最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 永赢货币A(000533) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 625599 | ||||||||
| 基金代码 | 000533 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢货币 交易代码 000533 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 3,589,506,446.58 投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的 较高收益。 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 11 页 投资策略 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策 略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资 金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币 市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整 组合的期限和品种配置，追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确 定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升 时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限， 以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资 人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购 意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得 或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前 做准备。 3、类属和品种配置策略 本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债 和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金融债、 央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品 种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征， 本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定 并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要 求的基础上，提高组合的收益性。 4、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以 及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金 供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。 通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的 投资收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 1.本期已实现收益 14,263,817.07 2.本期利润 14,263,817.07 3.期末基金资产净值 3,589,506,446.58 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6674% 0.0032% 0.3393% 0.0000% 0.3281% 0.0032% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 永赢货币 基准 2014-02-27 2014-07-12 2014-11-24 2015-04-08 2015-08-21 2016-01-03 2016-05-17 2016-09-30 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经 理 2015年05月 20日 8 硕士，CFA, 8年固定收益 研究投资经验，曾任平安 证券研究所债券分析师； 光大证券证券投资总部投 资经理、执行董事；现任 永赢基金管理有限公司固 定收益投资总监。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从三季度数据观察，中国经济似有企稳，但是基础尚不牢固。消费需求稳中有升， 7、8月份社会消费品零售总额（名义）同比增速分别为10.20%和10.60%。投资增速持续 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 11 页 下降。7、8月份固定资产累计同比增速同为8.10%，较6月份下滑0.9个百分点，民间投 资占比下滑明显，8月民间投资比重较6月末下滑0.1个百分点。进出口贸易有改善，PMI 新出口订单和进口项目皆有好转。货币政策维持稳健，8月M2同比增速11.4%，较6月提 高0.4个百分点。物价维持稳定，7、8、9月CPI同比增速分别为1.8%，1.3%，三季度市 场流动性整体平稳，存在阶段性的资金冲击。三季度银行间7D质押式回购利率均值 2.49%，较上季度提高3BP。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金收益率为0.6674%，业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金并不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 1,217,640,577.25 33.89 其中：债券 1,186,689,793.05 33.02 资产支持证券 30,950,784.20 0.86 2 买入返售金融资产 2,079,177,628.96 57.86 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 281,585,281.36 7.84 4 其他资产 14,935,259.51 0.42 5 合计 3,593,338,747.08 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.8968 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 11 页 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 64.68 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 11.13 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 1.68 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 2.81 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 19.39 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 11 页 合计 99.69 － 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 212,496,922.19 5.92 其中：政策性金融债 212,496,922.19 5.92 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 430,537,585.47 11.99 6 其他 － － 7 合计 1,186,689,793.05 33.06 8 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 140208 14国开08 1,100,000 111,581,247.4 2 3.11 2 140201 14国开01 1,000,000 100,915,674.7 7 2.81 3 111607137 16招行CD137 1,000,000 99,738,656.11 2.78 4 111691498 16杭州银行CD0 1,000,000 98,741,436.46 2.75 5 111691491 16南京银行 CD023 1,000,000 98,710,430.75 2.75 6 111613112 16浙商CD112 1,000,000 97,550,542.22 2.72 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 11 页 7 111696158 16吉林银行 CD117 800,000 79,184,906.99 2.21 8 111609199 16浦发CD199 700,000 69,729,312.86 1.94 9 041663004 16首钢CP002 500,000 50,186,412.74 1.40 10 041554079 15株高科CP002 500,000 50,161,529.79 1.40 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1704% 报告期内偏离度的最低值 0.0059% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0866% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 1689062 16开元1A1 500,000 30,950,784.20 0.86 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 11 页 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 14,935,259.51 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 14,935,259.51 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,984,256,070.78 报告期期间基金总申购份额 5,507,259,450.18 减：报告期期间基金总赎回份额 3,902,009,074.38 报告期期末基金份额总额 3,589,506,446.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016年07月08 日 13,000,000.00 13,000,000.00 － 2 红利发放 2016年07月18 日 197,946.35 － 3 申购 2016年07月22 日 3,000,000.00 3,000,000.00 － 4 赎回 2016年08月02 日 3,000,000.00 -3,000,000.00 － 5 申购 2016年08月10 日 6,000,000.00 6,000,000.00 － 6 红利发放 2016年08月18 日 229,608.28 － 7 红利发放 2016年09月19 日 262,653.02 － 8 申购 2016年09月22 10,000,000.00 10,000,000.00 － 永赢货币市场基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 11 页 日 合计 35,690,207.65 29,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢货币市场基金募集的文件； 2.《永赢货币市场基金基金合同》； 3.《永赢货币市场基金托管协议》； 4.《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：021-51690111 永赢基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |