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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6462 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 （简称“中国建设银行”） 送出日期：二零零五年三月 鸿飞证券投资基金2004年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 第一节 重要提示及目录 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 审计报告 第七节 财务会计报告 第八节 投资组合报告 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） 第十节 重大事件揭示 第十一节 备查文件目录 第二节 基金简介 （一）基金名称： 鸿飞证券投资基金 基金简称： 基金鸿飞 交易代码： 184700 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 2001年5月18日 报告期末基金份额总额： 5亿份 基金合同存续期： 至2008年4月14日 基金份额上市的证券交易所： 深圳证券交易所 上市日期： 2001年11月28日 （二）基金投资 投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。 投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。 风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。 （三）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 郭伟 信息披露负责人： 李光彦 联系电话： 0755-83276688-5528 传真： 0755-83515622 电子邮箱： ligy@byfunds.com （四）基金托管人 法定名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码： 100032 法定代表人： 郭树清 信息披露负责人：尹 东 联系电话： 010－67597420 传真： 010—66212638 电子邮箱： yindong@ccb.cn （五）信息披露媒体 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 （六）会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 （七）注册登记机构 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 主要会计数据和财务指标 2004年 1 基金本期净收益 57,279,681.70 2 基金份额本期净收益 0.1146 3 期末可供分配基金收益 -5,224,322.25 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0104 5 期末基金资产净值 494,775,677.75 6 期末基金份额净值 0.9896 7 基金加权平均净值收益率 10.97% 8 本期基金份额净值增长率 -5.69% 9 基金份额累计净值增长率 -1.88% 主要会计数据和财务指标 2003年 1 基金本期净收益 -43,891,569.48 2 基金份额本期净收益 -0.0878 3 期末可供分配基金收益 -52,329,774.34 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1047 5 期末基金资产净值 524,659,635.91 6 期末基金份额净值 1.0493 7 基金加权平均净值收益率 -9.27% 8 本期基金份额净值增长率 25.29% 9 基金份额累计净值增长率 4.04% 主要会计数据和财务指标 2002年 1 基金本期净收益 -8,751,601.32 2 基金份额本期净收益 -0.0175 3 期末可供分配基金收益 -81,247,833.57 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1625 5 期末基金资产净值 418,752,166.43 6 期末基金份额净值 0.8375 7 基金加权平均净值收益率 -1.81% 8 本期基金份额净值增长率 -15.92% 9 基金份额累计净值增长率 -16.96% （二）同期业绩比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长标准差 阶段 ① ② 过去3个月 -5.49% 1.87% 过去6个月 0.15% 2.43% 过去一年 -5.69% 2.25% 过去三年 -0.65% 2.04% 自基金成立至今 -1.88% 2.01% 业绩比较基准收 阶段 收益率标准差 益率③ ④ 过去3个月 - - 过去6个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 自基金成立至今 - - 阶段 ①-③ ②-④ 过去3个月 - - 过去6个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 自基金成立至今 - - （三）基金净值表现 ■■图像■■ （四）基金净值增长率图 ■■图像■■ （五）基金收益分配情况 单位：元 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004年 --- 本期未分配收益 本期未分配收益 2003年 --- 本期未分配收益 2002年 --- 合计 --- 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（基金鸿飞、基金鸿阳）和一只开放式基金----宝盈鸿利收益证券投资基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理：陈茂仁先生，男，37岁，医学博士，金融学博士生，5年基金从业经历，先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，现任基金鸿飞基金经理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《鸿飞证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截止到2004年12月31日，基金单位净值为0.9896元，全年净值增长率－5.69%。同期上证A股指数的增幅为－15.23％，上证50指数的增幅为－15.73％，基金基准指数增幅为－13.44％。 借披露年报的机会，在此我们向基金持有人及广大关心和爱护鸿飞基金的朋友们表示感谢，并就基金鸿飞2004年的投资情况汇报如下： 基金鸿飞2004年开局不利，由于各种原因，2004年1月2日大幅减仓（仓位从年底的79.7%降到50％左右），并在指数大幅上涨的1月6日加仓至75％，致使基金鸿飞未能充分享受到1月4.5日井喷上涨所带来的收益。2004年4月7日上证指数创出近3年新高1783点以来，在宏观调控以及金融监管加强的影响下连续下挫，基金鸿飞适时的在4月适时的降低了部分仓位，取得了较好的效果。 在行业配置以及个股选择上，总体评价是： 1.投资组合相对均衡，虽重点持有盐田港、上海机场等港口机场等资源垄断类上市公司，中兴通讯、中集集团等具有国际竞争力类上市公司，以及伊利股份、贵州茅台等消费品龙头企业，但总体上比例适中；而且在下半年实施了部分减持，总体来说没有充分享受的2004年全年上涨的收益。 2．4月份大幅减持并在6月份完全剔除汽车类个股，8月份剔除伊利股份，并增持中药类个股同仁堂、东阿阿胶和航空类个股上海航空相当成功； 3．对年初重点持有的山东铝业、铜都铜业等周期类个股没有及时的实现收益，表明我们对周期性行业的认识需要提高。 4.对中小企业板的投资也较为成功；较好的回避了开盘时的高价，在低价位适量介入，收到了较好的收益。 5.考虑到基金鸿飞作为积极成长型基金，我们在下半年受增持了具有一定主题投资性质的科技股，总体来看不是很成功。 （四）2005年的宏观经济和市场前景展望 1.2005年宏观经济形势与证券市场展望 2004年4月以来，政府调控经济过热的主要手段是严把土地审批和信贷投放两个闸门，控制投资需求膨胀，遏制部分行业盲目投资和低水平重复建设。深入整顿和规范土地市场秩序，全面清理各类开发区；暂停半年审批农用地转非农建设用地；制定了《关于深化改革严格土地管理的决定》；完善国土资源管理体制。另外，政府在部分产业政策方面做了一定调整。提高钢铁、水泥、电解铝、房地产等行业建设项目资本金比例，依法清理在建和拟建项目。 2004年4月以来的宏观调控政策主要是控制土地和信贷总量，对于总量的控制作用比较明显，但是，如果投资内在动力不削弱，那么对总量的控制会导致价格上涨，从而加大内在投资冲动。 从2005年一季度的经济表现来看，工业增加值没有大幅度下降，也就是说宏观调控将总量控制在一个较高的水平上，遏制了快速上涨的势头。2005年2月，全部国有工业企业及年销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值9034亿元，同比增长16.9%，增速与2004年同期基本持平。同时经济生活中各种价格特别是房地产价格大幅度上升。 房地产及钢材等与投资有关的产品价格处在高位、要素价格低估、煤电油运持续紧张使得“意愿”投资动力仍非常强劲，内在投资冲动没有减弱。 受国际能源及大宗商品价格大幅上涨、国内投资动力强劲、粮食价格高位运行等因素影响，2005年通货膨胀的压力越来越大。另外，上游商品价格传递也是促使消费价格上涨的重要因素。从近期家电、航空、电力设备、造纸、水泥、汽车等上市公司股票出现大幅下跌的情况来看，很多制造类上市公司利润将快速下降，而上市公司相对于同行业的其他公司来看有较低的成本，因此，制造类上市公司利润快速下降应当是PPI向CPI加速传导的重要信号。 近几年过多的货币供应是本轮经济过热的主要原因，房地产过热是过多货币所寻找的利润突破口。如果房地产价格保持在高位，必然会导致投资过热不会消减，生产资料价格上涨的动力将非常强劲，而制造业类企业将出现大面积亏损，通货膨胀的压力日益上升，因此，政府是否出台新的紧缩措施很大程度上取决于房地产价格是否能够有效回落。 从2005年1、2月份公布的经济数据以及各类商品的价格情况来看，中国经济仍然没有着陆，投资冲动没有减弱，估计宏观调控的力度不会放松。随着房地产价格进一步上涨，估计结构调整的力度会加大。 根据一季度经济运行状况，经济过热主要体现在以房地产产业链方面，估计行政调控措施仍然是政府调控结构性过热的主要手段，但在控制土地供应的情况下，降低房地产价格需要有市场化手段从需求方面进行调控。经济增速的逐步回落将以加强市场化紧缩政策出台为前提。行政紧缩政策具有见效快、导致资源无效配置的特点，而市场紧缩政策具有见效慢、导致资源有效配置的特点，在政策衔接过程中，两类政策可能出现重叠。在经济增速回落形成趋势的时候，行政紧缩政策将撤出。 估计2005年中国经济增速总体上将呈逐步回落走势，但是受信贷集中投放的影响，上半年宏观经济会呈现高位振荡态势。 考虑到欧洲国家对美元持续贬值的承受力问题，估计2005年美国政府将不再放任美元持续贬值，人民币升值压力将减轻，但是，目前的人民币汇率形成机制是影响中国货币政策独立性的重要障碍。在升值压力减轻的情况下，中国政府反而有可能提前调整人民币汇率调整机制。 在股市政策方面，由于制度设计不合理，中国股市存在股权分置等历史遗留问题，并且缺乏做空机制，股市下跌使得所有人都蒙受损失，在经过大幅下跌后，2005年政府仍将保持刺激股市上涨的态度。 2005年上半年股市运行主要受宏观紧缩政策和积极股市政策两大主要因素的影响，股市政策必需服从于经济政策的大局，但是，积极的股市政策在特定条件下对市场的影响会超过宏观紧缩政策的影响，因此，股票市场将呈现弱平衡市格局。随着调控效果逐步现象，估计2005年下半年影响股票市场运行的主要因素是经济增速放缓和积极股市政策，同时资金供给将增加，股市运行环境将朝好的方面演变。 我们认为2005年上半年A股市场整体上将呈现弱平衡市的格局；下半年A股市场整体上存在较大投资机会。 2、鸿飞基金投资管理策略 两会过后，市场普遍预期对影响中国证券市场的诸多问题会逐步明朗，因此短期内政策预期能否兑现将成为两会后市场的关键。 追求流通性、安全性、资产合理配置与价值投资一直是基金鸿飞最基本的投资策略，具有持续稳定的市场龙头地位与卓越的核心竞争力的上市公司也一直是基金鸿飞的基本选择。在资产配置上重点关注优质篮筹、以及“科技成长”类主题投资品种。 1．坚定持有具有国际比价优势的行业与个股：如重型汽车、通讯、船用发动机以及港口机械等； 2．坚定持有具备相对垄断优势和自主定价权的行业和个股：如港口机场、中药等。 3．超跌股的反弹可能成为市场的主要热点，但在选择这类个股时，仍需要考虑个股的基本素质和盈利能力。 （五）内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度、改进投资决策体系、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下： 1、全面完善公司各项制度。按照新法规的要求全面修订完善了公司各项管理制度，并对制度的执行情况进行检查，使各项制度真正落实，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。同时根据公司运作的实际情况，多次修订《投资管理制度》，以适应投资决策的需要，通过这些内控制度的建立和完善，更好地起到了防范和控制风险的作用。 2、继续强化对基金日常投资运作合法性、合规性的监察，完善投资交易系统。对基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控，及时发现异常交易和合规性比例问题，查明原因并督促其限期解决；强化事前监督的功能，由集中交易室对基金经理的投资指令进行事前审核。为提高交易质量并加强投资控制，对投资交易系统进行升级，强化系统自动化控制的功能，提高投资监控的质量和效率，并确保所有的投资均在股票库中选择，使基金投资行为始终处于可控状态。 3、加强培训。针对最新颁布的法律法规开展各种法规的培训工作，组织公司员工进行集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习，加强对员工法律风险意识、职业道德和操守及专业能力的培训。 在全员自律和健全的制度以及全方位监控的保证下，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；没有任何员工发生任何违法违规行为；基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 第五节 托管人报告 中国建设银行根据《鸿飞证券投资基金基金合同》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称鸿飞基金）。 本报告期，中国建设银行在鸿飞基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在鸿飞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知基金管理人。基金管理人在规定期限内及时进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由鸿飞基金管理人－宝盈基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 第六节 审计报告 普华永道中天审字(2005)第711号 鸿飞证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”) 2004年12月31日的资产负债表及2004年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金鸿飞的基金管理人宝盈基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《鸿飞证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金鸿飞2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 注册会计师 单 峰 中国 上海市 2005年1月21日 第七节 财务会计报告 （一）会计报表 鸿飞证券投资基金 2004年12月31日资产负债表 单位：元 附注 资产 银行存款 15(f) 应收利息 5 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 资产总计 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 6 其他应付款 7 预提费用 8 负债合计 持有人权益 实收基金 9 未实现利得 10 未分配收益 持有人权益合计 (2004年12月31日基金份额净值0.9896元) (2003年12月31日基金份额净值1.0493元) 负债及持有人权益总计 2004年12月31日 资产 银行存款 1,958,898.49 应收利息 1,754,610.17 股票投资市值 381,429,532.91 其中：股票投资成本 385,364,406.49 债券投资市值 112,557,400.90 其中：债券投资成本 118,796,756.93 资产总计 497,700,442.47 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 359,330.64 应付管理人报酬 638,454.60 应付托管费 106,409.09 应付佣金 93,959.21 其他应付款 1,366,611.18 预提费用 360,000.00 负债合计 2,924,764.72 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 -10,174,229.61 未分配收益 4,949,907.36 持有人权益合计 494,775,677.75 (2004年12月31日基金份额净值0.9896元) (2003年12月31日基金份额净值1.0493元) 负债及持有人权益总计 497,700,442.47 2003年12月31日 资产 银行存款 8,997,769.34 应收利息 1,294,105.14 股票投资市值 406,635,859.80 其中：股票投资成本 330,516,059.44 债券投资市值 110,323,981.30 其中：债券投资成本 109,454,371.41 资产总计 527,251,715.58 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 --- 应付管理人报酬 641,267.73 应付托管费 106,877.95 应付佣金 174,317.21 其他应付款 1,609,616.78 预提费用 60,000.00 负债合计 2,592,079.67 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 76,989,410.25 未分配收益 -52,329,774.34 持有人权益合计 524,659,635.91 (2004年12月31日基金份额净值0.9896元) (2003年12月31日基金份额净值1.0493元) 负债及持有人权益总计 527,251,715.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2004年度经营业绩表及收益分配表 单位：元 附注 收入 股票差价收入 11 债券差价收入 12 债券利息收入 存款利息收入 15(f) 股利收入 其他收入 13 收入合计 费用 基金管理人报酬 15(c) 基金托管费 15(d) 卖出回购证券支出 其他费用 14 其中：上市年费 信息披露费 审计费 费用合计 基金净收益 加：未实现利得 10 基金经营业绩 本年基金净收益 加：年初基金净收益 减：本年已分配基金净收益 年末基金净收益 2004年度 收入 股票差价收入 61,024,407.17 债券差价收入 -615,616.75 债券利息收入 2,995,483.01 存款利息收入 290,645.41 股利收入 3,394,217.71 其他收入 101,838.67 收入合计 67,190,975.22 费用 基金管理人报酬 7,846,753.96 基金托管费 1,307,792.29 卖出回购证券支出 310,064.00 其他费用 446,683.27 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费 60,000.00 费用合计 9,911,293.52 基金净收益 57,279,681.70 加：未实现利得 -87,163,639.86 基金经营业绩 -29,883,958.16 本年基金净收益 57,279,681.70 加：年初基金净收益 -52,329,774.34 减：本年已分配基金净收益 --- 年末基金净收益 4,949,907.36 2003年度 收入 股票差价收入 -39,712,359.75 债券差价收入 -2,852,098.29 债券利息收入 3,154,443.66 存款利息收入 711,093.95 股利收入 3,665,776.94 其他收入 70,210.88 收入合计 -34,962,932.61 费用 基金管理人报酬 7,103,701.27 基金托管费 1,183,965.15 卖出回购证券支出 250,034.07 其他费用 390,936.38 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 250,000.00 审计费 60,000.00 费用合计 8,928,636.87 基金净收益 -43,891,569.48 加：未实现利得 149,799,038.96 基金经营业绩 105,907,469.48 本年基金净收益 -43,891,569.48 加：年初基金净收益 -8,438,204.86 减：本年已分配基金净收益 --- 年末基金净收益 -52,329,774.34 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2004年度基金净值变动表 单位:元 2004年度 年初基金净值 524,659,635.91 本年经营活动 基金净收益 57,279,681.70 未实现利得 -87,163,639.86 经营活动产生的基金净值变动数 -29,883,958.16 年末基金净值 494,775,677.75 2003年度 年初基金净值 418,752,166.43 本年经营活动 基金净收益 -43,891,569.48 未实现利得 149,799,038.96 经营活动产生的基金净值变动数 105,907,469.48 年末基金净值 524,659,635.91 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1 基金基本情况 鸿飞证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是蓝天投资基金（以下简称“蓝天基金”）。2000年6月29日蓝天基金2000年临时持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案，审议通过了《鸿飞证券投资基金基金契约》(于2004年10月14日更名为《鸿飞证券投资基金基金合同》)，通过了申请更名、上市、申请扩募和续期等授权议案。 根据上述持有人大会决议公告，原蓝天基金持有人基金份额按1.895785:1的比例全部转换为本基金份额，转换后本基金份额为200,000,000份，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实际转换为200,000,009份。蓝天基金已于2000年7月3日在深交所摘牌，原蓝天基金持有人自动转为本基金持有人。 蓝天基金于2000年10月25日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为宝盈基金管理有限公司(筹)，基金托管人更换为中国建设银行(于2004年9月21日更名为中国建设银行股份有限公司)，基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资有限公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资有限公司，天津信托投资有限公司，山东省国际信托投资有限公司及即将成立的宝盈基金管理有限公司共六家，存续期为1993年4月15日至2003年4月14日。 2001年5月18日，宝盈基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批准成立，本基金正式交由宝盈基金管理有限公司管理。 本基金经深交所深证上字[2001]98号文审核同意，于2001年11月28日在深交所挂牌交易。 经中国证券会证监基金字[2001] 51号文批准，本基金于2001年12月25日基金份额总份额由原有200,000,009份基金份额扩募至500,000,000份基金份额，存续期限延长5年至2008年4月14日。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿飞证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e) 证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 待摊费用摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费和律师费等。 (i) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： （a） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （b） 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税(2003年： 在年底前暂免征收营业税)。 （c） 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税(2003年：在年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 （d） 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 单位：元 2004年12月31日 2003年12月31日 应收债券利息 1,737,595.74 1,288,653.05 应收银行存款利息 17,014.43 5,452.09 合计 1,754,610.17 1,294,105.14 鸿飞证券投资基金2004年年度报告(二) 6 应付佣金 单位：元 2004年12月31日 国泰君安证券股份有限公司 52,183.03 招商证券股份有限公司 25,258.03 联合证券有限责任公司 16,518.15 申银万国证券股份有限公司 - 海通证券股份有限公司 - 合计 93,959.21 2003年12月31日 国泰君安证券股份有限公司 37.28 招商证券股份有限公司 2,200.05 联合证券有限责任公司 62,428.57 申银万国证券股份有限公司 108,358.89 海通证券股份有限公司 1,292.42 合计 174,317.21 7 其他应付款 单位：元 2004年12月31日 应付券商席位保证金 1,000,000.00 应付股利收入及债券利息收入的个人所得税 366,611.18 合计 1,366,611.18 2003年12月31日 应付券商席位保证金 1,250,000.00 应付股利收入及债券利息收入的个人所得税 359,616.78 合计 1,609,616.78 8 预提费用 单位：元 2004年12月31日 信息披露费 300,000.00 审计费 60,000.00 合计 360,000.00 2003年12月31日 信息披露费 - 审计费 60,000.00 合计 60,000.00 9 实收基金 2004年12月31日 基金份额数(份) 基金面值（元） 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 9,000,000.00 9,000,000.00 社会公众持有基金份额 488,500,000.00 488,500,000.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 2003年12月31日 基金份额数（份） 基金面值（元） 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 9,100,700.00 9,100,700.00 社会公众持有基金份额 488,399,300.00 488,399,300.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 根据中国证监会证监基金字[2001]51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿飞证券投资基金设立的批复》的有关规定，本基金于2001年12月25日将基金份额总份额由原有200,000,009份扩募至500,000,000份。 由于历史原因，本基金成立时各基金发起人均未持有本基金基金份额。在本基金上市首次扩募时，发起人合计认购扩募后基金份额总份额的5%。此后在基金存续期间，发起人持有的基金份额不得低于基金份额总份额的0.5%，其余部分可于基金扩募部分上市两个月后流通。 