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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6460 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示及目录 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证同益证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金年度报告中的财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。 目 录 第一章 基金简介 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 第三章 管理人报告6 第四章 托管人报告12 第五章 审计报告 第六章 财务会计报告 第七章 投资组合报告 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 第九章 重大事件揭示 第十章 备查文件目录 第一章基金简介 一、基金产品概况基金名称：同益证券投资基金 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年4月8日 2004年12月31日基金份额总额：20亿份 基金合同存续期：1999年4月8日至2014年4月7日，共15年 基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期：1999年4月21日 二、投资策略 1、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 2、投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 3、业绩比较基准：无 4、风险收益特征：无 三、基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码：100028 法定代表人：凤良志 信息披露负责人：叶金松 电话：010-64689198-605 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子邮箱：custodian@icbc.com.cn 五、信息披露 1、本基金年度报告选定的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 3、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以 及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 六、会计师事务所 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 七、注册登记机构： 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：中国深圳市深南中路1093号中信大厦21层 第二章主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 主要财务指标 2004年 基金本期净收益（元） 68,063,685.56 基金份额本期净收益（元/份） 0.0340 期末可供分配基金收益（元） -82,509,449.65 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.0413 期末基金资产净值（元） 1,917,490,550.35 期末基金份额净值（元/份） 0.9587 基金加权平均净值收益率 3.29% 本期基金份额净值增长率 -12.35% 基金份额累计净值增长率 69.99% 主要财务指标 2003年 基金本期净收益（元） 93,946,556.76 基金份额本期净收益（元/份） 0.0470 期末可供分配基金收益（元） 42,288,338.24 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0211 期末基金资产净值（元） 2,225,661,671.44 期末基金份额净值（元/份） 1.1128 基金加权平均净值收益率 4.74% 本期基金份额净值增长率 24.63% 基金份额累计净值增长率 93.94% 主要财务指标 2002年 基金本期净收益（元） -135,804,133.43 基金份额本期净收益（元/份） -0.0679 期末可供分配基金收益（元） -214,277,623.18 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.1071 期末基金资产净值（元） 1,785,722,376.82 期末基金份额净值（元/份） 0.8929 基金加权平均净值收益率 -6.52% 本期基金份额净值增长率 -12.76% 基金份额累计净值增长率 55.61% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、以上列示的2003年度、2002年度的基金加权平均净值收益率、基金份额累计净值增长率与2003年度年报披露的相应指标存在差异，主要由于个别交易周披露净值日的确认方式存在不同，使数据的采集存在差异。现指标计算系统交易周披露净值日已统一。 3、主要会计数据和财务指标是根据中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露编报规则第1号编制的，该规则自2004年1月1日起实行。2002年度按新、旧方法计算指标对比列示如下： 新指标 2002年 基金本期净收益（元） -135,804,133.43 基金份额本期净收益（元/份） -0.0679 期末可供分配基金收益（元） -214,277,623.18 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.1071 － － 期末基金资产净值（元） 1,785,722,376.82 期末基金份额净值（元/份） 0.8929 基金加权平均净值收益率 -6.52% 本期基金份额净值增长率 -12.76% 基金份额累计净值增长率 55.61% 新指标 旧指标 基金本期净收益（元） 基金本期净收益（元） 基金份额本期净收益（元/份） 单位基金本期净收益（元/份） 期末可供分配基金收益（元） 基金可分配净收益（元） 期末可供分配基金份额收益（元/份） 单位基金可分配净收益（元/份） － 期末基金资产总值（元） 期末基金资产净值（元） 期末基金资产净值（元） 期末基金份额净值（元/份） 单位基金资产净值（元/份） 基金加权平均净值收益率 基金资产净值收益率 本期基金份额净值增长率 本期基金资产净值增长率 基金份额累计净值增长率 基金累计资产净值增长率 新指标 2002年 基金本期净收益（元） -135,804,133.43 基金份额本期净收益（元/份） -0.0679 期末可供分配基金收益（元） -214,277,623.18 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.1071 － 1,809,736,319.72 期末基金资产净值（元） 1,785,722,376.82 期末基金份额净值（元/份） 0.8929 基金加权平均净值收益率 -6.65% 本期基金份额净值增长率 -12.76% 基金份额累计净值增长率 55.61% 2003年度按新、旧方法计算指标对比列示如下： 新指标 2003年 基金本期净收益（元） 93,946,556.76 基金份额本期净收益（元/份） 0.0470 期末可供分配基金收益（元） 42,288,338.24 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0211 期末基金资产净值（元） 2,225,661,671.44 期末基金份额净值（元/份） 1.1128 基金加权平均净值收益率 4.74% 本期基金份额净值增长率 24.63% 基金份额累计净值增长率 93.94% 新指标 旧指标 基金本期净收益（元） － 基金份额本期净收益（元/份） 加权平均单位基金本期净收益（元/份） 期末可供分配基金收益（元） 期末可供分配基金收益（元） 期末可供分配基金份额收益（元/份） 期末可供分配单位基金收益（元/份） 期末基金资产净值（元） － 期末基金份额净值（元/份） 期末单位基金资产净值（元/份） 基金加权平均净值收益率 基金加权平均净值收益率 本期基金份额净值增长率 本期单位基金净值增长率 基金份额累计净值增长率 单位基金累计净值增长率 新指标 2003年 基金本期净收益（元） － 基金份额本期净收益（元/份） 0.0470 期末可供分配基金收益（元） 42,288,338.24 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0211 期末基金资产净值（元） － 期末基金份额净值（元/份） 1.1128 基金加权平均净值收益率 4.75% 本期基金份额净值增长率 24.63% 基金份额累计净值增长率 93.93% 二、净值表现 1、基金同益历史各时间段基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 过去三个月 -4.54% 过去六个月 1.11% 过去一年 -12.35% 过去三年 -4.71% 过去五年 30.39% 自基金成立起至今 69.99% 阶段 净值增长率标准差（2） 过去三个月 0.0155 过去六个月 0.0230 过去一年 0.0226 过去三年 0.0201 过去五年 0.0208 自基金成立起至今 0.0223 注:本基金无同期业绩比较基准收益率 2、自基金合同生效以来基金同益累计净值增长率的变动情况： ■■图像■■ 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 三、过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 2004 0．200元 2003 0．000元 2002 1．955元 合计 2．155元 年度 备注 2004 2004年4月6日除息，分配2003年度收益 2003 2002年度未分配收益 2002 2002年4月8日除息，分配2001年度收益 合计 第三章管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理简介 许彤，男，1969年出生，理学硕士学位。本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司资产管理部，任投资业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 二、合规情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《证券投资基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 三、2004年市场基本情况和本基金操作回顾 2004年，证券市场的走势和宏观经济表现出了一定的相关性。一季度，在GDP强劲增长的背景下，股票指数一路上扬，市场成交活跃，投资机会增多。与此同时，国务院“关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见”的出台、开放式基金的空前热销等等因素，使得投资者对市场的热情有所提升，市场在一季度营造出了本年度唯一一次具有一定持续性的上扬行情，大盘指数出现12%左右的涨幅。 然而，部分上游行业发展过热势头受到了各方关注，从4月份开始，国家开始对相关行业进行严格地宏观调控。宏观调控政策的影响无论对于实体经济还是对于资本市场均十分显著，与之相关的股票二级市场股价普遍出现了大幅的调整。导致4月份成为了中国股市2004年的牛熊分水岭。从4月初开始的下跌来势凶猛，杀伤力极大，使得刚刚聚集的部分入市资金全军覆没，彻底打击了市场人气和信心，也奠定了市场在随后期间内一蹶不振的主基调。期间虽也有各种利好出台，但市场反应往往昙花一现，随后便陷入漫漫熊途。投资者对宏观调控、升息周期、扩容预期压力、股票估值国际化进程提速等利空因素的敏感程度远高于少数利多。漫漫熊市一直延续到2005年初，上证综合指数创出了四年半以来的新低。截止到2004年12月31日，本基金份额净值为0.9587元，年度净值增长率为-12.35%，同期上证指数下跌-15.40％，虽然本基金表现略强于大盘，但明显差于同业，成绩不理想，在此，我们向基金份额持有人表示诚挚的歉意。下面我们对本基金在2004年的操作进行简要回顾： 上半年，虽然年初到四月初出现了本年度唯一一次持续上扬机会，但由于此轮行情参与主体的游资性质，市场的热点主要集中在投机性强的科技股和中低价股上，与基金价值投资理念相去甚远。与多数同业相似，本基金也没有充分分享此轮的收益。一、二季度当中，基金管理人惯性沿袭了2003年的成功操作经验，在持仓结构中重点持有了钢铁、石化、汽车、有色等周期类行情股票，对年初的中小盘股行情准备不足，使得蓝筹股滞涨时，没有及时抓住小盘股行情。另一方面，对宏观调控对股市整体性系统风险认识不足，尤其是在一些见顶的迹象已经出现时，仍然沉浸于价值股票有抗跌性和较好反弹动能的憧憬中，错过了果断减持周期类股票的最佳时机。在二季度中，基金组合中的汽车类股票跌幅过大，对于本基金的净值造成严重负面影响，使得本基金在短期内拉开了与同业的距离，并造成了全年业绩排名的被动。 从三季度开始，我们认真总结了上半年的教训，分析出基金在持仓结构、投资理念等方面的不足，从战略到战术上都进行大规模的调整，主要措施包括： 1、我们对市场的不利形势作了较为充分的估计，制订了以防御型操作为主的投资策略，执行了严格的持仓比例控制，一定程度上减小了市场系统性风险对基金的冲击。除了9月上旬本基金预期到市场在连续下跌后风险明显释放，提高股票持仓比例至70%左右，下半年多数时间中本基金股票持仓保持在60~65%左右的偏低水平。 2、利用市场阶段行情，大规模进行持仓结构调整。从9月14日起市场出现了短线井喷行情，由于事前的准备相对充分，本基金充分利用了大盘上扬初期市场多数股票普遍上涨的特点，在1450点附近对基金持仓进行了优化调整，大量卖出了受宏观调控影响较大的周期类股票以及部分业绩预期不佳的股票，事后看，仓位调整的时机比较理想，冲击成本很小，达到了优化持仓结构的目的。 3、在资产配置方面，我们突出了基金组合的防御性特点，重点提高了对收益稳定、抗周期性强的消费品、能源、交通运输行业、医药行业、商业零售等防御类资产的配置比例。对于钢铁、石化、汽车、电子等周期性行业进行了较大幅度的减仓。大大降低了组合中风险资产的比重，使整个持仓结构更加安全、合理，更加适应于当前的市场环境。 事后证明上述操作与市场运行格局基本一致，取得了积极的成果，从下半年以来本基金的业绩表现及同期的同业排名都取得较好的成绩，这为2005年的工作奠定了良好基础。 四、2005年证券市场运行环境分析 展望2005年，我们预期，证券市场将迎来更加有利而宽松的政策环境，政策面将呈现整体偏暖的格局。2004年提出的“国九条”将进一步得到落实并在一定程度上开始进入见效时期。 我们欣喜地看到，近一时期管理层在各项制度和政策的出台方面比以往更加务实且切中要害，脱离了过去那种出台政策利好以期在短期内刺激股市快速上扬的简单政策救市。而近几个月以来，管理层及相关部门从改善券商经营环境、拓展市场资金渠道、丰富基金金融产品创新、保护流通股东合法权益、引入保险银行等巨型金融机构入市等多角度、全方位对证券市场加以支持。我们认为上述政策将对证券市场的中长期发展发挥巨大的积极作用。这种积极作用也将会在2005年部分显现。 2005年的证券市场当中，机构投资者的力量会进一步壮大，且结构将更加合理，原来的基金公司一支独秀的格局将演化为以基金、保险、养老金、银行基金、证券公司、QFII等共同繁荣的长期资金主导格局。真正的价值投资理念将得到更好的实践，真正的好股票将被机构投资人趋之若骛，股价持续上扬，为市场提供安全而稳定的投资收益。我们的基本工作就是尽可能地挖掘这种机构投资人眼中的高价值股票。 经历了四年多的下跌，中国股市挤泡沫的工作也做得相对比较充分，股票估值水平与国际市场接轨的压力还会存在，但大盘蓝筹股估值接轨的压力比较小。股市的系统性风险已大大释放，这便决定了我们的估值环境好于前几年，我们认为中国股市已经脱离了以往的空中漫步而进入脚踏实地的阶段。 2005年我们认为中国股市存在的不确定性主要在于：股权制度的变革。今年中，部分上市公司很可能会推出股票全流通的试点方案。这种对证券市场最后也是最坚固堡垒的攻击，必将在整个市场产生轩然大波，其影响力度和方向难以把握。对此问题，从中短期看，我们更偏向持以谨慎态度，因为这是一个过于复杂的问题，特别是在营造参与者的多赢格局中更显得如此。另外，2005年也可能是大型国企登陆A股市场的一年，市场资金面将受到阶段性挑战。2005年上市公司整体业绩仍可望保持正增长，但增速将明显回落，业绩因素对股票市场整体收益率有一定的压力。 在上述基础上，我们对A股市场的整体判断是，积极因素和不确性因素同时存在，市场下挡支撑比较明显，但也缺乏走出大行情的动力和条件。A股市场可能在相当时间内维持箱体运行的特征。基于此，我们在资产配置策略上仍将重视防御策略并相机进行时机抉择，调整各类资产的配置比例。尤其在箱体的顶部和底部区域，仓位调整对投资绩效将起重要作用。 我们认为，2005年存在以下若干投资主题：人民币汇率升值预期，服务消费行业在经济结构中地位的提升，成本推动型通胀的冲击，升息周期，证券市场制度变革，所得税的并轨趋势，3G等等。我们会密切关注这些主题带来的投资机会。五、2005年度本基金投资思路 (一)近两年来，价值投资已经成为市场的主流投资理念，从前期对五朵金花追捧，到煤电运，到后来的机场、港口、煤炭、品牌中药、高档白酒等等，不同类型价值股票都有过辉煌的市场表现，由此可见，每一市场时期价值投资的主旋律也是大相径庭的。考虑到2005国内目前的经济形势变化，在2005年再次发掘整体大幅业绩增长的景气性行业的难度越来越大，我们认为2005年在能源价格高企、生产资料成本上升和投资增速放缓的宏观环境下，如下三类板块与行业最值得关注：1、那些具备某一方面自然或天然垄断能力的公司，有能力通过规模经济、技术创新、较强的市场定价权等手段继续保持公司较好的盈利水平，消化上述不利因素，分享中国经济总量不断做大所带来的好处，象机场、高速路、水电等行业具有此种特征。 2、重点关注与消费增长紧密关联的行业，如：商业零售、品牌消费品等行业，这些行业虽然目前在国内证券市场属于小权重行业，上市公司数量不多，但其对应的实体经济范围广阔，优秀公司的成长空间异常巨大，不同与发达国家，这些行业在中国属于发展整合的初期阶段，不但具有较强的防御性同时更具有良好的成长性，这类行业已经进入了规模与品牌的年代，大规模的整合已经开始，整合的结果必然产生中国本土的沃尔玛、麦当劳等巨型公司，行业的投资价值显而易见。 3、2004年下半年到2005年初，是周期类股票遭受重创的时期，特别是受到宏观调控牵连的周期类行业，跌势绵绵不绝。在不断的下跌后，市场投资人对这些行业谈虎色变、退避三舍。本基金始终认为这种过度的矫枉过正将蕴涵着中短线反弹机会。近期以汽车、石化、钢铁为代表的周期股票表现不错，也证实了年初市场存在对超跌板块重新认识的投资机会。 （二）选股策略上，随着机构投资者市场比重的加大，市场对于个股投资价值的挖掘进入了更加“精细”阶段，为了进一步适应不断深化的市场要求，本基金将着重从以下几个角度加强对个股的精选： 1、从稳定与成长两个角度全面分析个股的投资价值。在上市公司整体业绩增幅将出现较大幅度下降的背景下，业绩稳定与增长的企业更显难能可贵，它们必然成为机构投资者重点关注市场亮点，这类品种将表现出良好的防御能力和一定的进攻性。 2、强调对个股内在与外在的抗风险能力考核。我们把企业的风险简单划分为内在和外在两大类，内在风险主要指企业是否存在内部人控制、公司治理结构不规范、非市场化关联交易、利润控制或转移、大量资金被控股股东占用等等企业内部管理中的诚信问题。外部风险是指外部经营环境的变化给企业带来的风险，例如：经济的宏观调控、能源和上游原材料价格上涨、人民币升值预期、行业景气周期下降、升息预期等风险。在强调防御策略的投资阶段，我们将企业对抗上述内在和外在风险的能力作为重要的选股标准。 3、强调个股估值的国内以及国际竞争力。在国内资本市场快速与国际接轨的大趋势下，我们的选股标准不但要求所选股票在国内行业中的估值优势，更强调挖掘在国际估值标准下来衡量都具有绝对投资价值的公司。 六、基金内部监察稽核报告 在基金内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；结合基金法及配套法规的实施，监察稽核部督促各部门修订相关制度，按照规范、稳健的原则，注重风险控制，通过建立严格的内部管理制度、投资管理系统和风险控制系统，来实现风险的防范和控制。监察稽核部定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人的利益。 本投资管理人按照内部控制制度的要求，通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，通过建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。在积极推进电脑预警系统、投资监测系统建设的同时，加快数量化风险管理系统的建设。公司新建投资风险控制系统，对公司投资、交易、运营中的数据进行了整合，根据法律法规、基金合同、投资管理制度细化了投资过程中的风险点，将实现公司投资风险管理与绩效评估工作的系统化与模型化，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 第四章 托管人报告 2004年度，本托管人在对同益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，2004年度同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2004年度所编制和披露的同益证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 2005年3月28日 第五章审计报告 安永华明（2005）审字第239279-02号 同益证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同益证券投资基金（简称“同益基金”）2004年12月31日的资产负债表和2004年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是同益基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定，在所有重大方面公允地反映了同益基金2004年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 金馨 中国 北京 中国注册会计师 张小东 二零零五年三月二十四日 第六章财务会计报告 一、会计报表（经审计） 同益证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 附注 资产 银行存款 清算备付金 交易保证金 应收证券清算款 4 应收股利 应收利息 5 其他应收款 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 4 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 6 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 7 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 8 其他负债 负债合计 持有人权益 实收基金 9 未实现利得 10 未分配收益 持有人权益合计 负债及持有人权益总计 基金份额净值（元/份） 项 目 2004年12月31日 资产 银行存款 67,492,063.04 清算备付金 0.00 交易保证金 500,000.00 应收证券清算款 27,340,872.23 应收股利 0.00 应收利息 6,063,640.25 其他应收款 0.00 股票投资市值 1,300,329,902.08 其中：股票投资成本 1,432,602,929.93 债券投资市值 521,088,191.00 其中：债券投资成本 541,676,636.60 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 1,922,814,668.60 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 应付管理人报酬 2,461,589.30 应付托管费 410,264.87 应付佣金 1,029,068.46 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 1,318,195.62 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 105,000.00 其他负债 0.00 负债合计 5,324,118.25 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得 -152,861,473.45 未分配收益 70,352,023.80 持有人权益合计 1,917,490,550.35 负债及持有人权益总计 1,922,814,668.60 基金份额净值（元/份） 0.9587 项 目 2003年12月31日 资产 银行存款 55,735,285.68 清算备付金 0.00 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 5,461,057.01 其他应收款 0.00 股票投资市值 1,757,494,476.55 其中：股票投资成本 1,576,244,459.68 债券投资市值 465,121,482.10 其中：债券投资成本 462,998,165.77 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 其他资产 0.00 资产总计 2,284,062,301.34 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 52,432,535.21 应付管理人报酬 2,740,172.27 应付托管费 456,695.38 应付佣金 1,593,216.06 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 950,360.98 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 227,650.00 其他负债 0.00 负债合计 58,400,629.90 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得 183,373,333.20 未分配收益 42,288,338.24 持有人权益合计 2,225,661,671.44 负债及持有人权益总计 2,284,062,301.34 基金份额净值（元/份） 1.1128 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 项目 附注 收入 股票差价收入 11 债券差价收入 12 债券利息收入 存款利息收入 股利收入 买入返售证券收入 其他收入 13 费用 基金管理人报酬 基金托管费 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 14 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 基金净收益 加：未实现利得 基金经营业绩 项目 2004年度 收入 106,693,010.11 股票差价收入 73,963,508.36 债券差价收入 -2,920,400.75 债券利息收入 13,679,695.70 存款利息收入 2,513,534.04 股利收入 19,183,499.24 买入返售证券收入 50,074.00 其他收入 223,099.52 费用 38,629,324.55 基金管理人报酬 31,052,948.52 基金托管费 5,175,491.32 卖出回购证券支出 1,799,016.83 利息支出 0.00 其他费用 601,867.88 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 280,000.00 审计费用 105,000.00 基金净收益 68,063,685.56 加：未实现利得 -336,234,806.65 基金经营业绩 -268,171,121.09 项目 2003年度 收入 130,156,440.40 股票差价收入 65,370,830.31 债券差价收入 25,314,411.17 债券利息收入 13,264,996.36 存款利息收入 3,343,748.50 股利收入 22,562,474.70 买入返售证券收入 106,150.00 其他收入 193,829.36 费用 36,209,883.64 基金管理人报酬 29,684,733.86 基金托管费 4,947,455.66 卖出回购证券支出 1,060,862.23 利息支出 0.00 其他费用 516,831.89 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 320,000.00 审计费用 100,000.00 基金净收益 93,946,556.76 加：未实现利得 345,992,737.86 基金经营业绩 439,939,294.62 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同益证券投资基金 基金收益分配表 （单位：人民币元） 项目 附注 2004年度 本期基金净收益 68,063,685.56 加：期初基金净收益 42,288,338.24 可供分配基金净收益 110,352,023.80 减：本期已分配基金净收益 17 40,000,000.00 期末基金净收益 70,352,023.80 项目 2003年度 本期基金净收益 93,946,556.76 加：期初基金净收益 -51,658,218.52 可供分配基金净收益 42,288,338.24 减：本期已分配基金净收益 0．00 期末基金净收益 42,288,338.24 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项目 2004年度 期初基金净值 2,225,661,671.44 本期经营活动： 基金净收益 68,063,685.56 未实现利得 -336,234,806.65 经营活动产生的基金净值变动数 -268,171,121.09 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -40,000,000.00 期末基金净值 1,917,490,550.35 项目 2003年度 期初基金净值 1,785,722,376.82 本期经营活动： 基金净收益 93,946,556.76 未实现利得 345,992,737.86 经营活动产生的基金净值变动数 439,939,294.62 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 期末基金净值 2,225,661,671.44 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注（经审计） 附注1、 基金设立说明 同益证券投资基金（简称“同益基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[1999]8号文《关于同意同益证券投资基金设立的批复》批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司五家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金规模为20亿份基金份额，其中发起人认购6,000万基金份额，向社会募集19.4亿基金份额。本基金于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2、会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 附注3、主要会计政策 1、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 4、基金资产的估值方法 （1）估值对象为基金所拥有的银行存款、股票和债券等； （2）银行存款按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收 利息”科目； （3）上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； （4）未上市的股票的估值 A、送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算； B、首次公开发行的股票，以其成本价计算。 （5）配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目，如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零； （6）上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值，该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息； （7）未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； （8）银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值； （9）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 （10）如有新增事项，按国家最新规定估值。 5、证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 (1)股票 A.买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账; a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； B.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 (2)债券 A．a. 买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B.债券买卖不计佣金。 (3)买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 6、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销。 7、收入的确认和计量 (1)股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相 关费用的差额入账； (2)债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； (3)债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (4)存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (5)股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； (6)买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； (7)其他收入于实际收到时确认收入。 8、费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费； (2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 9、实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 10、税项 (1)印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 (3)个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 11、基金的收益分配政策 （1）基金收益分配采用现金方式； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； （5）基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 （7）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 附注4、应收证券清算款/应付证券清算款 单位：人民币元 2004-12-31 应收证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 23,788,437.70 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3,552,434.53 合计 27,340,872.23 应付证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 0.00 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 0.00 合计 0.00 2003-12-31 应收证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 0.00 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 0.00 合计 0.00 应付证券清算款 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 9,130,066.97 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 43,302,468.24 合计 52,432,535.21 附注5、应收利息 单位：人民币元 2004-12-31 应收银行存款利息 25,322.45 应收债券利息 6,038,317.80 合计 6,063,640.25 2003-12-31 应收银行存款利息 11,709.95 应收债券利息 5,449,347.06 合计 5,461,057.01 附注6、应付佣金 单位：人民币元 2004-12-31 渤海证券有限责任公司 0.00 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 0.00 国信证券有限责任公司 86,299.75 招商证券股份有限公司 96,818.74 大鹏证券有限责任公司 93,886.86 平安证券有限责任公司 0.00 南方证券股份有限公司 122,359.23 申银万国证券股份有限公司 171,086.44 长城证券有限责任公司 458,617.44 广发华福证券有限责任公司 0.00 中山证券有限责任公司 0.00 合计 1,029,068.46 2003-12-31 渤海证券有限责任公司 9,856.87 国元证券有限责任公司 422,904.40 长江证券有限责任公司 218,131.58 国信证券有限责任公司 0.00 招商证券股份有限公司 188,403.70 大鹏证券有限责任公司 0.00 平安证券有限责任公司 282,699.52 南方证券股份有限公司 0.00 申银万国证券股份有限公司 14,760.82 长城证券有限责任公司 0.00 广发华福证券有限责任公司 258,315.41 中山证券有限责任公司 198,143.76 合计 1,593,216.06 附注7、其他应付款 单位：人民币元 2004-12-31 沪深交易所未代扣代缴个人所得税暂挂 746,360.98 应付券商席位保证金 250,000.00 其他 321,834.64 合计 1,318,195.62 2003-12-31 沪深交易所未代扣代缴个人所得税暂挂 700,360.98 应付券商席位保证金 250,000.00 其他 0.00 合计 950,360.98 同益证券投资基金2004年年度报告(二) 附注8、预提费用 单位：人民币元 2004-12-31 信息披露费 0.00 审计费用 105,000.00 账户维护费 0.00 合计 105,000.00 2003-12-31 信息披露费 120,000.00 审计费用 100,000.00 账户维护费 7,650.00 合计 227,650.00 附注9、实收基金 2004-12-31 基金 出资 份额 比例% 发起人持有（每份基金份额面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 8,728,950 0.44 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 0.20 国元证券有限责任公司 4,000,000 0.20 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1．00 小计 42,728,950 2.14 其他持有人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 1,957,271,050 97.86 合计 2,000,000,000 100 2004-12-31 2003-12-31 基金 实收基金 份额 发起人持有（每份基金份额面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 8,728,950.00 12,000,000 长江证券有限责任公司 6,000,000.00 6,000,000 天津北方国际信托投资公司 4,000,000.00 4,000,000 国元证券有限责任公司 4,000,000.00 4,000,000 长盛基金管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000 小计 42,728,950.00 46,000,000 其他持有人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 1,957,271,050.00 1,954,000,000 合计 2,000,000,000.00 2,000,000,000 2003-12-31 出资 比例% 实收基金 发起人持有（每份基金份额面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 0.60 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 0.30 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 0.20 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 0.20 4,000,000.00 长盛基金管理有限公司 1.00 20,000,000.00 小计 2.30 46,000,000.00 其他持有人持有（每份基金份额 面值人民币1元）： 97.70 1,954,000,000.00 合计 100.00 2,000,000,000.00 附注10、未实现利得 单位：人民币元 2004-12-31 期初数 183,373,333.20 