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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6450 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称"本基金"）2004年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金年度报告中的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：长盛成长价值基金 交易代码：080001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月18日 2004年12月31日基金份额总额：1,410,728,476.34份 基金合同存续期：不定期 二、投资策略 1、投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 3、业绩比较基准：中信综合指数收益率*80%+中信国债指数收益率*20% 4、风险收益特征：风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。 三、基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198-605 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 基金管理人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 1、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 主要财务指标 2004年 2003年 2002年 基金本期净收益（元） 57,056,160.08 127,787,706.25 530,192.04 基金份额本期净收益（元/份） 0.0386 0.1019 0.0002 期末可供分配基金收益（元） -26,449,965.76 -6,310,447.35 -40,862,901.18 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.0187 -0.0056 -0.0203 期末基金资产净值（元） 1,384,278,510.58 1,163,592,014.50 1,970,579,961.90 期末基金份额净值（元/份） 0.981 1.029 0.980 基金加权平均净值收益率 3.83% 9.94% 0.02% 本期基金份额净值增长率 -0.05% 17.47% -2.00% 基金份额累计净值增长率 15.06% 15.12% -2.00% 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、2002年年度主要财务指标计算的时间段为2002年9月18日（基金合同生效日）至2002年12月31日。 二、净值表现 1、 长盛成长价值基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3月 -3.06% 0.0078 -7.80% 0.0103 4.74% -0.0025 过去6月 4.81% 0.0094 -7.43% 0.0114 12.24% -0.0020 过去1年 -0.05% 0.0096 -13.84% 0.0108 13.79% -0.0012 过去3年 15.07% 0.0080 -27.39% 0.0098 42.46% -0.0018 自基金成立起至今15.06% 0.0080 -27.39% 0.0098 42.45% -0.0018 2、自基金合同生效以来长盛成长价值证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 3、自基金合同生效以来长盛成长价值证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：为了更加精确地评估本基金的市场表现，经本公司投资决策委员会讨论批准，我们于2004年11月11日将长盛成长价值证券投资基金业绩比较基准更新为中信综合指数收益率*80%+中信国债指数收益率*20%（见长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新））。本净值表现中已按新标准计算。 三、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004年 0.500元 除息日：2004年2月24日 2003年 1.160元 除息日：2003年12月23日 2003年6月25日2003年2月28 日 2002年 0.000元 合计 1.660元 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理小组介绍 1、 基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理小组简介 吴刚，现任本基金基金经理。男，1969年出生。毕业于南开大学数学系数理统计专业，获理学硕士学位。1994年7月至1995年7月在君安资产管理公司工作；1995年7月至1996年10月就职于太平洋保险公司深圳分公司； 1996年10月至2002年4月在国信证券有限公司任投资经理;2002年4月至2003年1月在中融基金管理公司任基金经理；2003年2月加入长盛基金管理有限公司。 罗敏，现任本基金基金经理助理。男，1975年生。毕业于武汉大学商学院技术经济专业，获经济学硕士学位。2000年12月至2002年4月曾就职于西南证券研究所任行业研究员。2002年5月加入长盛基金管理有限公司研究发展部，从事行业研究工作；2004年3月调入投资管理部。 二、合规情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、基金经理人报告 1、2004年宏观经济和证券市场回顾 2004 年，尽管受到宏观调控的影响，全年GDP的增长率仍高达9.5%，是近8年以来最为强劲的增长。与此同时，中国经济增长的结构正在得到改善，其中占GDP总量近一半的固定资产投资，同比增长率已经从1季度的43%下降至全年的25.8%；出口增长十分强劲，全年上升35%；商品零售额的同比增长率也从2003年的9.0%增至13.3%。上述经济结构方面的改善将有助于中国维持高速的经济成长。 与宏观经济的良好形势背离的是，2004年国内证券市场持续低迷，股指经历了剧烈的波动和大幅的下跌。其间1季度在经济强劲增长和国九条政策等频频利好的刺激下，市场热情一路高涨，4月初上涨指数最高摸到1783点，创出2001年下半年市场调整以来的新高。然而，从4月初开始，在宏观经济紧缩、机构资金清理、大盘股融资预期等因素的影响下，A股市场再度低迷，上证指数最低报收于1260点，创出2001年下半年市场调整以来的新低。全年上证指数跌幅、振幅分别高达15.40%和34.97%。 2、2004年本基金运作总结 截止到2004年12月31日，本基金份额净值0.981元；报告期内，本基金业绩比较基准的收益率为-13.84%，本基金净值增长率为－0.05％，表现好于业绩比较基准。 2004年，本基金仓位基本稳定，但在指数不断下跌的过程中，本基金有所加仓，我们认为在低迷的市场中，可以相对廉价地增持优秀公司。在行业配置方面，基于对宏观经济走势和行业发展趋势的判断，本基金重点增加了能够有效规避宏观调控负面影响的垄断性行业（如机场、航空），以及具有核心竞争力的本土消费品行业。而减持了石化、钢铁等前期供给扩张较快的一些周期性行业，以及行业景气度趋势恶化的电力、汽车等行业。在个股选择方面，本基金重点增持了部分具备可持续增长、治理结构完善、发展空间较大的公司，如中集集团、海油工程等；同时减持了部分增长预期不太明确的股票，如中国联通、一汽轿车等，从而较好规避了市场下跌的影响。 3、2005年市场展望和本基金投资思路 尽管宏观调控的压力仍然存在，但在消费快速增长的支撑下，我们认为2005年的中国经济将保持8.5%以上的较快增长。此外，CPI的持续回落，表明通货膨胀压力在不断减轻。2005年人民币利率或汇率调整压力仍然存在，但是否进入加息周期或改变汇率机制仍有待商榷。总体而言，我们对处于宏观紧缩过程中的2005年中国经济仍然持乐观态度。 由于持续的下跌，A股市场的系统性风险得到逐步释放，目前整体市盈率、市净率已下降到与国际市场相近略高的水平。与此同时，我们预计2005年将是制度性变革获得大突破的一年，影响市场发展的制度约束问题得到解决的希望越来越大，以政策利好为契机，A股市场很可能出现一定力度的反弹。因此,我们判断2005年市场将处于由熊转牛的转折阶段，波动区间有望收窄，市场继续下跌的空间不大。 "就短期而言，股市是个情绪化的投票机器；但就长期而言，却是个精确无比的天平"。2005年，我们将会继续秉承"自下而上"的价值投资理念，重点关注具备持续增长能力、管理优秀、长期来看能够给股东带来丰厚回报的公司。具体策略上，我们将重点关注以下三方面的投资机会：从全球范围产业竞争和分工的视野来考察，具备国际核心竞争力或国际比较优势的公司；具备良好发展前景、且品牌和市场竞争力突出的本土消费品龙头公司和创新开拓能力较强的本土消费服务类公司；具备稳定收益、且能够充分分享中国经济增长的垄断性公用事业公司。 此外，我们还将密切关注各种制度性创新带来的投资机会。 总之，我们将一如既往地本着精选个股、稳健投资的原则，充分分享中国经济增长的收益，为基金份额持有人争取更大的投资回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和《长盛成长价值证券投资基金托管协议》，在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛成长价值证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金2004年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年3月28日 第五章 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司于2005年2月4日对本基金出具了普华永道中天审字(2005)第412号无保留意见的审计报告。 第六章 财务会计报告 一、会计报表（经审计） 长盛成长价值证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 银行存款 89,648,079.55 112,179,396.75 清算备付金 0.00 0.00 交易保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 应收证券清算款 0.00 4,875,887.86 应收股利 0.00 0.00 应收利息 5 3,911,872.45 1,967,717.30 应收申购款 298,461.89 195,079.25 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 994,718,291.03 803,770,159.25 其中：股票投资成本 978,631,471.65 723,006,990.26 债券投资市值 310,507,361.16 243,171,187.33 其中：债券投资成本 314,827,444.77 243,283,371.44 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,400,084,066.08 1,167,159,427.74 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 11,993,095.99 0.00 应付赎回款 1,161,061.26 345,034.23 应付赎回费 4,375.81 179.58 应付管理人报酬 1,780,944.12 1,499,187.84 应付托管费 296,824.01 249,864.61 应付佣金 6 219,254.31 958,816.98 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 7 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 8 100,000.00 264,330.