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| 上银慧添利债券(002486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625458 | ||||||||
| 基金代码 | 002486 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧添利债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧添利债券 基金主代码 002486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月16日 报告期末基金份额总额 7,923,605,382.87份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日） 1.本期已实现收益 109,029,958.79 2.本期利润 190,231,347.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 4.期末基金资产净值 8,228,412,110.65 5.期末基金份额净值 1.038 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 0.06% 0.91% 0.05% 1.46% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2016年3月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、本基金建仓期为2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年9月15日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基金经理 2016年3月16日 － 5年 硕士研究生，2011年7月至2013年8月在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做，2013年8月加入上银基金管理有限公司，担任交易员职务，2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理,2016年3月起担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场总体表现强势。7月英国脱欧利空出尽，而欧日宽松均不及预期，导致风险资产迅速回落，风险偏好降低，资产荒背景下机构债券配置压力加大，收益率开始明显下行，且短端下行幅度明显大于长端。8月中上旬债市情绪继续高昂，配置需求带动长端收益率下行，但下旬由于央行重启14天逆回购叠加机构获利了结需求，二级收益率有所调整。9月受季末和跨节影响，银行间流动性多次出现时点性趋紧，且经济基本面短期企稳对债市构成压力，不过机构配置需求依然旺盛，加上市场对后续经济增长回落和货币政策进一步放松怀有期待，9月份债市整体买盘依旧活跃，收益率曲线平坦化回落。 本基金自成立以来，净值增长水平稳定，总规模已增至约82亿元。本基金主要配置城投类企业债和中期票据，投资风格稳健。三季度本基金将继续维持城投债的投资偏好，并在市场行情变化中寻找合适的交易机会，力争为投资者带来更高的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为2.37%，同期业绩比较基准增长率为0.91%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来经济增长面临的下行压力依然很大，尤其随着房地产调控政策密集出台，宣告房地产小周期结束，对经济、投资和信贷的拖累影响将逐渐体现。预计未来1-2个季度经济下行压力明显加大，在政府财税收入锐减、人民币贬值压力升温以及央行常规刺激空间收窄的环境下，政策层对冲支持的空间也较为有限。在此背景下叠加资产荒问题，债券收益率有望继续震荡下行。 我们将密切关注国内及国际政策环境、工业增长率、通胀数据、权益类市场变动，做好客户结构和需求分析，在满足投资者流动性需求和控制风险的前提下，合理搭配利率债、中期票据、企业债等品种，并动态调整上述品种的占比，力争提高组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 7,986,937,274.00 97.04 其中：债券 7,038,433,274.00 85.51 资产支持证券 948,504,000.00 11.52 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 21,600,000.00 0.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,767,096.24 0.02 8 其他资产 220,627,132.26 2.68 9 合计 8,230,931,502.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 409,446,000.00 4.98 其中：政策性金融债 409,446,000.00 4.98 4 企业债券 5,542,996,274.00 67.36 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 1,085,991,000.00 13.20 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 7,038,433,274.00 85.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 070208 07国开08 3,000,000 299,490,000.00 3.64 2 101651005 16中石油MTN001 2,300,000 231,587,000.00 2.81 3 101651007 16陕延油MTN001 2,000,000 200,700,000.00 2.44 4 124407 13泰州债 1,800,000 199,764,000.00 2.43 5 1480356 14滇投债 1,570,000 170,894,500.00 2.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 061608001 16沪公积金2A 6,000,000 507,420,000.00 6.17 2 1589168 15企富2A2 3,000,000 179,490,000.00 2.18 3 061605001 16沪公积金1A 1,800,000 145,350,000.00 1.77 4 1589164 15惠益1A2 3,000,000 65,850,000.00 0.80 5 1589242 15开元7A3 200,000 20,296,000.00 0.25 6 1589272 15中盈1A3 200,000 20,084,000.00 0.24 7 123982 15庆热01 100,000 10,014,000.00 0.12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,548.49 2 应收证券清算款 63,761,930.55 3 应收股利 － 4 应收利息 156,757,653.22 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 220,627,132.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,923,605,722.89 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 340.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 7,923,605,382.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本季度基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、上银慧添利债券型证券投资基金相关批准文件 2、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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