投资估值增值 -336,234,806.65 股票估值增值 -313,523,044.72 债券估值增值 -22,711,761.93 期末数 -152,861,473.45 2003-12-31 期初数 -162,619,404.66 投资估值增值 345,992,737.86 股票估值增值 343,535,441.69 债券估值增值 2,457,296.17 期末数 183,373,333.20 投资估值增值为本基金于2004年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注11、股票差价收入 单位：人民币元 2004年度 卖出股票成交总额 4,581,823,223.89 减：卖出股票成本总额 4,503,999,909.15 交易佣金总额 3,859,806.38 合计 73,963,508.36 2003年度 卖出股票成交总额 3,101,931,325.10 减：卖出股票成本总额 3,033,950,875.22 交易佣金总额 2,609,619.57 合计 65,370,830.31 附注12、债券差价收入 单位：人民币元 2004年度 卖出债券成交总额 399,508,969.81 减：卖出债券成本总额 397,069,983.78 应收利息总额 5,359,386.78 合计 -2,920,400.75 2003年度 卖出债券成交总额 889,403,825.03 减：卖出债券成本总额 860,247,554.47 应收利息总额 3,841,859.39 合计 25,314,411.17 附注13、其他收入 单位：人民币元 2004年度 新股手续费返还 152,826.24 其他 70,273.28 合计 223,099.52 2003年度 新股手续费返还 149,792.68 其他 44,036.68 合计 193,829.36 附注14、其他费用 单位：人民币元 2004年度 上市年费 60,000.00 信息披露费 280,000.00 审计费用 105,000.00 回购交易费用 24,507.88 债券账户维护费及其他 132,360.00 合计 601,867.88 2003年度 上市年费 60,000.00 信息披露费 320,000.00 审计费用 100,000.00 回购交易费用 12,831.89 债券账户维护费及其他 24,000.00 合计 516,831.89 附注15、本期已分配基金净收益 单位：人民币元 2004年度 收益分配份额(份) 份额收益(每10份) 第一次分配(2004年4月6日) 2,000,000,000 0.200 本年累计收益分配 2,000,000,000 0.200 2004年度 收益分配金额（元） 第一次分配(2004年4月6日) 40,000,000.00 本年累计收益分配 40,000,000.00 附注16、 关联方关系及其交易 1、关联方关系 企业名称 与本基金的关系 长江证券有限责任公司 发起人、管理人原股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、管理人原股东 中信证券股份有限公司 发起人、管理人原股东 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 国元证券有限责任公司 发起人、管理人股东 安徽省创新投资有限公司 管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 管理人股东 中国工商银行 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方席位进行的交易 单位：人民币元 关联方名称 2004年度 股票买卖 占全年 股票买卖 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 479,269,475.66 5.41% 国元证券有限责任公司 1,066,555,886.02 12.04% 合计 1,545,825,361.68 17.45% 关联方名称 2003年度 股票买卖 占全年 股票买卖 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 1,007,685,759.11 15.59% 国元证券有限责任公司 1,153,266,070.02 17.84% 合计 2,160,951,829.13 33.43% 单位：人民币元 2004年度 债券买卖 占全年 债券买卖 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 国元证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 2003年度 债券买卖 占全年 债券买卖 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 89,861,991.70 17.30% 国元证券有限责任公司 43,919,097.50 8.46% 合计 133,781,089.20 25.76% 单位：人民币元 2004年度 证券回购 占全年 证券回购 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 345,600,000.00 7.56% 国元证券有限责任公司 120,000,000.00 2.63% 合计 465,600,000.00 10.19% 2003年度 证券回购 占全年 证券回购 年度成交金额 交易金额比例 长江证券有限责任公司 759,100,000.00 35.01% 国元证券有限责任公司 564,100,000.00 26.02% 合计 1,323,200,000.00 单位：人民币元 2004年度 占全年 佣金 支付的佣金 佣金比例 长江证券有限责任公司 385,606.18 5.41% 国元证券有限责任公司 848,334.36 11.90% 合计 1,233,940.54 17.31% 2003年度 占全年 佣金 支付的佣金 佣金比例 长江证券有限责任公司 807,332.97 15.50% 国元证券有限责任公司 932,511.22 17.90% 合计 1,739,844.19 33.40% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人及托管人报酬 (1)基金管理人报酬 基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币31,052,948.52元，其中已支付基金管理人人民币28,591,359.22元，尚余人民币2,461,589.30元未支付。 (2)基金托管人报酬 基金托管费 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币5,175,491.32元，其中已支付基金托管人人民币4,765,226.45元，尚余人民币410,264.87元未支付。 4、与关联方银行间同业市场的债券交易 单位：人民币 元 中国工商银行 2004年度 卖出回购证券 0.00 全年交易量 30,000,000.00 年末余额 0.00 全年支出 10,649.59 中国工商银行 2003年度 卖出回购证券 0.00 全年交易量 36,000,000.00 年末余额 0.00 全年支出 35,911.23 附注17、报告期末流通转让受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制股票：基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止因获配增发的新股流通受限制的股票情况如下： 单位：人民币元 股票名称 股票数量 股票成本 振华港机 691,388 6,049,645.00 股票名称 股票市值 购入日期 振华港机 6,367,683.48 2004-12-2 增发部分 股票名称 可流通日期 上市日期 振华港机 2004-12-31 2005-3-31 振华港机由于锁定期为三个月，因此在2005年3月31日之前不能流通。 振华港机属增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日平均价计算。 附注18、资产负债表日后事项 本基金并无重要日后事项。 附注19、其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 附注20、或有事项 本基金在资产负债表日无需披露的重大或有事项。 附注21、承诺事项 本基金在资产负债表日无需披露的重大承诺事项。 附注22、比较数字 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 附注23、会计报表之签署 本会计报表已经本基金管理人于2005年3月24日批准。 第七章投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 股票市值 1,300,329,902.08 债券市值 521,088,191.00 银行存款和清算备付金 67,492,063.04 其他资产 33,904,512.48 资产合计 1,922,814,668.60 占总资产比例 股票市值 67.63% 债券市值 27.10% 银行存款和清算备付金 3.51% 其他资产 1.76% 资产合计 100.00% 二、2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 1 农、林、牧、渔业 82,650.00 2 采掘业 168,018,178.81 3 制造业 624,640,827.97 其中：食品、饮料 153,438,178.90 纺织、服装、皮毛 20,702,966.86 木材、家具 0.00 造纸、印刷 0.00 石油、化学、塑胶、塑料 127,657,512.40 电子 18,427,628.61 金属、非金属 110,687,630.61 机械、设备、仪表 103,266,454.82 医药、生物制品 90,460,455.77 其他制造业 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 72,575,597.01 5 建筑业 0.00 6 交通运输、仓储业 186,970,879.80 7 信息技术业 0.00 8 批发和零售贸易 116,634,106.52 9 金融、保险业 2,933,000.00 10 房地产业 62,877,020.64 11 社会服务业 28,840,871.56 12 传播与文化产业 36,756,769.77 13 综合类 0.00 合 计 1,300,329,902.08 序号 分 类 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.01% 2 采掘业 8.76% 3 制造业 32.58% 其中：食品、饮料 8.00% 纺织、服装、皮毛 1.08% 木材、家具 0.00% 造纸、印刷 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 6.66% 电子 0.96% 金属、非金属 5.77% 机械、设备、仪表 5.39% 医药、生物制品 4.72% 其他制造业 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 3.78% 5 建筑业 0.00% 6 交通运输、仓储业 9.75% 7 信息技术业 0.00% 8 批发和零售贸易 6.08% 9 金融、保险业 0.15% 10 房地产业 3.28% 11 社会服务业 1.50% 12 传播与文化产业 1.92% 13 综合类 0.00% 合 计 67.81% 三、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 000895 双汇发展 6,490,716 2 600694 大商股份 7,120,982 3 600028 中国石化 17,045,963 4 600188 兖州煤业 5,468,890 5 600085 同仁堂 2,945,000 6 600887 伊利股份 6,370,705 7 000402 金融街 4,598,048 8 600009 上海机场 2,701,852 9 600104 上海汽车 7,654,391 10 600019 宝钢股份 6,124,154 11 600037 歌华有线 1,742,853 12 600029 南方航空 5,982,599 13 600795 国电电力 5,003,641 14 600900 长江电力 3,437,785 15 600386 北京巴士 2,816,971 16 600688 上海石化 5,255,230 17 600585 海螺水泥 3,269,881 18 600166 福田汽车 3,685,324 19 000039 中集集团 1,065,100 20 600320 振华港机 2,484,725 21 002024 苏宁电器 494,076 22 600428 中远航运 1,941,312 23 000866 扬子石化 1,985,117 24 600012 皖通高速 3,411,636 25 600002 齐鲁石化 2,853,629 26 600123 兰花科创 1,790,780 27 600026 中海发展 2,115,371 28 600207 安彩高科 2,341,503 29 000002 万 科Ａ 3,279,696 30 600362 江西铜业 3,008,723 31 600400 红豆股份 2,378,193 32 600361 华联综超 2,008,261 33 600597 光明乳业 2,097,697 34 600236 桂冠电力 1,489,750 35 600350 山东基建 3,501,853 36 000949 新乡化纤 3,000,000 37 600352 浙江龙盛 1,817,880 38 600591 上海航空 2,000,000 39 600594 益佰制药 502,843 40 600470 六国化工 2,017,099 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 41 000037 深南电Ａ 943,479 42 000900 现代投资 1,214,954 43 600488 天药股份 1,501,247 44 000677 山东海龙 1,950,510 45 000422 湖北宜化 893,974 46 000607 华立控股 1,749,046 47 600967 北方创业 1,149,220 48 000513 丽珠集团 878,291 49 600432 吉恩镍业 557,119 50 000983 西山煤电 400,000 51 000800 一汽轿车 1,300,100 52 600423 柳化股份 547,135 53 600295 鄂尔多斯 809,719 54 600036 招商银行 350,000 55 600785 新华百货 351,350 56 600467 好当家 11,400 序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元） 1 000895 双汇发展 80,484,878.40 2 600694 大商股份 75,909,668.12 3 600028 中国石化 74,490,858.31 4 600188 兖州煤业 67,868,924.90 5 600085 同仁堂 61,992,250.00 6 600887 伊利股份 58,164,536.65 7 000402 金融街 45,658,616.64 8 600009 上海机场 41,068,150.40 9 600104 上海汽车 36,970,708.53 10 600019 宝钢股份 36,928,648.62 11 600037 歌华有线 36,756,769.77 12 600029 南方航空 31,229,166.78 13 600795 国电电力 30,922,501.38 14 600900 长江电力 30,218,130.15 15 600386 北京巴士 27,888,012.90 16 600688 上海石化 26,696,568.40 17 600585 海螺水泥 26,682,228.96 18 600166 福田汽车 24,581,111.08 19 000039 中集集团 23,964,750.00 20 600320 振华港机 22,884,317.25 21 002024 苏宁电器 22,875,718.80 22 600428 中远航运 21,897,999.36 23 000866 扬子石化 21,677,477.64 24 600012 皖通高速 21,186,259.56 25 600002 齐鲁石化 20,517,592.51 26 600123 兰花科创 19,734,395.60 27 600026 中海发展 19,376,798.36 28 600207 安彩高科 18,427,628.61 29 000002 万 科Ａ 17,218,404.00 30 600362 江西铜业 17,089,546.64 31 600400 红豆股份 17,075,425.74 32 600361 华联综超 15,262,783.60 33 600597 光明乳业 14,788,763.85 34 600236 桂冠电力 14,763,422.50 35 600350 山东基建 14,077,449.06 36 000949 新乡化纤 13,800,000.00 37 600352 浙江龙盛 13,706,815.20 38 600591 上海航空 13,560,000.00 39 600594 益佰制药 11,655,900.74 40 600470 六国化工 11,537,806.28 序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元） 41 000037 深南电Ａ 11,434,965.48 42 000900 现代投资 10,764,492.44 43 600488 天药股份 10,523,741.47 44 000677 山东海龙 8,328,677.70 45 000422 湖北宜化 7,491,502.12 46 000607 华立控股 7,450,935.96 47 600967 北方创业 6,608,015.00 48 000513 丽珠集团 6,288,563.56 49 600432 吉恩镍业 6,022,456.39 50 000983 西山煤电 5,924,000.00 51 000800 一汽轿车 4,771,367.00 52 600423 柳化股份 3,901,072.55 53 600295 鄂尔多斯 3,627,541.12 54 600036 招商银行 2,933,000.00 55 600785 新华百货 2,585,936.00 56 600467 好当家 82,650.00 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例 1 000895 双汇发展 4.20% 2 600694 大商股份 3.96% 3 600028 中国石化 3.88% 4 600188 兖州煤业 3.54% 5 600085 同仁堂 3.23% 6 600887 伊利股份 3.03% 7 000402 金融街 2.38% 8 600009 上海机场 2.14% 9 600104 上海汽车 1.93% 10 600019 宝钢股份 1.93% 11 600037 歌华有线 1.92% 12 600029 南方航空 1.63% 13 600795 国电电力 1.61% 14 600900 长江电力 1.58% 15 600386 北京巴士 1.46% 16 600688 上海石化 1.39% 17 600585 海螺水泥 1.39% 18 600166 福田汽车 1.28% 19 000039 中集集团 1.25% 20 600320 振华港机 1.19% 21 002024 苏宁电器 1.19% 22 600428 中远航运 1.14% 23 000866 扬子石化 1.13% 24 600012 皖通高速 1.10% 25 600002 齐鲁石化 1.07% 26 600123 兰花科创 1.03% 27 600026 中海发展 1.01% 28 600207 安彩高科 0.96% 29 000002 万 科Ａ 0.90% 30 600362 江西铜业 0.89% 31 600400 红豆股份 0.89% 32 600361 华联综超 0.80% 33 600597 光明乳业 0.77% 34 600236 桂冠电力 0.77% 35 600350 山东基建 0.73% 36 000949 新乡化纤 0.72% 37 600352 浙江龙盛 0.71% 38 600591 上海航空 0.71% 39 600594 益佰制药 0.61% 40 600470 六国化工 0.60% 序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例 41 000037 深南电Ａ 0.60% 42 000900 现代投资 0.56% 43 600488 天药股份 0.55% 44 000677 山东海龙 0.44% 45 000422 湖北宜化 0.39% 46 000607 华立控股 0.39% 47 600967 北方创业 0.34% 48 000513 丽珠集团 0.33% 49 600432 吉恩镍业 0.32% 50 000983 西山煤电 0.31% 51 000800 一汽轿车 0.25% 52 600423 柳化股份 0.20% 53 600295 鄂尔多斯 0.19% 54 600036 招商银行 0.15% 55 600785 新华百货 0.14% 56 600467 好当家 0.00% 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 600016 民生银行 202,796,373.38 600028 中国石化 200,677,939.95 600019 宝钢股份 168,752,628.57 600688 上海石化 164,320,638.16 600808 马钢股份 157,021,621.52 600050 中国联通 144,773,756.99 600036 招商银行 132,965,568.85 600026 中海发展 131,949,899.75 000039 中集集团 128,364,112.05 600362 江西铜业 119,850,081.31 600166 福田汽车 107,937,544.42 600887 伊利股份 107,641,409.90 000895 双汇发展 105,971,393.05 000100 TCL集团 88,321,730.12 600188 兖州煤业 82,452,926.24 600694 大商股份 81,672,605.01 600602 广电电子 80,712,582.68 000898 鞍钢新轧 80,405,703.55 000983 西山煤电 79,128,918.32 600015 华夏银行 74,818,163.08 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 占净值比例 600016 民生银行 9.11% 600028 中国石化 9.02% 600019 宝钢股份 7.58% 600688 上海石化 7.38% 600808 马钢股份 7.06% 600050 中国联通 6.50% 600036 招商银行 5.97% 600026 中海发展 5.93% 000039 中集集团 5.77% 600362 江西铜业 5.38% 600166 福田汽车 4.85% 600887 伊利股份 4.84% 000895 双汇发展 4.76% 000100 TCL集团 3.97% 600188 兖州煤业 3.70% 600694 大商股份 3.67% 600602 广电电子 3.63% 000898 鞍钢新轧 3.61% 000983 西山煤电 3.56% 600015 华夏银行 3.36% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 600019 宝钢股份 327,947,194.95 600808 马钢股份 270,741,113.17 600028 中国石化 268,346,009.98 600104 上海汽车 230,177,387.31 600688 上海石化 227,443,708.83 600016 民生银行 203,399,303.33 600642 申能股份 173,147,130.60 000778 新兴铸管 165,930,010.13 600011 华能国际 147,410,336.61 000039 中集集团 143,239,388.81 600050 中国联通 132,815,601.68 600036 招商银行 127,870,499.60 600795 国电电力 126,534,897.19 600026 中海发展 120,979,975.31 000800 一汽轿车 100,393,808.81 000100 TCL集团 95,988,769.72 600010 钢联股份 95,415,064.92 000983 西山煤电 79,100,256.32 600362 江西铜业 77,052,465.25 600015 华夏银行 69,473,681.64 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 占净值比例 600019 宝钢股份 14.73% 600808 马钢股份 12.16% 600028 中国石化 12.06% 600104 上海汽车 10.34% 600688 上海石化 10.22% 600016 民生银行 9.14% 600642 申能股份 7.78% 000778 新兴铸管 7.46% 600011 华能国际 6.62% 000039 中集集团 6.44% 600050 中国联通 5.97% 600036 招商银行 5.75% 600795 国电电力 5.69% 600026 中海发展 5.44% 000800 一汽轿车 4.51% 000100 TCL集团 4.31% 600010 钢联股份 4.29% 000983 西山煤电 3.55% 600362 江西铜业 3.46% 600015 华夏银行 3.12% （二）2004年1月1日至2004年12月31日基金同益买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：4,360,358,379.40元 卖出股票收入总额：4,581,823,223.89元 五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 国家债券投资 280,724,886.60 央行票据投资 0.00 企业债券投资 5,000,000.00 金融债券投资 192,195,100.00 可转换债投资 43,168,204.40 债券投资合计 521,088,191.00 债券类别 市值占净值比 国家债券投资 14.64% 央行票据投资 0.00% 企业债券投资 0.26% 金融债券投资 10.03% 可转换债投资 2.25% 债券投资合计 27.18% 六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 1 20国债04 224,386,819.40 2 04国开18 60,000,000.00 3 03国开24 51,400,000.00 4 04国开12 50,009,000.00 5 02国债14 35,727,200.00 序号 债券名称 市值占净值比例 1 20国债04 11.70% 2 04国开18 3.13% 3 03国开24 2.68% 4 04国开12 2.61% 5 02国债14 1.86% 七、投资组合报告附注 （一）2004年6月22日下午，中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份，对该公司进行专项核查。12月22日，伊利股份公告：“2004年12月17日，内蒙古自治区检察院对公司个别高管人员的经济问题正式进行立案调查。因涉嫌挪用公款，目前董事长郑俊怀先生、副董事长杨桂琴女士、董事郭顺喜先生、财务负责人兼董事会秘书张显著先生及证券代表李永平先生已被刑事拘留。” 截至2004年12月31日，本基金共持有伊利股份6，370，705股，主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股票且为市场公认的蓝筹股，该公司作为行业龙头，优势明显，参照国际同类公司的估值水平，也具备相当的投资价值。伊利高管的被捕，凸现了该公司法人治理结构存在不完善之处，对公司声誉造成了较大负面影响。事件发生前后，我们多次对该公司进行了实地调研，认为该公司仍然是国内乳品行业最具竞争力的公司之一。此次事件可能成为公司治理结构等多方面改善的契机，近期公司的一系列行为也显示出这种积极迹象，我们会密切关注公司后续经营及管理方面的变化。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产构成 2004年12月31日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 500,000.00 应收证券交易清算款 27,340,872.23 应收利息 6,063,640.25 合计 33,904,512.48 （四）2004年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细： 序号 债券代码 债券名称 市值（人民币元） 1 110037 歌华转债 8,392,077.00 8 110418 江淮转债 5,984,458.80 序号 债券代码 债券名称 市值占净值比例 1 110037 歌华转债 0.44% 8 110418 江淮转债 0.31% 第八章基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、截止2004年12月31日，本基金份额结构为： 2004年12月31日持有份额(份) 发起人持有 42,728,950 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000 中信证券股份有限公司 8,728,950 长江证券有限责任公司 6,000,000 天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000 国元证券有限责任公司 4,000,000 其他持有人持有 1,957,271,050 合 计 2,000,000,000 占总份额比例 发起人持有 2.14% 其中：长盛基金管理有限公司 1.00% 中信证券股份有限公司 0.44% 长江证券有限责任公司 0.30% 天津北方国际信托投资股份有限公司 0.20% 国元证券有限责任公司 0.20% 其他持有人持有 97.86% 合 计 100.00% 二、截止2004年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 1 中国人寿保险股份有限公司 187,319,371 2 中国人民财产保险股份有限公司 153,943,871 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 149,304,825 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 127,587,633 5 中国人寿保险（集团）公司 118,185,866 6 新华人寿保险股份有限公司 66,317,557 7 中国再保险公司 62,219,519 8 上海久事公司 40,702,862 9 长盛基金管理有限公司 20,000,000 10 大亚湾核电财务有限责任公司 17,550,000 序号 股东名称 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 9.37% 2 中国人民财产保险股份有限公司 7.70% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 7.47% 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 6.38% 5 中国人寿保险（集团）公司 5.91% 6 新华人寿保险股份有限公司 3.32% 7 中国再保险公司 3.11% 8 上海久事公司 2.04% 9 长盛基金管理有限公司 1.00% 10 大亚湾核电财务有限责任公司 0.88% 三、截止2004年12月31日，持有同益基金的总户数为48,169户，平均每户持有41,520.48份。机构投资者持有1,113,025,175份，占总份额的55.65%；个人投资者持有886,974,825份，占总份额的44.35%。 