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| 西部利得中证500等权重指数分级B(502002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625563 | ||||||||
| 基金代码 | 502002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得中证 500等权重指数分级 场内简称 500等权 基金主代码 502000 交易代码 502000 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 15日 报告期末基金份额总额 200,909,671.64份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，追求对中证 500等权重指数的有效跟踪。力争将本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的 长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500等权重指数中的成份 股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500等权 重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略：本基金管理人主要按照中证 500等权重指数的成 份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 的变动而进行相应调整。本基金投资于中证 500等权重指数成份股 及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日 在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综 合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产 的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况 下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票 配置比例调整至合理水平。 2.股票投资策略: （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证 500等权重指数成分股组成 及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股 发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪中证 500等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根 据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500等权重 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申 购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适 时调整，以保证基金净值增长率与中证 500等权重指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。 3.债券投资策略:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投 资于国债、金融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原 则是：安全性与流动性优先，且兼顾收益性。 业绩比较基准 95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款 利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币市场基金、债券型基 金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中 证 500等权重 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得 中证 500等权重 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金简称 西部利得中证 500等 权重指数分级 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 西部利得中证 500 等权重指数分级 B 下属分级场内简称 500等权 500等权 A 500等权 B 下属分级基金交易代码 502000 502001 502002 下属分级基金报告期末 基金份额总额 195,692,899.64份 2,608,386.00份 2,608,386.00份 下属分级基金的风险收 益特征 500等权份额为股票 型指数份额，其预期 风险大于货币市场基 金、债券型基金、混 合型基金。 500等权 A份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征。 500等权 B份额具有 高风险、高预期收益 的特征。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,276,365.14 2.本期利润 4,936,529.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0253 4.期末基金资产净值 201,874,365.02 5.期末基金份额净值 1.005 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.09% 0.98% 3.67% 0.97% -0.58% 0.01% 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2015年 4月 15日至 2015年 10月 14日，至建仓期结束，本基金各项资产配 置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基 金经理 2015年 4月 15日 - 十五年 加拿大渥太华大学工商管 理硕士；曾任海通证券股份 有限公司业务董事、招商基 金管理有限公司研究部高 级研究员。2013年 7月加入 本公司，现任公司投资部执 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 行董事，具有基金从业资 格，中国国籍。 曹祥 本基金基 金经理 2016年 5月 3日 - 六年 南京大学工学硕士，曾任南 证期货有限公司研究员、国 泰君安期货有限公司研究 员。2015 年 8 月加入本公 司，现任高级研究员，具有 基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 3季度，本基金基金份额净值上涨 3.09%，同期沪深 300指数上涨 3.15%，创业板指 数下跌 3.50%。本基金跟踪中证 500等权重指数是优质小盘股的代表，三季度表现强于同期市场 蓝筹指数。 本报告期内，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资 管理。本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们 根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控 制在合理水平。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 9月 30日，本基金份额净值为 1.005元，本报告期份额净值增长率为 3.09%， 同期业绩比较基准增长率为 3.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 190,486,671.24 94.16 其中：股票 190,486,671.24 94.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,314,559.26 5.59 7 其他资产 502,476.29 0.25 8 合计 202,303,706.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,597,604.70 1.29 B 采矿业 8,029,526.60 3.98 C 制造业 112,136,778.16 55.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,070,308.15 3.50 E 建筑业 5,961,342.46 2.95 F 批发和零售业 12,244,372.83 6.07 G 交通运输、仓储和邮政业 6,122,761.80 3.03 H 住宿和餐饮业 244,400.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,422,794.20 5.16 J 金融业 906,899.50 0.45 K 房地产业 13,541,660.60 6.71 L 租赁和商务服务业 3,043,322.80 1.51 M 科学研究和技术服务业 1,056,522.00 0.52 N 水利、环境和公共设施管理业 1,139,794.20 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 370,850.40 0.18 R 文化、体育和娱乐业 3,653,896.84 1.81 S 综合 1,943,836.00 0.96 合计 190,486,671.24 94.36 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 1 002310 东方园林 38,450 600,589.00 0.30 2 002271 东方雨虹 23,300 598,111.00 0.30 3 600487 亨通光电 30,150 594,558.00 0.29 4 300072 三聚环保 13,493 588,294.80 0.29 5 002482 广田集团 60,550 579,463.50 0.29 6 002194 武汉凡谷 32,700 558,189.00 0.28 7 000426 兴业矿业 56,700 551,691.00 0.27 8 600120 浙江东方 18,500 549,635.00 0.27 9 002221 东华能源 36,100 545,832.00 0.27 10 000656 金科股份 99,900 544,455.00 0.27 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,007.04 2 应收证券清算款 420,102.13 3 应收股利 - 4 应收利息 5,267.22 5 应收申购款 99.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 502,476.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 544,455.00 0.27 临时停牌 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得中证 500 等权重指数分级 西部利得中证 500等 权重指数分级 A 西部利得中证 500 等权重指数分级 B 报告期期初基金份额总额 167,247,961.13 2,526,036.00 2,526,036.00 报告期期间基金总申购份额 35,954,420.77 - - 减:报告期期间基金总赎回 份额 7,344,782.26 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） -164,700.00 82,350.00 82,350.00 报告期期末基金份额总额 195,692,899.64 2,608,386.00 2,608,386.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015年 1月中国证券监督管理委员会上海监管局就本基金管理人董事长代为履行总经理职务 超期问题对公司出具了《关于对西部利得基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。至 2015 年 11月，本基金管理人已聘新任总经理，代为履行职务超期问题已得到彻底解决。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金设立的相关文件； （2）《西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金基金合同》； 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 （3）《西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2016年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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