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| 上银慧财宝货币A(000542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625456 | ||||||||
| 基金代码 | 000542 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 34,013,169,842.53份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份额总额 1,170,891,083.06份 32,842,278,759.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 6,915,753.46 250,579,375.67 2.本期利润 6,915,753.46 250,579,375.67 3.期末基金资产净值 1,170,891,083.06 32,842,278,759.47 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧财宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5912% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2509% 0.0005% 注：本基金收益分配按日结转。 2、上银慧财宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6519% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3116% 0.0005% 注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上银慧财宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2016年09月30日） 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 上银慧财宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2016年09月30日） 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基金经理 2015年05月13日 － 5年 硕士研究生，2011年7月至2013年8月在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做，2013年8月加入上银基金管理有限公司，担任交易员职务，2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理，2016年3月起担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度资金面波动频繁，但债市表现较为强势。7月英国脱欧利空出尽，而欧日宽松均不及预期，导致风险资产迅速回落，风险偏好降低，资产荒背景下机构债券配置压力加大，收益率开始明显下行，且短端下行幅度明显大于长端。8月中上旬债市情绪继续高昂，配置需求带动长端收益率下行，但下旬由于央行重启14天逆回购叠加机构获利了结需求，二级收益率有所调整。9月受季末和跨节影响，银行间流动性多次出现时点性趋紧，且经济基本面短期企稳对债市构成压力，不过机构配置需求依然旺盛，加上市场对后续经济增长回落和货币政策进一步放松怀有期待，9月份债市整体买盘依旧活跃，收益率曲线平坦化回落。 考虑到今年短期资金面易受到冲击的特点，加上本基金机构投资者较多，规模波动较大，因此在投资策略上始终坚持稳健的投资策略，合理配置现金、逆回购、利率债、信用债等投资品种，并保持投资比例基本稳定，对杠杆率、组合久期、信用风险等均作了严格控制。三季度本基金继续提高债券资产信用资质，保持流动性稳定，准备未来寻找合适的配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为0.5912%，B类份额净值收益率为0.6519%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资金面方面，10月以来央行公开市场依然维持稳健中性操作；同时，央行行长周小川表示经济指标有回升迹象时，将会对信贷增长进行控制，意味着降准或继续延后，而逆回购期限拉长也意味着资金需求长期趋降，流动性长期趋松。现券方面，未来经济增长面临的下行压力依然很大，尤其随着房地产调控政策密集出台，宣告房地产小周期结束，对经济、投资和信贷的拖累影响将逐渐体现。预计未来1-2个季度经济下行压力明显加大，在政府财税收入锐减、人民币贬值压力升温以及央行常规刺激空间收窄的环境下，政策层对冲支持的空间也较为有限。在此 背景下叠加资产荒问题，债券收益率有望继续震荡下行。 本基金将密切关注国内外政策和经济环境，以及权益类市场的变化，进行合理的流动性管理，严格控制信用品风险，投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。同时我们将做好客户结构和需求分析，在满足投资者投资需求的前提下，对基金资产进行积极管理、优化配置，力争提高组合收益，推动基金规模稳步增长。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,575,514,563.81 38.24 其中：债券 13,575,514,563.81 38.24 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 3,001,087,457.15 8.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 490,946,691.95 1.38 3 银行存款和结算备付金合计 18,700,276,498.74 52.67 4 其他资产 228,523,143.76 0.64 5 合计 35,505,401,663.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.15 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,475,882,316.17 4.34 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 18.06 4.34 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 18.70 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.59 － 3 60天(含)—90天 24.67 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 19.25 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 23.05 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 103.72 4.34 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 3,348,911,890.50 9.85 其中：政策性金融债 3,348,911,890.50 9.85 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 2,214,013,191.37 6.51 6 同业存单 8,012,589,481.94 23.56 7 其他 － － 8 合计 13,575,514,563.81 39.91 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 199,748,266.13 0.59 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160304 16进出04 12,000,000 1,198,605,144.24 3.52 2 160209 16国开09 6,000,000 599,209,200.69 1.76 3 111610181 16兴业CD181 5,000,000 500,000,000.00 1.47 4 111690817 16重庆银行CD008 4,000,000 398,206,878.25 1.17 5 111696936 16宁波银行CD185 4,000,000 398,108,473.35 1.17 6 111620131 16广发银行CD131 4,000,000 397,349,889.62 1.17 7 111610540 16兴业CD540 4,000,000 394,544,137.08 1.16 8 160211 16国开11 3,500,000 349,838,473.85 1.03 9 120406 12农发06 3,000,000 301,930,792.39 0.89 10 160204 16国开04 3,000,000 299,794,712.79 0.88 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0531% 报告期内偏离度的最低值 0.0233% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 144,725,223.97 4 应收申购款 83,785,761.39 5 其他应收款 － 6 待摊费用 12,158.40 7 其他 － 8 合计 228,523,143.76 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 1,224,920,211.28 35,745,145,613.75 报告期基金总申购份额 1,457,739,175.46 34,997,935,946.86 减：报告期基金总赎回份额 1,511,768,303.68 37,900,802,801.14 报告期期末基金份额总额 1,170,891,083.06 32,842,278,759.47 注：总申购份额含份额级别调整和红利再投；总赎回份额含份额级别调整。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2016年07月18日 298,407.18 298,407.18 － 2 申购 2016年08月03日 55,000,000.00 55,000,000.00 － 3 红利再投 2016年08月16日 322,919.43 322,919.43 － 4 红利再投 2016年09月19日 445,273.54 445,273.54 － 5 申购 2016年09月28日 15,000,000.00 15,000,000.00 － 合计 71,066,600.15 71,066,600.15 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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