第九章重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同的修改：根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 五、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 六、基金管理人董事的变更： 因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 七、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、基金分红： 本基金于2004年4月6日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。分红公告详见2004年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 九、基金经理的变更： 因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○四年度第二届董事会第十次会议决议，同意闵昱辞去基金同益基金经理职务，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。因工作需要，根据公司第二届董事会第十一次会议决议（通讯表决），聘任许彤为基金同益基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 十、所聘会计师事务所的情况： 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付给该所审计费用65,000.00元。普华永道会计师事务所已连续为本基金提供审计服务6年。十一、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，截至本报告期末我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，我们选择了长江证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、渤海证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、招商证券股份有限公司（上海一个席位）、平安证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、长城证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、申银万国证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、华夏证券有限公司（深圳、上海各一个席位）、广发华福证券有限责任公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）这十家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准是： 1．研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2．资力雄厚，信誉良好。 3．财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4．经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5．内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1．研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2．研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3．研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4．试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5．本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚， 本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6．席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量 （人民币元） 渤海证券有限责任公司 521,834,538.66 国元证券有限责任公司 1,066,555,886.02 长江证券有限责任公司 479,269,475.66 国信证券有限责任公司 110,009,980.73 招商证券股份有限公司 819,848,917.08 平安证券有限责任公司 700,960,577.78 大鹏证券有限责任公司 114,716,023.29 华夏证券有限公司 605,392,953.02 南方证券股份有限公司 156,292,506.90 申银万国证券股份有限公司 1,582,691,545.43 广发华福证券有限责任公司 1,125,881,481.55 中山证券有限责任公司 458,247,404.79 长城证券有限责任公司 1,113,183,803.33 合 计 8,854,885,094.24 公司名称 占交易量比例 渤海证券有限责任公司 5.89% 国元证券有限责任公司 12.04% 长江证券有限责任公司 5.41% 国信证券有限责任公司 1.24% 招商证券股份有限公司 9.26% 平安证券有限责任公司 7.92% 大鹏证券有限责任公司 1.30% 华夏证券有限公司 6.84% 南方证券股份有限公司 1.77% 申银万国证券股份有限公司 17.87% 广发华福证券有限责任公司 12.71% 中山证券有限责任公司 5.18% 长城证券有限责任公司 12.57% 合 计 100.00% 公司名称 佣金 (人民币元） 渤海证券有限责任公司 422,749.81 国元证券有限责任公司 848,334.36 长江证券有限责任公司 385,606.18 国信证券有限责任公司 86,299.75 招商证券股份有限公司 666,178.08 平安证券有限责任公司 570,029.75 大鹏证券有限责任公司 93,886.86 华夏证券有限公司 492,918.98 南方证券股份有限公司 122,359.23 申银万国证券股份有限公司 1,262,504.81 广发华福证券有限责任公司 915,218.48 中山证券有限责任公司 358,581.94 长城证券有限责任公司 906,864.26 合 计 7,131,532.49 公司名称 占佣金比例 渤海证券有限责任公司 5.93% 国元证券有限责任公司 11.90% 长江证券有限责任公司 5.41% 国信证券有限责任公司 1.21% 招商证券股份有限公司 9.34% 平安证券有限责任公司 7.99% 大鹏证券有限责任公司 1.32% 华夏证券有限公司 6.91% 南方证券股份有限公司 1.71% 申银万国证券股份有限公司 17.70% 广发华福证券有限责任公司 12.83% 中山证券有限责任公司 5.03% 长城证券有限责任公司 12.72% 合 计 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量 (人民币元) 渤海证券有限责任公司 0.00 国元证券有限责任公司 0.00 长江证券有限责任公司 0.00 国信证券有限责任公司 0.00 招商证券股份有限公司 0.00 平安证券有限责任公司 0.00 大鹏证券有限责任公司 0.00 华夏证券有限公司 0.00 南方证券股份有限公司 0.00 申银万国证券股份有限公司 5,015,074.05 广发华福证券有限责任公司 7,921,295.00 长城证券有限责任公司 73,475,285.72 合 计 86,411,654.77 公司名称 占交易量比例 渤海证券有限责任公司 0.00% 国元证券有限责任公司 0.00% 长江证券有限责任公司 0.00% 国信证券有限责任公司 0.00% 招商证券股份有限公司 0.00% 平安证券有限责任公司 0.00% 大鹏证券有限责任公司 0.00% 华夏证券有限公司 0.00% 南方证券股份有限公司 0.00% 申银万国证券股份有限公司 5.80% 广发华福证券有限责任公司 9.17% 长城证券有限责任公司 85.03% 合 计 100.00% 公司名称 回购交易量 (人民币元) 渤海证券有限责任公司 330,000,000.00 国元证券有限责任公司 120,000,000.00 长江证券有限责任公司 345,600,000.00 国信证券有限责任公司 330,200,000.00 招商证券股份有限公司 610,000,000.00 平安证券有限责任公司 476,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 10,000,000.00 华夏证券有限公司 350,000,000.00 南方证券股份有限公司 320,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 830,000,000.00 广发华福证券有限责任公司 820,000,000.00 长城证券有限责任公司 28,000,000.00 合 计 4,569,800,000.00 公司名称 占交易量 比例 渤海证券有限责任公司 7.22% 国元证券有限责任公司 2.63% 长江证券有限责任公司 7.56% 国信证券有限责任公司 7.23% 招商证券股份有限公司 13.35% 平安证券有限责任公司 10.42% 大鹏证券有限责任公司 0.22% 华夏证券有限公司 7.66% 南方证券股份有限公司 7.00% 申银万国证券股份有限公司 18.16% 广发华福证券有限责任公司 17.94% 长城证券有限责任公司 0.61% 合 计 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：2004年停止租用国信证券有限责任公司深圳、上海各一个席位，停止租用大鹏证券有限责任公司深圳、上海各一个席位，停止租用南方证券股份有限公司深圳、上海各一个席位，停止租用招商证券股份有限公司一个深圳席位。 第十章、备查文件目录 一、关于同意设立同益证券投资基金的批复 二、同益证券投资基金基金合同 三、同益证券投资基金托管协议 四、报告期内披露的各项公告原件 五、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 六、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。 本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将本年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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