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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6451 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一） 基金基本情况 基金名称：融通新蓝筹证券投资基金 基金简称：融通新蓝筹基金 交易代码： 161601 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：1,240,853,918.81份 基金合同存续期：不定期 （二） 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 （三） 基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0755－26948666 传真：0755－26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四） 基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传真：010-66212639 电子信箱：yindong@ccb.cn （五） 信息披露 信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2004年度 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日 1、基金本期净收益 120,835,728.49 150,622,395.54 -4,685,525.95 2、加权平均基金份额本期净收益 0.0893 0.0941 -0.0022 3、期末可供分配基金份额收益 -0.0450 0.0180 -0.0314 4、期末基金资产净值 1,185,022,114.17 1,369,845,100.40 1,808,876,770.83 5、期末基金份额净值 0.9550 1.0797 0.9686 6、本期基金份额净值增长率 -2.37% 19.97% -3.18% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3月 -5.82% 0.78% -7.30% 0.97% 1.48% -0.19% 过去6月 0.57% 0.93% -6.75% 1.09% 7.32% -0.16% 过去1年 -2.37% 0.97% -12.21% 1.02% 9.84% -0.05% 自合同生效日起至今 13.40% 0.75% -24.98% 0.92% 38.38% -0.17% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） （2002年数据统计期为2002年9月13日至2002年12月31日） 3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （三） 收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 2004年度 1.100 159,043,599.76 2003年度 0.750 115,150,517.67 2002年度 -- -- 合计 1.850 274,194,117.43 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到2004年12月底，公司管理的基金共有五只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，三只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金和融通行业景气基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有11年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现任通宝证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，使基金投资组合符合有关法规的规定及基金合同的约定。 6月初，本基金管理人在办理两笔金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户。除上述事项，本基金没有发生其他违反法律法规、基金合同和招募说明书规定的行为。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素，本基金曾出现国债投资指标偏离基金合同约定投资比例等情况，基金管理人在《证券投资基金运作管理办法》规定的期限内及时进行了调整，符合《证券投资基金运作管理办法》的要求，对基金份额持有人利益未造成损失。 （三）基金经理报告 2004年证券市场回顾 2004年我国经济在宏观调控的基调中运行，上市公司整体盈利大幅增长。受03年以来宏观经济和企业整体效益强劲增长的鼓舞，年初固定资产投资猛增，生产资料价格大幅上升，煤电油运等瓶颈已经危及经济健康运行。四月份，中央加大了宏观调控力度包括运用行政手段，抑制投资过热。股票市场一季度延续行业景气及政策预期，短期快速上升，四月开始持续单边下跌。我们认为宏观调控动摇了景气行业预期只是外因，核心是股权分置下股价结构高估、券商危机、公司治理等内因，在投资主体机构化、理念国际化的背景下，股市危机突出，整体估值水平大幅下移。保护流通股东利益、提升股市吸引力迫在眉睫。 04年是价值投资理念遭到严峻挑战并走向深化的一年。与新蓝筹基金03年报相符的是，投资主题从行业景气转向个股挖掘、从外延扩张转向重视内生持续增长，从强调估值到重视公司治理、盈利模式和企业文化等。不同估值方法在实践中得到探索和应用。 基金操作回顾 2004年本基金净值增长率-2.37%，同期上证指数下跌15.4%；没有给持有人带来好的回报，在此深表歉意。对于操作中的教训和不足，本基金进行了深刻反思。 年初贯彻03年报的思路，寻找优质内生增长龙头品种，同时根据一次性资源不可再生的判断，增持了煤炭股，形成"行业龙头＋资源"的组合特征。在一季度大盘上升过程中表现较好；二季度大盘开始单边下跌，个别重仓品种如海螺水泥、威孚高科股价受到较大的冲击。三季度组合调整思路围绕持续成长能力，增强品牌、优质服务要素，重点增持了品牌中药、优质银行、枢纽港口等；减持了对经济和行业环境变化过于敏感、盈利前景不明朗的资产；对于短期承受冲击但长期竞争优势突出的公司继续持有。组合结构调整后长线资产比例提高，行业配置上更趋均衡。 反思不足在于：第一，基金经理对于宏观经济波动带给行业、企业的冲击理解不够透彻，认为宏观调控长期来看有益于龙头公司的整合，但是短期给组合净值带来了一定伤害。需要把优势企业的能干与环境是否幸运更好结合；第二，应当以动态挑剔的眼光审视每个投资品种，并处理好长短期资产的匹配，这是控制组合风险的核心所在。 2005年投资展望 第一，外部环境存在诸多变数，新兴经济体的崛起继续推动全球经济，其对资源的需求推高上游产品价格；国内环境内在增长动力仍然强劲，以经济手段为主的宏观调控成为常态，目标主要是平滑经济波动和完善机制；要素价格逐步市场化，而制造业积累的产能释放将加剧竞争，并一定程度弱化上游价格的传导，较低利率环境仍将持续。 第二，预计A股市场面临转折，晴雨表功能将会较大提升。尽管面临诸多变数，但盈利机会可望显著好于04年，基础在于经历四年的调整，系统风险较大释放，以实业和全球化眼光具备绝对投资价值的公司大为增加；股权分置上利于流通股东的安排可能允许局部推出，但对劣质公司而言并不具备条件，结构分化不可避免；阳光资金入市和大品种双向扩容，使专业研究和投资分享经济增长更趋可行。 第三，价值投资理念深入，投资机会多元化。新的估值方法体系、数量化工具更多被探索和应用，以实业和全球化标准进行绝对估值将更多被实践，新股发行改革、产业整合下实业和资本互动定价。借此向持有人汇报新蓝筹基金05年的运作思路。 投资思想方面。中国这个活跃的经济体将在常态调控中前进。一批占得先机优势的企业，或拥有优势垄断资源，或通过多年市场打拼并有望成长为具世界级潜力的"新蓝筹"优势公司，其盈利增长带来的回报将超越升息环境下对资本回报的要求。它们是新蓝筹基金的重点投资对象。 策略选择方面。坚持研究推动投资，寻找经济增长点，构建优质成长股组合。战略上挖掘中长期持续成长的新蓝筹品种；对于价值型品种，利用市场失效波段操作。顺势而为，强调顺基本面之势。 风险控制方面。力求以绝对估值为基础精选中长线品种，行业适度均衡以降低波动性。 尊敬的持有人，诚挚感谢您一直以来给予新蓝筹基金管理团队的支持！新的一年，我们一定努力总结经验和不足，锲而不舍提升专业水准，为持有人创造稳健良好的回报。 五、托管人报告 中国建设银行根据《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。 本报告期，中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知基金管理人。基金管理人在规定期限内及时进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、审计报告 本基金2004年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2005)审字第243506-03号标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）会计报表 融通新蓝筹证券投资基金 资产负债表 二○○四年十二月三十一日 单位：人民币元 2004-12-31 2003-12-31 资产 ： 银行存款 63,444,349.18 77,753,079.17 清算备付金 -- -- 交易保证金 366,693.85 414,819.90 应收证券交易清算款 3,627,931.98 39,876,060.29 应收股利 -- -- 应收利息 2,866,776.99 3,214,572.94 应收申购款 77,047.50 27,265.00 其他应收款 -- -- 股票投资市值 823,816,218.64 930,250,510.38 其中：股票投资成本 861,058,715.58 825,392,094.93 债券投资市值 293,404,259.27 327,876,066.30 其中：债券投资成本 303,103,568.26 329,372,123.82 配股权证 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 1,187,603,277.41 1,379,412,373.98 负债： 应付证券清算款 -- -- 应付赎回款 116,999.08 6,103,805.87 应付赎回费 355.28 18,416.26 应付管理人报酬 1,506,460.89 1,903,615.96 应付托管费 251,076.83 317,269.32 应付佣金 574,653.78 1,123,112.77 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其它应付款 31,617.38 1,053.40 卖出回购证券款 -- -- 预提费用 100,000.00 100,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 2,581,163.24 9,567,273.58 持有人权益： 实收基金 1,240,853,918.81 1,268,701,562.84 未实现利得 -48,578,960.12 78,293,082.00 未分配收益 -7,252,844.52 22,850,455.56 持有人权益合计 1,185,022,114.17 1,369,845,100.40 负债及持有人权益总计 1,187,603,277.41 1,379,412,373.98 基金份额净值 0.9550 1.0797 融通新蓝筹证券投资基金 经营业绩表 二○○四年度 单位：人民币元 2004年度 2003年度 一、收入 145,735,065.60 181,583,353.64 1、股票差价收入 139,984,674.27 145,885,998.31 2、债券差价收入 -15,588,454.57 6,776,902.88 3、债券利息收入 8,549,570.43 11,849,553.54 4、存款利息收入 1,498,253.42 5,683,018.33 5、股利收入 10,248,123.27 9,844,010.36 6、买入返售证券收入 -- 73,577.79 7、其他收入 1,042,898.78 1,470,292.43 二、费用 24,899,337.11 30,960,958.10 1、基金管理人报酬 20,761,328.46 24,543,159.40 2、基金托管费 3,460,221.41 4,090,526.55 3、卖出回购证券支出 290,965.42 1,209,988.64 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 386,821.82 1,117,283.51 其中:上市年费 -- -- 信息披露费 260,000.00 979,726.24 审计费用 100,000.00 102,000.00 三、基金净收益 120,835,728.49 150,622,395.54 加：未实现利得 -150,304,163.86 160,640,543.56 四、基金经营业绩 -29,468,435.37 311,262,939.10 融通新蓝筹证券投资基金 收益分配表 二○○四年度 单位：人民币元 2004年度 2003年度 本期基金净收益 120,835,728.49 150,622,395.54 加：期初基金净收益 22,850,455.56 -4,501,995.89 加：本期损益平准金 8,104,571.19 -8,119,426.42 可供分配基金净收益 151,790,755.24 138,000,973.23 减：本期已分配基金净收益 159,043,599.76 115,150,517.67 期末基金净收益 -7,252,844.52 22,850,455.56 融通新蓝筹证券投资基金 净值变动表 二○○四年度 单位：人民币元 2004年度 2003年度 一、期初基金净值 1,369,845,100.40 1,808,876,770.83 二、本期经营活动： 基金净收益 120,835,728.49 150,622,395.54 未实现利得 -150,304,163.86 160,640,543.56 经营活动产生的基金净值变动数 -29,468,435.37 311,262,939.10 三、本期基金份额交易： 基金申购款 801,954,060.86 664,306,366.64 基金赎回款 -798,265,011.96 -1,299,450,458.50 基金份额交易产生的基金净值变动数 3,689,048.90 -635,144,091.86 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -159,043,599.76 -115,150,517.67 五、期末基金净值 1,185,022,114.17 1,369,845,100.40 （二）会计报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元) 1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一年度完全一致。 2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3. 关联方关系及交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司("河北证券"） 管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 管理人股东 联合证券有限责任公司（"联合证券"） 管理人股东、代销机构 华林证券有限责任公司 管理人股东（A） 爱建证券有限责任公司 管理人原股东（A） 融通基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行 托管人、代销机构 A：经中国证监会证监基金字[2004]159号文批准，本基金管理人融通基金管理有限公司股东爱建证券有限责任公司将其持有的融通基金管理有限公司20%出资全部转让给华林证券有限责任公司。相关变更工商登记手续已于公告日 (2004年11月5日)前办理完毕。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2004年度 2003年度 股票买卖 股票买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 股票买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 河北证券 367,596,787.46 8.59% 1,225,684,334.55 21.69% 联合证券 856,106,011.96 19.99% 839,899,178.19 14.86% 债券买卖 债券买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 债券买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 河北证券 35,852,057.60 5.76% 294,344,215.20 22.85% 联合证券 56,554,691.05 9.09% 143,251,547.80 11.12% 债券回购 债券回购年度成交金额 占全年该类交易金额比例 债券回购年度成交金额 占全年该类交易金额比例 联合证券 -- -- 525,200,000.00 42.42% 佣金 支付的佣金 占全年佣金比例 支付的佣金 占全年佣金比例 河北证券 289,773.40 8.39% 970,255.76 21.30% 联合证券 681,154.92 19.72% 675,916.04 14.84% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3) 基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬 基金管理费 (a) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (b) 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币20,761,328.46元，其中已支付基金管理人人民币19,254,867.57元，尚余人民币1,506,460.89元未支付。（2003年度共提取管理费24,543,159.40元。） B. 基金托管人报酬 基金托管费 (a) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b) 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币3,460,221.41元，其中已支付基金托管人人民币3,209,144.58元，尚余人民币251,076.83元未支付。（2003年度共提取托管费4,090,526.55元。） 4. 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2004年12月31日止无流通受限制的股票或债券。 八、投资组合报告 （一） 本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 63,444,349.18 5.34% 股票投资市值 823,816,218.64 69.37% 债券投资市值 293,404,259.27 24.71% 其他资产 6,938,450.32 0.58% 资产合计 1,187,603,277.41 100.00% （二） 期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 123,703,231.21 10.44% C 制造业 362,606,023.76 30.60% C0 食品、饮料 60,512,328.00 5.11% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,616,062.41 5.54% C5 电子 23,350,129.44 1.97% C6 金属、非金属 74,320,150.74 6.27% C7 机械、设备、仪表 68,627,129.85 5.79% C8 医药、生物制品 70,180,223.32 5.92% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,790,000.00 0.74% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 139,677,447.27 11.79% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 6,480,000.00 0.55% I 金融、保险业 105,636,083.80 8.91% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 11,188,720.00 0.94% L 传播与文化产业 65,734,712.60 5.55% M 综合类 -- -- 合计 823,816,218.64 69.52% （三） 本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 12,651,028 105,636,083.80 8.91% 2 600348 国阳新能 5,626,318 76,349,135.26 6.44% 3 600585 海螺水泥 9,085,593 74,320,150.74 6.27% 4 600037 歌华有线 3,118,345 65,734,712.60 5.55% 5 600018 上港集箱 4,147,663 63,210,384.12 5.33% 6 600085 同 仁 堂 2,837,948 59,852,323.32 5.05% 7 600309 烟台万华 3,858,879 49,355,062.41 4.16% 8 600600 青岛啤酒 4,890,900 47,343,912.00 4.00% 9 000581 威孚高科 5,084,193 43,825,743.66 3.70% 10 000983 西山煤电 1,753,685 26,077,295.95 2.20% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站上的年度报告正文。 （四） 本报告期股票投资组合的重大变动 1. 本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 138,608,451.57 10.12% 2 600585 海螺水泥 104,873,592.02 7.66% 3 600348 国阳新能 88,947,904.16 6.49% 4 000002 万 科Ａ 70,268,710.31 5.13% 5 600029 南方航空 68,163,491.10 4.98% 6 600188 兖州煤业 64,947,379.93 4.74% 7 600018 上港集箱 64,797,921.76 4.73% 8 600037 歌华有线 59,171,759.45 4.32% 9 600085 同 仁 堂 57,165,842.12 4.17% 10 600002 齐鲁石化 53,641,559.80 3.92% 11 600050 中国联通 52,166,755.24 3.81% 12 000581 威孚高科 49,302,671.75 3.60% 13 000063 中兴通讯 48,601,536.05 3.55% 14 000968 煤气化 44,150,228.58 3.22% 15 000983 西山煤电 43,118,361.92 3.15% 16 000898 鞍钢新轧 41,029,644.46 3.00% 17 600123 兰花科创 40,524,179.96 2.96% 18 600900 长江电力 38,498,112.86 2.81% 19 600005 武钢股份 36,394,825.07 2.66% 20 000100 TCL 集团 36,315,526.34 2.65% 21 000612 焦作万方 35,821,802.10 2.62% 22 600600 青岛啤酒 35,751,254.28 2.61% 23 600028 中国石化 35,640,259.54 2.60% 24 600717 天 津 港 33,188,859.81 2.42% 25 600071 凤凰光学 32,127,321.77 2.35% 26 600582 天地科技 27,834,885.04 2.03% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600900 长江电力 77,164,348.54 5.63% 2 600009 上海机场 75,986,525.68 5.55% 3 000002 万 科Ａ 72,058,086.56 5.26% 4 600188 兖州煤业 65,995,972.84 4.82% 5 600029 南方航空 65,935,435.69 4.81% 6 600050 中国联通 63,523,760.16 4.64% 7 600005 武钢股份 60,127,465.66 4.39% 8 000063 中兴通讯 51,144,086.15 3.73% 9 600123 兰花科创 50,617,281.67 3.70% 10 600019 宝钢股份 50,309,648.36 3.67% 11 600036 招商银行 50,020,561.21 3.65% 12 000581 威孚高科 48,013,541.23 3.51% 13 600026 中海发展 47,339,338.72 3.46% 14 000100 TCL 集团 46,745,611.58 3.41% 15 000968 煤气化 46,278,329.23 3.38% 16 600002 齐鲁石化 45,600,915.36 3.33% 17 600642 申能股份 42,421,636.57 3.10% 18 600688 上海石化 41,691,462.81 3.04% 19 000895 双汇发展 41,043,047.85 3.00% 20 600460 士 兰 微 39,474,149.94 2.88% 21 600477 杭萧钢构 37,166,750.42 2.71% 22 000898 鞍钢新轧 37,150,944.43 2.71% 23 600104 上海汽车 36,690,406.55 2.68% 24 600362 江西铜业 36,424,989.71 2.66% 25 600600 青岛啤酒 35,680,145.53 2.60% 26 000800 一汽轿车 34,699,656.84 2.53% 27 600085 同 仁 堂 32,760,381.66 2.39% 28 600717 天 津 港 32,650,398.11 2.38% 29 000089 深圳机场 32,161,933.81 2.35% 30 600183 生益科技 31,822,934.88 2.32% 31 600018 上港集箱 30,705,835.39 2.24% 32 000983 西山煤电 29,529,951.33 2.16% 33 600808 马钢股份 29,492,673.44 2.15% 34 600071 凤凰光学 29,021,864.49 2.12% 35 600000 浦发银行 28,010,679.01 2.04% 36 600825 华联超市 27,508,836.07 2.01% 2. 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 2,107,967,124.04 卖出股票的收入总额 2,214,145,773.73 （五） 本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 247,219,187.00 20.86% 可转债 46,185,072.27 3.90% 合计 293,404,259.27 24.76% （六） 本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 61,362,914.40 5.18% 02国债（12） 49,935,000.00 4.21% 99国债（8） 38,931,399.80 3.29% 21国债（3） 32,939,244.00 2.78% 招行转债 30,186,220.80 2.55% （七） 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2. 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3. 其他资产 项目 金 额（元） 交易保证金 366,693.85 应收证券交易清算款 3,627,931.98 应收利息 2,866,776.99 应收申购款 77,047.50 合计 6,938,450.32 4. 处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 15,998,851.47 1.35% 九、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2004-12-31 基金份额持有人户数(户) 24,900 平均每户持有的基金份额(份) 49,833.49 机构投资者持有的基金份额(份) 813,464,837.06 机构投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 65.56% 个人投资者持有的基金份额(份) 427,389,081.75 个人投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 34.44% 十、开放式基金份额变动 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31 本期期初基金份额 1,268,701,562.84 本期总申购份额 731,645,526.71 其中：基金分红转投资 43,636,062.38 本期总赎回份额 759,493,170.74 本期期末基金份额 1,240,853,918.81 十一、重大事项揭示 （一） 基金管理人股东变更 经中国证监会批准，爱建证券有限责任公司将其持有本公司20%的出资全部转让给华林证券有限责任公司。 具体内容请参阅在2004 年11 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （二） 基金管理人住所变更及设立北京分公司 经公司董事会及股东会审议通过，并报经中国证监会批准，公司住所变更为：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层。 经公司董事会审议通过，并报经中国证监会批准，公司在北京设立分公司，办公场所为：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座第12层1241－1243单元。 具体内容请参阅在2004年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （三） 基金管理人重大人事变动 1. 经公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准，聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理，免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。 具体内容请参阅在2004 年3 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 2. 经公司董事会及股东会审议通过，并报经中国证监会审核批准，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、刘承运、焦锋、李晓良、曹凤岐、强力、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、马金声为独立董事。 具体内容请参阅在2004 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 3. 经公司第二届董事会第二次会议及2004年度股东会会议审议通过，并上报中国证监会备案后，同意由高洪星先生出任公司董事，原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。 具体内容请参阅在2005 年3 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。 （四） 基金经理变更 经公司董事会审议通过，并报中国证监会备案，聘用刘模林先生担任本基金经理职务。 具体内容请参阅在2004年7月21日《中国证券报》和《证券时报》上的公告。 （五） 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （六） 本报告期内基金的投资策略没有重大改变。 （七） 本基金2004年度收益分配情况如下： 权益登记日、除权日 公告日期 每10份基金份额分配收益 披露报纸 2004-1-14 2004-1-16 0.30 元 中国证券报、上海证券报 2004-2-13 2004-2-17 0.45 元 中国证券报、上海证券报、证券日报 2004-4-1 2004-4-5 0.35 元 中国证券报、上海证券报、证券日报 （八） 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告年度支付的审计费为人民币100,000.00元，该事务所已连续提供了3年的审计服务。 （九） 基金管理人受到中国证监会处罚的情形 6月初，本基金管理人在办理两笔融通新融筹基金金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。（事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户）。中国证监会基金监管部对本基金管理人给予了批评和处罚。 以此次事件为契机，本基金管理人进一步强化了风险管理和合规经营意识，提高对法律、法规和相关政策的理解与执行水平，切实履行基金合同和招募说明书的各项承诺，勤勉尽责、诚信发展、合规经营；在内控措施的改进方面，配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，在已经进行的业务制度科学化整理工作的基础上，加强对各项业务风险点的检查，保证各项业务的合规稳健运作。 （十） 经中国政府批准，中国建设银行股份有限公司于2004年9月17日依法成立。中国建设银行股份有限公司承继中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行的营业机构、商号、商标、互联网域名和咨询服务电话等由中国建设银行股份有限公司承继或者继续使用，各项业务照常进行。 （十一） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司及中国国际金融有限公司,其中世纪证券有限责任公司席位为本年度新增交易席位。 截止2004年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1. 股票成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额（元） 占全年该类交易总成交金额比例 席位佣金金额(元) 占佣金总额比例 河北证券 2 367,596,787.46 8.59% 289,773.40 8.39% 兴业证券 1 460,661,207.99 10.76% 375,366.98 10.87% 东吴证券 1 801,504,770.20 18.72% 655,219.12 18.97% 平安证券 2 699,368,374.81 16.33% 556,933.01 16.12% 联合证券 2 856,106,011.96 19.99% 681,154.92 19.72% 中金公司 1 981,771,501.85 22.93% 803,532.65 23.26% 世纪证券 1 114,733,126.61 2.68% 92,286.94 2.67% 合计 10 4,281,741,780.88 100.00% 3,454,267.02 100.00% 2. 债券及债券回购成交情况： 券商席位 债券成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例 债券回购成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例 河北证券 35,852,057.60 5.76% -- -- 兴业证券 39,058,616.80 6.28% 210,000,000.00 52.49% 东吴证券 112,278,555.10 18.05% 130,100,000.00 32.52% 平安证券 45,050,827.15 7.24% -- -- 联合证券 56,554,691.05 9.09% -- -- 中金公司 215,121,818.50 34.59% -- -- 世纪证券 118,033,291.20 18.98% 60,000,000.00 14.99% 合计 621,949,857.40 100.00% 400,100,000.00 100.00% （十二） 基金份额发售机构变更 2004年度本基金新增了如下代销机构： 公告日期 新增代销机构 披露报纸 2004-2-12 大鹏证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-3-15 东吴证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2004-4-5 民生证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-4-7 山西证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-4-8 东方证券股份有限公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-4-12 渤海证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-7-24 招商银行股份有限公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-9-8 中信万通证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-9-14 中国银河证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2004-12-24 长城证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，本基金管理人从2005年1月27日暂停办理汉唐证券提交的融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金的申购业务。对于2005年1月27日以前通过汉唐证券公司认购、申购的上述基金的基金份额，其持有人仍可在汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。 具体内容请参阅在2005 年1 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十三） 基金合同的变更 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》和《关于实施〈证券投资基金销售管理办法〉有关问题的通知》要求，经与本基金托管人协商一致，本基金管理人对《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的部分条款进行修改。主要修改内容涉及基金收益分配的默认方式、基金赎回费用途和基金份额持有人大会等。相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。 具体内容请参阅在2004 年10 月21 日《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。 （十四） 基金收益分配默认方式的变更 根据中国证监会《关于实施<证券投资基金运作管理办法>有关问题的通知》，经与基金托管人协商一致，本基金管理人将本基金的收益分配默认方式由红利再投资改为现金分红。自2004年10月21日起，新申购本基金时未选择分红方式的基金份额的分红方式为现金分红。 具体内容请参阅在2004 年10 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十五） 基金管理人客户服务热线变更 于2004年10月8日零时起，客户服务热线由0755－83160288变更为0755－26948088。 具体内容请参阅在2004 年9 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-26948088 公司网址：http://www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 2005年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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