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| 东吴安鑫量化混合A(002561) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625361 | ||||||||
| 基金代码 | 002561 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴安鑫量化 场内简称 - 基金主代码 002561 交易代码 002561 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 65,996,060.52 份 投资目标 本基金是混合型基金，本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。 投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为 辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进 行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面 通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资 者带来稳定收益。 业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -424,770.77 2.本期利润 -1,431,695.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148 4.期末基金资产净值 64,557,601.40 5.期末基金份额净值 0.978 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.20% 0.49% 2.41% 0.55% -4.61% -0.06% 注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收 益率 2.本基金于 2016 年 6 月 3日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收 益率 2.本基金于 2016 年 6 月 3日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2016 年 6 月 3 日 - 9 年 硕士，南开大学毕业。 曾就职于海通证券； 2011 年 5 月加入东吴 基金管理有限公司， 曾任公司研究策划部 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 研究员，现任基金经 理，自 2012 年 05 月 03 日起担任东吴中证 新兴产业指数证券投 资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担 任东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF）基金经理、自 2016 年 2 月 3 日起担 任东吴安盈量化灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、自 2016 年 2 月 5 日起担 任东吴国企改革主题 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理， 自 2016 年 6月 3日起 担任东吴安鑫量化灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2016年8月11日起担 任东吴智慧医疗量化 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理，其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29日担任东吴新创 业股票型证券投资基 金基金经理。 秦斌 本基金基金经理 2016 年 7 月 7 日 - 7 年 硕士，2009 年 07 月至 2015 年 6 月就职于东 吴证券股份有限公 司，历任研究所金融 工程分析师、投资总 部数量化与衍生品交 易研究员，2015 年 7 月加入东吴基金管理 有限公司，曾任研究 策划部研究员、基金 经理助理，现任基金 经理，其中自 2016 年 7月7日起担任东吴国 企改革主题灵活配置 混合型证券投资基 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 金、东吴安盈量化灵 活配置混合型证券投 资基金、东吴安鑫量 化灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济在地产基建的拉动下保持平稳增长，而上游行业库存水平偏低，引发了原材料 价格的再度上升。信贷数据连续超出市场预期，但是主要增量仍然是居民部门加杠杆，企业投资 意愿并没有明显改善。进出口数据显示外部需求疲软，人民币再度面临贬值压力。改革进程加速， PPP、债转股、国企改革都在逐步落地，但是对市场风险偏好提升作用并不明显。在以上因素的共 同作用之下，股票市场处于窄幅振荡的走势中，主要是一些结构性机会。报告期内中证 800 指数 重心稳步抬升，本基金严格按照量化策略进行择时及组合配置，在控制回撤的前提下逐步扩大收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9780 元，累计净值 0.9780 元；本报告期份额净值增 长率-2.20%，同期业绩比较基准收益率为 2.45% 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,345,263.23 72.73 其中：股票 47,345,263.23 72.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,000,000.00 16.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,538,657.71 10.04 8 其他资产 212,121.34 0.33 9 合计 65,096,042.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 699,171.00 1.08 B 采矿业 442,661.00 0.69 C 制造业 23,874,625.57 36.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,661,745.80 2.57 E 建筑业 2,341,860.00 3.63 F 批发和零售业 1,783,049.00 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 2,685,035.76 4.16 H 住宿和餐饮业 1,443,619.10 2.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,714,960.00 4.21 J 金融业 3,147,054.00 4.87 K 房地产业 1,793,904.00 2.78 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 L 租赁和商务服务业 1,410,217.00 2.18 M 科学研究和技术服务业 492,222.00 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 716,559.00 1.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 98,056.00 0.15 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,510,512.00 2.34 S 综合 530,012.00 0.82 合计 47,345,263.23 73.34 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000157 中联重科 400,000 1,852,000.00 2.87 2 002751 易尚展示 15,000 797,850.00 1.24 3 600679 上海凤凰 42,600 780,432.00 1.21 4 000721 西安饮食 65,800 586,278.00 0.91 5 600685 中船防务 18,200 487,214.00 0.75 6 601989 中国重工 78,400 486,080.00 0.75 7 600150 中国船舶 22,100 476,697.00 0.74 8 002149 西部材料 13,800 474,582.00 0.74 9 002449 国星光电 30,400 440,800.00 0.68 10 600463 空港股份 28,500 433,485.00 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,154.57 2 应收证券清算款 4,904.17 3 应收股利 - 4 应收利息 4,062.60 5 应收申购款 - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 212,121.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 254,749,688.49 报告期期间基金总申购份额 174,286.36 减:报告期期间基金总赎回份额 188,927,914.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 65,996,060.52 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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