10 未实现利得 单位：元 股票投资的 债券投资的 未实现利得 未实现利得 合计 2003年12月31日 76,119,800.36 869,609.89 76,989,410.25 本年净变动数 -80,054,673.94 -7,108,965.92 -87,163,639.86 2004年12月31日 -3,934,873.58 -6,239,356.03 -10,174,229.61 11 股票差价收入 单位：元 2004年度 卖出股票成交总额 527,017,722.08 减：应付佣金总额 443,628.44 减：卖出股票成本总额 465,549,686.47 股票差价收入 61,024,407.17 2003年度 卖出股票成交总额 494,090,043.42 减：应付佣金总额 411,911.76 减：卖出股票成本总额 533,390,491.41 股票差价收入 -39,712,359.75 12 债券差价收入 单位：元 2004年度 卖出债券结算金额 33,552,084.99 减：应收利息总额 478,438.22 减：卖出债券成本总额 33,689,263.52 债券差价收入 -615,616.75 2003年度 卖出债券结算金额 250,119,084.93 减：应收利息总额 2,797,457.43 减：卖出债券成本总额 250,173,725.79 债券差价收入 -2,852,098.29 13 其他收入 单位：元 2004年度 新股申购手续费返还 55,449.56 配股手续费返还 26,891.47 债券认购手续费返还 16,798.60 其他 2,699.04 合计 101,838.67 2003年度 新股申购手续费返还 67,657.93 配股手续费返还 - 债券认购手续费返还 - 其他 2,552.95 合计 70,210.88 14 其他费用 单位：元 2004年度 信息披露费 300,000.00 审计费 60,000.00 上市年费 60,000.00 交易所回购交易费用 3,709.66 其他 22,973.61 合计 446,683.27 2003年度 信息披露费 250,000.00 审计费 60,000.00 上市年费 60,000.00 交易所回购交易费用 2,244.37 其他 18,692.01 合计 390,936.38 15 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东(2004年6月29日之后) 成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东(2004年6月29日之后) 联合证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的原 股东(2004年6月29日之前) 重庆国际信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的原股 东(2004年6月29日之前) 天津信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的原股 东(2004年6月29日之前) 山东省国际信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的原股 东(2004年6月29日之前) 根据宝盈基金管理有限公司于2004年7月8日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2004)95号文批准，公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其持有的宝盈基金管理有限公司75%股权分别转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年度 占本期 关联方名称 交易类型 成交量（元） 比例 联合证券有限责任公司 股票 67,648,997.75 6.73% 债券 12,245,955.30 21.63% 回购 97,000,000.00 13.49% 佣金 52,503.72 6.51% 2003年度 占本期 关联方名称 成交量（元） 比例 联合证券有限责任公司 245,046,482.31 25.67% 36,296,710.90 9.15% 10,000,000.00 2.14% 195,416.87 25.71% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,846,753.96元(2003年：7,103,701.27元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,307,792.29元(2003年：1,183,965.15元)。 (e) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 单位：元 2004年度 2003年度 卖出回购债券交易金额 --- 100,000,000.00 卖出回购证券支出 --- 84,315.07 (f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为1,958,898.49元(2003年：8,997,769.34元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为290,645.41元(2003年：653,881.44元)。 16 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 成功 股票名称 上市日期 申购日期 金地集团 2004/12/29 2005/01/06 振华港机 2004/12/22 2004/12/31 合计 申购 股票名称 可流通日期 价格 金地集团 2005/01/06 8.98 振华港机 2005/03/31 8.75 合计 年末 成功 股票名称 估价 申购股数 金地集团 9.94 724,291 振华港机 9.21 625,055 合计 股票名称 成本（元） 估值（元） 金地集团 6,504,133.18 7,199,452.54 振华港机 5,469,231.25 5,756,756.55 合计 11,973,364.43 12,956,209.09 第八节 投资组合报告 （一）基金资产组合情况 1、基金资产组合构成表 项目名称 金额（元） 银行存款和清算备付金 1,958,898.49 股票 381,429,532.91 债券 112,557,400.90 其他资产 1,754,610.17 合计 497,700,442.47 项目名称 占基金总资产比例（%） 银行存款和清算备付金 0.39 股票 76.64 债券 22.62 其他资产 0.35 合计 100.00 2、基金资产组合构成图示 ■■图像■■ （二）按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 序号 分类 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 --- 2 B采掘业 11,627,983.50 3 C制造业 163,564,377.00 其中：C0食品、饮料 3,369,885.42 C1纺织、服装、皮毛 --- C2木材、家具 --- C3造纸、印刷 --- C4石油、化学、塑胶、塑料 10,389,543.96 C5电子 28,094,150.95 C6金属、非金属 26,221,320.36 C7机械、设备、仪表 35,726,816.04 C8医药、生物制品 59,762,660.27 C99其他制造业 --- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 25,855,072.91 5 E建筑业 --- 6 F交通运输、仓储业 87,662,866.58 7 G信息技术业 65,364,341.82 8 H批发和零售贸易 --- 9 I金融、保险业 16,592,400.00 10 J房地产业 7,199,452.54 11 K社会服务业 3,563,038.56 12 L传播和文化产业 --- 13 M综合类 --- 合 计 381,429,532.91 序号 分类 比例（%） -- 1 A农、林、牧、渔业 2.35 2 B采掘业 33.06 3 C制造业 0.68 其中：C0食品、饮料 --- C1纺织、服装、皮毛 --- C2木材、家具 --- C3造纸、印刷 2.10 C4石油、化学、塑胶、塑料 5.68 C5电子 5.30 C6金属、非金属 7.22 C7机械、设备、仪表 12.08 C8医药、生物制品 --- C99其他制造业 5.23 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 --- 5 E建筑业 17.72 6 F交通运输、仓储业 13.21 7 G信息技术业 --- 8 H批发和零售贸易 3.35 9 I金融、保险业 1.46 10 J房地产业 0.72 11 K社会服务业 --- 12 L传播和文化产业 --- 13 M综合类 77.10 合 计 （三）基金投资股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 1 000088 盐田港Ａ 2,177,398 2 000423 东阿阿胶 3,149,440 3 600009 上海机场 1,486,793 4 000951 *ST重汽 1,949,698 5 000063 中兴通讯 779,876 6 600351 亚宝药业 2,716,659 7 600205 山东铝业 1,805,289 8 600591 上海航空 2,500,000 9 600036 招商银行 1,980,000 10 600563 法拉电子 1,149,731 11 600406 国电南瑞 1,131,741 12 600717 天津港 1,999,916 13 600795 国电电力 2,057,469 14 600050 中国联通 3,850,000 15 600547 山东黄金 933,225 16 600085 同仁堂 518,674 17 000520 中国凤凰 2,120,820 18 600452 涪陵电力 1,327,051 19 000089 深圳机场 993,648 20 600100 清华同方 551,974 21 600150 沪东重机 999,985 22 600383 金地集团 724,291 23 600019 宝钢股份 1,177,995 24 000839 中信国安 443,378 25 600320 振华港机 625,055 26 000068 赛格三星 600,000 27 600584 长电科技 799,922 28 600900 长江电力 499,960 29 600350 山东基建 886,328 30 000858 五粮液 499,983 31 002004 华邦制药 300,000 32 600198 大唐电信 200,000 33 600602 广电电子 200,000 34 000822 山东海化 199,908 35 002008 大族激光 80,392 36 600288 大恒科技 204,993 37 002007 华兰生物 64,450 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 1 000088 盐田港Ａ 26,368,289.78 2 000423 东阿阿胶 25,699,430.40 3 600009 上海机场 22,599,253.60 4 000951 *ST重汽 20,959,253.50 5 000063 中兴通讯 20,651,116.48 6 600351 亚宝药业 19,369,778.67 7 600205 山东铝业 19,118,010.51 8 600591 上海航空 16,950,000.00 9 600036 招商银行 16,592,400.00 10 600563 法拉电子 16,544,629.09 11 600406 国电南瑞 15,108,742.35 12 600717 天津港 13,279,442.24 13 600795 国电电力 12,715,158.42 14 600050 中国联通 11,819,500.00 15 600547 山东黄金 11,627,983.50 16 600085 同仁堂 10,918,087.70 17 000520 中国凤凰 8,886,235.80 18 600452 涪陵电力 8,745,266.09 19 000089 深圳机场 8,465,880.96 20 600100 清华同方 8,263,050.78 21 600150 沪东重机 7,509,887.35 22 600383 金地集团 7,199,452.54 23 600019 宝钢股份 7,103,309.85 24 000839 中信国安 5,936,831.42 25 600320 振华港机 5,756,756.55 26 000068 赛格三星 5,016,000.00 27 600584 长电科技 4,903,521.86 28 600900 长江电力 4,394,648.40 29 600350 山东基建 3,563,038.56 30 000858 五粮液 3,369,885.42 31 002004 华邦制药 2,652,000.00 32 600198 大唐电信 2,144,000.00 33 600602 广电电子 1,630,000.00 34 000822 山东海化 1,503,308.16 35 002008 大族激光 1,500,918.64 36 600288 大恒科技 1,441,100.79 37 002007 华兰生物 1,123,363.50 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值 比例(%) 1 000088 盐田港Ａ 5.33 2 000423 东阿阿胶 5.19 3 600009 上海机场 4.57 4 000951 *ST重汽 4.24 5 000063 中兴通讯 4.17 6 600351 亚宝药业 3.91 7 600205 山东铝业 3.86 8 600591 上海航空 3.43 9 600036 招商银行 3.35 10 600563 法拉电子 3.34 11 600406 国电南瑞 3.05 12 600717 天津港 2.68 13 600795 国电电力 2.57 14 600050 中国联通 2.39 15 600547 山东黄金 2.35 16 600085 同仁堂 2.21 17 000520 中国凤凰 1.80 18 600452 涪陵电力 1.77 19 000089 深圳机场 1.71 20 600100 清华同方 1.67 21 600150 沪东重机 1.52 22 600383 金地集团 1.46 23 600019 宝钢股份 1.44 24 000839 中信国安 1.20 25 600320 振华港机 1.16 26 000068 赛格三星 1.01 27 600584 长电科技 0.99 28 600900 长江电力 0.89 29 600350 山东基建 0.72 30 000858 五粮液 0.68 31 002004 华邦制药 0.54 32 600198 大唐电信 0.43 33 600602 广电电子 0.33 34 000822 山东海化 0.30 35 002008 大族激光 0.30 36 600288 大恒科技 0.29 37 002007 华兰生物 0.23 （四）股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 1 600050 中国联通 25,990,031.27 2 000951 *ST重汽 22,856,647.49 3 600563 法拉电子 21,052,316.07 4 600019 宝钢股份 19,618,628.19 5 000423 东阿阿胶 19,363,730.27 6 600351 亚宝药业 19,360,905.02 7 000063 中兴通讯 18,064,078.87 8 000520 中国凤凰 16,958,122.97 9 600188 兖州煤业 16,556,644.56 10 600452 涪陵电力 15,702,323.01 11 600717 天津港 14,415,298.02 12 600029 南方航空 14,391,197.67 13 600406 国电南瑞 13,637,550.43 14 600591 上海航空 13,244,122.53 15 600350 山东基建 11,957,423.65 16 600649 原水股份 11,644,202.97 17 600795 国电电力 11,445,658.16 18 600028 中国石化 10,702,007.02 19 600015 华夏银行 10,229,030.79 20 600150 沪东重机 8,635,317.91 序号 股票代码 股票名称 占基金期初资产净值 比例(%) 1 600050 中国联通 4.95 2 000951 *ST重汽 4.36 3 600563 法拉电子 4.01 4 600019 宝钢股份 3.74 5 000423 东阿阿胶 3.69 6 600351 亚宝药业 3.69 7 000063 中兴通讯 3.44 8 000520 中国凤凰 3.23 9 600188 兖州煤业 3.16 10 600452 涪陵电力 2.99 11 600717 天津港 2.75 12 600029 南方航空 2.74 13 600406 国电南瑞 2.60 14 600591 上海航空 2.52 15 600350 山东基建 2.28 16 600649 原水股份 2.22 17 600795 国电电力 2.18 18 600028 中国石化 2.04 19 600015 华夏银行 1.95 20 600150 沪东重机 1.65 2、累计卖出金额前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 1 600104 上海汽车 38,782,639.79 2 000039 中集集团 29,995,087.40 3 600011 华能国际 26,572,085.58 4 600029 南方航空 23,964,384.54 5 600887 伊利股份 22,034,561.05 6 600019 宝钢股份 21,129,872.37 7 600018 上港集箱 20,396,766.14 8 000800 一汽轿车 19,168,230.55 9 600795 国电电力 18,572,274.34 10 600166 福田汽车 18,271,115.32 11 600188 兖州煤业 17,302,559.65 12 600050 中国联通 16,560,950.52 13 600270 外运发展 16,023,466.94 14 600028 中国石化 15,640,666.66 15 000625 长安汽车 14,898,056.94 16 600642 申能股份 11,478,150.05 17 600649 原水股份 11,424,264.21 18 000027 深能源Ａ 10,410,295.85 19 000100 TCL集团 10,191,108.11 20 600015 华夏银行 9,187,859.23 序号 股票代码 股票名称 占基金期初资产 净值比例(%) 1 600104 上海汽车 7.39 2 000039 中集集团 5.72 3 600011 华能国际 5.06 4 600029 南方航空 4.57 5 600887 伊利股份 4.20 6 600019 宝钢股份 4.03 7 600018 上港集箱 3.89 8 000800 一汽轿车 3.65 9 600795 国电电力 3.54 10 600166 福田汽车 3.48 11 600188 兖州煤业 3.30 12 600050 中国联通 3.16 13 600270 外运发展 3.05 14 600028 中国石化 2.98 15 000625 长安汽车 2.84 16 600642 申能股份 2.19 17 600649 原水股份 2.18 18 000027 深能源Ａ 1.98 19 000100 TCL集团 1.94 20 600015 华夏银行 1.75 3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目名称 金额（元） 报告期内买入股票成本总额 520,398,033.52 报告期内卖出股票收入总额 527,017,722.08 （五）按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 96,391,270.00 19.48 2 金融债 11,008,000.00 2.22 3 可转债 5,158,130.90 1.04 合计 112,557,400.90 22.74 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 20国债（4） 71,386,270.00 14.43 2 04国债（5） 15,322,000.00 3.10 3 20国债（10） 9,683,000.00 1.96 4 99国开02 5,997,000.00 1.21 5 04国开10 5,011,000.00 1.01 （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收利息 1,754,610.17 合计 1,754,610.17 4、本报告期内处于转股期的可转换债券。 代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 110001 邯钢转债 3,179,946.60 0.64 100795 国电转债 418,330.60 0.08 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） （一）基金份额持有人户数 基金份额持有人户数 47,490 平均每户持有基金份额（份） 10,528.53 （二）基金份额持有人结构 投资者名称 持有基金份额（份） 占总份额的比例（%） 机构投资者 230,117,904 46.02 个人投资者 269,882,096 53.98 （三）基金前十名持有人 序号 名称 持有份额（份） 1 中国人寿保险股份有限公司 45,306,747 2 中国人寿保险（集团）公司 38,959,957 3 中国人民财产保险股份有限公司 34,139,440 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 23,412,984 5 申银万国-花旗-UBS LIMITED 20,072,844 6 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7,101,037 7 新华人寿保险股份有限公司 6,909,920 8 泰康人寿保险股份有限公司 6,497,578 9 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 10 中国平安保险（集团）股份有限公司 5,114,751 占总份额的 序号 名称 比例（%） 1 中国人寿保险股份有限公司 9.06 2 中国人寿保险（集团）公司 7.79 3 中国人民财产保险股份有限公司 6.83 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 4.68 5 申银万国-花旗-UBS LIMITED 4.01 6 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1.42 7 新华人寿保险股份有限公司 1.38 8 泰康人寿保险股份有限公司 1.30 9 宝盈基金管理有限公司 1.25 10 中国平安保险（集团）股份有限公司 1.02 注：上述本基金持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 第十节 重大事件揭示 （一）2004年7月8日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，经中国证监会（证监基金字〔2004〕95号文）批准，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。同时，经中国证监会（证监基金字〔2004〕96号文）批准，选举郭伟、曾康霖、巴曙松、陈雨露、冯志斌、朱佐义、李文众、钟鸣、金旭为公司董事，其中曾康霖、巴曙松、陈雨露为公司独立董事；选举郭伟为公司董事长，聘任金旭为公司总经理，聘任赵炬辉为公司督察长。 （二）经中国政府批准，中国建设银行股份有限公司于2004年9月17日依法成立。中国建设银行股份有限公司承继中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行的营业机构、商号、商标、互联网域名和咨询服务电话等由中国建设银行股份有限公司承继或者继续使用，各项业务照常进行。 （三）基金管理人、基金财产、基金托管业务本报告期内无重大诉讼事项。 （四）本报告期基金的投资组合策略没有重大改变。 （五）聘请的会计师事务所没有发生变更，报告年度支付给会计师事务所审计费用60,000.00元人民币，目前的审计机构已连续为本基金提供审计服务4年。 （六）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 （七）本基金2004年未分配收益。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定以下九家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司。其中东吴证券有限责任公司基金上海专用席位为本报告期新增席位，华夏证券股份有限公司基金上海专用席位为本报告期退租席位。 2004年1-12月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票交易情况： 租用席位 券商名称 数量（个） 海通证券股份有限公司 2 国泰君安证券股份有限公司 2 申银万国证券股份有限公司 1 长城证券有限责任公司 1 联合证券有限责任公司 2 国信证券有限责任公司 2 东吴证券有限责任公司 1 招商证券股份有限公司 1 华夏证券股份有限公司 1 合计 券商名称 股票成交量（元） 海通证券股份有限公司 268,386,639.34 国泰君安证券股份有限公司 230,844,395.99 申银万国证券股份有限公司 213,930,881.32 长城证券有限责任公司 89,940,134.53 联合证券有限责任公司 67,648,997.75 国信证券有限责任公司 49,098,638.62 东吴证券有限责任公司 41,136,397.01 招商证券股份有限公司 33,052,902.56 华夏证券股份有限公司 10,845,432.66 合计 1,004,884,419.78 比例 券商名称 （%） 海通证券股份有限公司 26.71 国泰君安证券股份有限公司 22.97 申银万国证券股份有限公司 21.29 长城证券有限责任公司 8.95 联合证券有限责任公司 6.73 国信证券有限责任公司 4.89 东吴证券有限责任公司 4.09 招商证券股份有限公司 3.29 华夏证券股份有限公司 1.08 合计 100.00 券商名称 佣金额（元） 海通证券股份有限公司 216,232.90 国泰君安证券股份有限公司 185,722.12 申银万国证券股份有限公司 173,776.47 长城证券有限责任公司 70,379.77 联合证券有限责任公司 52,503.72 国信证券有限责任公司 39,475.56 东吴证券有限责任公司 33,732.17 招商证券股份有限公司 25,302.47 华夏证券股份有限公司 8,892.69 合计 806,017.87 比例 券商名称 （%） 海通证券股份有限公司 26.83 国泰君安证券股份有限公司 23.04 申银万国证券股份有限公司 21.56 长城证券有限责任公司 8.73 联合证券有限责任公司 6.51 国信证券有限责任公司 4.90 东吴证券有限责任公司 4.19 招商证券股份有限公司 3.14 华夏证券股份有限公司 1.10 合计 100.00 2、债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量（元） 比例（%） 国泰君安证券股份有限公司 30,931,379.70 54.64 联合证券有限责任公司 12,245,955.30 21.63 海通证券股份有限公司 8,108,000.00 14.32 申银万国证券股份有限公司 5,326,500.00 9.41 招商证券股份有限公司 --- --- 国信证券有限责任公司 --- --- 合计 56,611,835.00 100.00 券商名称 债券回购成交量（元） 比例（%） 国泰君安证券股份有限公司 142,000,000.00 19.75 联合证券有限责任公司 97,000,000.00 13.49 海通证券股份有限公司 110,000,000.00 15.30 申银万国证券股份有限公司 160,000,000.00 22.25 招商证券股份有限公司 180,000,000.00 25.03 国信证券有限责任公司 30,000,000.00 4.18 合计 719,000,000.00 100.00 注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。 第十一节备查文件目录 1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2、《鸿飞证券投资基金基金合同》。 3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 二零零五年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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