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| 山西证券保本混合A(002589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625812 | ||||||||
| 基金代码 | 002589 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券保本基金 场内简称 - 基金主代码 002589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月04日 报告期末基金份额总额 1,131,816,837.79份 投资目标 控制投资者本金损失风险，力争为投资者创造高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变 性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置进行 优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同 时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力 为基金资产获取更高的增值回报。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中 低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金 和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型 基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 下属分级基金的交易代码 002589 002590 报告期末下属分级基金的份 额总额 502,776,076.74份 629,040,761.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 1.本期已实现收益 4,805,978.42 6,846,716.34 2.本期利润 10,443,207.16 13,456,147.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0211 4.期末基金资产净值 515,208,561.04 646,294,806.44 5.期末基金份额净值 1.025 1.027 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券保本基金A类 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 13 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 1.99% 0.07% 0.53% 0.01% 1.46% 0.06% 山西证券保本基金C类 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.09% 0.06% 0.53% 0.01% 1.56% 0.05% 注：1、本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券保本基金A类 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年05月04日-2016年09月30日） 山西证券保本基金A类 业绩比较基准 2016-05-04 2016-05-24 2016-06-16 2016-07-07 2016-07-27 2016-08-17 2016-09-07 2016-09-30 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% .2 1% 0.8% 0.6 0.4% 0.2% 0% 山西证券保本基金C类 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年05月04日-2016年09月30日） 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 13 页 山西证券保本基金C类 业绩比较基准 2016-05-04 2016-05-24 2016-06-16 2016-07-07 2016-07-27 2016-08-17 2016-09-07 2016-09-30 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月4日，至本报告期期末，本基金运作时间未满年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，基金管理人自基金合同生效之 日起六个月内已使基金的各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策 略和四、投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 华志贵 本基金的基 金经理 2016年05月 04日 12年 华志贵先生，复旦大学 经济学硕士。2004年5 月至2008年8月，在东 方证券股份有限公司 固定收益业务总部任 高级投资经理；2008 年9月至2009年8月，在 中欧基金管理有限公 司，从事研究、投资工 作；2009年9月，加入 华宝兴业基金管理有 限公司，2010年6月至 2011年9月担任华宝兴 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 13 页 业现金宝货币市场基 金基金经理；2010年6 月至2013年4月担任华 宝兴业增强收益债券 型投资基金基金经理； 2011年4月至2014年5 月担任华宝兴业可转 债基金基金经理。2014 年10月加盟本公司公 募基金部，2015年5月 任山西证券日日添利 货币市场基金基金经 理。2016年5月任山西 证券保本混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 13 页 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基金成立后，抓住市场调整带来的建仓机会，以较快速度完成建仓。在券种选择上， 重点选择了市场低估的央企、城投等品种；在久期选择上，结合保本周期的期限约束， 搭配了短久期、中长期期限的信用债。利率债方面，选择了长期限国开债配置，以等待 配置力量和经济超预期下行所带来的惊喜。后期，逐步配置了蓝筹股票底仓，参与新股 申购。 接下来，基金将在上述策略的基础上，根据市场变化及基本面信息做适度微调。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A份额净值增长率为1.99%，同期业绩比较基准增长率为 0.53%。 本报告期内本基金份额C份额净值增长率为2.09%，同期业绩比较基准增长率为 0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 53,065,368.00 3.46 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 13 页 其中：股票 53,065,368.00 3.46 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,383,179,895.75 90.10 其中：债券 1,383,179,895.75 90.10 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 67,830,847.03 4.42 8 其他资产 31,003,907.70 2.02 9 合计 1,535,080,018.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 17,551,940.00 1.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 35,513,428.00 3.06 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 13 页 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 53,065,368.00 4.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601377 兴业证券 1,200,000 9,072,000.00 0.78 2 600030 中信证券 510,000 8,221,200.00 0.71 3 601988 中国银行 2,200,000 7,414,000.00 0.64 4 002142 宁波银行 450,000 7,042,500.00 0.61 5 002124 天邦股份 490,000 5,306,700.00 0.46 6 600963 岳阳林纸 553,500 4,428,000.00 0.38 7 000783 长江证券 354,400 3,763,728.00 0.32 8 000568 泸州老窖 118,000 3,667,440.00 0.32 9 603686 龙马环卫 70,000 2,429,000.00 0.21 10 002551 尚荣医疗 72,000 1,720,800.00 0.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 13 页 2 央行票据 － － 3 金融债券 414,146,000.00 35.66 其中：政策性金融债 414,146,000.00 35.66 4 企业债券 590,230,785.75 50.82 5 企业短期融资券 80,267,000.00 6.91 6 中期票据 298,321,000.00 25.68 7 可转债 215,110.00 0.02 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,383,179,895.75 119.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 150210 15国开10 2,900,000 312,156,000.00 26.88 2 160210 16国开10 600,000 60,234,000.00 5.19 3 1480011 14宏桥债01 500,000 58,920,000.00 5.07 4 1480201 14汇通债 500,000 53,975,000.00 4.65 5 1015680 04 15津开MTN001 500,000 51,885,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,219.65 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 30,963,688.05 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 31,003,907.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类 报告期期初基金份额总额 548,184,402.32 640,602,432.91 报告期期间基金总申购份额 495,688.60 406,895.31 减：报告期期间基金总赎回份额 45,904,014.18 11,968,567.17 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 502,776,076.74 629,040,761.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券保本混合型证券投资基金基金合同； 3、山西证券保本混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券保本混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 山西证券保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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