最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 625362 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 场内简称 - 基金主代码 580001 交易代码 580001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 2 月 1 日 报告期末基金份额总额 748,833,457.19 份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平 及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在 平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较 高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企 业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较 优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上， 将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期 规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及 个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 18,968,839.65 2.本期利润 -15,477,110.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0205 4.期末基金资产净值 630,260,993.77 5.期末基金份额净值 0.8417 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费 等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.43% 1.12% 2.84% 0.54% -5.27% 0.58% 注：比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中证全债指数。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中证全债指数。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王立立 权益投资 部副总经 理兼研究 策划部副 总经理、 本基金基 金经理 2013年12月 24 日 - 6 年 硕士，复旦大学世界 经济专业。2010 年 7 月至 2010 年 12 月就 职于中信建投证券有 限责任公司投资银行 部任经理，2011 年 1 月至 2012年 7月就职 于上海汇利资产管理 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 公司研究部任研究 员，自 2012 年 7 月起 加入东吴基金管理有 限公司，曾任研究策 划部行业研究员、基 金经理助理，现任权 益投资部副总经理兼 研究策划部副总经 理，其中自 2013 年 12 月 24日起担任东吴嘉 禾优势精选混合型开 放式证券投资基金基 金经理、自 2014 年 6 月 14日起担任东吴阿 尔法灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、自 2015 年 2 月 6 日起担任东吴进取策 略灵活配置混合型开 放式证券投资基金基 金经理、自 2015 年 5 月 29日起担任东吴行 业轮动混合型证券投 资基金基金经理，自 2015 年 12 月 30 日起 担任东吴国企改革主 题灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，指数整体仍然维持震荡态势，上下两难，空间有限。 在分析宏观经济环境，各行业政策和上市公司中报的基础上，嘉禾基金在三季度进行了较大幅度 的调仓。减少了对新能源汽车及科技类板块的配置，增加了 ppp、基建、供给侧改革相关行业的 配置。 三季度基金净值总体平稳，目前主要持仓集中在 ppp、tmt、基建、供给侧改革等领域。 在传统经济发展方式遇到瓶颈，国家经济发展方式战略转移的背景之下，我们持续看好战略性新 兴产业的前景。 在地产调控再度掀起的背景之下，我们看好基建投资对于经济的托底作用，也看好 ppp 这种 业务模式所带来的行业集中度的提升和建设效率的提升。供给侧改革有利于改变我国传统行业产 能过剩的现状，也有利于改善传统产业企业的债务状况，持续看好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8417 元，累计净值 2.5617 元；本报告期份额净值增 长率-2.43%，同期业绩比较基准收益率为 2.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 571,953,001.74 90.36 其中：股票 571,953,001.74 90.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,635,932.43 5.63 8 其他资产 25,383,335.63 4.01 9 合计 632,972,269.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,115,331.10 3.35 B 采矿业 25,020,528.51 3.97 C 制造业 258,738,817.65 41.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 133,883,761.40 21.24 F 批发和零售业 49,339,775.31 7.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,116,762.17 10.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,738,025.60 2.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 571,953,001.74 90.75 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002297 博云新材 3,511,927 51,274,134.20 8.14 2 600382 广东明珠 2,808,183 49,339,775.31 7.83 3 300300 汉鼎宇佑 1,376,237 44,879,088.57 7.12 4 300237 美晨科技 2,559,706 35,835,884.00 5.69 5 600477 杭萧钢构 3,036,819 30,854,081.04 4.90 6 600068 葛洲坝 3,702,422 29,286,158.02 4.65 7 600568 中珠医疗 1,115,562 27,018,911.64 4.29 8 300197 铁汉生态 2,129,082 25,272,203.34 4.01 9 601799 星宇股份 608,203 25,161,358.11 3.99 10 002200 云投生态 920,058 21,115,331.10 3.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 381,235.91 2 应收证券清算款 24,912,878.86 3 应收股利 - 4 应收利息 8,706.16 5 应收申购款 80,514.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,383,335.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 1 002297 博云新材 51,274,134.20 8.14 重大资产重组 2 300300 汉鼎宇佑 44,879,088.57 7.12 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 759,844,137.93 报告期期间基金总申购份额 22,661,861.44 减:报告期期间基金总赎回份额 33,672,542.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 748,833,457.19 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |