268.29 基金托管费 1,349,065.41 卖出回购证券支出 191,800.59 利息支出 0.00 其他费用 418,063.95 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 280,000.00 审计费用 55,000.00 基金净收益 40,186,358.55 加：未实现利得 -1,278,566.63 基金经营业绩 38,907,791.92 项目 2003年度 收入 -11,032,324.31 股票差价收入 -24,809,576.53 债券差价收入 5,447,342.95 债券利息收入 3,924,132.96 存款利息收入 1,036,193.74 股利收入 3,182,345.64 买入返售证券收入 131,391.77 其他收入 55,845.16 费用 9,619,636.13 基金管理人报酬 7,266,652.29 基金托管费 1,211,191.83 卖出回购证券支出 656,834.74 利息支出 0.00 其他费用 484,957.27 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 320,000.00 审计费用 50,000.00 基金净收益 -20,651,960.44 加：未实现利得 81,573,065.93 基金经营业绩 60,921,105.49 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同智证券投资基金收益分配表 (单位：人民币元） 项目 附注 2004年度 本期基金净收益 40,186,358.55 加：期初基金净收益 -15,198,608.64 可供分配基金净收益 24,987,749.91 减：本期已分配基金净收益 17 0.00 期末基金净收益 24,987,749.91 项目 2003年度 本期基金净收益 -20,651,960.44 加：期初基金净收益 5,453,351.80 可供分配基金净收益 -15,198,608.64 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 -15,198,608.64 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金基金净值变动表 （单位：人民币元） 项目 2004年度 期初基金净值 505,329,215.99 本期经营活动： 基金净收益 40,186,358.55 未实现利得 -1,278,566.63 经营活动产生的基金净值变动数 38,907,791.92 本期向持有人分配收益： 0.00 期末基金净值 544,237,007.91 项目 2003年度 期初基金净值 444,408,110.50 本期经营活动： 基金净收益 -20,651,960.44 未实现利得 81,573,065.93 经营活动产生的基金净值变动数 60,921,105.49 本期向持有人分配收益： 0.00 期末基金净值 505,329,215.99 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、基金会计报告书附注 附注1、基金设立说明 同智证券投资基金（简称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]25号文《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上巿的批复》批准，由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金六只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金。经中国证监会证监基金字[2000]26号文《关于同意同智证券投资基金上巿、扩募和续期的批复》批准，本基金于2000年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金份额，每份基金份额面值1元人民币，其中发起人认购500万份基金份额（占基金总规模的1%），其余49,500万基金份额由社会公众及商业保险公司持有。本基金发起人为长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司和长盛基金管理有限公司；基金管理人为长盛基金管理有限公司；基金托管人为中国银行（2004年8月26日改制为中国银行股份有限公司，简称“中国银行”）。 附注2、会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 附注3、主要会计政策 1、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账基础，除上市股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。 4、基金资产的估值方法 （1）估值对象为基金所拥有的银行存款、股票和债券等； （2）银行存款按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收利息”科目； （3）上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； （4）上市的股票的估值 A、送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算； B、首次公开发行的股票，以其成本价计算。 （5）配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目，如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零； （6）上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值，该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息； （7）上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； （8）银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值； （9）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 （10）如有新增事项，按国家最新规定估值。 5、证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 （1）股票 A、买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账; （a）上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； （b）深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； B、上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 （2）债券 A、（a）买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 （b）买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B、债券买卖不计佣金。 （3）买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 6、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销。 7、收入的确认和计量 （1）股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； （2）债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； （3）债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； （4）存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； （5）股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣 除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； （6）买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； （7）其他收入于实际收到时确认收入。 8、费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费； （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； （3）卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 9、实收基金 每份基金份额面值为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 10、税项 （1）印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 （3）个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 11、基金的收益分配政策 （1）基金收益分配采用现金方式； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； （5）基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 （7）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 附注4、应收利息 单位：人民币元 2004-12-31 应收银行存款利息 19,891.72 应收债券利息 722,797.26 合计 742,688.98 2003-12-31 应收银行存款利息 8,422.22 应收债券利息 935,025.45 合计 943,447.67 附注5、其他应收款 单位：人民币元 2004-12-31 应收券商费用 105,000.00 合计 105,000.00 2003-12-31 应收券商费用 105,000.00 合计 105,000.00 附注6、应付证券清算款 单位：人民币元 2004-12-31 应付证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10,714,943.40 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 0.00 合计 10,714,943.40 2003-12-31 应付证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 1,371,432.35 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 4,242,548.02 合计 5,613,980.37 附注7、应付佣金 单位：人民币元 公司名称 2004-12-31 招商证券股份有限公司 100,065.43 长江证券有限责任公司 0.00 中信证券股份有限公司 55,946.45 蔚深证券有限责任公司 363,521.93 华夏证券有限公司 36,453.59 广发华福证券有限责任公司 70,760.25 中山证券有限责任公司 67,753.91 合计 694,501.56 公司名称 2003-12-31 招商证券股份有限公司 26,392.26 长江证券有限责任公司 277,805.33 中信证券股份有限公司 112,103.34 蔚深证券有限责任公司 82,219.18 华夏证券有限公司 0.00 广发华福证券有限责任公司 282,493.74 中山证券有限责任公司 130,639.12 合计 911,652.97 附注8、应付收益 由于原有6支投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金2001年分配的收益部分尚未支付。 附注9、其他应付款 单位：人民币元 2004-12-31 沪深交易所未代扣代缴个人所得税暂挂 278,633.39 应付券商席位保证金 250,000.00 合计 528,633.39 2003-12-31 沪深交易所未代扣代缴个人所得税暂挂 278,633.39 应付券商席位保证金 0.00 合计 278,633.39 附注10、预提费用 单位：人民币元 2004-12-31 审计费用 55,000.00 信息披露费 0.00 其他 0.00 合计 55,000.00 2003-12-31 审计费用 50,000.00 信息披露费 120,000.00 其他 6,570.00 合计 176,570.00 附注11、实收基金 单位：人民币元 2004-12-31 基金份额 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 500,000 长江证券有限责任公司 500,000 天津北方国际信托投资股份 有限公司 500,000 国元证券有限责任公司 500,000 长盛基金管理有限公司 1,339,346 小计 3,339,346 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 496,660,654 合计 500,000,000 2004-12-31 出资 比例% 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 0.10 长江证券有限责任公司 0.10 天津北方国际信托投资股份 有限公司 0.10 国元证券有限责任公司 0.10 长盛基金管理有限公司 0.27 小计 0.67 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 99.33 合计 100.00 2004-12-31 实收基金 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 500,000.00 长江证券有限责任公司 500,000.00 天津北方国际信托投资股份 有限公司 500,000.00 国元证券有限责任公司 500,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346.00 小计 3,339,346.00 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 496,660,654.00 合计 500,000,000.00 2003-12-31 基金份额 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 1,000,000 长江证券有限责任公司 500,000 天津北方国际信托投资股份 有限公司 500,000 国元证券有限责任公司 500,000 长盛基金管理有限公司 1,339,346 小计 3,839,346 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 496,160,654 合计 500,000,000 2003-12-31 出资 比例% 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 0.20 长江证券有限责任公司 0.10 天津北方国际信托投资股份 有限公司 0.10 国元证券有限责任公司 0.10 长盛基金管理有限公司 0.20 小计 0.77 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 99.23 合计 100.00 2003-12-31 实收基金 发起人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 中信证券股份有限公司 1,000,000.00 长江证券有限责任公司 500,000.00 天津北方国际信托投资股份 有限公司 500,000.00 国元证券有限责任公司 500,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346.00 小计 3,839,346.00 其他持有人持有（每份基金 份额面值人民币1元）： 496,160,654.00 合计 500,000,000.00 同智证券投资基金2004年年度报告(二) 附注12、未实现利得 单位：人民币元 2004-12-31 期初数 20,527,824.63 投资估值增值 -1,278,566.63 股票估值增值 -2,810,786.21 债券估值增值 1,532,219.58 期末数 19,249,258.00 2003-12-31 期初数 -61,045,241.30 投资估值增值 81,573,065.93 股票估值增值 81,173,717.20 债券估值增值 399,348.73 期末数 20,527,824.63 投资估值增值为本基金于2004年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注13、股票差价收入 单位：人民币元 2004年度 卖出股票成交总额 1,105,057,720.95 减：卖出股票成本总额 1,055,947,569.00 交易佣金总额 929,185.08 股票差价收入 48,180,966.87 2003年度 卖出股票成交总额 1,416,445,034.47 减：卖出股票成本总额 1,440,061,955.78 交易佣金总额 1,192,655.22 股票差价收入 -24,809,576.53 附注14、债券差价收入 单位：人民币元 2004年度 卖出债券成交总额 184,667,102.26 减：卖出债券成本总额 188,381,700.10 应收利息总额 2,111,547.62 债券差价收入 -5,826,145.46 2003年度 卖出债券成交总额 549,789,179.41 减：卖出债券成本总额 537,891,800.53 应收利息总额 6,450,035.93 债券差价收入 5,447,342.95 附注15、其他收入 单位：人民币元 2004年度 配股手续费返还 101,592.56 其他 5,515.06 合计 107,107.62 2003年度 配股手续费返还 53,065.16 其他 2,780.00 合计 55,845.16 附注16、其他费用 单位：人民币元 2004年度 上市年费 60,000.00 信息披露费 280,000.00 审计费用 55,000.00 回购交易费用 1,872.84 债券账户维护费及其他 21,191.11 合计 418,063.95 2003年度 上市年费 60,000.00 信息披露费 320,000.00 审计费用 50,000.00 回购交易费用 6,725.70 债券账户维护费及其他 48,231.57 合计 484,957.27 附注17.本期已分配基金净收益 本基金于2004年度及2003年度均未进行收益分配。 附注18、关联方关系及其交易 1、关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人、管理人原股东 长江证券有限责任公司 发起人、管理人原股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、管理人原股东 国元证券有限责任公司 发起人、管理人股东 安徽省创新投资有限公司 管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 管理人股东 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行股份有限公司 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方的席位进行的交易 单位：人民币元 2004年度 股票买卖 股票买卖 年度成交金额 国元证券有限责任公司 278,350,595.79 长江证券有限责任公司 108,814,576.74 中信证券股份有限公司 336,597,725.73 合计 723,762,898.26 2004年度 占全年 股票买卖 交易金额比例 国元证券有限责任公司 13.13% 长江证券有限责任公司 5.13% 中信证券股份有限公司 15.88% 合计 34.14% 2003年度 股票买卖 股票买卖 年度成交金额 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 698,967,697.58 中信证券股份有限公司 478,854,499.93 合计 1,177,822,197.51 2003年度 占全年 股票买卖 交易金额比例 国元证券有限责任公司 0.00% 长江证券有限责任公司 24.26% 中信证券股份有限公司 16.62% 合计 40.88% 单位：人民币元 2004年度 债券买卖 债券买卖 年度成交金额 国元证券有限责任公司 80,014,784.30 长江证券有限责任公司 5,279,767.80 中信证券股份有限公司 2,038,645.31 合计 87,333,197.41 2004年度 占全年 债券买卖 交易金额比例 国元证券有限责任公司 21.41% 长江证券有限责任公司 1.41% 中信证券股份有限公司 0.55% 合计 23.37% 2003年度 债券买卖 债券买卖 年度成交金额 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 225,324,164.00 中信证券股份有限公司 67,414,205.10 合计 92,738,369.10 2003年度 占全年 债券买卖 交易金额比例 国元证券有限责任公司 0.00% 长江证券有限责任公司 29.68% 中信证券股份有限公司 8.88% 合计 38.56% 单位：人民币元 2004年度 证券回购 证券回购 年度成交金额 国元证券有限责任公司 18,000,000.00 长江证券有限责任公司 60,000,000.00 合计 78,000,000.00 2004年度 占全年 证券回购 交易金额比例 国元证券有限责任公司 3.87% 长江证券有限责任公司 12.89% 合计 16.76% 2003年度 证券回购 证券回购 年度成交金额 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 350,800,000.00 合计 350,800,000.00 2003年度 占全年 证券回购 交易金额比例 国元证券有限责任公司 0.00% 长江证券有限责任公司 31.10% 合计 31.10% 单位：人民币元 2004年度 佣金 支付的佣金 国元证券有限责任公司 227,516.69 长江证券有限责任公司 88,627.18 中信证券股份有限公司 263,390.38 合计 579,534.25 2004年度 占全年 佣金 佣金比例 国元证券有限责任公司 13.33% 长江证券有限责任公司 5.19% 中信证券股份有限公司 15.43% 合计 33.95% 2003年度 佣金 支付的佣金 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 568,098.80 中信证券股份有限公司 374,708.81 合计 942,807.61 2003年度 占全年 佣金 佣金比例 国元证券有限责任公司 0.00% 长江证券有限责任公司 24.47% 中信证券股份有限公司 16.14% 合计 40.61% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人及托管人报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币8,094,268.29元，其中已支付基金管理人人民币7,400,972.81元，尚余人民币693,295.48元未支付。 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币1,349,065.41元，其中已支付基金托管人人民币1,233,516.18元，尚余人民币115,549.23元未支付。 4、与关联方银行间同业市场的债券交易 单位：人民币元 中国银行股份有限公司 2004年度 2003年度 卖出回购证券 0.00 0.00 全年交易量 100,000,000.00 330,000,000.00 年末余额 0.00 0.00 全年支出 46,643.84 218,572.59 附注19、流通受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制股票：基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止因获配增发的新股流通受限制的股票情况如下： 股票数量 股票成本 股票市值 股票名称 （股） （人民币元） （人民币元） 振华港机 180,000 1,575,000.00 1,657,800.00 增发部分 股票名称 购入日期 上市日期 可流通日期 振华港机 2004-12-22 2004-12-31 2005-1-31 振华港机由于锁定期为一个月，因此在2005年1月31日之前不能流通。 振华港机属增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算。 附注20、资产负债表日后事项 本基金并无重要日后事项。 附注21、其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 附注22、或有事项 本基金在资产负债表日无需披露的重大或有事项。 附注23、承诺事项 本基金在资产负债表日无需披露的重大承诺事项。 附注24、比较数字 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 附注25、会计报表之签署 本会计报表已经本基金管理人于2004年3月24日批准。 第七章 投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 股票市值 402,581,084.19 债券市值 122,675,920.98 银行存款和清算备付金 31,233,410.01 其他资产 977,390.31 资产合计 557,467,805.49 占总资产比例 股票市值 72.22% 债券市值 22.01% 银行存款和清算备付金 5.60% 其他资产 0.17% 资产合计 100.00% 二、2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 1 农、林、牧、渔业 0.00 2 采掘业 51,902,582.60 3 制造业 175,046,223.42 其中：食品、饮料 18,354,175.00 纺织、服装、皮毛 2,639,772.96 木材、家具 0.00 造纸、印刷 13,767,000.00 石油、化学、塑胶、塑料 27,250,034.24 电子 0.00 金属、非金属 46,127,000.00 机械、设备、仪表 32,198,748.22 医药、生物制品 34,709,493.00 其他制造业 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 26,784,893.40 5 建筑业 0.00 6 交通运输、仓储业 62,933,639.47 7 信息技术业 12,367,573.50 8 批发和零售贸易 17,392,471.80 9 金融、保险业 38,715,600.00 10 房地产业 17,438,100.00 11 社会服务业 0.00 12 传播与文化产业 0.00 13 综合类 0.00 合 计 402,581,084.19 序号 分 类 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00% 2 采掘业 9.54% 3 制造业 32.17% 其中：食品、饮料 3.37% 纺织、服装、皮毛 0.49% 木材、家具 0.00% 造纸、印刷 2.52% 石油、化学、塑胶、塑料 5.01% 电子 0.00% 金属、非金属 8.48% 机械、设备、仪表 5.92% 医药、生物制品 6.38% 其他制造业 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 4.92% 5 建筑业 0.00% 6 交通运输、仓储业 11.56% 7 信息技术业 2.27% 8 批发和零售贸易 3.20% 9 金融、保险业 7.11% 10 房地产业 3.20% 11 社会服务业 0.00% 12 传播与文化产业 0.00% 13 综合类 0.00% 合 计 73.97% 三、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600036 招商银行 4,620,000 2 000422 湖北宜化 2,706,448 3 600005 武钢股份 5,000,000 4 000039 中集集团 900,000 5 600276 恒瑞医药 1,437,370 6 600089 特变电工 1,334,561 7 600583 海油工程 827,320 8 000002 万 科Ａ 3,000,000 9 600348 国阳新能 1,060,000 10 000488 晨鸣纸业 1,300,000 11 600026 中海发展 1,502,600 12 600795 国电电力 2,200,630 13 600900 长江电力 1,500,000 14 000895 双汇发展 1,059,680 15 600009 上海机场 857,589 16 600694 大商股份 1,197,230 17 600012 皖通高速 2,051,900 18 600521 华海药业 667,478 19 600406 国电南瑞 926,410 20 600018 上港集箱 800,000 21 600123 兰花科创 1,065,220 22 600188 兖州煤业 800,100 23 000541 佛山照明 384,701 24 600019 宝钢股份 900,000 25 600887 伊利股份 571,100 26 002024 苏宁电器 100,000 27 000659 珠海中富 1,000,000 28 000617 石油济柴 349,910 29 000400 许继电气 499,963 30 600535 天士力 354,286 31 000022 深赤湾Ａ 167,715 32 000900 现代投资 440,652 33 600591 上海航空 499,950 34 600177 雅戈尔 499,957 35 000402 金融街 170,000 36 600320 振华港机 180,000 序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元） 1 600036 招商银行 38,715,600.00 2 000422 湖北宜化 22,680,034.24 3 600005 武钢股份 20,450,000.00 4 000039 中集集团 20,250,000.00 5 600276 恒瑞医药 17,909,630.20 6 600089 特变电工 16,254,952.98 7 600583 海油工程 15,892,817.20 8 000002 万 科Ａ 15,750,000.00 9 600348 国阳新能 14,341,800.00 10 000488 晨鸣纸业 13,767,000.00 11 600026 中海发展 13,763,816.00 12 600795 国电电力 13,599,893.40 13 600900 长江电力 13,185,000.00 14 000895 双汇发展 13,140,032.00 15 600009 上海机场 13,035,352.80 16 600694 大商股份 12,762,471.80 17 600012 皖通高速 12,742,299.00 18 600521 华海药业 12,608,659.42 19 600406 国电南瑞 12,367,573.50 20 600018 上港集箱 12,152,000.00 21 600123 兰花科创 11,738,724.40 22 600188 兖州煤业 9,929,241.00 23 000541 佛山照明 5,520,459.35 24 600019 宝钢股份 5,427,000.00 25 600887 伊利股份 5,214,143.00 26 002024 苏宁电器 4,630,000.00 27 000659 珠海中富 4,570,000.00 28 000617 石油济柴 4,450,855.20 29 000400 许继电气 4,314,680.69 30 600535 天士力 4,191,203.38 31 000022 深赤湾Ａ 3,946,333.95 32 000900 现代投资 3,904,176.72 33 600591 上海航空 3,389,661.00 34 600177 雅戈尔 2,639,772.96 35 000402 金融街 1,688,100.00 36 600320 振华港机 1,657,800.00 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例 1 600036 招商银行 7.11% 2 000422 湖北宜化 4.17% 3 600005 武钢股份 3.76% 4 000039 中集集团 3.72% 5 600276 恒瑞医药 3.29% 6 600089 特变电工 2.99% 7 600583 海油工程 2.92% 8 000002 万 科Ａ 2.89% 9 600348 国阳新能 2.63% 10 000488 晨鸣纸业 2.53% 11 600026 中海发展 2.53% 12 600795 国电电力 2.50% 13 600900 长江电力 2.42% 14 000895 双汇发展 2.41% 15 600009 上海机场 2.40% 16 600694 大商股份 2.35% 17 600012 皖通高速 2.34% 18 600521 华海药业 2.32% 19 600406 国电南瑞 2.27% 20 600018 上港集箱 2.23% 21 600123 兰花科创 2.16% 22 600188 兖州煤业 1.82% 23 000541 佛山照明 1.01% 24 600019 宝钢股份 1.00% 25 600887 伊利股份 0.96% 26 002024 苏宁电器 0.85% 27 000659 珠海中富 0.84% 28 000617 石油济柴 0.82% 29 000400 许继电气 0.79% 30 600535 天士力 0.77% 31 000022 深赤湾Ａ 0.73% 32 000900 现代投资 0.72% 33 600591 上海航空 0.62% 34 600177 雅戈尔 0.49% 35 000402 金融街 0.31% 36 600320 振华港机 0.30% 四、报告期内股票投资组合重大变动 (一)2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 600050 中国联通 34,110,965.06 600002 齐鲁石化 32,188,917.40 600795 国电电力 31,889,313.96 000039 中集集团 29,829,347.32 600688 上海石化 29,536,941.45 000541 佛山照明 26,339,201.99 600026 中海发展 26,061,772.50 600276 恒瑞医药 25,166,598.20 600900 长江电力 24,905,864.81 000422 湖北宜化 24,351,407.07 000792 盐湖钾肥 24,120,181.93 600005 武钢股份 23,181,726.87 600028 中国石化 22,477,556.65 000089 深圳机场 18,964,809.91 600011 华能国际 18,502,293.53 600591 上海航空 18,244,551.87 000002 万 科Ａ 17,686,307.40 600029 南方航空 17,650,198.97 600400 红豆股份 17,087,580.40 600018 上港集箱 16,915,012.53 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 占净值比例 600050 中国联通 6.75% 600002 齐鲁石化 6.37% 600795 国电电力 6.31% 000039 中集集团 5.90% 600688 上海石化 5.85% 000541 佛山照明 5.21% 600026 中海发展 5.16% 600276 恒瑞医药 4.98% 600900 长江电力 4.93% 000422 湖北宜化 4.82% 000792 盐湖钾肥 4.77% 600005 武钢股份 4.59% 600028 中国石化 4.45% 000089 深圳机场 3.75% 600011 华能国际 3.66% 600591 上海航空 3.61% 000002 万 科Ａ 3.50% 600029 南方航空 3.49% 600400 红豆股份 3.38% 600018 上港集箱 3.35% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 600050 中国联通 69,842,932.72 600018 上港集箱 47,663,498.72 600104 上海汽车 44,823,703.45 600000 浦发银行 43,341,961.32 600011 华能国际 42,060,241.56 000039 中集集团 40,858,350.83 600808 马钢股份 35,360,523.40 600028 中国石化 33,359,121.46 600002 齐鲁石化 31,620,207.04 600019 宝钢股份 31,135,714.00 600688 上海石化 29,929,042.41 000792 盐湖钾肥 26,078,460.14 000541 佛山照明 24,646,782.31 000778 新兴铸管 22,588,249.62 600400 红豆股份 20,268,080.96 000968 煤气化 16,898,660.51 000089 深圳机场 16,527,647.97 600029 南方航空 15,650,553.95 000729 燕京啤酒 15,619,197.57 600016 民生银行 15,362,290.56 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 占净值比例 600050 中国联通 13.82% 600018 上港集箱 9.43% 600104 上海汽车 8.87% 600000 浦发银行 8.58% 600011 华能国际 8.32% 000039 中集集团 8.09% 600808 马钢股份 7.00% 600028 中国石化 6.60% 600002 齐鲁石化 6.26% 600019 宝钢股份 6.16% 600688 上海石化 5.92% 000792 盐湖钾肥 5.16% 000541 佛山照明 4.88% 000778 新兴铸管 4.47% 600400 红豆股份 4.01% 000968 煤气化 3.34% 000089 深圳机场 3.27% 600029 南方航空 3.10% 000729 燕京啤酒 3.09% 600016 民生银行 3.04% （二）2004年1月1日至2004年12月31日基金同智买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：1,061,116,226.64元 卖出股票收入总额：1,105,057,720.95元 五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 国家债券投资 122,675,920.98 央行票据投资 0.00 企业债券投资 0.00 金融债券投资 0.00 可转换债投资 0.00 债券投资合计 122,675,920.98 债券类别 市值占净值比例 国家债券投资 22.54% 央行票据投资 0.00% 企业债券投资 0.00% 金融债券投资 0.00% 可转换债投资 0.00% 债券投资合计 22.54% 六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 债券市值（人民币元） 1 02国债14 52,142,400.00 2 99国债10 40,840,000.00 3 99国债05 10,343,520.98 4 04国债11 9,950,000.00 5 04国债05 9,400,000.00 序号 债券名称 市值占净值比例 1 02国债14 9.58% 2 99国债10 7.50% 3 99国债05 1.90% 4 04国债11 1.83% 5 04国债05 1.73% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产构成 2004年12月31日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 129,701.33 应收利息 742,688.98 应收其他 105,000.00 合计 977,390.31 （四）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、截止2004年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 发起人持有 3,339,346份 其中：长盛基金管理有限公司 1,339,346份 长江证券有限责任公司 500,000份 国元证券有限责任公司 500,000份 中信证券股份有限公司 500,000份 天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000份 其他持有人持有 496,660,654份 合 计 500,000,000份 占总份额比例 发起人持有 0.67% 其中：长盛基金管理有限公司 0.27% 长江证券有限责任公司 0.10% 国元证券有限责任公司 0.10% 中信证券股份有限公司 0.10% 天津北方国际信托投资股份有限公司 0.10% 其他持有人持有 99.33% 合 计 100.00% 二、截止2004年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 1 中国人寿保险（集团）公司 44,864,623 2 中国人寿保险股份有限公司 42,290,734 3 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,515,255 4 国信证券有限责任公司 12,922,648 5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 10,604,733 6 新华人寿保险股份有限公司 10,020,338 7 中油资产管理有限公司 7,840,133 8 新华人寿保险股份有限公司 6,989,657 9 申银万国-花旗-UBS LIMITED 6,695,851 10 天安保险股份有限公司 5,650,000 序号 股东名称 占总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 8.97% 2 中国人寿保险股份有限公司 8.46% 3 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2.90% 4 国信证券有限责任公司 2.58% 5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2.12% 6 新华人寿保险股份有限公司 2.00% 7 中油资产管理有限公司 1.57% 8 新华人寿保险股份有限公司 1.40% 9 申银万国-花旗-UBS LIMITED 1.34% 10 天安保险股份有限公司 1.13% 三、截止2004年12月31日，持有同智基金的总户数为35,588户，平均每户持有14,049.68份。机构投资者持有219,091,230份，占总份额的43.82%；个人投资者持有280,908,770份，占总份额的56.18%。 第九章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议:本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同的修改： 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 五、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 六、基金管理人董事的变更： 因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 七、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、基金经理的变更： 因工作需要，根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意罗文军辞去基金同智基金经理职务,聘任闵昱为基金同智基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 九、托管银行改制情况： 2004年8月26日，本基金的托管人中国银行股份有限公司公告：经中国政府批准，中国银行整体改建为中国银行股份有限公司，并于2004年8月26日成立。 十、所聘会计师事务所的情况： 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付给该所审计费用55,000.00元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务5年。 十一、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，截至本报告期末我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，我们选择了中信证券股份有限公司（深圳一个席位）、蔚深证券有限责任公司（上海、深圳各一个席位）、广东华福证券有限责任公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（上海一个席位）、国元证券有限公司（上海一个席位）、招商证券股份有限公司（深圳一个席位）、长江证券有限公司（上海一个席位）这七家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准是： 1．研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2．资力雄厚，信誉良好。 3．财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4．经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5．内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1．研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2．研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3．研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4．试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5．本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6．席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 股票交易量 公司名称 （人民币元） 长江证券有限责任公司 108,814,576.74 招商证券股份有限公司 226,098,720.44 中信证券股份有限公司 336,597,725.73 蔚深证券有限责任公司 347,237,746.53 华夏证券有限公司 44,578,167.72 广东华福证券有限责任公司 336,651,558.23 中山证券有限责任公司 441,647,123.08 国元证券有限责任公司 278,350,595.79 合计 2,119,976,214.26 公司名称 占交易量比例 长江证券有限责任公司 5.13% 招商证券股份有限公司 10.67% 中信证券股份有限公司 15.88% 蔚深证券有限责任公司 16.38% 华夏证券有限公司 2.10% 广东华福证券有限责任公司 15.88% 中山证券有限责任公司 20.83% 国元证券有限责任公司 13.13% 合计 100.00% 佣金 公司名称 （人民币元） 长江证券有限责任公司 88,627.18 招商证券股份有限公司 176,924.10 中信证券股份有限公司 263,390.38 蔚深证券有限责任公司 281,302.75 华夏证券有限公司 36,453.59 广东华福证券有限责任公司 273,543.78 中山证券有限责任公司 359,291.63 国元证券有限责任公司 227,516.69 合计 1,707,050.10 公司名称 占佣金比例 长江证券有限责任公司 5.19% 招商证券股份有限公司 10.36% 中信证券股份有限公司 15.43% 蔚深证券有限责任公司 16.48% 华夏证券有限公司 2.14% 广东华福证券有限责任公司 16.02% 中山证券有限责任公司 21.05% 国元证券有限责任公司 13.33% 合计 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 债券交易量 公司名称 （人民币元） 长江证券有限责任公司 5,279,767.80 中信证券股份有限公司 2,038,645.31 蔚深证券有限责任公司 22,340,872.90 华夏证券有限公司 8,222,661.30 广东华福证券有限责任公司 59,071,430.50 中山证券有限责任公司 196,844,116.40 国元证券有限责任公司 80,014,784.30 合计 373,812,278.51 公司名称 占交易量比例 长江证券有限责任公司 1.41% 中信证券股份有限公司 0.54% 蔚深证券有限责任公司 5.98% 华夏证券有限公司 2.20% 广东华福证券有限责任公司 15.80% 中山证券有限责任公司 52.66% 国元证券有限责任公司 21.41% 合计 100.00% 回购交易量 公司名称 （人民币元） 长江证券有限责任公司 60,000,000.00 中信证券股份有限公司 0.00 蔚深证券有限责任公司 0.00 华夏证券有限公司 10,000,000.00 广东华福证券有限责任公司 200,000,000.00 中山证券有限责任公司 177,500,000.00 国元证券有限责任公司 18,000,000.00 合计 465,500,000.00 公司名称 占交易量比例 长江证券有限责任公司 12.89% 中信证券股份有限公司 0.00% 蔚深证券有限责任公司 0.00% 华夏证券有限公司 2.15% 广东华福证券有限责任公司 42.96% 中山证券有限责任公司 38.13% 国元证券有限责任公司 3.87% 合计 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：停止租用华夏证券有限公司上海一个席位；租用国元证券有限责任公司上海一个席位。 第十章 备查文件目录 一、关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复 二、关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复 三、同智证券投资基金合同 四、同智证券投资基金托管协议 五、报告期内披露的各项公告原件 六、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 七、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制，并将本年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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