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| 浙商日添利A(002077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625615 | ||||||||
| 基金代码 | 002077 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商日添利货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年 10月 26日 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商日添利 场内简称 - 交易代码 002077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 8日 报告期末基金份额总额 1,365,264,596.69份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争 获取高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满 足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收 益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商日添利 A 浙商日添利 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002077 002078 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 32,600,456.81份 1,332,664,139.88份 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 浙商日添利 A 浙商日添利 B 1. 本期已实现收益 195,620.79 14,535,923.31 2．本期利润 195,620.79 14,535,923.31 3．期末基金资产净值 32,600,456.81 1,332,664,139.88 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商日添利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6300% 0.0047% 0.0882% 0.0000% 0.5418% 0.0047% 浙商日添利 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6907% 0.0047% 0.0882% 0.0000% 0.6025% 0.0047% 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 12月 8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年,图示日期为 2015年 12月 8日至 2016年 9月 30日。 2、本基金建仓期为 6个月，从 2015年 12月 8日至 2016年 6月 7日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本基金的 基金经理， 公司固定 收益部基 金经理 2016年 2月 15日 - 5 吕文晔先生，英国华威大学过 程工程和商业管理硕士。曾任 平安资产管理有限责任公司 交易部债券交易员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易 制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资 组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易， 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行存款。一季度末和二季度初组合在 市场收益率较低的位置主动降低了组合平均剩余期限，并在随后收益率大幅度上行的过程中逐步 增加长期限资产的配置，三季度基本保持平稳。资产结构方面继续坚持精选个券并不断加大同业 存单的占比，使得组合在保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维持在相对稳定的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 09月 30日为止，报告期内浙商日添利 A净值增长率为 0.6300%，业绩比较基准 收益率为 0.0882%。基金净值增长率高于业绩比较基准 0.5418%；报告期内浙商日添利 B净值增长 率为 0.6907%，业绩比较基准收益率为 0.0882%。基金净值增长率高于业绩比较基准 0.6025%。 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,026,054,681.92 75.11 其中：债券 1,026,054,681.92 75.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.73 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 321,138,070.09 23.51 4 其他资产 8,858,157.65 0.65 5 合计 1,366,051,044.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 24.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 22.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 37.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 14.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.41 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,982,895.46 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,041,909.17 4.40 其中：政策性金融债 60,041,909.17 4.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 210,069,069.03 15.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 735,960,808.26 53.91 8 其他 - - 9 合计 1,026,054,681.92 75.15 10 剩余存续期超过 397天的浮 - - 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111697934 16南京银行 CD113 1,700,000 168,853,027.88 12.37 2 011699137 16中铝业 SCP002 800,000 79,993,763.83 5.86 3 111609196 16浦发 CD196 600,000 59,751,218.74 4.38 4 011699107 16冀钢铁 SCP001 500,000 50,074,402.67 3.67 5 011699261 16豫能源 SCP002 500,000 49,994,881.81 3.66 6 111695262 16宁夏银行 CD026 500,000 49,952,521.73 3.66 6 111695248 16厦门农商 行 CD036 500,000 49,952,521.73 3.66 7 111693540 16广州农村 商业银行 CD064 500,000 49,788,415.87 3.65 8 111696579 16昆山农村 商业银行 CD012 500,000 49,781,974.72 3.65 9 111617098 16光大 CD098 500,000 49,773,206.39 3.65 10 111698073 16九江银行 CD081 500,000 49,632,864.11 3.64 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1183% 报告期内偏离度的最低值 0.0371% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0773% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,020,543.64 4 应收申购款 1,837,614.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,858,157.65 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商日添利 A 浙商日添利 B 报告期期初基金份额总额 34,640,886.22 2,269,833,717.58 报告期期间基金总申购份额 19,095,063.89 1,655,468,823.92 报告期期间基金总赎回份额 21,135,493.30 2,592,638,401.62 报告期期末基金份额总额 32,600,456.81 1,332,664,139.88 浙商日添利 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 3、《浙商日添利货币市场基金基金合同》； 4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2016年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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