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 15,805,555.50 3,567,413.24 持有人权益 实收基金 9 1,410,728,476.34 1,131,019,510.70 未实现利得 10 -19,218,512.62 38,882,951.15 未分配收益 -7,231,453.14 -6,310,447.35 持有人权益合计 1,384,278,510.58 1,163,592,014.50 负债及持有人权益总计 1,400,084,066.08 1,167,159,427.74 注： 2004年末每份额基金资产净值：0.981元，2003年末每份额基金资产净值：1.029元 长盛成长价值证券投资基金经营业绩表及收益分配表（单位：人民币元） 项目 附注 2004年度 2003年度 收入 股票差价收入 11 62,740,313.31 119,310,039.55 债券差价收入 12 -615,925.89 11,729,174.09 债券利息收入 8,538,308.66 10,620,278.99 存款利息收入 2,164,046.59 3,202,531.74 股利收入 10,582,913.72 7,592,380.49 买入返售证券收入 25,000.00 88,082.00 其他收入 13 280,833.03 209,217.09 收入合计 83,715,489.42 152,751,703.95 费用 基金管理人报酬 22,324,672.40 19,343,250.07 基金托管费 3,720,778.77 3,223,875.08 卖出回购证券支出 229,488.21 688,233.47 利息支出 0.00 0.00 其他费用 14 384,389.96 1,708,639.08 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 280,000.00 240,000.00 审计费用 80,000.00 100,000.00 费用合计 26,659,329.34 24,963,997.70 基金净收益 57,056,160.08 127,787,706.25 加：未实现利得 10 -68,884,249.11 118,132,174.53 基金经营业绩 -11,828,089.03 245,919,880.78 本期基金净收益 57,056,160.08 127,787,706.25 加：期初基金净收益 -6,310,447.35 675,615.24 加：本期损益平准金 3,672,559.78 -6,689,016.66 可供分配基金净收益 54,418,272.51 121,774,304.83 减：本年已分配基金净收益15 61,649,725.65 128,084,752.18 期末基金净收益 -7,231,453.14 -6,310,447.35 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛成长价值证券投资基金基金净值变动表（单位：人民币元） 项目 2004年度 2003年度 期初基金净值 1,163,592,014.50 1,970,579,961.90 本期经营活动 基金净收益 57,056,160.08 127,787,706.25 未实现利得 -68,884,249.11 118,132,174.53 经营活动产生的基金净值变动数 -11,828,089.03 245,919,880.78 本年基金份额交易 基金申购款 1,086,714,314.19 911,564,609.32 其中：分红再投资 1,180,252.96 2,228,862.45 基金赎回款 792,550,003.43 1,836,387,685.32 基金份额交易产生的基金净值变动数 294,164,310.76 -924,823,076.00 本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 61,649,725.65 128,084,752.18 年末基金净值 1,384,278,510.58 1,163,592,014.50 二、会计报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2003年年度报告一致。 三、关联方关系及交易 1 、关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前)、基金代销机构 长江证券有限责任公司("长江证券") 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 根据长盛基金管理有限公司于2004年10月12日发布的公告，经公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2004)153号文批准，公司原股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2 、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年度 2003年度 成交量（元） 占全年成交量的比例 成交量（元） 占全年成交量的比例 中信证券： 买卖股票 350,173,258.92 11.65% 0.00 0.00% 买卖债券 3,955,200.00 6.02% 0.00 0.00% 长江证券： 买卖股票 209,119,294.59 6.96% 400,178,856.53 14.46% 买卖债券 0.00 0.00% 210,168,325.60 14.94% 债券回购 0.00 0.00% 44,800,000.00 4.63% 国元证券： 买卖股票 175,888,357.51 5.85% 263,458,845.71 9.52% 买卖债券 0.00 0.00% 16,765,144.20 1.19% 债券回购 116,000,000.00 55.77% 0.00 0.00% 2004年度 2003年度 佣金（元） 占全年佣金总量的比例 佣金（元） 占全年佣金总量的比例 中信证券 287,100.18 11.81% 0.00 0.00% 长江证券 171,473.89 7.05% 325,821.40 14.64% 国元证券 143,066.81 5.88% 215,858.41 9.70% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬22,324,672.40元(2003年：19,343,250.07元)。 4、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费3,720,778.77元(2003年：3,223,875.08元)。 5 、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为89,648,079.55元(2003年：112,179,396.75元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,164,046.59元(2003年：3,081,369.03元)。 6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 单位：人民币元 2004年度 2003年度 中信证券： 买入债券结算金额 40,000,000.00 卖出债券结算金额 40,096,000.00 中国农业银行： 买入债券结算金额 120,000,000.00 卖出债券结算金额 71,475,000.00 卖出回购证券协议金额 540,000,000.00 卖出回购证券利息支出 376,542.47 7、关联方持有的基金份额 2004年12月31日 2003年12月31日 基金份额数（份） 净值（元） 基金份额数（份） 净值（元） 国元证券 30,000,000.00 29,430,000.00 30,000,000.00 30,870,000.00 中信证券 25,000,000.00 24,525,000.00 30,000,000.00 30,870,000.00 四、报告期末流通转让受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格（元） 年末估价（元）成功申购股数（股） 成本（元） 估值（元） 振华港机 2004/12/22 2004/12/31 2005/01/31 8.75 9.18 329,400 2,882,250.00 3,023,892.00 第七章 投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 994,718,291.03 71.05% 债券市值 310,507,361.16 22.18% 银行存款和清算备付金 89,648,079.55 6.40% 其他资产 5,210,334.34 0.37% 资产合计 1,400,084,066.08 100.00% 二、 2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 82,030,115.00 5.93% 3 制造业 333,269,721.80 24.07% 其中：食品、饮料 99,562,260.20 7.19% 纺织、服装、皮毛 4,744,428.36 0.34% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 15,250,511.06 1.10% 石油、化学、塑胶、塑料 50,387,580.12 3.65% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 90,859,393.38 6.56% 机械、设备、仪表 51,695,669.52 3.73% 医药、生物制品 20,769,879.16 1.50% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 45,063,040.24 3.26% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 333,020,963.67 24.06% 7 信息技术业 2,520,801.36 0.18% 8 批发和零售贸易 32,955,406.50 2.38% 9 金融、保险业 78,050,000.00 5.64% 10 房地产业 52,210,330.98 3.77% 11 社会服务业 7,944,830.20 0.57% 12 传播与文化产业 27,653,081.28 2.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 994,718,291.03 71.86% 三、 2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600009 上海机场 5,000,000 76,100,000.00 5.50% 2 600583 海油工程 3,435,300 67,160,115.00 4.85% 3 600029 南方航空 12,000,000 63,960,000.00 4.62% 4 600036 招商银行 7,000,000 58,450,000.00 4.22% 5 600026 中海发展 5,100,000 46,869,000.00 3.39% 6 000039 中集集团 2,000,000 44,620,000.00 3.22% 7 600887 伊利股份 4,700,000 43,052,000.00 3.11% 8 000895 双汇发展 3,210,810 39,878,260.20 2.88% 9 000002 万 科Ａ 7,009,992 36,872,557.92 2.66% 10 000089 深圳机场 4,199,000 35,691,500.00 2.58% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比 600050 中国联通 104,423,174.96 8.97% 600029 南方航空 78,715,757.39 6.76% 600016 民生银行 67,825,826.58 5.83% 600028 中国石化 64,267,214.94 5.52% 000089 深圳机场 58,989,137.02 5.07% 600583 海油工程 47,362,722.23 4.07% 600011 华能国际 45,046,382.30 3.87% 600900 长江电力 42,817,363.98 3.68% 600887 伊利股份 39,702,669.04 3.41% 000066 长城电脑 39,268,437.53 3.37% 000039 中集集团 38,738,154.60 3.33% 600591 上海航空 38,724,945.48 3.33% 000002 万 科Ａ 37,824,292.33 3.25% 600207 安彩高科 34,948,743.06 3.00% 000895 双汇发展 33,556,556.77 2.88% 600019 宝钢股份 31,961,526.81 2.75% 000729 燕京啤酒 30,228,042.17 2.60% 600500 中化国际 28,730,578.61 2.47% 600795 国电电力 27,762,642.86 2.39% 600037 歌华有线 27,152,546.89 2.33% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比 600050 中国联通 139,710,293.76 12.01% 600016 民生银行 66,919,584.04 5.75% 600019 宝钢股份 64,361,429.74 5.53% 600900 长江电力 60,687,926.23 5.22% 600029 南方航空 60,487,804.61 5.20% 600028 中国石化 56,854,995.02 4.89% 600011 华能国际 47,474,982.29 4.08% 600018 上港集箱 44,938,863.62 3.86% 000858 五 粮 液 42,297,190.27 3.64% 000066 长城电脑 34,771,584.97 2.99% 600270 外运发展 34,373,606.14 2.95% 600500 中化国际 33,747,890.84 2.90% 000800 一汽轿车 29,909,957.05 2.57% 600220 江苏阳光 28,798,982.04 2.48% 000778 新兴铸管 28,301,975.97 2.43% 600207 安彩高科 28,158,073.40 2.42% 000581 威孚高科 26,911,147.84 2.31% 000002 万 科Ａ 25,822,872.98 2.22% 600308 华泰股份 21,353,495.82 1.84% 600000 浦发银行 19,892,345.09 1.71% （二）2004年1月1日至2004年12月31日长盛成长价值基金买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：1,619,198,251.90元 卖出股票收入总额：1,427,515,926.67元 五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 201,008,166.33 14.52% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 97,244,552.91 7.02% 可转换债投资 12,254,641.92 0.89% 债券投资合计 310,507,361.16 22.43% 六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 00国债12 50,580,000.00 3.65% 2 03国债10 50,000,000.00 3.61% 3 02国开08 49,055,000.00 3.54% 4 20国债04 32,505,384.80 2.35% 5 02进出02 29,808,000.00 2.15% 七、投资组合报告附注 （一）2004 年6 月22 日下午，中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份，对该公司进行专项核查。12月22日，伊利股份公告："2004年12月17日，内蒙古自治区检察院对公司个别高管人员的经济问题正式进行立案调查。因涉嫌挪用公款，目前董事长郑俊怀先生、副董事长杨桂琴女士、董事郭顺喜先生、财务负责人兼董事会秘书张显著先生及证券代表李永平先生已被刑事拘留。" 截至2004年12月31日，本基金共持有伊利股份4,700,000股，主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股票且为市场公认的蓝筹股，该公司作为行业龙头，优势明显，参照国际同类公司的估值水平，也具备相当的投资价值。伊利高管的被捕，凸现了该公司法人治理结构存在不完善之处，对其声誉造成了较大负面影响。事件发生前后，我们多次对该公司进行了实地调研，认为该公司仍然是国内乳品行业最具竞争力的公司之一。此次事件可能成为公司治理结构等多方面改善的契机，近期公司的一系列行为也显示出这种积极迹象，我们会密切关注公司后续经营及管理方面的变化。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 1,000,000.00 应收利息 3,911,872.45 应收申购款 298,461.89 合计 5,210,334.34 （四）2004年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 110037 歌华转债 2,538,655.20 0.18% 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金份额持有人户数：33,104户 平均每户持有基金份额：42,615.05份 二、基金份额持有人结构 持有基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 793,197,286.93 56.23% 个人投资者 617,531,189.41 43.77% 合计 1,410,728,476.34 100.00% 第九章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额：3,166,886,000.00份 2003年12月31日基金总份额：1,131,019,510.70份 本期申购总份额：1,039,336,228.62份 本期赎回总份额：759,627,262.98份 2004年12月31日基金总份额：1,410,728,476.34份 第十章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同的修改： 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改,对本基金赎回费归入基金财产的比例等内容进行了修改。相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、基金招募说明书更新内容： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的要求，本公司经与托管人协商,于2004年11月11日对本基金的招募说明书进行了更新。 更新的招募说明书调整了本基金业绩衡量基准，并根据《基金销售管理办法》对赎回费归基金资产的比例等内容进行了更新。 本基金更新的招募说明书摘要于2004年11月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本基金更新的招募说明书于2004年11月11日登载在公司的网站上，本基金更新的招募说明书和有关更新内容说明书已报中国证监会备案。 五、本基金增加代销机构： 本公司于2004年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上公告，从2004年8月18日起，银河证券股份有限公司和中信万通证券股份有限公司将代理本基金的基金销售业务。 本公司于2004年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上公告，从2004年10月18日起，招商银行将代理本基金的销售业务。 六、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 七、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、基金管理人董事的变更： 因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 九、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十、基金收益分配情况： 本基金于2004年2月23日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.500元。 十一、基金申购手续费优惠情况： 2004年2月16日起至2004年3月16日期间的正常开放日，对长盛成长价值证券投资基金投资者的申购费率由正常情况下的申购金额的1.5%调整为申购金额的1%。参加机构：中国农业银行、中信实业银行、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司及长盛基金管理有限公司直销中心。 十二、聘请会计师事务所情况： 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共支付审计费80,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务3年。 十三、席位使用情况： 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末我们选择了大通证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、海通证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、广发证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、平安证券有限责任公司（深圳一个席位）、国元证券有限责任公司（上海一个席位）、长江证券有限责任公司（上海一个席位）、中国国际金融有限公司（上海一个席位）、中信证券股份有限公司（上海一个席位）这八家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准是： 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比 例 大通证券股份有限公司 808,119,328.36 26.89% 648,239.65 26.65% 海通证券股份有限公司 319,598,983.16 10.63% 256,389.43 10.54% 国元证券有限责任公司 175,888,357.51 5.85% 143,066.81 5.88% 广发证券股份有限公司 316,938,094.87 10.54% 253,949.56 10.44% 长江证券有限责任公司 209,119,294.59 6.96% 171,473.89 7.05% 平安证券有限责任公司 131,638,316.07 4.38% 103,008.65 4.24% 中国国际金融有限公司 694,255,466.50 23.10% 568,718.09 23.39% 中信证券股份有限公司 350,173,258.92 11.65% 287,100.18 11.81% 合计 3,005,731,099.98 100.00% 2,431,946.26 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购年交易量（人民币元） 占交易量比例 大通证券股份有限公司 25,031,149.30 38.07% 0.00 0.00% 国元证券有限责任公司 0.00 0.00% 116,000,000.00 55.77% 中国国际金融有限公司 36,759,674.20 55.91% 92,000,000.00 44.23% 中信证券股份有限公司 3,955,200.00 6.02% 0.00 0.00% 合计 65,746,023.50 100.00% 208,000,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：本年度新租用中信证券股份有限公司一个上海席位。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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