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| 融通易支付货币A(161608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625442 | ||||||||
| 基金代码 | 161608 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 场内简称 融通货币 交易代码 161608 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2006年1月19日 报告期末基金份额总额 46,678,057,202.53份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通易支付货币A 融通易支付货币B 融通易支付货币E 下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910 报告期末下属分级基金的份额总额 330,004,473.97份 43,775,029,434.60份 2,573,023,293.96份 注：（1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基金合同部分条款的公告》，本基金于2016年6月20日实施基金份额分类，增设E类份额； （2）融通易支付货币E(511910)份额上市交易，基金份额面值为100元，本表所列融通易支付货币E的份额面值已折算为1元。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 融通易支付货币A 融通易支付货币B 融通易支付货币E 本期已实现收益 2,015,812.37 292,315,701.57 8,299,802.31 2．本期利润 2,015,812.37 292,315,701.57 8,299,802.31 3．期末基金资产净值 330,004,473.97 43,775,029,434.60 2,573,023,293.96 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金自成立起至2016年6月14日，利润分配是按月结转份额；自2016年6月15日起至今，利润分配是按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6042% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5162% 0.0009% 融通易支付货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6652% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5772% 0.0009% 融通易支付货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6017% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5137% 0.0009% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金业绩比较基准项目分段计算，其中2010年12月31日之前（含此日）采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011年1月1日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。 （2）自2012年5月2日，本基金实施基金份额分类，增设B类份额。 （3）自2016年6月20日，本基金实施基金份额分类，增设E类份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 融通易支付货币市场证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。 2015年1月6日 - 13 王涛先生，南开大学经济学硕士，13年证券投资从业经历，具有基金从业资格。历任中国工商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员、招商银行总行金融市场部交易员、东莞证券固定收益类产品投资经理。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2015年1月6日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理，2015年1月6日起至今任“融通汇财宝货币市场基金（由原融通七天理财债券型证券投资基金转型而来）”基金经理，2015年1月21日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理，2016年4月1日起至今任“融通增利债券型证券投资基金”基金经理，2016年7月22日起至今任“融通通安债券型证券投资基金”基金经理，2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”、“融通通福分级债券型证券投资基金”基金经理 张一格 融通易支付货币市场证券投资基金、融通通盈保本混合型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通增丰债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通景灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015年11月17日 - 10 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分析师（CFA）。10年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，2015年11月17日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理，2016年3月15日起至今任“融通通盈保本混合型证券投资基金”基金经理，2016年4月28日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”基金经理，2016年5月13日起至今任“融通增祥债券型证券投资基金”基金经理，2016年7月19日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理，2016年7月28日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理，2016年8月9日起至今任“融通通优债券型证券投资基金”基金经理，2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”基金经理，2016年8月30日起至今任“融通通景灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，2016年9月22日起至今任“融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金”、“融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度宏观经济呈现探底企稳走势，民间投资增速低迷，但政府主导的基建投资增速较快同时一线房地产市场火爆，CPI继续回落但PPI持续回升。三季度美元加息预期有所升温，人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松，央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度，并增加28天逆回购操作。市场资金面依旧呈现总体宽松，个别时点紧张的情形，非银机构三季度流动性略紧张。债券市场收益率走低，长端收益率小幅走低8-10bp，短端则下行20bp。 本基金三季度配置6-9个月的存款以及同业存单。对高等级短融及一年期利率债有波段操作。 目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳，中长期看房地产市场总量控制，供给侧改革进程中整体融资需求仍将逐步萎缩，这将使得无风险利率缓慢下行。四季度央行不显性放松，但仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。目前短端利率偏高，资金市场结构分化，把握四季度货币市场中同业存单，高等级短融以及逆回购配置机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为0.6042%，B类基金份额净值收益率为0.6652%，E类基金份额净值收益率为0.6017%，A类、B类、E类同期业绩比较基准收益率为0.0880%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,489,777,425.71 38.67 其中：债券 19,489,777,425.71 38.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,939,730,829.58 7.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 26,415,947,263.53 52.42 4 其他资产 550,191,361.19 1.09 5 合计 50,395,646,880.01 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.94 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,576,268,214.54 7.66 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.40 2.18 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 - 2 30天(含)-60天 14.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.30 - 3 60天(含)-90天 17.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 33.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.08 - 5 120天(含)-397天（含） 17.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.79 2.18 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,142,806,813.46 6.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,447,515,108.09 5.24 其中：政策性金融债 2,447,515,108.09 5.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,927,334,392.24 10.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,972,121,111.92 19.22 8 其他 - - 9 合计 19,489,777,425.71 41.75 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 967,279,412.38 2.07 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（%） 1 150417 15农发17 6,000,000 604,140,027.67 1.29 2 160309 16进出09 5,600,000 559,348,936.87 1.20 3 111697006 16上海农商银行CD047 5,000,000 493,947,169.51 1.06 4 019533 16国债05 4,848,400 484,961,050.41 1.04 5 140208 14国开08 4,700,000 476,388,785.61 1.02 6 019513 15国债13 4,750,000 475,353,212.83 1.02 7 019546 16国债18 3,900,000 389,968,884.88 0.84 8 019529 16国债01 3,400,000 340,121,929.55 0.73 9 160202 16国开02 3,200,000 318,600,957.44 0.68 10 019539 16国债11 3,087,690 308,874,992.12 0.66 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 报告期内偏离度的最低值 0.0255% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0539% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,661,848.13 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 243,323,421.35 4 应收申购款 305,206,091.71 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 550,191,361.19 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通易支付货币A 融通易支付货币B 融通易支付货币E 报告期期初基金份额总额 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11 报告期期间基金总申购份额 368,775,753.66 44,565,998,731.89 3,219,345,009.41 报告期期间基金总赎回份额 495,238,480.02 40,831,524,671.58 4,335,527,485.56 报告期期末基金份额总额 330,004,473.97 43,775,029,434.60 2,573,023,293.96 注：本基金于2016年6月20日实施基金份额分类，增设E类份额，基金份额面值为100元，本表所列E类份额变动数据面值已折算为1元，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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