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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625590 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年 10月 26日 益民货币 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民货币 交易代码 560001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 17日 报告期末基金份额总额 112,538,258.37份 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争 取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本 市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水 平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基 金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行 适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金 品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般 债券型基金和股票型基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 益民货币 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 1. 本期已实现收益 619,428.68 2．本期利润 619,428.68 3．期末基金资产净值 112,538,258.37 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5408% 0.0061% 0.3322% 0.0000% 0.2086% 0.0061% 注：本基金收益分配按月结转份额。 益民货币 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金自 2006年 7月 17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李道滢 益民货币市 场基金基金 经理、益民多 利债券型证 券投资基金 基金经理、益 民服务领先 灵活配置混 2013年 9月 13日 - 8 曾任国家开发银行信贷 经理、联合证券研究所 研究员、大公国际资信 评估有限公司信用分析 师。2011年加入益民基 金管理有限公司，先后 担任研究部研究员、基 金经理助理。自 2013 益民货币 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 合型证券投 资基金基金 经理 年9月13日起任益民货 币市场基金基金经理； 自 2014年 9月 25日起 任益民多利债券型证券 投资基金基金经理；自 2015 年 6 月 16 日起任 益民服务领先灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。 王婷婷 益民货币市 场基金基金 经理、益民多 利债券型证 券投资基金 基金经理。 2015年 8月 3日 - 6 2010年 7月加入益民基 金管理有限公司，先后 担任监察稽核部法务助 理、集中交易部交易员、 交易部副总经理。自 2015年 8月 3日起任益 民货币市场基金基金经 理；自 2015 年 8 月 3 日起任益民多利债券型 证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部 控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交 易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参 与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、 益民货币 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结 果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期 内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度国内经济弱企稳，8、9月 PMI站上荣枯线，整体看大型企业表现优于中小企业。 CPI较二季度下降，预计为全年低点。公开市场操作方面，央行净投放 5258亿，流动性维持中性。 7天回购利率围绕 2.4%-2.6%区间波动，中枢约为 2.45%。三季度央行未降准降息，利率债收益率 波动下行，期限利差走阔。高等级信用债收益率下降，在 8月中旬达到五年来最低，同时评级利 差大幅收窄。 报告期内，本基金置换了部分到期短融，并对到期的存款和回购资金进行了再配置，增加了 存单的配置，同时安排了不同期限的资金到期，对应规模与流动性变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 在本报告期内，本基金净值收益率为 0.5408%，业绩比较基准收益率为 0.3322%，本基金同期 收益高于比较基准 0.2086%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 54,500,448.12 48.24 其中：债券 54,500,448.12 48.24 资产支持证券 - - 益民货币 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 2 买入返售金融资产 39,000,135.00 34.52 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 18,345,877.50 16.24 4 其他资产 1,137,427.93 1.01 5 合计 112,983,888.55 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 67.85 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 益民货币 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 2.67 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.33 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 23.53 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 99.38 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,011,942.97 8.90 其中：政策性金融债 10,011,942.97 8.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 44,488,505.15 39.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 54,500,448.12 48.43 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 130330 13进出 30 100,000 10,011,942.97 8.90 2 041551058 15大屯能源 CP002 60,000 6,002,458.00 5.33 3 041556039 15沪华信 60,000 6,000,740.71 5.33 益民货币 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 CP001 4 041658004 16鲁宏桥 CP001 60,000 5,999,603.37 5.33 5 041655024 16康得新 CP002 60,000 5,995,991.00 5.33 6 041662032 16威高 CP001 55,000 5,497,265.01 4.88 7 011698076 16广晟 SCP005 50,000 4,998,041.15 4.44 8 011698356 16大北农科 SCP001 50,000 4,997,733.19 4.44 9 041655025 16中天科集 CP001 50,000 4,996,672.72 4.44 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2250% 报告期内偏离度的最低值 0.1074% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1550% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内没有发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内没有发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 益民货币 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,136,927.93 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,137,427.93 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 108,407,575.44 报告期期间基金总申购份额 64,514,668.11 报告期期间基金总赎回份额 60,383,985.18 报告期期末基金份额总额 112,538,258.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 1、本基金管理人于 2015年 8月 11日运用固有资金 5000万申购益民货币市场基金，确认份 额为 5000万份，于 2015年 11月 12日赎回 50,218,601.25份，截止本报告期末，本基金管理人 未运用固有资金投资本基金份额。 2、本基金管理人的子公司（国泓资产管理有限公司）运用固有资金申购益民货币市场基金， 截止本报告期末，持有份额为 60,893,853.52份，未结转收益为 28,171.21元。 益民货币 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； 2、《益民货币市场基金基金合同》； 3、《益民货币市场基金招募说明书》； 4、《益民货币市场基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2016年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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