最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 626253 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月27日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 益民多利债券 交易代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月21日 报告期末基金份额总额 21,074,123.56份 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 126,049.84 2.本期利润 250,091.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 17,919,657.15 5.期末基金份额净值 0.8503 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.05% 2.31% 0.17% -1.52% -0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日开始办理申购、赎回业务 。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。 其他指标 无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 益民多利债券型证券投资基金基金经理、益民货币市场基金基金经理。 2015年8月3日 - 6 2010年7月加入益民基金管理有限公司，先后担任监察稽核部法务助理、集中交易部交易员、交易部副总经理。自2015年8月3日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2015年8月3日起任益民货币市场基金基金经理。 李道滢 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2014年9月25日 - 8 曾任国家开发银行信贷经理、联合证券研究所研究员、大公国际资信评估有限公司信用分析师。2011年加入益民基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2013年9月13日起任益民货币市场基金基金经理；自2014年9月25日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，在国内外政策环境偏暖、供给侧结构性改革国企改革大力推进、PPP落实力度加大、存量财富再配置需求较大等因素下，债市上涨、股市分化，中债指数、城投债指数、公司债指数、转债指数、上证指数、创业板指数涨跌幅分别为1.9%、3.2%、1.9%、4.0%、2.5%、-3.5%。 三季度，本基金保持了中短久期高票息信用债和长久期利率债的基本配置，并且谨慎地在转债和股票上进行了波段操作。 报告期内基金的业绩表现 本基金期末份额单位净值为0.8503元，累计净值为0.9713元。本报告期份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为2.31%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自2015年11月18日至2016年9月30日，连续二百一十六个工作日基金资产净值低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 695,911.00 3.68 其中：股票 695,911.00 3.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,883,340.55 84.07 其中：债券 15,883,340.55 84.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,779,931.46 9.42 8 其他资产 533,064.75 2.82 9 合计 18,892,247.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 177,318.00 0.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 142,590.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,562.00 0.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 233,441.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 695,911.00 3.88 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002712 思美传媒 5,400 181,224.00 1.01 2 002245 澳洋顺昌 14,700 142,590.00 0.80 3 600667 太极实业 10,700 92,127.00 0.51 4 300033 同花顺 1,400 88,942.00 0.50 5 300043 互动娱乐 7,300 85,191.00 0.48 6 300059 东方财富 2,800 53,620.00 0.30 7 000861 海印股份 10,100 52,217.00 0.29 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,456,335.00 30.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,017,000.00 55.90 其中：政策性金融债 10,017,000.00 55.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 410,005.55 2.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,883,340.55 88.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130244 13国开44 100,000 10,017,000.00 55.90 2 019539 16国债11 44,350 4,439,435.00 24.77 3 090003 09国债03 10,000 1,016,900.00 5.67 4 110031 航信转债 800 89,648.00 0.50 5 113009 广汽转债 650 76,869.00 0.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的同花顺（持仓比例0.4963%）收到证监会相关监管处罚通知，具体如下： 2015年8月18日公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15150号）。因涉嫌违反证券期货法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 2015年9月7日，公司及副总经理朱志峰和产品经理郭红波收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70 号）。 经公司及相关人员申请，证监会于2015年11月9日就该案召开了听证会。目前公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。 如公司因该立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并且被认定构成重大违法行为，可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年修订）》第13.1.1 条（十二）款规定的“本所规定的其他情形”。如果触及上述暂停股票上市的情形，公司股票存在被暂停上市的风险。 基金管理人将严格遵守公司投资决策流程，对同花顺的上述情况进行密切跟踪和关注，最大限度维护基金份额持有人的利益。 本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,434.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 502,630.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 533,064.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 89,648.00 0.50 2 113009 广汽转债 76,869.00 0.43 3 128011 汽模转债 69,231.96 0.39 4 123001 蓝标转债 55,302.90 0.31 5 110035 白云转债 53,172.00 0.30 6 110032 三一转债 37,536.00 0.21 7 128010 顺昌转债 13,316.49 0.07 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,735,361.45 报告期期间基金总申购份额 189,749.10 减:报告期期间基金总赎回份额 21,850,986.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 21,074,123.56 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件； 2、 益民多利债券型证券投资基金基金合同； 3、 益民多利债券型证券投资基金托管协议； 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、 报告期内在指定报刊上披露的公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2016年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |